K線及移動平均線MA分析

1、安徽財經(jīng)大學(xué)證券實驗室實 驗 報 告實驗課程名稱K線及移動平均線（MA）分析開 課 系 部 證券投資學(xué)實驗教程 班 級 083金融（三）班學(xué) 號 20083029148姓 名陳淑嫻 指 導(dǎo) 教 師 徐金喜 2010年 12 月 7 日實驗名稱K線及移動平均線(MA)分析實驗組成員陳淑嫻實驗準(zhǔn)備實 驗 目 的1、根據(jù)證券投資中技術(shù)分析的內(nèi)容，對你所關(guān)注的上市公司在近兩年內(nèi)的K線走勢進(jìn)行分析。(2004年元月初至2006年元月) 具體可用大智慧軟件或分析家軟件來進(jìn)行分析。2、要求：j分析你所關(guān)注的股票的日線、周線、月線及年線圖；找出不少于四個典型的K線組合圖，并加以分析說明；k根據(jù)形態(tài)理論，找出至

2、少三個典型形態(tài)，并分析其對投資決策的指示意義；l截取近兩年MA提供的行動指示信號圖，并分析其成功率。 實 驗 設(shè) 計 方 案 1.通過登錄大智慧和金融界網(wǎng)站，整理我所關(guān)注的股票萬科A（000002）的K線走勢，并進(jìn)行分析。2. 通過登錄大智慧和金融界網(wǎng)站，整理我所關(guān)注的股票萬科A（000002）近幾年的K線走勢，并截取相關(guān)圖。3. 通過登錄大智慧和金融界通過登錄大智慧和金融界網(wǎng)站，整理我所關(guān)注的股票萬科A（000002）的K線走勢，截取相關(guān)圖。4.根據(jù)所學(xué)的證券投資技術(shù)分析的內(nèi)容，對我所采集的MA線進(jìn)行分析，證明其成功率。5.根據(jù)所學(xué)的證券投資技術(shù)分析的內(nèi)容，對我所采集的近兩年的K線和K線組合

3、進(jìn)行分析，證明其成功率。6.通過對采集的相關(guān)圖進(jìn)行分析，預(yù)測我所關(guān)注的股票未來走勢。數(shù)據(jù)資料及分析方法 按要求采集了我所關(guān)注的股票萬科A（000002）的最近的月線。1.三烏鴉 2.倒錘線 3. 上升乏力 4.強(qiáng)弩之末 5.賣出信號 6.買入信號 7. 三白兵K線組合分析（14，7）1. 三烏鴉：該K線組合是三白兵的副本。在上升趨勢中，三烏鴉呈現(xiàn)階梯逐步下降，市場要么靠近頂部要么處在一個較高的位置有一段時間了，后兩天伴隨著眾多的脫手和活力了結(jié)所引起的價格進(jìn)一步下降。后市價格的確出現(xiàn)了長時間的下跌，證明了該K線組合的正確性。2. 倒錘線：在該K線組合，市場以跳空向下開盤時，已經(jīng)有下降的趨勢。當(dāng)天

4、上沖失敗了，市場最后收盤在較低的位置。與錘形線和上吊線相似，在決定形態(tài)引起趨勢反轉(zhuǎn)是成功還是失敗方面，第二天的開盤是判斷的準(zhǔn)則。如果第二天的開盤高于倒錘線實體，潛在的趨勢反轉(zhuǎn)將會引起對空頭頭寸的覆蓋，它也是支持上升的。相似地，倒錘線可能很容易成為早晨之星的中間一天。所以倒錘線是買進(jìn)信號。后面的股價有了明顯的上升，證明了該K線組合預(yù)測的正確性。3. 上升乏力：在該K線組合中，連續(xù)三天出現(xiàn)陽線，收盤價格越來越高。每一天的開盤價格在前一天的實體內(nèi)。上升趨勢力量的退化杯第二天或是第三天的長上影線所證實。本組合也是三白兵的導(dǎo)出形態(tài)。該趨勢可能會震撼每一個有牛市觀點的參與者的神經(jīng)。后市價格略有上升后開始下

