實(shí)驗(yàn)三多元回歸模型

1、School of economics,Qingdao university實(shí)驗(yàn)三實(shí)驗(yàn)三 多元回歸模型多元回歸模型School of economics,Qingdao university【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹緦?shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆战⒍嘣貧w模型建模和估計(jì)方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】建立臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)函數(shù)的計(jì)量模型。School of economics,Qingdao university表31列出了臺(tái)灣地區(qū)1958年到1972年間總產(chǎn)出、資本投入和勞動(dòng)投入的數(shù)據(jù)。表31 臺(tái)灣地區(qū)總產(chǎn)出情況表年份實(shí)際總產(chǎn)值（新臺(tái)幣百萬(wàn)元）勞動(dòng)投入（千人）實(shí)際資本投入（新臺(tái)幣百萬(wàn)元）19588911.4281.5120753

2、195910873.2284.4122242196011132.5289125263196112086.5375.8128539196212767.5375.2131427196316347.1402.5134267196419542.7478139038196521075.9553.4146450196623052616.7153714196726128.2695164783196829563.7790.3176864196933376.6816188146197038354.3848.4205841197146868.3873.1221748197254308999.2239715資料來(lái)源

3、：古扎拉蒂：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)School of economics,Qingdao university【實(shí)驗(yàn)步驟【實(shí)驗(yàn)步驟】一、輸入數(shù)據(jù)在命令窗口依次鍵入以下命令即可：建立工作文件： create a 78 94輸入統(tǒng)計(jì)資料： data y l k然后直接輸入數(shù)據(jù)，后者將Excel文件中的輸入拷入。二、建立多元線(xiàn)性回歸模型在命令窗口輸入ls y c l kSchool of economics,Qingdao university圖3-1 臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)函數(shù)的估計(jì)結(jié)果School of economics,Qingdao universityK344011. 0L444546. 274.32135Y

4、t990013. 0R2988348. 0R2t臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)函數(shù)為： （模型1） (0.398684) (8.824730) 估計(jì)結(jié)果顯示，模型有很高的擬合優(yōu)度。但是，變量勞動(dòng)的統(tǒng)計(jì)量值未通過(guò)顯著性檢驗(yàn)。School of economics,Qingdao university三、建立C-D生產(chǎn)函數(shù)模型 輸入命令：ls log(y) c log(l) log(k)則生產(chǎn)函數(shù)的估計(jì)結(jié)果及有關(guān)信息如圖3-2所示。圖3-2 C-D生產(chǎn)函數(shù)估計(jì)結(jié)果School of economics,Qingdao university)Klog(180703. 1)Llog(673615. 0393324. 8

5、)Ylog(t982456. 0R2979532. 0R2C-D生產(chǎn)函數(shù)為：（模型2） (4.396919) (3.908039)從圖3-2的結(jié)果看出，回歸系數(shù)的符號(hào)是合理的，而且系數(shù)都是顯著性。School of economics,Qingdao university三、模型的選擇從經(jīng)濟(jì)意義和統(tǒng)計(jì)意義上看，模型2更為可取，因?yàn)橄禂?shù)都是高度顯著的，而且符號(hào)也符合經(jīng)濟(jì)意義。注意：不能直接比較兩個(gè)模型的 或RSS。2R四、回歸系數(shù)的線(xiàn)性約束在Eviews中，我們可以檢驗(yàn)對(duì)回歸系數(shù)的線(xiàn)性約束。比如，我們可以檢驗(yàn)該生產(chǎn)函數(shù)是否滿(mǎn)足規(guī)模報(bào)酬不變。即C-D生產(chǎn)函數(shù)中勞動(dòng)和資本的回歸系數(shù)是否相加為1。在估

