《風險管理》模擬題第六套

1、風險管理模擬題第六套一、單選題（共80題，每題0.5分，共計40分）在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。1風險是指：（ 第一章） A未來的損失B未來的期望收益C未來結果的不確定性D未來收益的分布2風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規(guī)律。 A 高風險低收益、低風險高收益B 高風險高收益、低風險低收益C 無風險高收益、低風險低收益D 低風險高收益、無風險無收益3市場風險分為（ ）四種風險。A 信用風險、匯率風險、股票風險和商品風險B 利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險C 利率風險、匯率風險、股票風險和期權風險D 匯率風險、

2、利率風險、商品風險和表外業(yè)務風險 4 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議采用的業(yè)界定義，商業(yè)銀行的操作風險可以分為由（ ）所引發(fā)的風險。A 市場、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件B 人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件C 人員、系統(tǒng)、流程和外部事件D 客戶、系統(tǒng)、流程和外部事件5風險分散化策略所分散掉的風險是：（ ）A 系統(tǒng)風險 B 非系統(tǒng)風險 C 系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險D 既不是系統(tǒng)風險，也不是非系統(tǒng)風險6商業(yè)銀行通過保險管理一些風險，是運用了（ ）的策略。A 風險規(guī)避B 風險對沖C 風險轉移D 風險分散7下列關于經(jīng)濟資本的論述正確的是：（ ）A 經(jīng)濟資本就是會計資本B 一般說來會計資本大于經(jīng)濟資本C 會計資本小于經(jīng)濟資本D 使

3、用經(jīng)濟資本計量優(yōu)于會計資本，因此經(jīng)濟資本指標可以完全替代會計資本8商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）兩個方面。A 資本金管理和負債管理B 資產(chǎn)管理和負債管理C 績效考核和風險管理D 流動性管理和績效考核9巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于：（ ）A 8%B 4% C 12% D 6%10已知a項目的投資半年收益率為5%，b 項目的年收益率為7%，c 項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益率排序為：( ) A a>b>c B a>c>b C c>a>b D b>a>c11已知一股票的各種收益率的可能性及相應發(fā)生概

4、率如下表所示，概率0.10.20.30.150.25收益率20%30%15%-10%-20%那么該股票的預期收益率為：( ) A 15% B 20% C 30% D 6%12投資者把他的財富的30%投資于一項預期收益為0.15、方差為0.04的風險資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，則該資產(chǎn)組合的預期收益為：( ) A 0.114 B 0.087 C 0.295 D 0.087 13上題中投資者的標準差為：（ ）A 0.12 B 0.06 C 0.6 D 1. 214如果第一個資產(chǎn)組合的預期收益為8，標準差為6，第二個資產(chǎn)組合的預期收益為8，標準差為3，那么投資者通常選擇哪個資產(chǎn)組合來投資（

5、 ）。A. 第一個 B. 第二個 C. 第一個或第二個均可 D. 均不選擇15商業(yè)銀行風險管理委員會的核心職能是：（ 第二章）A 收集、分析和報告有關的風險信息B 根據(jù)有關的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施C 承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能D 對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調16下面關于商業(yè)銀行風險管理部門的職能，說法正確的是：（ ）A 收集、分析和報告有關的風險信息B 根據(jù)有關的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施C 承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能D 對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調17承擔商業(yè)銀行風

6、險管理最終責任的組織是：（ ）A 董事會B 監(jiān)事會C 高級管理層D 風險管理委員會18商業(yè)銀行的風險管理部門必須是一個具有（ ）的部門： 相對審慎 決策性 相對盈利 相對獨立19以下哪一項不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則（ ）。A 全面性原則B 獨立性原則C 有效性原則D 經(jīng)濟性原則20商業(yè)銀行的最高風險管理（決策）機構是（ ）。A 高級管理層B 風險管理總監(jiān)C 董事會D 監(jiān)事會21風險信息的收集、分析和報告是（ ）的核心職能。A 高級管理層B 風險管理委員會C 風險管理部門D 監(jiān)事會22. 商業(yè)銀行完整的風險管理流程可以依次概括為( ) 四個主要步驟。A 風險控制、風險計量、風險識別、風險監(jiān)

