投資投資分析復習題

1、 . . . 第十章1、 如何看待期貨分析師的含義和職能作用？（1）含義：（2）職能：2、 期貨分析師的基本業(yè)務容有哪些？3、 簡述期貨分析師的基本技能和素質(zhì)要求？4、 簡述國際倫理綱領、職業(yè)行為標準對國際投資分析師的總要求的和道德規(guī)三大原則5、 論述我國期貨分析師基本執(zhí)業(yè)行為準則6、 簡要介紹我國期貨分析師自律規(guī)體系7、 目前我國期貨投資咨詢業(yè)務操作規(guī)有哪些？第九章1、期貨投資報告有哪些類型？2、期貨投資分析報告一般包括哪些容？3、期貨周報、月報與日評的區(qū)別主要體現(xiàn)在哪些方面？4、研究報告中常見問題有哪些？5、期貨專題報告有哪些類型？6、期貨創(chuàng)新研究的特點是什么？7、期貨調(diào)研報告應包括哪些容

2、:8、期貨投資方案有哪些特點？9、期貨投資方案應包括哪些容？10、期貨套保方案應包括哪些容？11、期貨套利方案應該包括哪些容？第八章：1. 什么是期權(quán)價格？期權(quán)價格有哪兩個部分組成？2. 執(zhí)行價格與標的物與實值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)的關系如何？3. 影響期權(quán)價格的基本因素有哪些？4. 標的物價格與期權(quán)價格具有什么樣的關系？5. 執(zhí)行價格與期權(quán)價格存在什么樣的關系？6. 標的物價格波動率與期權(quán)價格存在什么樣的關系？7. 到期日剩余時間與期權(quán)價格之間存在什么關系？8. 利率與期權(quán)價格之間存在什么關系？9. 期權(quán)的基本交易策略有哪幾種？每種交易策略的概念是什么？10. 期權(quán)風險的度量指標有哪些？每

3、種指標是如何應用的？11. 看漲期權(quán)定價原理是什么？用圖表做出看漲期權(quán)的交割曲線圖。12. 看跌期權(quán)定價原理是什么？用圖表做出看跌期權(quán)的交割曲線圖。13. 二叉樹期權(quán)定價模型涉與到的假設條件主要有哪些？14. 二叉樹期權(quán)定價模型表達式如何？15. 一階二叉樹離散型模型是如何表示的？16. 二階二叉樹離散型模型是如何表示的？17. 布萊克斯科爾斯期權(quán)定價模型的基本假設有哪些？18. 布萊克斯科爾斯期權(quán)基本定價公式如何表示的？19. 有收益資產(chǎn)期權(quán)定價模型的布萊克斯科爾斯期權(quán)基本定價公式如何表示的？20. 期貨期權(quán)定價模型如何表示的？21. 貨幣期權(quán)的定價公式如何表示？22. 什么是期權(quán)的買期與賣

4、期保值？23. 什么是買進看漲期權(quán)保值策略？24. 作出買進看漲期權(quán)保值策略的損益圖、25. 什么是賣出看跌期權(quán)保值策略？26. 什么是買進期貨合約，同時買入相關的期貨看跌期權(quán)的買期保值策略？27. 作出買進看跌期權(quán)賣期保值策略的損益圖。28. 什么是賣出看漲期權(quán)賣期保值策略？29. 什么是賣出期貨合約，買入相關期貨看漲期權(quán)賣期保值策略？30. 期權(quán)套利交易主要遵循原則是什么？31. 什么是期權(quán)垂直套利？用圖表做出套利損益圖。32. 垂直套利有哪幾種？每種方式是如何使用的？33. 什么是期權(quán)水平套利？用圖表作出套利損益圖。34. 什么是期權(quán)跨式套利？圖表作出套利損益圖。35. 什么是期權(quán)寬跨式

5、套利？圖表作出套利損益圖。36. 期權(quán)的蝶式套利策略是如何構(gòu)造的？用圖表做出套利損益圖。37. 什么事期權(quán)飛鷹式套利? 圖表作出套利損益圖。38. 轉(zhuǎn)換套利與反向轉(zhuǎn)換套利策略如何構(gòu)造？圖表作出套利損益圖。第七章1. 國企業(yè)在套期保值過程中存在的問題有哪些？2. 套期保值的操作方式分別有哪些？3. 企業(yè)要怎么樣健全管理機制？4. 套期保值中應該注意哪些風險？5. 影響套利的因素主要有哪些？6. 跨期套利的因素主要有哪些？7. 跨期套利中持倉成本的構(gòu)成因素主要有哪些？8. 事件型跨期套利的影響因素有哪些?9. 跨商品套利的前提條件是什么？10. 跨商品套利的前提條件分別是什么？11. 進行跨市套利

6、的前提交條件是什么？12. 跨市場套利應該注意什么風險？13. 投機交易發(fā)展的方式分別有哪些？14. 目前主要機構(gòu)投資者主要為哪些？15. 商品指數(shù)基金的交易特征共性有哪些？16. 技術型交易策略主要分類為哪些？17.18. 基本面型交易策略主要有哪些交易方式？19. 事件型投機交易策略主要關注哪些事件變化？20. 程序化交易與人為交易有何區(qū)別？21. 程序化交易系統(tǒng)的設計步驟分別是什么？第六章1、如何理解相關關系？2、相關系數(shù)如何計算？3、如何理解一元線性回歸分析？4、一元線性回歸最小二乘估計的表達式是什么？5、一元線性回歸的基本假設有哪些？6、如何檢驗一元線性回歸系數(shù)與方程的顯著性？7、如何使用一元線性回歸模型進行預測？8、如何計算一元線性回歸的判定系數(shù)？9、如何理解多元線性回歸分析？10、如何檢驗多元線性回歸系數(shù)與方程的顯著性？11、線性回歸模型分析一般會遇到哪些問題？12、什么是異方差？如何處理異方差問題？13、什么是自相關？如何處理自相關問題？14、什么是多重共線性？如何處理多重共線性？15、如何使用多元線性回歸模型進行預測？16、時間序列數(shù)據(jù)一