金融機構(gòu)風(fēng)險管理選擇題答案附后資料

1、【經(jīng)典資料，WO RD文檔，可編輯修改】【經(jīng)典考試資料，答案附后，看后必過，WORD文檔，可修改】1 下列資產(chǎn)與負(fù)債中，哪一個不是1 年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債?( )A 20年期浮動利率公司債券，每一年重定價一次B 30 年期浮動利率抵押貸款，每六個月重定價一次C 5年期浮動利率定期存款，每一年重定價一次D 20 年期浮動利率抵押貸款，每兩年重定價一次2假設(shè)某金融機構(gòu)的3 個月重定價缺口為5 萬元， 3 個月到 6 個月的重定價缺口為 -7 萬元， 6 個月到 1 年的重定價缺口為10 萬元，則該金融機構(gòu)的1 年期累計重定價缺15 為 ( )。A 8 萬元 B 6 萬元C -8 萬元 D 10

2、 萬元3假設(shè)某金融機構(gòu)的1 年期利率敏感性資產(chǎn)為20 萬元，利率敏感性負(fù)債為15萬元，則利用重定價模型，該金融機構(gòu)在利率上升1 個百分點后( 假設(shè)資產(chǎn)與負(fù)債利率變化相同) ，其凈利息收入的變化為( )。A.凈利息U入減少0. 05萬元B .凈利息收入增加0. 05萬元C.凈利息U入減少0. 01萬元D .凈利息收入增加0. 01萬元4 . 一個票面利率為10%,票面價值為100元，還有兩年到期 的債券其現(xiàn)在的 市場價格為（假設(shè)現(xiàn)在的市場利率為10%）（）。A . 99. 75 元 B . 100 元C . 105. 37 元 D . 98. 67 元5 .假設(shè)某金融機構(gòu)由于市場利率的變化，其資

3、產(chǎn)的市場價值增加了 3. 25萬元，負(fù)債的市場價值增加了5. 25萬元，則該金融機構(gòu)的股東權(quán)益變化為（）。A .增加了 2萬元 B .維持不變C .減少了 2萬元 D .無法判斷6 .有效期與到期日的關(guān)系為：（）。A . DB< MB B . DB<MBC . DB> MB D.DB=MB7 .期限為一年，面值為1000元，利率為12%,每半年付息的債券的有效期為（）。A . 1 年 B . 0.878 年C . 0.2 年 D. 0.971 年8 .期限為2年，面值為1 000元的零息債券的有效期為（）。A . 1.09 年 B . 1.78 年c . 2 年 D . 2.

4、9 年9 .債券為10期永久性公債，面值為1 000元，預(yù)期收益率變化是 40%其有效 期為（）。A . 10 年 B . 13.5 年C . 12.5 年 D 0 14.5 年10 .債券的有效期為8.23年，收益率為8%,其修正的有效期為（）A. 9.37 年 B . 6.72 年C . 8.23 年 D. 7.62 年11 .債券的票面利率越大，有效期 （）。A .越小B.越大C .不變D.不確定12 .當(dāng)債券的到期日不斷增加時，有效期也增加，但以一個（）速率在增加。A .遞增B.不變C .遞減D.不確定13 .如果為每半年付息，測量資產(chǎn)或負(fù)債價格對利率變化的敏感度的公式為（）。dP d

5、R dP dR一二一 D 一 二一 DA. P 1 + R B.P 1+R/2dP - 2dR=DdP-MDdRc . P14 .運用有效期模型來對你的資產(chǎn)組合進行免疫，當(dāng)利率變化時，哪個因素不會影響金融機構(gòu)的凈值？（）A .杠桿修正的有效期缺口 B .金融機構(gòu)的規(guī)模C .利率的變化程度D .市場條件的變化15 .可以使用以下哪種方法使得修正的有效期缺口為零？（）A .增加資產(chǎn)規(guī)模B .減少DA和增加DL.C .減少負(fù)債規(guī)模 D .增加DA16 .假設(shè)銀行貸款優(yōu)惠利率為 6%,信用風(fēng)險溢價為1%,貸款費用比率為0.5%, 銀行要求補償性余額為8%,法定準(zhǔn)備金率為6%,則該筆貸款的合同承諾收益