7、測B 風險監(jiān)測、風險識別、風險計量、風險控制C 風險識別、風險計量、風險監(jiān)測、風險控制D 風險識別、風險監(jiān)測、風險計量、風險控制23企業(yè)類法人客戶按照組織形式可以分為：（ 第三章） A 企業(yè)類客戶與機構類客戶B 單一法人客戶與集團法人客戶C 法人客戶與個人客戶D 集團法人客戶與機構類客戶24銀行對客戶財務分析的主要內(nèi)容包括為：（ ） A 資產(chǎn)負債表分析、損益表分析、現(xiàn)金流量表分析B 資產(chǎn)質量分析、負債質量分析、償債能力分析C 財務報表分析、財務比率分析、現(xiàn)金流量分析D 盈利狀況分析、財務比率分析、現(xiàn)金流量分析25擔保方式主要有：（ ） A 保證、抵押、質押、留置B 保證、抵押、質押和定金C 保

8、證、抵押、質押、留置和定金D 抵押、質押、留置和定金26企業(yè)集團內(nèi)部關聯(lián)方的正確說法是：（ ）A 集團內(nèi)部有業(yè)務聯(lián)系的各個企、事業(yè)法人B 與他方之間存在直接或間接控制關系或重大影響關系的企、事業(yè)法人C 國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關聯(lián)方D 集團內(nèi)部發(fā)生關聯(lián)交易的各個企、事業(yè)法人27以下說法屬于縱向一體化企業(yè)集團內(nèi)部的關聯(lián)交易特征的是：（ ）A集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來及債務重組。B上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料。C以上都是D以上都不是28以下說法屬于橫向多元化企業(yè)集團內(nèi)部的關聯(lián)交易特征的是：（ ） A集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來及

9、債務重組。B上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料C以上都是D以上都不是29 根據(jù)集團內(nèi)部關聯(lián)關系不同，企業(yè)集團可以分為（ ）A 緊密型企業(yè)集團和松散型企業(yè)集團B 縱向一體化企業(yè)集團和橫向多元化企業(yè)集團C 工業(yè)化企業(yè)集團和商業(yè)化企業(yè)集團D 國內(nèi)企業(yè)集團和國際企業(yè)集團302001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，即把貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失五類，其中不屬于不良貸款是指 （ ）A 正常和次級B 次級、可疑和損失C 正常和關注D 可疑和損失 31信用局評分主要是針對：（ ）A 個人客戶B 單一企業(yè)客戶C 集團企業(yè)客戶D 以上都是32新資本協(xié)議明確要求，銀行的內(nèi)部評級應基于二維

10、評級體系：分別是（ ）A 違約概率和信用評級B 客戶評級和債項評級C 違約概率和債項評級D 違約頻率和違約損失率33違約概率和違約頻率的區(qū)別是：（ ）A 違約概率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)B 違約概率是事后的統(tǒng)計結果，而違約頻率模型是做出前的事先預測C 違約概率是模型做出的事先預測，而違約頻率是事后的統(tǒng)計結果D 違約頻率用于對模型的返回檢驗34在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級一年期違約概率與（ ）中的較高者。A 8B 3%C 0.03%D 435違約概率是指（ ）A 借款人要求債務重組的可能性B 借款人要求延期償還貸款本息的現(xiàn)象C 借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償

11、還貸款本息或履行相關義務的現(xiàn)象D 借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性36客戶評級是銀行對客戶償債能力和償債意愿的的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。其客戶評級的評價主體是銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結果是（ ）。A 信用等級B 違約概率C 信用等級和違約概率D 信用等級和違約損失率37CreditMonitor 模型將企業(yè)向銀行的借款視為：（ ）A 企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權B 企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權C 企業(yè)股權價值的看漲期權D 企業(yè)股權價值的看跌期權38客戶的信用評級大致經(jīng)歷了（ ）等發(fā)展階段。A 定性分析、定量分析、模型分析B 專家判斷法、信用評分法

12、、違約概率模型分析C 定性分析、定量分析、綜合分析D 信用評分法、定量分析、專家判斷法39在諸多專家分析系統(tǒng)中，對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛。具體而言，5Cs系統(tǒng)指：（ ）A 品德、財務、行業(yè)、抵押、經(jīng)營環(huán)境B 聲譽、資本、行業(yè)、抵押、經(jīng)營環(huán)境C 聲譽、財務、還款意愿、抵押、經(jīng)營環(huán)境D 品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境40在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍然無法收回，或只能收回較少的部分，按照五級貸款分類法，該類貸款應該歸為（ ）A 關注B 次級C 可疑D 損失41違約損失率（Loss Given Default，LGD）是指 （ ）A 給定借款人違約后貸款

