中國商業(yè)銀行效率的測(cè)度與研究

1、中國商業(yè)銀行效率的測(cè)度與研究【摘要】：商業(yè)銀行效率的提升是當(dāng)前迎接外資銀行挑戰(zhàn)的根本要求,同時(shí)也是我國金融業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。對(duì)我國商業(yè)銀行效率問題進(jìn)行深入研究,可促進(jìn)銀行的監(jiān)管部門對(duì)目前銀行業(yè)的效率水平進(jìn)行準(zhǔn)確判斷；可以進(jìn)一步完善及補(bǔ)充國內(nèi)外效率研究的理論及方法；有助于投資者了解銀行的投資決策,正確引導(dǎo)社會(huì)資金的流向；有助于各個(gè)銀行系統(tǒng)之間及各銀行分支機(jī)構(gòu)之間正確判斷彼此的效率差距,進(jìn)而更有效的優(yōu)化和配置資源；有助于商業(yè)銀行發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變以及我國銀行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本文在吸收和借鑒諸多優(yōu)秀成果的基礎(chǔ)上,通過理論的分析、模型的建立以及大量的實(shí)證檢驗(yàn),對(duì)我國銀行業(yè)的效率現(xiàn)況進(jìn)行了深度剖析,同

2、時(shí)一并檢驗(yàn)了產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)以及管制政策對(duì)銀行效率的作用,并最終有針對(duì)性地給出提升銀行業(yè)效率的有效策略。首先,文章系統(tǒng)的分析了效率以及銀行效率等基本概念,接著介紹了銀行效率的測(cè)度模型以及評(píng)估方法,隨后進(jìn)一步分析了國內(nèi)外商業(yè)銀行效率實(shí)證研究的現(xiàn)狀以及普遍存在的問題。其次,先以一般DEA方法對(duì)我國商業(yè)銀行效率就進(jìn)行了實(shí)證分析,發(fā)現(xiàn)相對(duì)于股份制商業(yè)銀行而說,國有商業(yè)銀行的整體效率普遍偏低,但國有商業(yè)銀行的效率在樣本期內(nèi)的提升超過了股份制商業(yè)銀行；再以網(wǎng)絡(luò)DEA方法對(duì)我國商業(yè)銀行效率就進(jìn)行了實(shí)證分析,發(fā)現(xiàn)國有商業(yè)銀行的技術(shù)效率不及股份制商業(yè)銀行,但是純技術(shù)效率并不比股份制商業(yè)銀行差,且表現(xiàn)很穩(wěn)定,同時(shí)國有銀行

3、的技術(shù)效率波動(dòng)性較大,且易受到國家金融政策以及金融危機(jī)的影響,特別是股份制結(jié)構(gòu)改革確實(shí)促進(jìn)了我國商業(yè)銀行效率的提高；然后基于傅立葉變換成本函數(shù)研究了在政府干預(yù)的金融政策中資源配置效率對(duì)我國商業(yè)銀行效率的影響,并研究寬松的管制政策是否能有效提升銀行效率。最后,就寬松的管制政策下進(jìn)行股權(quán)多元化改革,引入境外戰(zhàn)略投資者,以及在進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張的同時(shí)加強(qiáng)協(xié)調(diào)內(nèi)部資源,開展金融產(chǎn)品創(chuàng)新活動(dòng),制定靈活的經(jīng)營機(jī)制,提高服務(wù)質(zhì)量等方面,提出了促進(jìn)我國銀行業(yè)效率提升的政策建議。【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行效率影響因素DEA方法傅立葉成本變換函數(shù)【學(xué)位授予單位】：山西大學(xué)【學(xué)位級(jí)別】：博士【學(xué)位授予年份】：2012【分類號(hào)】

4、：F832.33;F224【目錄】：中文摘要11-12ABSTRACT12-14第一章緒論14-401.1選題的背景和意義14-181.1.1選題背景14-171.1.2研究意義17-181.2國內(nèi)外商業(yè)銀行效率研究進(jìn)展18-341.2.1國外商業(yè)銀行效率研究進(jìn)展18-261.2.2國內(nèi)商業(yè)銀行效率研究進(jìn)展26-331.2.3研究進(jìn)展的簡(jiǎn)要評(píng)述33-341.3研究?jī)?nèi)容、方法和技術(shù)路線34-381.3.1研究?jī)?nèi)容34-351.3.2研究方法35-361.3.3技術(shù)路線36-381.4本文的結(jié)構(gòu)框架和主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)38-391.4.1本文的結(jié)構(gòu)框架38-391.4.2本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)391.5本章小結(jié)

