基于ARCH類模型的我國(guó)股票市場(chǎng)收益率波動(dòng)淺析_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、 4周偉， 2012： 基于 ARCH 類模型對(duì)股市波動(dòng)性的實(shí)證研究 ， 信息科技 ， 第 3 期： P245246 5唐齊鳴，2011： 中國(guó)股市的 ARCH 效應(yīng)分析 ， 世界經(jīng)濟(jì) ，第 3 期：P2936 6黃道平，2006： 基于 ARCH 族模型的中國(guó)股市波動(dòng)性研究以股市 A 股為例 ，碩士學(xué)位 論文 7李少穎，郝香芝，2007： 應(yīng)用 ARCH 族模型分析深圳股票收益率 ， 商場(chǎng)現(xiàn)代化 ，第 10 期：P365366 8陳健，2003： ARCH 類模型研究及其在股市 A 股中的應(yīng)用 ， 數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理 ，第 22 期 P1013 9易丹輝，2002： 數(shù)據(jù)分析與 EViews 應(yīng)

2、用 ，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社 10萬(wàn)蔚，江孝感，2007： 我國(guó)滬、深股市的波動(dòng)性研究基于 GARCH 族模型 ， 價(jià)值工 程 ，第 10 期 P1418 11中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)，2011： 證券投資分析 ，中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社 12徐劍剛，唐國(guó)興，1997： 我國(guó)股票市場(chǎng)報(bào)酬與波動(dòng)的 GARCHM 模型 ， 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù) 經(jīng)濟(jì)研究第 3 期，P3134 13韓貴，王靜，2008： 基于 EGARCH 模型的我國(guó)股市信息對(duì)稱性研究 ，西南交通大學(xué)學(xué) 報(bào)，第 8 期 14Bollerslev,1986： Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity ， Journal of Economics,31:P307327 15Engle ,Robert F,1982 ： Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK inflation,Econometrica 16Higgens ML, Bera A K,1992:A class of nonlinear ARCH mod

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