13、損失金額占違約風險暴露的比例B 發(fā)生違約時欠息與債務面值之比C 發(fā)生違約時不能收回的利息部分與應該收回的利息的比例D 發(fā)生違約時遭受的損失與債務面值的比例 42巴塞爾資本協(xié)議將銀行信用風險資產(chǎn)分為四大類，分別以相應的權重（K）反映其風險大小，其中抵押貸款的風險暴露權重為（ ）A 0B 20C 50D 10043單一(集團)客戶貸款集中度等于（ ）A 最大一家(集團)客戶貸款總額與資本凈額的比例B 前十個大 (集團)客戶貸款總額與資本凈額的比例C 前五個大 (集團)客戶貸款總額與資本凈額的比例D 每個單一(集團)客戶貸款總額與資本凈額的比例44 風險預警的程序是：（ ）A 信貸信息的收集和傳遞、

14、風險分析、風險處置、后評價B 信貸信息的收集和傳遞、風險分析、后評價C 風險分析、風險處置、后評價D 信貸信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、提供預警報告45 從統(tǒng)計角度來看，預期損失是損失的期望值，等于（ ）A 違約概率、違約敞口的乘積B 違約概率、違約損失率的乘積C 違約概率、違約損失率、違約風險暴露的乘積D 違約損失率、違約敞口的乘積46壓力測試是用于：（ ）A 評定日常條件下的金融機構運行情況B 評定特定事件或特定金融變量的變化對金融機構財務狀況的潛在影響C 測試風險模型的穩(wěn)定性D 以上都不是47壓力測試主要采取的方法是：（ ）A 敏感性分析法B 情景分析法C 以上都是D 以上都不是

15、48重新定價風險屬于下列哪種風險類型：（ ）第四章A 信用風險B 操作風險C 市場風險D 流動性風險49黃金價格風險屬于下列哪種風險類型：（ ）A 利率風險B 匯率風險C 股票價格風險D 商品價格風險50如果銀行具有一筆萬元的貸款資產(chǎn)，年后到期，固定貸款利率為，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆萬元的浮動利率活期存款，年利率會根據(jù)某個基準利率進行同步調整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風險屬于：（ ）A 重新定價風險B 收益率曲線風險C 基準風險D 期權性風險51商業(yè)銀行的交易賬戶中的項目通常按（ ）計算價值A 歷史成本B 市場價格C 上市的股票價格D 資產(chǎn)價值減去負債的價值52賣方期權的買

16、方（ ）期權的標的資產(chǎn)。A 有權力購買B 有義務購買C 有權力賣出D 有義務賣出53市場價值是指：（ ）A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B 在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D 對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值54商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是：（ ）A 正確劃分表內(nèi)業(yè)務和表外業(yè)務B 合理劃分銀行賬戶與交易賬戶C 建立一個完善的內(nèi)部控制體系D 謀劃合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略55如果年期人民幣利率為，美元利率為，美元兌人民幣的匯率是1:7.5，那么根

17、據(jù)利率平價理論，可以算出美元兌人民幣年期的遠期匯率的理論值約為：（ ）A 1:7.4B 1:7.5C 1:7.6D 1:8.056如果銀行2年期的即期年利率為，1 年期的即期年利率為，那么根據(jù)無風險套利原理，第1年到第2年的遠期利率為：（ ）A3B5C7D957如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬，負債20萬；美元資產(chǎn)100萬，負債50萬；歐元資產(chǎn)500萬，負債300萬。按照短邊法計算出的總敞口頭寸為：（ ）A370萬B280萬C 1020萬D650萬58一個美式股票買入期權(CALL OPTION)在期限內(nèi)某時刻的期權報價是$15,而期權的執(zhí)行價格是$100,股票價格為$110

18、，則該期權的內(nèi)在價值和時間價值分別是（ ）。A 內(nèi)在價值為$15，時間價值為$0；B 內(nèi)在價值為$5，時間價值為$5；C 內(nèi)在價值為$10，時間價值為$5；D 內(nèi)在價值為$10，時間價值為$15。59假設某銀行以市場價格表示的簡化的資產(chǎn)負債表中：資產(chǎn)A1000億，負債L800億，資產(chǎn)的久期 年，負債的久期年，如果利率從年利率8上升到年利率8.5，那么銀行使用久期計算的資產(chǎn)價值減少大約為（ ）億。A 42.6B 27.8C 14.8D 1360對于市場風險監(jiān)管資本的計算，巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型的置信區(qū)間和持有期提出了哪些要求：（ ）A 置信水平采用95的單尾置信區(qū)間；持有期為1個營業(yè)日；

