上海黃金交易所現(xiàn)貨交易資金清算管理辦法

1、上海黃金交易所現(xiàn)貨交易資金清算管理辦法第一章總則第二章清算原則第三章清算機(jī)構(gòu)第四章清算銀行第五章日常清算第六章違規(guī)處罰第七章附則上海黃金交易所 現(xiàn)貨交易資金清算管理辦法 第一章 總 則第一條為規(guī)范上海黃金交易所 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所 ) 現(xiàn)貨交易的資金清算行為 , 保護(hù)交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會(huì)公眾利益 , 防范和化解市場(chǎng)的 風(fēng)險(xiǎn), 根據(jù)上海黃金交易所現(xiàn)貨交易規(guī)則制定本辦法。第二條 資金清算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所的有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員貨 款、交易首付款、交易盈虧、手續(xù)費(fèi)、延期補(bǔ)償費(fèi)等及其它有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行 計(jì)算、收付的行為。第三條 交易所對(duì)全額交易采取買(mǎi)方在交易前將全額資金存入交易所指定賬戶(hù)，賣(mài)方將需售出

2、的實(shí)物全部存放在交易所指定倉(cāng)庫(kù)的方式進(jìn)行交 易；對(duì) Au(T+5) 和延期交收交易采取首付款制度進(jìn)行清算，會(huì)員首付款暫 定為成交總額的 10%。實(shí)行每日無(wú)負(fù)債清算制度和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度。第四條 本辦法適用于交易所內(nèi)的一切資金清算活動(dòng) , 交易所、會(huì)員、 客戶(hù)和指定清算銀行必須遵守本辦法。第二章 清算原則第五條 交易所實(shí)行“集中、凈額、直接”的資金清算原則?！凹小笔侵附灰姿c會(huì)員在結(jié)算日統(tǒng)一通過(guò)清算銀行辦理資金劃 付；“凈額”是指會(huì)員就其在交易所買(mǎi)賣(mài)的成交差額與交易所進(jìn)行清算； “直接”是指交易所直接和會(huì)員實(shí)行凈額清算。第六條 現(xiàn)貨交易實(shí)行 T+0 的清算速度辦理資金清算。第七條 參與全額交易的

3、會(huì)員（自營(yíng)或代理），在交易日將資金從買(mǎi) 入會(huì)員（自營(yíng)或代理）資金賬戶(hù)上扣除，將資金劃入賣(mài)出會(huì)員的（自營(yíng)或 代理）資金賬戶(hù) , 下一個(gè)交易日再劃入賣(mài)出會(huì)員在清算銀行開(kāi)立的（自營(yíng) 或代理）專(zhuān)用賬戶(hù)。參與Au（T+5）和延期交收交易的會(huì)員（自營(yíng)或代理），在交割日交易結(jié) 束前須將足額的貨款劃入清算準(zhǔn)備金賬戶(hù)；賣(mài)出交割的會(huì)員 （自營(yíng)或代理 ）, 交易所將資金劃入該會(huì)員的清算準(zhǔn)備金賬戶(hù)。第八條 會(huì)員須在交易所指定的銀行分別開(kāi)立自營(yíng)和代理專(zhuān)用賬戶(hù)進(jìn) 行資金清算，代理客戶(hù)資金應(yīng)存入代理專(zhuān)用賬戶(hù)。第九條 會(huì)員自營(yíng)和代理交易分別清算。第十條 交易所負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)員進(jìn)行資金清算 , 金融和綜合類(lèi)會(huì)員負(fù)責(zé)對(duì)其 代理的客戶(hù)進(jìn)

4、行資金清算，交易所負(fù)責(zé)向會(huì)員提供其代理客戶(hù)交易資金清 算明細(xì)數(shù)據(jù)。第三章 清算機(jī)構(gòu)第十一條 清算部作為具體的資金清算承辦部門(mén)， 負(fù)責(zé)交易所交易資金 的統(tǒng)一清算、交易資金管理及防范清算風(fēng)險(xiǎn)。第十二條 清算機(jī)構(gòu)的主要職責(zé) :（一）控制清算風(fēng)險(xiǎn)；（二）編制會(huì)員的資金清算表；（三）負(fù)責(zé)管理會(huì)員交易資金；（四）解決會(huì)員交易資金延誤糾紛；（五）辦理資金清算業(yè)務(wù)等。第十三條 所有在交易所交易系統(tǒng)中成交的合約必須通過(guò)清算機(jī)構(gòu)進(jìn) 行統(tǒng)一清算。第十四條 交易所有權(quán)檢查會(huì)員涉及交易的清算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相 關(guān)的憑證和賬冊(cè)。第十五條 會(huì)員必須有專(zhuān)職部門(mén)（或?qū)Ｈ耍┴?fù)責(zé)資金清算工作，金融 和綜合類(lèi)會(huì)員專(zhuān)職部門(mén)（或?qū)Ｈ耍┴?fù)