5、跌。證明了該K線組合預(yù)測的正確性。 4.強(qiáng)弩之末:強(qiáng)弩之末也是三白兵的導(dǎo)出形態(tài)，前兩天的長陽線創(chuàng)出新高，其后是小陽線或是星形線。說明不確定性有阻止向上移動的必要，強(qiáng)弩之末顯示了與上升相似的弱化，在上升塊中，市場短時間變?nèi)趿?。后市價格在沖到最高點后，開始一路下跌。MA（移動平均線分析） 7.三白兵：在該K線組合中，三根連續(xù)的長陽線，每天出現(xiàn)更高的收盤價。每天的開盤價在前一天的實體之內(nèi)，每天的收盤價格在當(dāng)天的最高點或接近最高點。三白兵發(fā)生在下降趨勢中，是市場中強(qiáng)烈的反轉(zhuǎn)的代表物。每天的開盤價格較低，收盤價格卻是最近的新高。這種價格運行行為非?？礉q，絕不應(yīng)該忽視。后面的股價也有了較明顯的提升，所以證

6、明了該K線組合預(yù)測的正確性。MA（移動平均線分析）（56）5. 在此處，均線走平，向下，股價跌破均線，賣出。股價雖然上升突破均線，但立即又恢復(fù)到均線以下而此時均線又繼續(xù)下跌，則是賣出信號。從隨后幾天股票價格的走勢來看，股價一路下跌，說明該信號的正確率較高。6.均線逐步走平，股價從均線下方突破平均線，此時為買入信號，從圖中可以看出未來一段時間股價走勢很好，股價大漲，該信號正確率較高。 實驗結(jié)論及總結(jié) 1.當(dāng)K線圖中出現(xiàn)倒錘線圖像的時候，后市有強(qiáng)烈的看漲跡象，所以建議可以以買進(jìn)為主。 2.當(dāng)K線圖中出現(xiàn)強(qiáng)弩之末的時候，后市將看跌，建議以賣出為主。 3.當(dāng)K線圖中出現(xiàn)三烏鴉圖像，即俗稱三烏鴉圖的時候

7、，后市有強(qiáng)烈的看跌跡象，建議盡快賣出。 4.當(dāng)K線圖中出現(xiàn)三白兵圖像，后市有強(qiáng)烈的看漲跡象，建議盡快買進(jìn)。 5.當(dāng)K線圖中出現(xiàn)上升乏力圖像的時候，后市有看跌的跡象，所以建議可以賣出。 6.通過對K線組合的分析，看出K線組合可以幫我們預(yù)測后市，說明技術(shù)分析對我們的投資有很大的幫助，但我們也不能輕信技術(shù)分析指標(biāo)，還是應(yīng)該根據(jù)實際情況進(jìn)行投資。 7.通過MA（移動平均線）的分析，也可以幫助我們預(yù)測后市，但是它的準(zhǔn)確率不是很高，應(yīng)當(dāng)注意風(fēng)險。實驗過程記錄 1.按要求采集近幾年我所關(guān)注的股票萬科A（000002）的月K線圖，進(jìn)行K線的技術(shù)分析。 2.K線的技術(shù)指標(biāo)： A.倒錘線：a、小實體在價格區(qū)域的較

8、低部分形態(tài)。b、不要求有缺口，只要在一個趨勢之后下降就可以。c、上影線的長度一般不比實體長度的2倍長。d、下影線短到可以認(rèn)為不存在。 B.強(qiáng)弩之末:強(qiáng)弩之末是三白兵的導(dǎo)出形態(tài)，前兩天的長陽線創(chuàng)出新高，其后是小陽線或是星形線。 C.三烏鴉：a、連續(xù)三天的長陰線。b、每天的收盤出現(xiàn)新低。c、每天的開盤在實體之上。d、每天的后盤接近一天的新低。 D.三白兵：在該K線組合中，三根連續(xù)的長陽線，每天出現(xiàn)更高的收盤價。每天的開盤價在前一天的實體之內(nèi)，每天的收盤價格在當(dāng)天的最高點或接近最高點。E.上升乏力：在K線組合中連續(xù)三天出現(xiàn)陽線，收盤價格越來越高。每一天的開盤價在前一天的實體內(nèi)。上升趨勢力量的退化被第二天或是第三天的長上影線所證實。 3.MA（移動平均線）由數(shù)日股價的平均價格構(gòu)成，具有穩(wěn)定性，因此對股價走勢的反應(yīng)