寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金

1、寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金2009年第4季度報告寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金2009年第4季度報告2009年12月31日基金管理人：寶盈基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期： 二一年一月二十日第 1 頁 共 12 頁1 重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣?/p>

2、承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。2 基金產(chǎn)品概況基金簡稱 寶盈泛沿海增長股票基金主代碼 213002基金運作方式 契約型開放式基金合同生效日 2005年3月8日報告期末基金份額總額 4,731,075,040.52份投資目標 通過投資于泛沿海地區(qū)有增長潛力的上市公司，有效分享中國經(jīng)濟快速增長的成果，在嚴格控制基金投資風險的前提下保持基金財產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健增值。投資策略 本基金采取“自上而下

3、”進行資產(chǎn)配置和行業(yè)及類屬資產(chǎn)配置，“自下而上”精選個股的積極投資策略。在整體資產(chǎn)配置層面，本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、財政、貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及各區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展政策調(diào)整情況、市場資金環(huán)境等因素，決定股票、債券及現(xiàn)金的配置比例。在區(qū)域資產(chǎn)配置及行業(yè)權(quán)重層面，本基金根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟特點及區(qū)域內(nèi)各行業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況、行業(yè)景氣狀況、競爭優(yōu)勢等因素動態(tài)調(diào)整基金財產(chǎn)配置在各行業(yè)的權(quán)重。在個股選擇層面，本基金以PEG、每股經(jīng)營現(xiàn)金流量、凈利潤增長率及行業(yè)地位等指標為依據(jù)，通過公司投資價值評估方法選擇具備持續(xù)增長潛力的上市公司進行投資。業(yè)績比較基準 上證A股指數(shù)80%上證國債指數(shù)20%當市場出現(xiàn)合適的全市場統(tǒng)一

4、指數(shù)時，本基金股票部分的業(yè)績比較基準將適時調(diào)整為全市場統(tǒng)一指數(shù)。風險收益特征 本基金屬于區(qū)域類增長型股票基金，風險介于價值型股票基金與積極成長型股票基金之間，適于能承擔一定風險，追求較高收益和長期資本增值的投資人投資?；鸸芾砣?寶盈基金管理有限公司基金托管人 中國工商銀行股份有限公司3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已實現(xiàn)收益23,836,163.952.本期利潤392,484,343.183.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.08114.期末基金資產(chǎn)凈值3,080,074,384.925.期末

5、基金份額凈值0.65101、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率標準差業(yè)績比較基準收益率業(yè)績比較基準收益率標準差-過去三個月14.01%1.68%14.31%1.29%-0.30%0.39%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動

6、的比較寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2005年3月8日至2009年12月31日）注：按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起的6個月內(nèi)為建倉期。建倉期結(jié)束時本基金的各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同中的相關(guān)約定。 4 管理人報告4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期陸萬山本基金基金經(jīng)理、投資執(zhí)行總監(jiān)兼寶盈鴻利收益證券投資基金基金經(jīng)理2009-3-2-11年陸萬山先生，1969年生，工商管理碩士，11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾就職于深圳金地集團股份有限公司、亞洲控股有限公司、深圳市永泰投資有

7、限公司從事證券投資及研究業(yè)務。2006年2月至2008年1月，任職于諾安基金管理有限公司，歷任行業(yè)研究員，諾安平衡基金經(jīng)理。2008年3月加入寶盈基金管理有限公司，擔任特定客戶資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理。2008年12月22日起擔任寶盈鴻利收益證券投資基金基金經(jīng)理。中國國籍，證券投資基金從業(yè)人員資格。夏和平本基金基金經(jīng)理2009-12-26-11年夏和平先生，1967年10月生，清華大學管理學博士,11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾就職于湖北省鄂南啤酒廠、廣發(fā)證券股份有限公司和廣東粵財信托有限公司從事證券的研究與投資管理工作。并曾先后擔任過廣發(fā)證券股份有限公司固定收益部總經(jīng)理、廣東粵財信托有限公司副總裁。2009

8、年9月加入寶盈基金管理有限公司，負責投資管理、風險管理與績效評價等工作。中國國籍，證券投資基金從業(yè)人員資格。4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守中華人民共和國證券投資基金法等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風險的前提下，為基金持有人謀求最大利益。在本報告期內(nèi)，基金運作合法合規(guī)，嚴格遵守法律法規(guī)關(guān)于公平交易的相關(guān)規(guī)定，在投資管理活動中公平對待不同投資組合，無損害基金持有人利益的行為。4.3 公平交易專項說明4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

9、基金管理人根據(jù)證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見和寶盈基金管理有限公司公平交易制度對本基金的日常交易行為進行監(jiān)控。經(jīng)檢查，公平交易制度執(zhí)行情況良好。本報告期內(nèi)，嚴格遵守法律法規(guī)關(guān)于公平交易的相關(guān)規(guī)定，在投資活動中公平對待不同投資組合，無損害基金持有人利益的行為。本報告期內(nèi)，本基金與管理人旗下的其他基金發(fā)生過同向交易，但是交易價差較小，符合投決會的限制要求。在本報告期內(nèi)本基金沒有與公司旗下的其他基金發(fā)生同日內(nèi)的反向交易。在相鄰的5個交易日內(nèi)，本基金與其他基金或投資組合存在交易價差，交易價差源于不同基金交易指令下達的時間不同。在本報告期內(nèi)，本基金不存在其它異常交易行為。4.3.2 本投資組合

