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文檔簡介

1、長盛同祥泛資源主題股票型證券投資基金2012年第4季度報告2012年12月31日基金管理人:長盛基金管理有限公司基金托管人:中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期:2013年1月19日§1 重要提示基金管理人長盛基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?;鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2013年1月18日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資

2、產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及更新。本報告中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。§2 基金產(chǎn)品概況基金簡稱長盛同祥泛資源股票基金主代碼080008交易代碼080008基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2011年10月26日報告期末基金份額總額56,003,010.12份投資目標將靈活投資于具有泛資源稟賦的上市公司股票,分享中國泛資源經(jīng)濟發(fā)展的長期效益,力爭為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)定的投資回報。投資策略本基金充分發(fā)揮基金管理人的投資研究優(yōu)勢,運用科學嚴

3、謹、規(guī)范化的資產(chǎn)配置方法,靈活配置國內(nèi)具有泛資源稟賦的上市公司股票,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)×70%中證綜合債券指數(shù)×30%風險收益特征本基金為股票型基金,屬于證券投資基金中的高風險品種,預(yù)期風險和收益高于混合型基金,債券型基金和貨幣市場基金?;鸸芾砣碎L盛基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司§3 主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財務(wù)指標單位:人民幣元主要財務(wù)指標報告期(2012年10月1日-2012年12月31日)1.本期已實現(xiàn)收益-1,332,164.122.本期利潤-190,243.153.加權(quán)平均基金份額本

4、期利潤-0.00364.期末基金資產(chǎn)凈值55,399,123.345.期末基金份額凈值0.989注:1、所述基金業(yè)績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2、所列數(shù)據(jù)截止到2012年12月31日。3、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率標準差業(yè)績比較基準收益率業(yè)績比較基準收益率標準差過去三個月-0.40%0.87%7.2

5、3%0.89%-7.63%-0.02%3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注:按照本基金的基金合同規(guī)定,自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合本基金合同第十二條“(二)投資范圍”、“(七)投資限制”的有關(guān)約定。本基金建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合合同約定。§4 管理人報告4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期李慶林本基金基金經(jīng)理,長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,社保組合組合經(jīng)理。2011年10月26日9年男,1974年10月出生,中國

6、國籍。中國人民大學碩士。曾先后在長城證券有限公司、國元證券有限公司和建信基金管理有限公司擔任研究員等職務(wù)。2009年2月加入長盛基金管理有限公司,曾任研究發(fā)展部副總監(jiān),現(xiàn)任社保組合組合經(jīng)理,長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,長盛同祥泛資源主題股票型證券投資基金(本基金)基金經(jīng)理。注:1、上表基金經(jīng)理的任職日期和離任日期均指公司決定確定的聘任日期和解聘日期;2、“證券從業(yè)年限”中“證券從業(yè)”的含義遵從行業(yè)協(xié)會證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法的相關(guān)規(guī)定等。4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi),本基金管理人嚴格按照證券投資基金法及其各項實施準則、長盛同祥泛資源主題股

7、票型證券投資基金基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),在嚴格控制投資風險的基礎(chǔ)上,為基金份額持有人謀求最大利益,沒有損害基金份額持有人利益的行為。4.3 公平交易專項說明4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況報告期內(nèi),公司嚴格執(zhí)行公司公平交易細則各項規(guī)定,在研究、投資授權(quán)與決策、交易執(zhí)行等各個環(huán)節(jié),公平對待旗下所有投資組合,包括公募基金、社保組合、特定客戶資產(chǎn)管理組合等。具體如下:研究支持,公司旗下所有投資組合共享公司研究部門研究成果,所有投資組合經(jīng)理在公司研究平臺上擁有同等權(quán)限。投資授權(quán)與決策,公司實行投資決策委員會領(lǐng)導下的投資組合經(jīng)理負

8、責制,各投資組合經(jīng)理在投資決策委員會的授權(quán)范圍內(nèi),獨立完成投資組合的管理工作。各投資組合經(jīng)理遵守投資信息隔離墻制度。交易執(zhí)行,公司實行集中交易制度,所有投資組合的投資指令均由交易部統(tǒng)一執(zhí)行委托交易。交易部依照公司公平交易細則的規(guī)定,場內(nèi)交易,強制開啟恒生交易系統(tǒng)公平交易程序;場外交易,嚴格遵守相關(guān)工作流程,保證交易執(zhí)行的公平性。投資管理行為的監(jiān)控與分析評估,公司風險管理部、監(jiān)察稽核部,依照公司公平交易細則的規(guī)定,持續(xù)、動態(tài)監(jiān)督公司投資管理全過程,并進行分析評估,及時向公司管理層報告發(fā)現(xiàn)問題,保障公司旗下所有投資組合均被公平對待。公司對過去4個季度的同向交易行為進行數(shù)量分析,計算溢價率、貢獻率、

9、占優(yōu)比等指標,使用雙邊90%置信水平對1日、3日、5日的交易片段進行T檢驗,未發(fā)現(xiàn)違反公平交易及利益輸送的行為。4.3.2 異常交易行為的專項說明本報告期內(nèi),本公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中,同日反向交易成本較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易共有11次,為指數(shù)基金被動跟蹤標的指數(shù)和其他組合發(fā)生的反向交易。本報告期內(nèi),未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和運作分析 2012年4季度A股市場的風格出現(xiàn)了非常大的轉(zhuǎn)變,表現(xiàn)為低估值大盤股的溫和上漲,以及在12月份短期內(nèi)的大幅上漲,而中小板和創(chuàng)業(yè)板在經(jīng)歷了11月份的大幅下