19、B 置信水平采用99的雙尾置信區(qū)間；持有期為10個營業(yè)日；C 置信水平采用99的單尾置信區(qū)間；持有期為10個營業(yè)日；D 置信水平采用95的雙尾置信區(qū)間；持有期為1個營業(yè)日。 61巴塞爾委員會要求在計算市場風險監(jiān)管資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子，巴塞爾委員會規(guī)定該值不得低于（ ）：A 5B 4C 3D 262以下關于久期缺口論述正確的是：（ ）A 如果久期缺口為負，如果市場利率上升，那么銀行的市場價值將增加B 如果久期缺口為負，如果市場利率上升，那么銀行的市場價值將減少C 如果久期缺口為正，如果市場利率下降，那么銀行的市場價值會減少D 以上都不對63在持有期為10天、置信水平為

20、99的情況下，若銀行對某一項資產(chǎn)組合所計算的風險價值VaR為100萬元，則表明該資產(chǎn)組合（ ）。A 在未來的10天中交易中，有99的概率保證其損失超過100萬元B 在未來的10天中交易中，有99的概率保證其損失不會超過100萬元C 在未來的10天中交易中，有 1的概率保證其損失不會超過99萬元D 在未來的10天中交易中，有1的概率保證其損失超過99萬元64以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：（ 第五章）A 頭寸故意計價錯誤B 多戶頭支票欺詐C 交易品種未經(jīng)授權D 銀行內(nèi)部發(fā)生的性別種族歧視事件65某商業(yè)銀行由于電腦系統(tǒng)故障而被迫中斷營業(yè)，由此造成巨大損失，這種風險屬于操作風險中的那一類因素造成的？（

21、）A 人員因素B 系統(tǒng)缺陷C 外部事件D 內(nèi)部流程66以下哪一項不是巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的可選擇的操作風險經(jīng)濟資本計量方法。（ ）A 基本指標法B標準法C高級計量法D內(nèi)部模型法67采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本等于前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值，這個固定比例由巴塞爾委員會設定，等于（ ）A10B18C15D1268標準法是指商業(yè)銀行將所有業(yè)務劃分為8類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應的資本，然后加總8類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風險資本要求。其中產(chǎn)品線對應的系數(shù)值最低為（ ），最高為（ ）。A 15%，20% B

22、 12%。20% C 15% ，18% D 12%，18%69在操作風險的損失計量和驗證中，巴塞爾委員會要求商業(yè)銀行具備至少（ ）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A年B年C年D年70我國商業(yè)銀行操作風險管理水平的提高，首先應該從什么地方下手？（ ）A 培養(yǎng)操作風險理念，培養(yǎng)合規(guī)文化、增強風險意識B 員工的知識/技能培養(yǎng)C 公司治理結構完善D 信息系統(tǒng)升級換代71操作風險評估的主要方法中，運用最廣泛、方法最成熟的方法是：（ ）A自我評估法B損失事件數(shù)據(jù)方法C流程圖D情景分析法72在常用的操作風險經(jīng)濟資本計量方法中，風險敏感性最強的方法是：（ ）A 基本指標法B 標準法C 高級計量法D 以上都不是73關于商業(yè)銀行

23、業(yè)務外包的論述，正確的是：（ ）A商業(yè)銀行的操作或服務的業(yè)務外包的同時，也將最終責任轉移出去了B商業(yè)銀行的操作或服務的業(yè)務外包，并未將最終責任轉移C商業(yè)銀行的操作或服務的部分業(yè)務外包將最終責任轉移出去，部分業(yè)務并未將最終責任轉移D 以上都不對74對于火災、搶劫、高管欺詐等操作風險，銀行往往有些無能為力，但可以通過購買保險等方式將風險（ ）。A 規(guī)避B 轉移 C 降低D 消除75以下哪一項不是操作風險評估中所應當遵循的原則。（ ）A由表及里原則B自下而上原則C由已知到未知原則D由淺入深原則76商業(yè)銀行最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是：（ ）A 柜臺業(yè)務B 法人信貸業(yè)務C 個人信貸業(yè)務D 資金交易業(yè)