10、與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本基金為開放式基金，本基金對投資標的所屬區(qū)域有明確要求。契約規(guī)定，基金非現(xiàn)金資產(chǎn)中不低于80%的資金將投資在于泛沿海區(qū)域19個省、市、自治區(qū)注冊的上市公司發(fā)行的證券。本基金的投資風格與管理人旗下其它投資組合的投資風格存在較大差異。由于投資風格的差異，本基金投資組合的業(yè)績與管理人旗下其它組合的投資業(yè)績不具有可比性。4.3.3 異常交易行為的專項說明本報告期內(nèi)，本基金與管理人旗下的其他基金或組合不存在反向交易行為。本基金與管理人旗下的其他基金和組合不存在有利益輸送嫌疑的異常交易行為。4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策

11、略和運作分析 2009年四季度的市場對三季度的過度下跌進行了一定程度的修正，整體呈現(xiàn)窄幅振蕩上行的態(tài)勢。整個四季度，上證指數(shù)最高見3361.38點，最低見2834.61點，累計漲幅為17.91%。同期的滬深300指數(shù)見高3698.12點，見低3071.27點，累計漲幅為19%。四季度的行情呈現(xiàn)出更為明顯的結(jié)構(gòu)性特征。醫(yī)藥、零售及食品飲料等消費類股票仍是表現(xiàn)較好的板塊，其中部分個股創(chuàng)出年內(nèi)甚至是歷史新高。而銀行、保險等周期類股票走勢相對疲弱。展望下季度，一方面，經(jīng)濟的增長已基本回到其原有的軌道上了；另一方面，經(jīng)過2009年四季度的反彈，市場的整體估值已回升至其較為合理略偏高的水平上。有鑒于此，本

12、基金認為，2010年一季度的行情整體可能仍將維持當前業(yè)已形成的振蕩格局，上行下行空間都不大，行情可能將以結(jié)構(gòu)性機會和個股行情為主?；趯κ袌黾捌錂C會的判斷，在操作策略上，就倉位策略而言，本基金將在保持目前高倉位的基礎(chǔ)上，強調(diào)結(jié)構(gòu)及其調(diào)整，努力通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化來獲得超額收益的同時，加強戰(zhàn)術(shù)倉位的靈活運用，即對部分倉位將實行“大漲大賣，大跌大買”的平衡市場操作策略。在結(jié)構(gòu)方面，在以行業(yè)配置為主的基礎(chǔ)上，增強精選個股的作用。行業(yè)配置上，仍將堅持持有證券、煤炭和鋼鐵等高貝塔類股票；在精選個股方面，仍然堅持市場已進入業(yè)績推升估值的階段觀點，強調(diào)逢低吸納穩(wěn)定增長股為主。4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至本

13、報告期末，本基金的份額凈值為0.6510元。本報告期內(nèi)本基金的份額凈值收益率為14.01%，業(yè)績比較基準收益率為14.31%。5 投資組合報告5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資2,923,931,687.2293.89其中：股票2,923,931,687.2293.892固定收益投資-其中：債券- 資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計164,298,862.215.286其他資產(chǎn)25,982,825.110.837合計3,114,213,374.54100.005.2

14、 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-B采掘業(yè)785,274,492.4225.50C制造業(yè)610,266,082.2819.81C0 食品、飲料7,656,237.000.25C1 紡織、服裝、皮毛1,259,571.090.04C2 木材、家具-C3 造紙、印刷-C4 石油、化學、塑膠、塑料12,776,840.900.41C5 電子1,292,731.300.04C6 金屬、非金屬413,437,728.3313.42C7 機械、設備、儀表118,822,876.483.86C8 醫(yī)藥、生物制品55,020,097.181.

15、79C99 其他制造業(yè)-D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)-E建筑業(yè)-F交通運輸、倉儲業(yè)5,864,873.700.19G信息技術(shù)業(yè)237,958,642.337.73H批發(fā)和零售貿(mào)易44,913,197.651.46I金融、保險業(yè)1,200,422,765.2338.97J房地產(chǎn)業(yè)-K社會服務業(yè)2,560,907.120.08L傳播與文化產(chǎn)業(yè)3,074,535.810.10M綜合類33,596,190.681.09合計2,923,931,687.2294.935.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）

16、1600028中國石化16,645,756234,538,702.047.612600050中國聯(lián)通32,066,537233,765,054.737.593601628中國人壽7,045,296223,265,430.247.254600837海通證券11,466,827220,048,410.137.145600030中信證券5,810,248184,591,578.965.996000898鞍鋼股份9,264,174148,226,784.004.817600019寶鋼股份13,500,000130,410,000.004.238601857中國石油8,980,263124,107,23

17、4.664.039000783長江證券5,115,58598,679,634.653.2010601601中國太保3,497,91089,616,454.202.915.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合本基金本報告期末未持有債券。5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細本基金本報告期末未持有債券。5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細本基金本報告期末未持有權(quán)證。5.8 投資組合報告附注5.8.1 報告期內(nèi)本

18、基金所投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在報告編制日前一年內(nèi)沒有受到公開譴責、處罰的情形。5.8.2 本基金所投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金5,294,874.242應收證券清算款20,315,453.743應收股利-4應收利息40,195.865應收申購款332,301.276其他應收款-7待攤費用-8其他-9合計25,982,825.115.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。5.8.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項與合計項之間可能存在尾差。6 開放式基金份額變動單位：份報告期期初基金份額總額4,949,478,789.94報告期期間基金總申購份額43,948,167.17報告期期間基金總贖回份額262,351,916.59報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）-報告期期末基金份額總額4,731,075,040.527 備查文件目錄7.1 備查文件目錄中國證監(jiān)會