6、率為（）。A . 10.22% B . 12.36%C . 8.11 %D . 7.38 %17 .假設(shè)某金融機構(gòu)的一筆貸款業(yè)務(wù)中，每貸出1元能夠獲得0. 012元的收益，若未預(yù)料到的違約率為8%,違約發(fā)生時的預(yù)期損失率為 85%,則該貸款的RARO 比率為（）。A . 17. 65% B . 18. 58%C . 14. 63%D. 20. 21%18 .上題中，若要求的股東回報率為20%,該金融機構(gòu)應(yīng)該采取的行為是（）。A .發(fā)放該筆貸款B .降低股東回報率c .不發(fā)放貸款或調(diào)整貸款條件D .不能確定19 .某大型企業(yè)財務(wù)資料如下：總資產(chǎn) =350 000（元）、流動資產(chǎn)=80 000（元

7、）、 流動負(fù)債=75 000（元）、息稅前利潤=30 000 （元）、留存收益=20000 （元）、股 票總市值=100000 （元）長期負(fù)債=200000 （元），銷售收入=600000 （元），則該 企業(yè)的Z值為（）。A . 2.3951 B . 3.1589C. 0. 4796 D . 2.134520 .下列對市場貸款數(shù)量分布模型說法正確的是（）。A .該模型是對現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運用B .市場參照點是各個銀行的貸款組合管理目標(biāo)C .偏離市場平均水平越大的銀行風(fēng)險水平一定很大D.該模型適合于所有的金融機構(gòu)21 .下列對信用度量方法說法錯誤的是（）A .該方法是新巴塞爾協(xié)議允許銀行使

8、用的內(nèi)部模型之一B .信用風(fēng)險度量法是一種基于市場價值的盯住市場模型C .金融機構(gòu)的最大可能損失不可能超過風(fēng)險價值（VaR）D. 95%的風(fēng)險價值代表存在 5%的可能性損失超過風(fēng)險價值22 .下列那一項不是信用度量方法所需要的數(shù)據(jù)？（）A .借款人信用評級的歷史資料和下一年借款人的信用等級B .市場貸款數(shù)量分布數(shù)據(jù)C.違約貸款的回收率D.債券（或貸款）市場上信用風(fēng)險溢價率和收益率23 .從經(jīng)濟的角度來看，表外項目是（）。A .資產(chǎn) B .負(fù)債C .或有資產(chǎn)和或有負(fù)債 D.資產(chǎn)和負(fù)債24 .某一金融機構(gòu)有資產(chǎn) 5000萬元、負(fù)債4 500萬元、或有資產(chǎn)100萬元、或有負(fù)債150萬元，按不考慮表外

9、業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)方法和考慮表外業(yè)務(wù)的方法所計算出的該金融機構(gòu)的凈值分別為（）A. 500, 600 B . 600, 500C . 500, 350 D. 500, 45025 .下列不屬于銀行將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表外的原因有（）。A .增加的手續(xù)費收入B .避免資本充足率要求C .避免儲備率要求 D .獲得利息收入26 .下列屬于中間業(yè)務(wù)的有（）。A .商業(yè)信用證B .咨詢C .金融衍生工具D.承諾貸款27 .下列不屬于貸款承諾的主要風(fēng)險的是（）。A .利率風(fēng)險 B .信用風(fēng)險C .總籌資風(fēng)險D .法律風(fēng)險28 下列不屬于表外業(yè)務(wù)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和基本原則的是（）。A 利潤最大化原則 B .信息披露原則C

10、 審慎會計制度原則D.資本充足率原則29 信用證手續(xù)費收入應(yīng)該超過信用證的預(yù)期違約風(fēng)險，它等于違約的概率乘 以信用證的（）。A .預(yù)期凈收入B.預(yù)期凈收入與預(yù)期凈支出之差C.預(yù)期凈支出D.預(yù)期凈利潤 30.在計算利率和外匯衍生合約當(dāng)前風(fēng)險敞口時，當(dāng)計算出的合約替代成本為負(fù)值和為正值時，銀行的當(dāng)前風(fēng)險敞口分別為（） oA . 0,這個為正的值B .這個為負(fù)的值，0C. 0,0D,這個為負(fù)的值，這個為正的值31 .根據(jù)巴塞爾協(xié)議II »的規(guī)定，在計算利率和外匯衍生合約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) 時采取的風(fēng)險權(quán)數(shù)為（）。A . 50%B . 100%C. 75% D . 25%32 .對表外業(yè)務(wù)中的非避