6、計(jì)結(jié)果窗口中，點(diǎn)擊ViewCoefficient TestWald-Coefficient Restrictions，會(huì)彈出如下的對(duì)話(huà)窗口（如圖33），在窗口中輸入以公式表達(dá)的約束，c(2)+c(3)=1。School of economics,Qingdao university圖33 回歸系數(shù)約束公式的輸入窗口School of economics,Qingdao university點(diǎn)擊ok后，會(huì)出現(xiàn)如下結(jié)果（圖34）第一個(gè)表格中的F統(tǒng)計(jì)量值，就是利用回歸系數(shù)線(xiàn)性約束的F檢驗(yàn)的結(jié)果。從結(jié)果中可以看出，p值很小，所以可以拒絕原假設(shè)，即規(guī)模報(bào)酬不變不成立。 School of economi

7、cs,Qingdao university例題3.1Y： 某商品需求量某商品需求量X1：該商品價(jià)格：該商品價(jià)格X2：消費(fèi)者平均收入：消費(fèi)者平均收入= 113.83 - 8.36 X1 + 0.18 X2 (4.0) (-3.6) (0.9) R2 =0.88, F=26.4, T=10YSchool of economics,Qingdao university例題3.1Y：某商品需求量：某商品需求量X1：該商品價(jià)格：該商品價(jià)格X2：消費(fèi)者平均收入：消費(fèi)者平均收入8831. 095789.191813.40395789.19) 110(.) 110(.22222DSSSEDSSSTSSESST

8、SSTSSRR8497. 0)8831. 01 (12101101)1 (111222RkTTR5973.5712101813.4031kTuuSchool of economics,Qingdao universityY：某商品需求量：某商品需求量X1：該商品價(jià)格：該商品價(jià)格X2：消費(fèi)者平均收入：消費(fèi)者平均收入45.267/95789.192/ )1813.40395789.19(7/ ) 110(.2/ ) 110(.() 1/(/ )() 1/(/2222DSSSEDSknESSkSSESSTknESSkRSSF例題3.16474. 32907. 23553. 8)(111st9017.

9、 01997. 01801. 0)(222stSchool of economics,Qingdao university例題3.1 1的置信區(qū)間上下限：的置信區(qū)間上下限：-8.36 2.36 2.29 2的置信區(qū)間上下限：的置信區(qū)間上下限：0.18 2.36 0.20Y：某商品需求量：某商品需求量X1：該商品價(jià)格：該商品價(jià)格X2：消費(fèi)者平均收入：消費(fèi)者平均收入單個(gè)回歸系數(shù)的置信區(qū)間單個(gè)回歸系數(shù)的置信區(qū)間School of economics,Qingdao universityY：某商品需求量：某商品需求量X1：該商品價(jià)格：該商品價(jià)格X2：消費(fèi)者平均收入：消費(fèi)者平均收入例題3.1 樣本內(nèi)樣本

10、內(nèi)10點(diǎn)與樣本外點(diǎn)與樣本外1點(diǎn)點(diǎn)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)204060801001201168.0105.630.4YFobs Y YF X1 X2 1 58 48.72 9 56 2 48 56.54 8 53 3 63 66.15 7 60 4 68 76.31 6 70 5 73 69.39 7 78 6 98 87.18 5 84 7 98 96.80 4 91 8 78 78.47 6 82 9 108 106.78 3 100 10 88 93.67 5 120 11 68.02 8.5 140 樣本外樣本外1點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)預(yù)測(cè)點(diǎn)預(yù)測(cè)與與區(qū)間預(yù)測(cè)區(qū)間預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)的預(yù)測(cè)的EViews操作操作 School of

11、 economics,Qingdao university預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的應(yīng)用2040608010012014012345678910YFForecast: YFActual: YForecast sample: 1 10Included observations: 10Root Mean Squared Error 6.349656Mean Absolute Error 5.225690Mean Abs. Percent Error 7.637698Theil Inequality Coefficient 0.039658 Bias Proportion 0.000000 Variance P

12、roportion 0.031059 Covariance Proportion 0.968941例題3.1School of economics,Qingdao university案例1：中國(guó)國(guó)債發(fā)行額模型 首先分析中國(guó)國(guó)債發(fā)行額序列的特征。首先分析中國(guó)國(guó)債發(fā)行額序列的特征。1980年國(guó)債發(fā)行額是年國(guó)債發(fā)行額是43.01億元（占億元（占GDP的的1%），），2001年國(guó)債發(fā)行額是年國(guó)債發(fā)行額是4604億元（占億元（占GDP的的4.8%）。）。以當(dāng)年價(jià)格計(jì)算，以當(dāng)年價(jià)格計(jì)算，21年間年間（1980-2001）增長(zhǎng)了增長(zhǎng)了106倍。倍。平均年增長(zhǎng)率是平均年增長(zhǎng)率是24.9%。010002000