5、責(zé)會(huì)員與交易所、會(huì)員與被代理客戶(hù) 之間的資金清算工作；自營(yíng)會(huì)員專(zhuān)職部門(mén)（或?qū)Ｈ耍┴?fù)責(zé)會(huì)員與交易所之 間的清算工作。會(huì)員須將專(zhuān)職部門(mén)（或?qū)Ｈ耍┑拿麊紊蠄?bào)交易所備案。專(zhuān) 職部門(mén)（或?qū)Ｈ耍?yīng)妥善保管清算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)憑證、賬冊(cè), 以備查詢(xún)和核實(shí)。第十六條 清算機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守交易所和會(huì)員的商業(yè)秘密。第四章 清算銀行第十七條 清算銀行是指交易所指定的、協(xié)助交易所辦理交易資金清 算業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。第十八條 清算銀行須符合以下條件（一）是全國(guó)性的商業(yè)銀行；（二）資金雄厚；（三）信譽(yù)良好；（四）在全國(guó)各主要城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；（五）擁有先進(jìn)、快速的同城和異地資金劃撥網(wǎng)絡(luò)；（六）具有資金

6、管理制度 :（七）擁有懂得資金清算知識(shí)、期貨知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)技 術(shù)人員:（八）交易所認(rèn)為必須具備的其他條件。符合以上條件 , 并經(jīng)交易所同意成為清算銀行后 , 清算銀行應(yīng)與交易 所簽訂清算協(xié)議 , 明確雙方的權(quán)利和義務(wù) ,以規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。第十九條 清算銀行的權(quán)利 :（一）交易所和會(huì)員分別在清算銀行開(kāi)設(shè)專(zhuān)用清算賬戶(hù)和專(zhuān)用資金賬 戶(hù)；（二）吸收會(huì)員的交易存款；（三）了解被清算會(huì)員在交易所的資信情況。第二十條 清算銀行的義務(wù)：（一）向交易所提供會(huì)員專(zhuān)用資金賬戶(hù)的資金情況；（二）根據(jù)交易所提供的電子數(shù)據(jù)優(yōu)先劃轉(zhuǎn)會(huì)員的資金和及時(shí)將會(huì)員 的資金轉(zhuǎn)入交易所的專(zhuān)用賬戶(hù)；（三）協(xié)助交易所核查會(huì)員資

7、金的來(lái)源和去向；（四）向交易所及時(shí)通報(bào)會(huì)員在資金清算方面的不良行為；五）在交易所出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)必須協(xié)助交易所化解風(fēng)險(xiǎn)；（六）保守交易所和會(huì)員的商業(yè)秘密。第五章 日常清算第二十一條 交易所在各清算銀行開(kāi)設(shè)一個(gè)專(zhuān)用的清算賬戶(hù) , 用于和會(huì) 員進(jìn)行資金及相關(guān)款項(xiàng)的結(jié)算。第二十二條 會(huì)員須在清算銀行開(kāi)設(shè)專(zhuān)用自營(yíng)和代理資金賬戶(hù) , 用于存 放清算準(zhǔn)備金及相關(guān)款項(xiàng)，且二個(gè)賬戶(hù)資金不得混用。第二十三條 交易所與會(huì)員之間資金的往來(lái)清算通過(guò)交易所專(zhuān)用清算 賬戶(hù)和會(huì)員專(zhuān)用自營(yíng)和代理資金賬戶(hù)辦理。第二十四條 交易所對(duì)會(huì)員存入交易所專(zhuān)用清算賬戶(hù)的資金實(shí)行分賬 戶(hù)管理, 為每一會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶(hù) , 按日序時(shí)登記核算每一