11、險交易應(yīng)按 （） 計價。A .市場價值 B.歷史價值C.賬面價值 D .市場價值與賬面價值的算術(shù)平均值33 .當(dāng)金融機構(gòu)在將來有一筆外匯收入，而且預(yù)期外匯匯率會下跌時，應(yīng)該（）。A .在遠(yuǎn)期市場上買入外幣B .在遠(yuǎn)期市場上賣出外幣C .在即期市場上買入外幣D.在即期市場上賣出外幣34 .下列外匯交易活動中，金融機構(gòu)需要承擔(dān)外匯風(fēng)險的是（） oA.購買、出售外幣，使客戶參加和完成國際商業(yè)交易。B.購買、出售外幣，使客戶或金融機構(gòu)對國外進行真實投資和金融投資。C.以套期保值為目的，購買、出售外幣，以抵消客戶或金融機構(gòu)的特定外 幣的敞口頭寸。D.通過預(yù)測外匯匯率走勢，以投機為目的購買、出售外幣。35

12、 .外匯風(fēng)險的根源除了匯率的波動性外，還有（） oA .凈外匯風(fēng)險敞口B .外匯資產(chǎn)C.外匯負(fù)債D.外匯買入36 .如果銀行持有存在美國美元的多頭，當(dāng)人民幣對美元升值時，銀行會（）A .損失，B .獲利C.既不損失也不獲利 D.不能確定損失還是獲利37 .資本的構(gòu)成不包括（）。A .普通股 B .銀行短期借款C .普通準(zhǔn)備金38 .除了普通股以外，股本還包括 （）。A .資本溢價B .債務(wù)資本C .優(yōu)先股 D .留存收益39 .下列不屬于巴塞爾協(xié)議規(guī)定的資本的是（）。A.核心資才B.一級資本C.附屬資本D.自有資本40 .下列不屬于巴塞爾協(xié)議規(guī)定的附屬資本的是（）。A.公開儲備B.未公開儲備C

13、 .資產(chǎn)重估儲備 D .次級長期債務(wù)41 .巴塞爾協(xié)議規(guī)定的商業(yè)銀行最低資本充足率為（）。A.6%B.8%C. 7%D.10%42 .巴塞爾協(xié)議規(guī)定商業(yè)銀行的附屬資本不得超過總資本的（）A .50%B.20%,C .40%D.60%43 .巴塞爾協(xié)議II不針對的風(fēng)險是（）。信用風(fēng)險c .市場風(fēng)險D .外匯風(fēng)險44 .巴塞爾協(xié)議n的特點不包括 （）。A .風(fēng)險資產(chǎn)的測算反映了金融市場上的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險以及操作風(fēng)險B .在確定資本充足率時，增加了風(fēng)險權(quán)數(shù)劃分的檔次C .要求參與國銀行使用相同的公式和相同的風(fēng)險權(quán)數(shù)計算資本充足率D .巴塞爾協(xié)議n的標(biāo)準(zhǔn)法引入了內(nèi)部評級45 .下列科目中不屬于銀行

14、賬戶的是 （）。A.貸款 B .資本C .存款 D .債券46 .下列科目中不屬于交易賬戶的是 （）。A .債券 B .商品C .外匯D.資本47 . VaR和DEAR勺關(guān)系為：（）。A . VaR=DEAR 而B . VaR=DEAR NC . VaR=DEARTND. VaR=DEARN48 .下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險間的關(guān)系正確的是（）。A.資產(chǎn)間收益若為完全正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險越大B.資產(chǎn)間收益若為完全負(fù)相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險越大C .資產(chǎn)間收益若不相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險越大D .資產(chǎn)間收益若一些為負(fù)相關(guān)，而另一些為正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險越大49 .假設(shè)一個投資的

15、平均日收益率 -0.03 %,標(biāo)準(zhǔn)差為1%,目前的價值為 100 萬元，置信度水平為99%,則VaR為（）。A . 16 200 元B. 23 000 元C . 162 000 元D. 230 000 元50 .測量日風(fēng)險價值的公式為：（）。A .日風(fēng)險價值（DEAR）收寸的本幣市場價值X價格的波動X收益的潛在不 利變化B .日風(fēng)險價值（DEAR）收寸的本幣市場價值X頭寸的價格敏感度X收益的 潛在不利變化C .日風(fēng)險價值（DEAR）收寸的本幣賬面價值X價格的波動X收益的潛在不利變化D .日風(fēng)險價值（DEAR）收寸的本幣賬面價值X頭寸的價格敏感度X收益的 潛在不利變化51 .在國際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)模型中，對金融機構(gòu)外匯頭寸配置的資本金要求是（）。A .外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的8%B .外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的4%C .外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較大的數(shù)值的8%D.外匯頭寸空頭和多頭中絕又直相對較大的數(shù)值的4%52 .假設(shè)銀行持有了一種股票的多頭為200萬美元，同時還有該股票的空頭 50萬美元，那么按照國際