24、務77從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：（ ）A 40%B 30% C 20%D 10% 78從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補信用風險的比例大約為：（ ）A 40%B 30% C 20%D 10% 79從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補市場風險的比例大約為：（ ）A 40%B 30% C 20%D 10% 80商業(yè)銀行負債的流動性是指：( 第六章) A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少D 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小81如果商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，

25、那么在短期內(nèi)可能面臨什么風險？（ ） A 資產(chǎn)流動性風險B 負債流動性風險C 資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險D 以上都不是82根據(jù)我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過：（ ）ABCD83根據(jù)我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額和流動性負債余額的比例不得低于：（ ）ABCD84如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的風險是：（ ）A戰(zhàn)略風險B聲譽風險C流動性風險D操作風險85商業(yè)銀行針對敏感

26、負債的流動性儲備，通常為總額的多少比例？（ ）A 80%B 30%C 15%D 以上都不對86針對脆弱資金，為管理流動性風險，通常商業(yè)銀行以流動資產(chǎn)的形式持有其多少比例（ ）A 80%B 30%C 15%D 以上都不對87對于核心存款，通常商業(yè)銀行僅將其（ ）投入流動性資產(chǎn)。A 80%B 30%C 15%D 以上都不對88為了保持商業(yè)銀行貸款的流動性需求，對于已經(jīng)發(fā)放的貸款，商業(yè)銀行應當保持多少比例以應付貸款客戶可能的提?。浚?）A 80%B 30%C 15%D 100%89以下商業(yè)銀行的資產(chǎn)中，流動性最強的是：（ ）A 短期國庫券B 短期公司債C 存款準備金D 商業(yè)銀行自用房地產(chǎn)90聲譽風險

27、管理應當成為業(yè)務單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的第七章 （ ），保證聲譽風險管理政策的執(zhí)行效果。A 外部審計和非現(xiàn)場檢查 B 內(nèi)部審計和非現(xiàn)場檢查C 外部審計和現(xiàn)場檢查 D 內(nèi)部審計和現(xiàn)場檢查91聲譽是無形的，因此有效管理聲譽風險相當困難。對聲譽風險管理的認識錯誤的是：（ ）A 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽；B 有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術的綜合體現(xiàn)；C 聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測；D 應當從微觀處減少可能造成聲譽風險的因素。92制定以( )為導向的、全面、系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略

28、風險管理的最有效方法。A 風險B 計劃C 業(yè)務D 管理93戰(zhàn)略風險識別可以從商業(yè)銀行的宏觀層面、微觀層面和（ ）層面入手。A 戰(zhàn)術層面 B 戰(zhàn)略層面C 管理層面 D 中觀層面94銀行監(jiān)管的基本目標是：（ 第八章）A 規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行風險B 保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定C 促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行， D 維護公眾對銀行業(yè)的信心95銀行業(yè)監(jiān)督管理法明確規(guī)定，對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循依法、公開、（ ）和效率四項基本原則。A 合理 B 正當 C 公正 D 保護 96中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是（ ）。A 管法人、管流程、管內(nèi)控、提高

29、透明度B 管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度C 管機構、管風險、管制度、提高透明度D 管法人、管風險、管制度、提高透明度97銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循的原則不包括：（ ）A準確性原則B持續(xù)性原則C及時性原則D量化性原則98銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括：（ ）A風險水平B風險遷徙C風險抵補D風險價值99商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定的資本充足率的計算公式是：（ ）A 資本/信用風險加權資產(chǎn)B 資本/（信用風險加權資產(chǎn)+12.5*市場風險資本要求）C （核心資本+附屬資本）/風險加權資產(chǎn)D 核心資本+附屬資本/信用風險加權資產(chǎn)100風險評級的原則不包括：（ ）A 全面性原則B持續(xù)性原則

30、C深入性原則D審慎性原則101外部審計的特點是：（ ）A 獨立性B 公正性C 專業(yè)性D 以上都是102銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和（ ）。A 區(qū)域準入 B 高級管理人員準入C 產(chǎn)品準入 D 注冊準入103我國商業(yè)銀行應于每年（）之前以年度報告的形式對外披露信息，并將年度報告置放在商業(yè)銀行的主要營業(yè)場所，確保公眾能方便、及時地查閱。A 月底 B 月底C 月底 D 月底二、多選題（共40題，每題1分，共計40分）在以下各小題所給出的4個選項中，至少有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。1引起信用風險的直接風險因素有： ( 第一章) A 交易對手直接違約 B

