我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀及對策

1、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀及對策    關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風(fēng)險 風(fēng)險管理 現(xiàn)狀 對策 1 風(fēng)險及風(fēng)險管理概述 商業(yè)銀行風(fēng)險是指由于不確定性因素的影響，商業(yè)銀行在經(jīng)營活動過程中實際收益偏離預(yù)期收益，從而導(dǎo)致遭受損失或獲取額外收益的可能性。從商業(yè)活動層面上，風(fēng)險可以分為經(jīng)營風(fēng)險和行業(yè)風(fēng)險。由于商業(yè)銀行其經(jīng)營的特殊性，風(fēng)險對其來說似乎是與生俱來的，這些風(fēng)險主要包括操作風(fēng)險、信用風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險和國家風(fēng)險等。 風(fēng)險管理又名危機管理，是指如何在一個肯定有風(fēng)險的環(huán)境里把風(fēng)險減至最低的管理過程。當中包括了對風(fēng)險的量度、評估和應(yīng)變策略。理想的風(fēng)

2、險管理，是一連串排好優(yōu)先次序的過程，使當中的可以引致最大損失及最可能發(fā)生的事情優(yōu)先處理、而相對風(fēng)險較低的事情則押后處理?？缮虡I(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中，由于自身與客戶各種不確定性因素的影響，使其實際經(jīng)營狀況與預(yù)期經(jīng)營狀況產(chǎn)生一定的偏差，從而該商業(yè)銀行資金的效益性或者安全性或者流動性蒙受損失的能性。良好的風(fēng)險管理有助于降低決策錯誤之幾率、避免損失之可能、相對提高企業(yè)本身之附加價值。 2 我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀 我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀不容樂觀，因為我國目前市場經(jīng)濟和金融體系的發(fā)展還處于初級階段，發(fā)展不成熟且不完善。同時，就目前來看，與國外發(fā)達國家相比，現(xiàn)在我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理存在許多待解決的問題

3、。 2.1 風(fēng)險管理體系不完善 目前，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理缺乏組織制度的保障和有效的運作機制。就目前而言，我國大部分的商業(yè)銀行還沒有沒有設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門，那么也就沒有專職的從事風(fēng)險管理的經(jīng)理，自然這些商業(yè)銀行也沒有能力獨立承擔(dān)起具有權(quán)威性的風(fēng)險管理職責(zé)。在中國，大部分的銀行風(fēng)險管理體系都不健全，獨立性原則體現(xiàn)不夠，風(fēng)險管理受外界因素干擾較多，不少制度規(guī)定有粗略化、模糊化和大致化等現(xiàn)象。因此，健全有效的風(fēng)險管理機制是商業(yè)銀行經(jīng)營運作的堅實基礎(chǔ)，我們必須健全我國的風(fēng)險管理體系。 2.2 風(fēng)險管理人才匱乏 人是組織中不可缺少的部分，它是最主要的資源，因此，缺乏風(fēng)險管理人才成為制約我國商業(yè)銀行

4、風(fēng)險管理現(xiàn)代化進程的的一個主要因素?，F(xiàn)代風(fēng)險管理技術(shù)性含量非常高，以現(xiàn)代管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)等學(xué)科知識為基礎(chǔ)，且引入了物理學(xué)、系統(tǒng)工程學(xué)等自然學(xué)科的研究方法，這在宏觀上對從事風(fēng)險管理的人員的素質(zhì)提出了很高的要求。然而，在我國從事商業(yè)銀行風(fēng)險管理的人員無論在質(zhì)量上還是數(shù)量上以及各方面能力上都與西方發(fā)達國家商業(yè)銀行存在差距。 2.3 風(fēng)險管理方法落后 眼下的中國商業(yè)銀行，風(fēng)險管理認識不足，風(fēng)險管理文化和理念上還相對落后。在國外銀行，把控制風(fēng)險和創(chuàng)造利潤看做同等重要的事情，十分重視風(fēng)險與收益合理分配的原則。而在我國商業(yè)銀行中，沒有充分認識到對風(fēng)險管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系。因此，提高風(fēng)險管理

5、方法，把握風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢，是我國銀行業(yè)風(fēng)險管理所面臨的重要工作。 2.4 風(fēng)險承擔(dān)主體不明確 我國國有商業(yè)銀行還沒有有效地實行經(jīng)營權(quán)和所有權(quán)的分離，政策性業(yè)務(wù)和行政干預(yù)仍很多，商業(yè)化程序不高，導(dǎo)致全部商業(yè)銀行風(fēng)險的責(zé)任不能由商業(yè)銀行最終承擔(dān)，因此，國有商業(yè)銀行中的風(fēng)險承擔(dān)主體和邊界都不明確。但是，有效的風(fēng)險管理應(yīng)該是以風(fēng)險承擔(dān)為主體明確、權(quán)力和責(zé)任分布妥當。 2.5 風(fēng)險管理技術(shù)落后 隨著統(tǒng)計理論和金融理論以及信息技術(shù)的大力發(fā)展，銀行風(fēng)險計量技術(shù)水平不斷提高，風(fēng)險計量已經(jīng)成為先進商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心。長期以來，我國商業(yè)銀行一直沿用的是相對比較簡單的、傳統(tǒng)的、粗放的風(fēng)險管理技術(shù)。我國商業(yè)銀

