商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理講義

1、三、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求三、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求（二）頭寸 可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸、可貸頭寸四、銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)四、銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)（一）銀行流動(dòng)性需求與供給的影響因素（二）流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)方法1.因素法（1）影響預(yù)期貸款變化的因素（2）影響預(yù)期存款變化的因素 商業(yè)銀行所需資金頭寸量= 預(yù)計(jì)貸款增量+應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量-預(yù)計(jì)存款增量2.資金結(jié)構(gòu)法 銀行總流動(dòng)性需求= 存款和非存款負(fù)債的流動(dòng)性需求 +貸款的流動(dòng)性需求 =Ay （游動(dòng)性貨幣負(fù)債-By） +Ac （脆弱性貨幣負(fù)債-Bc） +Aw （穩(wěn)定性貨幣負(fù)債-Bw） +Ad 新增貸款額3.流動(dòng)性指標(biāo)法（1）現(xiàn)金指標(biāo)=（現(xiàn)金+

2、同業(yè)存款）/總資產(chǎn)（2）流動(dòng)證券比率=政府證券/總資產(chǎn)（3）無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率=（現(xiàn)金+同業(yè)存款 +政府證券）/總資產(chǎn)（4）同業(yè)拆借凈值率=（同業(yè)拆出 -同業(yè)拆入）/總資產(chǎn)（5）流動(dòng)資產(chǎn)比率=（現(xiàn)金+政府債券 +同業(yè)拆借凈值）/總資產(chǎn)（6）能力比率=（貸款+租賃凈額）/總資產(chǎn)（7）游動(dòng)性貨幣率=貨幣市場(chǎng)資產(chǎn)/貨幣市場(chǎng)負(fù)債（8）短期投資比率=（短期同業(yè)存款+同業(yè)拆出 +短期證券）/總資產(chǎn)（9）短期投資與敏感負(fù)債率=短期投資/敏感負(fù)債（10）核心存款比率=核心存款/總資產(chǎn)（11）存款結(jié)構(gòu)比率=活期存款/定期存款（12）交易性存款率=交易性存款/非交易性存款五、流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理五、流動(dòng)性需求與

3、來源的協(xié)調(diào)管理（一）流動(dòng)性需求管理的原則1.進(jìn)取型原則2.保守型原則3.成本最低原則（二）流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理辦法1.流動(dòng)性資產(chǎn)2.借入資金（三）流動(dòng)性需求管理效果的衡量1.公眾對(duì)銀行的信心。2.銀行股票價(jià)格是否穩(wěn)定。3.發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單以及其他負(fù)債是否存在風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。4.出售銀行資產(chǎn)有無損失。5.能否滿足客戶的合理貸款需求。6.是否頻繁地從中央銀行借款。 一、貸款的種類一、貸款的種類（一）按償還期限分1.活期貸款2.定期貸款（二）按保障程度分1.抵押貸款2.信用貸款（三）按償還方式分1.一次性還清貸款2.分期償還貸款（四）按數(shù)量分1.批發(fā)貸款2.零售貸款二、貸款政策與程序二、貸款政

4、策與程序（一）貸款政策原則6C原則1.品質(zhì)Character2.能力Capacity3.現(xiàn)金Cash4.抵押Collateral5.環(huán)境Conditions6.控制Control（二）貸款政策1.貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略2.貸款審批的分級(jí)授權(quán)3.貸款的期限和品種結(jié)構(gòu)4.貸款發(fā)放的規(guī)?？刂?.關(guān)系人貸款政策6.信貸集中風(fēng)險(xiǎn)管理政策7.貸款定價(jià)8.貸款的擔(dān)保政策9.貸款檔案的管理政策10.貸款的審批和管理程序11.貸款的日常管理和催收政策12.對(duì)所有貸款質(zhì)量評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)13.對(duì)不良貸款的處理（三）貸款的決策程序（四）貸款協(xié)議1.貸款金額、期限、貸款用途的規(guī)定；2.利率與計(jì)息； 3.提款條件、提款時(shí)間及提款

5、手續(xù)。4.還款； 5.擔(dān)保； 6.保險(xiǎn)； 7.聲明與承諾；8.違約事件及處理； 9扣劃； 10.稅費(fèi)；11.抵消、轉(zhuǎn)讓與權(quán)利保留； 12變更與解除；13.法律適用、爭(zhēng)議解決及司法管轄； 14.附件。三、貸款審查的原則三、貸款審查的原則1.定期對(duì)所有類型的貸款進(jìn)行審查，大筆貸款審查周期較短，小筆貸款可以隨機(jī)抽樣審查。2.借款人的財(cái)務(wù)狀況和還款能力。3.貸款文件的完整性和貸款政策的一致性。4.銀行對(duì)抵押和擔(dān)保的控制程度。5.增大對(duì)問題貸款的審查力度。四、貸款的質(zhì)量評(píng)價(jià)四、貸款的質(zhì)量評(píng)價(jià)（一）貸款的分類過程（二）貸款分類1.含義2.五大類（三）貸款分類結(jié)果1.貸款五級(jí)分類的主要特征2.貸款質(zhì)量分析指標(biāo)五、問題貸款的發(fā)現(xiàn)和處理五、問題貸款的發(fā)現(xiàn)和處理（一）問題貸款的產(chǎn)生和發(fā)現(xiàn)1.導(dǎo)致問題貸款的因素2.問題貸款的有效管理措施3.早期問題貸款信號(hào)（1）財(cái)務(wù)信號(hào)（2）非財(cái)務(wù)信號(hào)（二）問題貸款的處理程序與借款人的協(xié)議政策：1.減債程序和時(shí)間限制2.增加抵押品、擔(dān)保人、第二抵押3.索取財(cái)務(wù)報(bào)告4.立即監(jiān)控抵押品和借款人5.建立損失安全點(diǎn)（三）呆賬準(zhǔn)備金1