31、 外匯交易C 市場利率波動 D 流動性風險 E 交易對手信用評級下降2流動性風險包括：( ) A 負債流動性風險 B 流動性過剩 C 資產(chǎn)流動性風險 D 流動性不足 E 利率風險3商業(yè)銀行所面臨的市場風險主要包括 （ ）A 股票價格風險 B 匯率風險 C 違約風險 D 利率風險 E 商品價格風險4下列屬于風險補償?shù)挠校海?）A 商業(yè)銀行在貸款定價中，對信用等級高并且有長期合作關系的優(yōu)質客戶給與優(yōu)惠利率，對于信用等級較低的客戶則在基準貸款利率基礎上進行上浮B 商業(yè)銀行對期限較長、潛在可能損失較大的貸款制定較高的利率C 商業(yè)銀行應用衍生金融工具對現(xiàn)有資產(chǎn)進行套期保值D 商業(yè)銀行將部分信貸資產(chǎn)進行資

32、產(chǎn)證券化E 商業(yè)銀行將貸款資產(chǎn)分配于不同行業(yè)、不同企業(yè)5下列屬于風險轉移的有: （ ）A 對不同信用等級的貸款人實行差別定價B 備用信用證C 商業(yè)銀行參加存款保險D 信用擔保E 貸款業(yè)務集中到同一行業(yè)6按照商業(yè)銀行的發(fā)展歷程，國外商業(yè)銀行風險管理經(jīng)歷了（ ）這幾個發(fā)展階段。A 資產(chǎn)管理模式B 負債管理模式C 資產(chǎn)負債管理模式D 負債和全面風險管理模式E 全面風險管理模式71995年巴林銀行的一位交易員在新加坡期貨交易所進行了數(shù)額巨大的衍生產(chǎn)品投機交易，并違反市場規(guī)定和逃避母公司監(jiān)管操作，致使損失十幾億美元，導致具有悠久歷史的巴林銀行宣布破產(chǎn)，在該事件發(fā)生的過程中，請指出下面那些主要金融風險發(fā)生

33、了？（ ） A 市場風險B 操作風險C 流動性風險D 國家風險E 聲譽風險8商業(yè)銀行的風險文化是（ ）組成的。 A 風險管理理念B 風險管理知識C 公司治理原則D 風險管理制度E 內(nèi)部控制體系9我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理原則包括：（ 第二章）A 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B 明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務C 建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D 建立完善的信息報告和信息披露制度10商業(yè)銀行完善內(nèi)部控制體系過程中應當包含以下哪些要素？（ ） A風險識別與評估B內(nèi)部控制環(huán)境C內(nèi)部控制措施D信息交流與反饋E監(jiān)督、評價與糾正11商業(yè)銀行

34、風險管理組織包括下列哪些部門？ （ ）A 董事會及其專門委員會B 監(jiān)事會C 高級管理層D 財務控制部門、內(nèi)部審計部門、法律/合規(guī)部門及外部風險監(jiān)督機構等具有風險管理職責的職能部門E 商業(yè)銀行內(nèi)部專門的風險管理部門12商業(yè)銀行風險管理流程包括以下哪些步驟？ （ ）A 風險識別B 風險計量C 風險監(jiān)測D 風險控制E 風險對沖13商業(yè)銀行信息系統(tǒng)主要工作流程包括：（ ）A 數(shù)據(jù)收集B 數(shù)據(jù)處理C 信息傳遞D 信息系統(tǒng)安全管理E 信息更新14按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為：（ 第三章）A 法人客戶 B 個人客戶 C 企業(yè)客戶 D 集團客戶 E 機構客戶15單一法人客戶的財務狀況分

35、析主要的內(nèi)容：（ ）A 財務報表分析B 財務比率分析C 行業(yè)風險分析D 現(xiàn)金流量分析E 經(jīng)營管理狀況16商業(yè)銀行要要善于使用各種財務比率指標以幫助評價公司的財務狀況。這些財務比率指標主要分為以下幾類：（ ）A 盈利能力比率；B 效率比率；C 杠桿比率；D 負債；E 流動比率；17在對單一客戶的非財務分析中，主要從（ ）等方面進行分析和判斷。A 客戶管理層風險分析；B 行業(yè)風險分析；C 生產(chǎn)與經(jīng)營風險分析；D 企業(yè)在行業(yè)中的地位E 宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境因素分析 18與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下幾方面的特征（ ）A 內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B 連環(huán)擔保十分普遍C 財務報表真實性差D 系