6、行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)嚴重滯后，風(fēng)險管理信息失真，缺失風(fēng)險管理所需要的大量業(yè)務(wù)信息，增添了風(fēng)險管理方法的量化難度，風(fēng)險管理量化分析手段欠缺。與國外風(fēng)險管理方法相比，風(fēng)險管理技術(shù)還有一定差距，風(fēng)險計量技術(shù)相對落后。 3 探討健全與加強我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的對策 為了提高我國商業(yè)銀行的核心競爭力，必須采取對策加強我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，因此，建立有效的風(fēng)險管理機制和健全我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，已經(jīng)成為我國商業(yè)銀行面臨的巨大挑戰(zhàn)和現(xiàn)實課題。 3.1 完善銀行的公司治理結(jié)構(gòu)，健全風(fēng)險管理體制 風(fēng)險管理體系應(yīng)該包括風(fēng)險管理組織體系、評價體系、決策體系等內(nèi)容，風(fēng)險管理體系不僅是銀行提升競爭力的基礎(chǔ)和保證，

7、而且是銀行治理機制的重要支撐。完善公司治理結(jié)構(gòu)，強化董事會的決策和監(jiān)督作用，在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的前提下，有效遏制內(nèi)部人控制，實現(xiàn)對銀行經(jīng)營管理層經(jīng)營執(zhí)行權(quán)的有效監(jiān)督和制衡。建立風(fēng)險管理組織架構(gòu)，要以業(yè)務(wù)和部門為載體，以權(quán)利分配和制衡為中心，確立風(fēng)險監(jiān)控組織架構(gòu)。商業(yè)銀行要堅持以客戶為中心和以市場為導(dǎo)向的原則，進行經(jīng)營機制和公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整，縮短機構(gòu)鏈條，徹底打破分支機構(gòu)的行政性設(shè)置方式，按照經(jīng)濟區(qū)域設(shè)立總分機構(gòu)，建立有效的風(fēng)險管理體制，實行責(zé)任到人的原則。        組織各業(yè)務(wù)部門建立風(fēng)險控制的標準和管理措

8、施，構(gòu)建上下聯(lián)動的風(fēng)險控制和風(fēng)險管理制度體系，完善關(guān)于風(fēng)險管理業(yè)務(wù)的各項規(guī)章制度。同時建立內(nèi)部控制的評價制度，將內(nèi)控制度的執(zhí)行、監(jiān)督、建立、檢查和更新等各個環(huán)節(jié)有效地連接起來。 3.2 樹立先進的風(fēng)險管理理念和文化 目前，銀行業(yè)競爭激烈，在風(fēng)險與收益并存情況下，商業(yè)銀行必須建立風(fēng)險管理理念，認識到風(fēng)險是客觀存在的。我國商業(yè)銀行要強化全員風(fēng)險意識，讓員工充分認識商業(yè)銀行風(fēng)險存在的客觀性，認識到風(fēng)險管理的持久性，樹立全面風(fēng)險管理和全員風(fēng)險管理的理念。風(fēng)險管理最重要的方面之一是將風(fēng)險融合到企業(yè)文化和價值觀中去，而銀行的風(fēng)險管理文化是指一家銀行經(jīng)多年的實踐形成的風(fēng)險管理的價值觀以及在風(fēng)險管理程序、政策

9、等方面的傳統(tǒng)習(xí)慣和行為模式的總和。創(chuàng)建風(fēng)險管理文化的好處是有助于溝通、協(xié)作和聯(lián)系。它決定了商業(yè)銀行在風(fēng)險管理上的價值取向、行為規(guī)范和道德水準，對商業(yè)銀行有重要的作用。 3.3 提高風(fēng)險管理的技術(shù)水平 建立科學(xué)的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，掌握先進的風(fēng)險度量技術(shù)是目前商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理的技術(shù)水平的關(guān)鍵。我國商業(yè)銀行要從風(fēng)險組織流程、風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險計量模型和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)等方面，科學(xué)地建立符合國際銀行業(yè)標準的內(nèi)部評級系統(tǒng)，借鑒國際銀行業(yè)先進經(jīng)驗，同時運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立預(yù)警系統(tǒng)來覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險并進行評價和監(jiān)控，進行持續(xù)的評估與監(jiān)測，全面地、系統(tǒng)地為風(fēng)險管理提供決策依據(jù)。 3.4 規(guī)范信息披露和

10、加強市場約束 新巴塞爾資本協(xié)議將市場約束列為銀行風(fēng)險管理的重要支柱之一，同時特別強調(diào)了對銀行的信息披露的要求。銀行信息披露既要考慮強化市場約束和規(guī)范經(jīng)營管理的因素，同時又要考慮到信息披露的可行性與安全性。所以，我國商業(yè)銀行應(yīng)進一步修定信息披露制度，加強市場約束能力。通過有效的信息披露，讓社會公眾及時了解銀行的情況，這將是提高社會監(jiān)督和加強市場約束的重要途徑。也就能在一定程度上提高銀行的風(fēng)險管理能力。 3.5 強化金融監(jiān)管 為了加強銀行風(fēng)險管理，我國應(yīng)該通過金融當局的監(jiān)督管理，提高銀行風(fēng)險管理水平，強化對商業(yè)銀行的資本充足率約束保障金融安全。同時，強化監(jiān)管當局對銀行安全監(jiān)管的獨立性和權(quán)威性，并自主地決定對在風(fēng)險管理上不合規(guī)銀行的處罰和治理措施。 參考文獻： 1Y-明寬.城市商業(yè)銀行風(fēng)險內(nèi)部控制研究I.河北金融，