8、會(huì)員資金轉(zhuǎn)入 和轉(zhuǎn)出、盈虧、交易首付款、手續(xù)費(fèi)等。第二十五條 金融類(lèi)、綜合類(lèi)會(huì)員對(duì)客戶(hù)存入會(huì)員專(zhuān)用代理資金賬戶(hù) 的資金實(shí)行分賬管理 , 為每一客戶(hù)設(shè)立明細(xì)賬戶(hù) , 按日序時(shí)登記核算每一 客戶(hù)資金轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出、盈虧、交易首付款、手續(xù)費(fèi)等。第二十六條 會(huì)員需更換專(zhuān)用資金賬戶(hù)，需向清算部提出書(shū)面申請(qǐng)， 并填妥相關(guān)資料，經(jīng)批準(zhǔn)后方可更改。第二十七條 全額交易會(huì)員自營(yíng)保證金賬戶(hù)每日余額不低于 1 萬(wàn)元人 民幣；代理客戶(hù)保證金賬戶(hù)按每一客戶(hù)存入 1 萬(wàn)元人民幣保證金，余額用 于支付手續(xù)費(fèi)、 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、 運(yùn)保費(fèi)等費(fèi)用。 自然人客戶(hù)暫不收取最低保證金。第二十八條 Au（T+5） 和延期交收交易資金分為交易首付款和

9、清算準(zhǔn) 備金。第二十九條 交易首付款是指會(huì)員在交易所專(zhuān)用清算賬戶(hù)中確保合約 履行的資金 , 是己被合約占用的資金。當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方成交后 , 交易所按持倉(cāng)合 約價(jià)值的一定比率向雙方收取交易首付款。交易所對(duì) Au(T+5) 交易按當(dāng)日的凈持倉(cāng)收取交易首付款；對(duì)延期交收 交易按全部持倉(cāng)收取與持倉(cāng)總量相對(duì)應(yīng)的交易首付款。第三十條 交易首付款在交易合約中規(guī)定 , 不同階段的交易首付款按 交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十一條 金融類(lèi)、綜合類(lèi)會(huì)員向客戶(hù)收取的首付款比例暫定為 15%。第三十二條 清算準(zhǔn)備金是指會(huì)員為了交易在交易所專(zhuān)用清算賬戶(hù)中 預(yù)先準(zhǔn)備的資金 , 是未被合約占用的資金，不得用于交易。清算準(zhǔn)備金的 最低

10、余額由交易所決定。第三十三條 Au(T+5) 交易清算準(zhǔn)備金每日余額不低于 10 萬(wàn)元人民 幣；延期交收交易清算準(zhǔn)備金最低余額：金融類(lèi)會(huì)員 200 萬(wàn)元人民幣(包 括代理清算準(zhǔn)備金 150 萬(wàn)元)，綜合類(lèi)會(huì)員 100 萬(wàn)元人民幣(包括代理清 算準(zhǔn)備金 50 萬(wàn)元)，自營(yíng)類(lèi)會(huì)員 50萬(wàn)元人民幣。每日交易開(kāi)始前，會(huì)員 清算準(zhǔn)備金不得低于此額度，若清算準(zhǔn)備金余額大于或等于零，而低于 清算準(zhǔn)備金最低余額，不得開(kāi)新倉(cāng)，清算準(zhǔn)備金余額小于零，交易所將 按有關(guān)規(guī)定對(duì)其強(qiáng)行平倉(cāng)。第三十四條 金融類(lèi)、綜合類(lèi)會(huì)員代理客戶(hù)交易 , 向客戶(hù)收取的清算準(zhǔn) 備金屬于客戶(hù)所有 , 必須存放在會(huì)員的代理專(zhuān)用賬戶(hù)，以備及時(shí)交付

11、首付 款和其他相關(guān)費(fèi)用；嚴(yán)禁會(huì)員挪用客戶(hù)的資金。第三十五條 交易所根據(jù)中國(guó)人民銀行公布的同期銀行活期存款利率 對(duì)會(huì)員資金賬戶(hù)余額計(jì)算利息 ,并在每年的 3月 21日、6月 21日、9月 21 日、12 月 21 日（遇節(jié)假日順延）將利息劃入會(huì)員清算賬戶(hù)，對(duì)于會(huì)員資 金清算賬戶(hù)因?qū)嵨锏仍虬l(fā)生的資金余額不足，按銀行同期貸款利率計(jì)算 利息。第三十六條 交易所根據(jù)會(huì)員當(dāng)日成交合約數(shù)量按合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì) 收交易手續(xù)費(fèi)和其他費(fèi)用。第三十七條 交易所實(shí)行每日無(wú)負(fù)債清算制度。每日無(wú)負(fù)債清算制度 是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)清算所有合約的盈虧、交易首 付款及手續(xù)費(fèi)、延期補(bǔ)償費(fèi)等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的資金