36、統(tǒng)性風險較高E 風險識別和貸后監(jiān)督難度較大19按照信貸產(chǎn)品種類來劃分，個人信貸產(chǎn)品可以劃分為（ ）A 個人住宅抵押貸款B 信用卡客戶C 個人零售貸款D 循環(huán)零售貸款E 銀團貸款客戶20對企業(yè)的財務報表分析應當注重哪幾項內(nèi)容？（ ）A 識別和評價財務報表風險B 識別和評價資產(chǎn)管理狀況C 識別和評價經(jīng)營管理狀況D 識別和評價負債管理狀況E 識別和評價各項財務比率的健康程度21現(xiàn)金流量表可以分為哪幾部分？（ ）A 經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B 投資活動的現(xiàn)金流C 融資活動的現(xiàn)金流D 主營業(yè)務收入E 非主營業(yè)務收入22商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式有：（ ）A 保證B 抵押C 質押D 留置E 定金23對于非營利性的

37、機構客戶，商業(yè)銀行除了關注與企業(yè)客戶信用風險識別的共性外，還應當特別關注的風險包括：（ ）A 政策風險B 投資風險C 財務風險D 擔保風險E 經(jīng)營風險24對于小企業(yè)和微小企業(yè)客戶，除了關注與企業(yè)客戶信用風險識別的共性外，還應當特別關注的風險點包括：（ ）A 經(jīng)營風險B 財務風險C 信譽風險D 擔保風險E 投資風險25對個人客戶進行信用評分，按照評分階段劃分，可以分為哪幾個階段？（ ）A 信用局評分B 申請評分C 管理評分D 風險評分E 忠誠度評分26對于信用風險控制，主要有哪些常用的方法？ （ ）A 限額管理B 加強信貸審批C 貸后管理及時跟進D 根據(jù)貸款風險，盡量準確計量所需經(jīng)濟資本，并進行

38、合理配置E 利用資產(chǎn)證券化及有關的信用衍生產(chǎn)品轉移信用風險27商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則？（ ）A 審貸分離原則B 統(tǒng)一考慮原則C 展期重審原則D 責任到人原則E 追蹤審核原則28信用風險監(jiān)測的主要指標包括：（ ）A 不良資產(chǎn)/貸款率B 預期損失率C 單一客戶授信集中度D 貸款風險遷徙E 貸款損失準備充足率29貸款定價通常主要由哪些方面因素決定？（ ）A 資金成本B 經(jīng)營成本C 風險成本D 資本成本E 股權成本30利率風險可以分為哪幾個種類？（ ）第四章A 重新定價風險 B 收益率曲線風險 C 基準風險 D 通貨膨脹風險E 期權性風險31匯率風險一般是由于銀行從事哪些業(yè)務活動

39、而產(chǎn)生？（ ）A 銀行為客戶提供外匯交易服務B 商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動C 商業(yè)銀行自營外匯交易活動D 國內(nèi)貸款E 商業(yè)銀行進行的外匯掉期交易業(yè)務32以下屬于金融衍生品的是：（ ）A 即期金融產(chǎn)品B 金融期貨 C 期權 D 遠期利率協(xié)議 E 利率互換33根據(jù)利率平價理論計算某基礎貨幣的遠期匯率，需要已知哪幾個變量? （ ）A 基礎貨幣的即期匯率B 遠期合約期間基礎貨幣的利率C 遠期合約期間報價貨幣的利率D 遠期合約的天數(shù)E 利息計息的期數(shù)34下列期貨哪些屬于金融期貨包括：（ ）A利率期貨B貨幣期貨C股票指數(shù)期貨D黃金期貨35期貨市場的兩個基本經(jīng)濟功能是：（ ）A套期保值功能B造市