13、3000400050008082848688909294969800DEBT School of economics,Qingdao university中國(guó)當(dāng)前正處在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐步完善，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的階段。中國(guó)當(dāng)前正處在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐步完善，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的階段。國(guó)債發(fā)行總量（國(guó)債發(fā)行總量（DEBTt，億元）應(yīng)該與經(jīng)濟(jì)總規(guī)模，財(cái)政赤字的多少，每，億元）應(yīng)該與經(jīng)濟(jì)總規(guī)模，財(cái)政赤字的多少，每年的還本付息能力有關(guān)系。年的還本付息能力有關(guān)系。選擇選擇3個(gè)解釋變量，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（個(gè)解釋變量，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPt：百億元），財(cái)政赤字額（：百億元），財(cái)政赤字額（DEFt：億元），年還本付

14、息額（億元），年還本付息額（REPAYt：億元），根據(jù)散點(diǎn)圖建立中國(guó)國(guó)債發(fā)行：億元），根據(jù)散點(diǎn)圖建立中國(guó)國(guó)債發(fā)行額（額（DEBTt，億元）模型如下：，億元）模型如下： DEBTt = 0 + 1 GDPt + 2 DEFt + 3 REPAYt + ut 案例1：中國(guó)國(guó)債發(fā)行額模型School of economics,Qingdao university案例1：中國(guó)國(guó)債發(fā)行額模型DEBTt = 4.38 +0.34 GDPt +1.00 DEFt +0.88 REPAYt + (0.2) (2.1) (26.6) (17.2) R2 = 0.9986, DW=2.12, T =21, (19

15、80-2000)u uSchool of economics,Qingdao university預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)2001年的國(guó)債發(fā)行額（年的國(guó)債發(fā)行額（DEBTt，億元）。，億元）。DEBT2001 = 4608.71 預(yù)測(cè)誤差是預(yù)測(cè)誤差是 = = 0.0014604460471.4608案例1：中國(guó)國(guó)債發(fā)行額模型444044804520456046004640468047204760480020014608.74748.04469.4DEBTFForecast: DEBTFActual: DEBTForecast sample: 2001 2001Included observations: 1R

16、oot Mean Squared Error 4.709123Mean Absolute Error 4.709123Mean Abs. Percent Error 0.102283School of economics,Qingdao university建模案例2：中國(guó)客運(yùn)總量模型模型有中國(guó)客運(yùn)總量（有中國(guó)客運(yùn)總量（Yt，10億人次）、總?cè)丝跀?shù)（億人次）、總?cè)丝跀?shù)（X1t，億人），年，億人），年人均國(guó)內(nèi)生人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值產(chǎn)總值（X2t：千元）數(shù)據(jù)：千元）數(shù)據(jù)（1990 2002） 。建立中國(guó)客運(yùn)總量模型。建立中國(guó)客運(yùn)總量模型 Yt = 0 + 1 X1t + 2 X2t + ut X1t表

17、示年底總?cè)丝跀?shù)（億人），表示年底總?cè)丝跀?shù)（億人）， X2t表示年表示年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（千元）。（千元）。68101214161811.211.612.012.412.813.2X1Y68101214161812345678910X2Y School of economics,Qingdao university建模案例2：中國(guó)客運(yùn)總量模型模型Yt = -19.85 +2.30 X1t +0.77 X2t + (-2.0) (2.6) (4.2) R2 = 0.997, DW=2.0, T=13, (1990-2002)u uSchool of economics,Qingdao university建模案例2：中國(guó)客運(yùn)總量模型模型16.216.416.616.817.017.217.42003YF 2 S.E.6810121416188990919293949596979899000102Forecast: YFActual: YForecast sample: 198