10、跌,以及12月份的反彈。期間上證指數(shù)和滬深300指數(shù)分別上漲8.77%和10.02%,而中小板指數(shù)下跌0.66%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲3.51%。從全市場行業(yè)指數(shù)的情況看,上漲幅度最大的行業(yè)包括房地產(chǎn)、金融、交運設(shè)備、建筑建材等。其中銀行股在經(jīng)歷了持續(xù)一年多的股價盤整和業(yè)績高速增長后,其PE/PB的低估最終得到了市場上部分投資者的認可,并最終成為市場關(guān)注的焦點;而房地產(chǎn)、建筑建材等行業(yè)則在房地產(chǎn)銷售形勢轉(zhuǎn)好和投資增速預(yù)期加快的情況下出現(xiàn)大幅上漲。跌幅居前的主要是食品飲料中的中高端白酒,受到食品安全和相關(guān)政策導向的影響,行業(yè)基本面發(fā)生一定的變化。4季度我們基本上維持了上半年的配置,依然重倉持有大消費板

11、塊,包括食品飲料和醫(yī)藥行業(yè)。4.5 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至報告期末,本基金份額凈值為0.989元,本報告期份額凈值增長率為-0.40%,同期業(yè)績比較基準增長率為7.23%。4.6 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望從2012年10月份以來實體經(jīng)濟已經(jīng)出現(xiàn)一定的恢復,其中投資仍然為拉動經(jīng)濟增長的主要動力。房地產(chǎn)量價齊升后相關(guān)企業(yè)開始增加投資,對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈具有明顯的拉動效應(yīng);同時在交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源等領(lǐng)域,在經(jīng)過過去一年多以來投資的停滯后,又再次進入擴張期。展望未來一個季度,我們認為這種投資拉動經(jīng)濟增長的趨勢還將延續(xù)。前期低市盈率的大盤藍籌股的上漲為股市帶來賺錢效應(yīng),對改善股市資金

12、的供給有很大的正面影響;經(jīng)過連續(xù)4周的持續(xù)上漲后,市場在整固后仍然有明顯的投資機會。在泛資源稟賦的投資范圍內(nèi),醫(yī)藥和食品飲料行業(yè)相對穩(wěn)定的業(yè)績增長和合理的估值使得部分公司仍然具有一定的吸引力;同時我們也會根據(jù)細分行業(yè)發(fā)展過程中的情況進行一定的調(diào)整。在投資擴張期,會對上游資源品,包括采掘、基本金屬具有明顯的拉動,我們會根據(jù)相關(guān)宏觀政策情況機動的增加對這兩個行業(yè)的投資。§5 投資組合報告5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額(元)占基金總資產(chǎn)的比例(%)1權(quán)益投資37,375,533.0966.62其中:股票37,375,533.0966.622固定收益投資- - 其中:債券- -

13、 資產(chǎn)支持證券 -3金融衍生品投資-4買入返售金融資產(chǎn)-其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計18,463,662.6832.916其他資產(chǎn) 265,097.330.477合計56,104,293.10100.005.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(%)A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-B采掘業(yè)-C制造業(yè)29,314,819.0952.92C0食品、飲料11,967,665.2221.60C1紡織、服裝、皮毛1,132,800.002.04C2木材、家具-C3造紙、印刷-C4石油、化學、塑膠、塑料-C5電子-C6金屬、非金屬988,0

14、90.121.78C7機械、設(shè)備、儀表5,923,480.0010.69C8醫(yī)藥、生物制品9,302,783.7516.79C99其他制造業(yè)-D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-E建筑業(yè)-F交通運輸、倉儲業(yè)-G信息技術(shù)業(yè)-H批發(fā)和零售貿(mào)易2,767,514.005.00I金融、保險業(yè)5,293,200.009.55J房地產(chǎn)業(yè)-K社會服務(wù)業(yè)-L傳播與文化產(chǎn)業(yè)-M綜合類-合計37,375,533.0967.475.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量(股)公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(%)1000895雙匯發(fā)展75,0004,342,500.

15、007.842600887伊利股份194,9864,285,792.287.743600837海通證券360,0003,690,000.006.664600267海正藥業(yè)189,8552,826,940.955.105000581威孚高科69,2002,207,480.003.986600519貴州茅臺9,9972,089,572.943.777000963華東醫(yī)藥59,9712,039,014.003.688600079人福醫(yī)藥80,0001,871,200.003.389600276恒瑞醫(yī)藥61,4491,849,614.903.3410600030中信證券120,0001,603,200

16、.002.895.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合本基金本報告期末未持有債券。5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細本基金本報告期末未持有債券。5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細本基金本報告期末未持有權(quán)證。5.8 投資組合報告附注5.8.1 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。本報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)

17、管部門立案調(diào)查記錄,無在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰。5.8.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫?;鹜顿Y的前十名股票,均為基金合同規(guī)定備選股票庫之內(nèi)的股票。5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額(元)1存出保證金250,000.002應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息3,141.755應(yīng)收申購款11,955.586其他應(yīng)收款-7待攤費用-8其他-9合計265,097.335.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細本基金本報告期末未持有可轉(zhuǎn)換債券。5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

18、5.8.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。§6 開放式基金份額變動單位:份報告期期初基金份額總額60,700,763.26報告期期間基金總申購份額10,311,345.98減:報告期期間基金總贖回份額15,009,099.12報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以“-”填列)-報告期期末基金份額總額56,003,010.12§7 備查文件目錄7.1 備查文件目錄1、中國證監(jiān)會核準基金募集的文件;2、長盛同祥泛資源主題股票型證券投資基金基金合同;3、長盛同祥泛資源主題股票型證券投資基金托管協(xié)議;4、長盛同祥泛資源主題股票型證券投資

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