40、的功能C投機牟取暴利的功能D價格發(fā)現(xiàn)功能E吸引更多市場參與者的功能36VaR的計算涉及兩個主要參數(shù)的選擇（ ）A 市場利率B 置信水平C 持有期D 資產(chǎn)收益率的均值E 資產(chǎn)收益率37操作風險的人員因素主要包括：（ ）A 員工內(nèi)部欺詐B 員工知識技能缺乏C 商業(yè)銀行違反用工法D 重要客戶違約E 核心員工流失38內(nèi)部流程風險主要包括以下哪幾個方面？（ ）A財務會計錯誤B文件合同缺陷C錯誤監(jiān)控報告D結算支付錯誤E交易定價錯誤39操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面？（ ）A 數(shù)據(jù)/信息質量B 違反系統(tǒng)安全規(guī)定C 系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險D 系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E 系統(tǒng)開發(fā)、維護成本

41、過高40巴塞爾新資本協(xié)議中為商業(yè)銀行提供的三種可供選擇的操作風險資本計量方法是：（ ）A基本指標法B內(nèi)部模型法C標準法D高級計量法E內(nèi)部評級初級法41對管理控制操作風險負有責任的部門包括：（ ）A風險管理部門B高級管理層C業(yè)務管理部門D內(nèi)部審計部門E法律合規(guī)部門42根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險分為哪幾類？（ ）A可規(guī)避的操作風險B可降低的操作風險C可緩釋的操作風險D應承擔的操作風險E可消除的操作風險43以下關于自我評估法的論述，正確的有：（ ）A自我評估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎上，通過開展全員風險識別，識別出全行風險管理中存在的風險點，并從損失金額和發(fā)生概率兩個

42、角度來評估風險的大小。B自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任，主動對操作風險進行識別和管理。C自我評估的主要策略是改變企業(yè)文化，把風險管理納入那些具備判斷控制能力的員工的業(yè)務體系內(nèi)。D自我評估法是運用最廣泛、方法最成熟的錯作管理三大基礎管理工具之一E自我評估是一種全員動員的風險管理體制44對于可緩釋的操作風險，商業(yè)銀行可以采取哪些措施進行管理？（ ）A制定應急和連續(xù)營業(yè)方案B保險C業(yè)務外包D計提經(jīng)濟資本E采取風險規(guī)避45操作風險的關鍵指標包括：（ ）A人員風險指標B流程風險指標C系統(tǒng)風險指標D外部風險指標E綜合風險指標46以下哪些屬于商業(yè)銀行的流動資產(chǎn)？（ 第六章）A 現(xiàn)金B(yǎng) 超額準備金C

43、 可以隨時在二級市場上拋售的國債D 短期到期的貸款E 證券類資產(chǎn)47保持良好的流動性將對商業(yè)銀行運營產(chǎn)生怎樣的積極作用？（ ）A 增進市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款B 確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系C 避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價出售D 降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風險溢價E 有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風險48商業(yè)銀行的流動性負債包括：（ ）A 活期存款B 短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項C 中央銀行借款D 短期內(nèi)到期的定期存款E 發(fā)行的票據(jù)和債券49以下哪些風險可能會最終導致商業(yè)銀行的流動性風險？（ ）A 信用風險B 市場風險C 操作風險D 聲譽風險E 戰(zhàn)略風險5

44、0以下屬于流動性風險預警信號的有：（ ）A 由于市場利率變動，多項產(chǎn)品的風險水平增加B 資產(chǎn)的利用途徑以及負債的來源渠道過于集中C 外部機構評級下降D 大量債權人要求提前兌付E 外部評級下降51關于流動性狀況評估的方法包括：（ ）A 流動性比率/指標B 現(xiàn)金流分析C 缺口分析法D 久期分析法E 壓力測試52全面、細致的聲譽危機管理規(guī)劃為商業(yè)銀行在危機情況下維護聲譽、降低損失提供了第七章行動指南。聲譽危機管理規(guī)劃的內(nèi)容主要包括：（ ）A 指定危機管理負責人，全面評估內(nèi)外部的溝通機制和可利用資源； B 培養(yǎng)危機管理人員的溝通能力和問題處理能力；C 成立危機管理小組，負責危機處理的現(xiàn)場工作； D 提高發(fā)言人的溝通技能，嚴格限制敏感信息的交流；E 模擬訓練和演習53聲譽風險的管理流程包括：（ ）A 聲譽風險的識別B 聲譽風險的評估C 聲譽風險的檢測和報告D 內(nèi)部審計E 外部監(jiān)督54戰(zhàn)略風險管理的方法主要有：（ ）A制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中B利用經(jīng)濟資本配置，抵消可能的損失C進行風險規(guī)避D進行風險對沖E采用保險的手段55中國銀監(jiān)會提出的我國銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標包括：（ 第八章）A