5、39-40第二章商業(yè)銀行效率理論及測(cè)度方法40-882.1效率理論及相關(guān)理論40-532.1.1效率的經(jīng)濟(jì)含義40-412.1.2效益、績(jī)效與效率的區(qū)別41-422.1.3效率理論與發(fā)展42-532.2商業(yè)銀行效率理論53-642.2.1商業(yè)銀行效率的界定54-552.2.2商業(yè)銀行效率的分類55-592.2.3經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于商業(yè)銀行效率的研究59-642.3投入產(chǎn)出的界定64-672.4商業(yè)銀行效率測(cè)度方法67-842.4.1商業(yè)銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)分析法67-732.4.2商業(yè)銀行前沿效率測(cè)度法73-842.5商業(yè)銀行效率測(cè)度主要函數(shù)形式84-862.6本章小結(jié)86-88第三章中國商業(yè)銀行的發(fā)展及市場(chǎng)

6、結(jié)構(gòu)88-1103.1我國商業(yè)銀行的發(fā)展歷程88-913.1.1改革的初期階段(1977-1986年)88-893.1.2深化的改革階段(1987-2002年)89-903.1.3改革的攻堅(jiān)階段(2003年至今)90-913.2我國商業(yè)銀行類型91-993.2.1國有商業(yè)銀行92-953.2.2股份制商業(yè)銀行95-993.3我國商業(yè)銀行的制度99-1043.3.1我國商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度993.3.2我國商業(yè)銀行決策機(jī)制993.3.3我國商業(yè)銀行的監(jiān)督制度99-1023.3.4商業(yè)銀行內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)102-1043.4我國商業(yè)銀行的發(fā)展方向104-1073.4.1堅(jiān)持市場(chǎng)化的發(fā)展方向104-1053

7、.4.2加速多元化的金融創(chuàng)新1053.4.3強(qiáng)化商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理1053.4.4加速實(shí)施國際化戰(zhàn)略105-1063.4.5增強(qiáng)自身的社會(huì)責(zé)任1063.4.6構(gòu)建科學(xué)的人力資源管理及激勵(lì)機(jī)制106-1073.5本章小結(jié)107-110第四章基于一般DEA方法的我國商業(yè)銀行效率研究110-1184.1一般DEA方法110-1124.2基于一般DEA方法的我國商業(yè)銀行效率實(shí)證研究112-1174.2.1數(shù)據(jù)選取1124.2.2我國商業(yè)銀行效率測(cè)度及結(jié)果分析112-1174.3本章小結(jié)117-118第五章基于網(wǎng)絡(luò)DEA方法的我國商業(yè)銀行效率研究118-1385.1基于儲(chǔ)蓄新視角下的網(wǎng)絡(luò)DEA方法118-

8、1225.2基于網(wǎng)絡(luò)DEA方法的我國商業(yè)銀行效率實(shí)證研究122-1325.2.1數(shù)據(jù)選取122-1245.2.2我國商業(yè)銀行效率測(cè)度及結(jié)果分析124-1325.3一般DEA方法和網(wǎng)絡(luò)DEA方法測(cè)度結(jié)果的比較研究132-1365.4本章小結(jié)136-138第六章基于傅立葉變換成本函數(shù)的我國商業(yè)銀行效率研究138-1586.1資源配置、管制政策與所有權(quán)138-1396.2傅立葉變換成本函數(shù)及其參數(shù)估計(jì)139-1436.3基于傅立葉變換成本函數(shù)的我國商業(yè)銀行效率實(shí)證研究143-1516.3.1數(shù)據(jù)選取143-1456.3.2參數(shù)估計(jì)145-1476.3.3我國商業(yè)銀行效率測(cè)度及結(jié)果分析147-1516

9、.4DEA方法和傅立葉成本變換函數(shù)方法測(cè)度結(jié)果的比較研究151-1556.5本章小結(jié)155-158第七章我國商業(yè)銀行效率影響因素的分析158-1727.1宏觀因素158-1627.1.1國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響158-1607.1.2國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)商業(yè)銀行效率的影響160-1617.1.3社會(huì)信用環(huán)境對(duì)商業(yè)銀行效率的影響161-1627.2行業(yè)因素162-1657.2.1金融結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行效率的影響1637.2.2金融監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行效率的影響163-1647.2.3金融創(chuàng)新對(duì)商業(yè)銀行效率的影響1647.2.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)商業(yè)銀行效率的影響164-1657.3微觀因素165-1697.3.1產(chǎn)權(quán)制

10、度對(duì)商業(yè)銀行效率的影響165-1667.3.2銀行的經(jīng)營管理對(duì)商業(yè)銀行效率的影響1667.3.3銀行規(guī)模對(duì)商業(yè)銀行效率的影響1667.3.4資產(chǎn)質(zhì)量對(duì)商業(yè)銀行效率的影響166-1677.3.5人力資源質(zhì)量對(duì)商業(yè)銀行效率的影響167-1687.3.6治理結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行效率的影響168-1697.4本章小結(jié)169-172第八章提升中國商業(yè)銀行效率的有效途徑172-1848.1深化銀行股份制改革173-1748.2完善金融監(jiān)管體制174-1778.3加強(qiáng)銀行經(jīng)營管理177-1788.4加快銀行金融創(chuàng)新178-1798.5完善銀行激勵(lì)體制179-1808.6提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量180-1818.7適度發(fā)展銀行規(guī)模181-1828.8創(chuàng)設(shè)良好信用環(huán)境182-18