12、實(shí)行凈額劃轉(zhuǎn)，相 應(yīng)增加或減少會(huì)員的清算準(zhǔn)備金。第三十八條 當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一合約當(dāng)日成交總額除以當(dāng)日交易總 量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無(wú)加權(quán)平均價(jià)，以上一交易日的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng) 日的結(jié)算價(jià)。第三十九條 合約均以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì) 算公式如下：當(dāng)日盈虧=（賣(mài)出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）X賣(mài)出量+（當(dāng)日結(jié)算價(jià)- 買(mǎi)入成交價(jià)）X買(mǎi)入量+ （上一日交易結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）上一日凈 持倉(cāng)第四十條 Au（T+5） 交易，交易所對(duì)市值增值部分不予計(jì)算，對(duì)于市值 減值部分凍結(jié)相應(yīng)的資金。延期交收交易當(dāng)日盈虧在每日清算時(shí)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，會(huì)員當(dāng)日贏利劃入會(huì) 員清算準(zhǔn)備金賬戶(hù)，當(dāng)日虧損從會(huì)員清算準(zhǔn)備金賬戶(hù)中

13、扣除。手續(xù)費(fèi)、延期補(bǔ)償費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用從會(huì)員清算準(zhǔn)備金中扣除。第四十一條 清算準(zhǔn)備金余額的具體計(jì)算公式如下：當(dāng)日清算準(zhǔn)備金余額 =上一交易日清算準(zhǔn)備金余額 +當(dāng)日盈虧 +轉(zhuǎn)入資 金-轉(zhuǎn)出資金 -手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。第四十二條 清算結(jié)束后，參與Au（T+5）和延期交收交易會(huì)員的清算準(zhǔn) 備金低于規(guī)定最低余額的，該清算結(jié)果即為交易所向會(huì)員發(fā)出的追加清算 準(zhǔn)備金通知。追加的清算準(zhǔn)備金必須在下一個(gè)交易日開(kāi)市前30 分鐘補(bǔ)足，若清算準(zhǔn)備金余額大于或等于零，而低于清算準(zhǔn)備金最低余額，不得開(kāi)新 倉(cāng)，清算準(zhǔn)備金余額小于零，交易所將按有關(guān)規(guī)定對(duì)其強(qiáng)行平倉(cāng)。第四十三條 當(dāng)日交易結(jié)束后 , 交易所對(duì)每一會(huì)員的盈虧、交易手續(xù)

14、 費(fèi)、交易首付款等款項(xiàng)進(jìn)行清算。清算完成后, 會(huì)員可通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)獲得相關(guān)的清算數(shù)據(jù)。第四十四條 交易所對(duì)會(huì)員在交割時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用實(shí)行二次資金清算。 賣(mài)出方在清算時(shí)結(jié)清所有費(fèi)用，對(duì)買(mǎi)入方交易所按以下順序扣除：（一）直接從會(huì)員保證金賬戶(hù)中扣除；（二）保證金賬戶(hù)余額不足，如會(huì)員發(fā)生賣(mài)出交易，從應(yīng)收交易款中 扣除；（三）交易所發(fā)送催款通知，會(huì)員在收到通知后一個(gè)工作日內(nèi)付款。第四十五條 遇特殊情況造成交易所不能按時(shí)提供清算數(shù)據(jù) , 交易所 將另行通知提供清算數(shù)據(jù)的時(shí)間。第四十六條 會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)取得交易所提供的清算數(shù)據(jù) , 做好核對(duì) 工作, 并將之妥善保存 ,保存時(shí)間不少于五年 ,但對(duì)有關(guān)交易有爭(zhēng)議的 ,應(yīng) 當(dāng)保存至該爭(zhēng)議消除時(shí)為止。第四十七條 會(huì)員如對(duì)清算數(shù)據(jù)有異議 , 應(yīng)在第二天開(kāi)市前 30 分