研究生中級計量經(jīng)濟學(xué)絕密復(fù)習(xí)資料

1、一、問答題1. 線性回歸模型的基本假設(shè)有哪些？2. 寫出聯(lián)立方程回歸模型的一般形式和矩陣內(nèi)容3. 寫出假設(shè)地方政府決定在其管轄區(qū)內(nèi)提高居民財產(chǎn)稅稅率，這對當(dāng)?shù)胤績r有何影響？按照計量經(jīng)濟學(xué)方法論來回答這個問題。二、陳述題1.三、計算題1四、簡單題（一）艾斯特里歐(Asteriou)和霍爾(Hall)根據(jù)英國1990年第一季度至1998年第二季度的季度數(shù)據(jù)得到如下回歸結(jié)果。應(yīng)變量是log(IM)=出口的對數(shù)(括號內(nèi)的是t值)。解釋變量模型1模型2模型3Intercept0.6318(1.8348)0.2139(0.5967)0.6857(1.8500)Log(GDP)1.9269(11.4117)

2、1.9697(12.5619)2.0938(12.1322)Log(CPI)0.2742(1.9961)1.0254(3.1706)0.1195Log(PPI) -0.7706(-2.5248)0.1195(0.8787)Adjusted-R20.96380.96920.9602（二）根據(jù)我國1985-2001年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入X和人均消費性支出Y資料，按照凱恩斯絕對收入假說建立的消費函數(shù)計量經(jīng)濟模型為：Yt=137.422+0.772*Xi       （5.875） （ 127.09）

3、         R2= 0.999；DW =1.205； F= 16151|ei|-451.9+0.871*Xi(0.283)  (5.103)           R2=0.634508；DW=1.91；F=26.04061（1）解釋模型中137.422和0.772的意義；（2）簡述什么是模型的異方差性；（3）檢驗該模型是否存在異方差性。（4）如果模型存在異方差性

4、，寫出消除模型異方差性的方法和步驟。答：1）回歸方程：y=3871.805+2.177916x1+4.05198x2系數(shù)的意義：其他不變，投資每增加1單位，國內(nèi)生產(chǎn)總值增加2.177916單位；其他不變，進出口增加1單位，國內(nèi)生產(chǎn)總值增加4.051980單位。（2）回歸系數(shù)檢驗，常數(shù)項的概率p值為0.1139，大于0.05，所以常數(shù)項是不顯著的，考慮將常數(shù)項剔除。x1x2的概率p都小于0.05，說明這兩個系數(shù)是統(tǒng)計顯著的。擬合優(yōu)度=0.991494，接近1，方程比較好地解釋了國內(nèi)生產(chǎn)總值。（3）f統(tǒng)計量的p值為0<0.05，說明方程整體式統(tǒng)計顯著的，可以接受。(三)在研究生產(chǎn)函數(shù)時，有以

5、下兩種結(jié)果：其中，Q產(chǎn)量，K資本，L勞動時數(shù)，t時間，n樣本容量 請回答以下問題：（1）證明在模型（1）中所有的系數(shù)在統(tǒng)計上都是顯著的（0.05）。 （2）證明在模型（2）中t和lnk的系數(shù)在統(tǒng)計上不顯著（0.05）。 （3）可能是什么原因造成模型（2）中l(wèi)nk不顯著的？ 答： （1）t0.025(18)=2.1009t Lnk的T檢驗：t10.1952.1009，因此lnk的系數(shù)顯著。 Lnl的 T檢驗： t6.5182.1009，因此lnl的系數(shù)顯著。 （4分） （2）t0.025(17)=

6、2.1098t t的T檢驗： t1.3332.1098，因此lnk的系數(shù)不顯著。 Lnk的 T檢驗：t1.182.1098，因此lnl的系數(shù)不顯著。 （4分） （3）可能是由于時間變量的引入導(dǎo)致了多重共線性。 五、模型分析題（20分） （二）基尼系數(shù)是反映收入差別總水平的一個指標，也是反映社會公平程度的主要指標?；嵯禂?shù)越大，收入分配差別越大，反之基尼系數(shù)越小，收入分配差別越小，而影響我國居民正常收入差別基尼系數(shù)的因素，我們主要考察經(jīng)濟發(fā)展水平（人均GDP）及財政收入水平（財政收入占GDP的比重）這兩個因素。 用G表示全國居民正常收入的基尼系數(shù)，PD表示人均GDP(萬元)，PD2表示PD的平方，CG表示預(yù)算內(nèi)財政收入占GDP的比重，利用19881997年的有關(guān)數(shù)據(jù)，估計的結(jié)果為：（1） 建立經(jīng)濟發(fā)展水平解釋基尼系數(shù)的計量經(jīng)濟模型； （2） 檢驗該模型并說明其意義； （3） 問：人均GDP