XX銀行風控模型建設(shè)方案知識講解

1、XX 銀行風控模型建設(shè)方案一、風控搭建整體思路 對于本行來說，開展互聯(lián)網(wǎng)貸款面臨的主要難題是數(shù)據(jù)和風控，特別是對于平臺引流的消費金融客戶，銀行能獲得的信息和數(shù)據(jù)極少。銀行在收集數(shù)據(jù)這方面是很無力的， 由于是消費信貸， 貸款審批速度 要求較快， 無法對顧客進行一個全面的審查， 沒有一份比較詳細的數(shù) 據(jù)對顧客就沒法形成完整的畫像，這會大大提高貸款的風險。因此在業(yè)務(wù)開展初期需要引入海量跨行業(yè)數(shù)據(jù)作為風控模型的 基礎(chǔ)，并借助專業(yè)咨詢公司的力量建立起本行的全面風險管理體系， 同時建議在本行自有數(shù)據(jù)不足的情況下， 采取專家模型冷啟動的方式 建立起本行的反欺詐模型，評分模型，授信策略模型，定價模型等風 控模

2、型。并針對不同的網(wǎng)貸產(chǎn)品制定清晰的風險管理策略，明確網(wǎng)貸 產(chǎn)品的風險偏好，按照小額分散的原則，從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度 設(shè)定互聯(lián)網(wǎng)貸款的風險限額，審慎確定單一客戶授信額度上限。在產(chǎn)品正式上線后， 試運營期間逐步積累充分的數(shù)據(jù)， 需要專業(yè) 的大數(shù)據(jù)風控團隊和技術(shù)團隊，對數(shù)據(jù)源進行清洗、整合、分析，對 各環(huán)節(jié)的風控模型進行持續(xù)監(jiān)督、驗證、優(yōu)化、再開發(fā)，在經(jīng)歷一個 較為完整的周期后再與專業(yè)廠商采取聯(lián)合建模的方式建立更適合本 行產(chǎn)品情況的風控模型。建立風控模型的全過程本行遵循以下原則： 嚴格保密的原則、 循 序漸進的原則、合作建設(shè)的原則、先易后難的原則、迭代更新的原則、 審慎發(fā)展的原則。 同時應(yīng)由專業(yè)

3、團隊專人跟進風控建模全過程， 切實 防范本行的風控模型核心數(shù)據(jù)外泄。在選擇合作機構(gòu)方面，本團隊將風控體系的建立分成三大板塊： 一是聘請專業(yè)的咨詢公司 對本行進行全面風險管理輔導(dǎo)，形成高效、 有序、切合本行發(fā)展方向的完整風控體系。目前備選的廠商有：XXXX、XXXX XXXX XXXX XXXX 等；二是與專業(yè)的數(shù)據(jù)公司進行合作，確保風控模型 具備良好的基石。目前備選的廠商有：XXXX XXXX XXXX XXXX 等；三是選擇 實用性強的產(chǎn)品廠商 ，挑選可擴展性強、兼容性強、界面友好、操作 便捷的決策引擎， 為本行后續(xù)全線上審批產(chǎn)品的推出做鋪墊。 目前備 選的廠商有：XXXX XXXX 等。目

4、前本部接觸的廠商包括專業(yè)咨詢公司 專業(yè)數(shù)據(jù)源公司 咨詢 和產(chǎn)品兼具的公司和提供三大板塊整體解決方案的公司。 本部將會仔 細研究每一家廠商提供的解決方案和報價， 并挑選出幾家較具競爭優(yōu) 勢的廠商入場做 POCPOC 力爭選擇出性價比高、實用性好、兼容性強的 廠商。二、具體工作針對本行目前的業(yè)務(wù)方向和產(chǎn)品需求， 確定當前的工作重心在于 為結(jié)合具體場景的消費貸量身打造一整套風控方案， 主要工作包括以 下幾個方面：（一）數(shù)據(jù)源1.1. 政府類公共數(shù)據(jù)： 包括社保、公積金、稅務(wù)、水電繳費等信息。目前工作進度 ： 已發(fā)請示到 XXXX 等待其回復(fù)。后續(xù)工作安排 ： 取得 XXXX 回復(fù)后，我部將會積極跟進

5、，盡快與各政府部門取得聯(lián)系， 爭取年內(nèi)至少完成一到兩類公共數(shù)據(jù)的對接工作。2.2.平臺類數(shù)據(jù)：包括 XXXX XXXX XXXX 等平臺數(shù)據(jù)。目前工作進度 ：目前已建微信群，各業(yè)務(wù)部門已知曉相關(guān)需求， 本團隊將會每周收集一次進度情況。后續(xù)工作安排 ：相關(guān)業(yè)務(wù)部門與平臺就數(shù)據(jù)對接事項進行商談得 出合作意向后， 我部會牽頭科技部等相關(guān)部門具體落實對接事項。 近 期準備和業(yè)務(wù)部門一起前往 XXXX 就數(shù)據(jù)共享、具體風控手段等方面進 行商談。3.3. 第三方數(shù)據(jù)： 目前已有 XXXX XXXX XXXX XXXX 等多家專業(yè)數(shù)據(jù)公司與我部對接。在外部數(shù)據(jù)源的選取上，我部打算采用 1+N1+N 的模式，

6、即 以一家數(shù)據(jù)廠商為主，N N 家數(shù)據(jù)廠商為輔，在主數(shù)據(jù)廠商無反饋的情 況下，調(diào)用其他數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)進行補充。目前工作進度：XXXX 目前已選定以 XXXX 作為主數(shù)據(jù)廠商，其他備選 的數(shù)據(jù)廠商本部仍在測試階段。后續(xù)工作安排： 力爭獲取到部分壞樣本數(shù)據(jù)后對多家數(shù)據(jù)廠商進 行測試、對比、評估，為本行消費貸產(chǎn)品的上線做準備。（二）風控模型1 1 . .基本準入規(guī)則。 在業(yè)務(wù)推出的初期， 可以先面向一部分較好的 客戶開放該業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶在 XXXX 上的注冊年限、消費次數(shù)等設(shè)置一 個基本的準入門檻。 后期可分層分批陸續(xù)放寬， 同時制定不同的風控政策2.2.風控策略。根據(jù)該產(chǎn)品和客群的風險特點、業(yè)務(wù)流程

7、、征信 資源、風險模型等制訂風控策略，包括反欺詐策略、審批策略、額度 策略、定價策略、貸后監(jiān)測策略等。并將風控策略轉(zhuǎn)化為具體規(guī)則部 署在決策系統(tǒng)。3.3. 反欺詐政策。從申請反欺詐、 行為反欺詐、設(shè)備反欺詐等多維 度制定反欺詐規(guī)則， 不斷豐富偵測方式和調(diào)查手段， 確保及時偵測和 處置可疑警告，維護黑名單數(shù)據(jù)庫及時性、準確性、有效性，熟悉了 解貸前、貸中、貸后業(yè)務(wù)全流程對反欺詐功能的需求。4.4. 評分模型。結(jié)合產(chǎn)品特點選擇適宜的參數(shù)， 根據(jù)風險策略設(shè)置 相應(yīng)的權(quán)重，制定出完整的評分模型。 并依據(jù)評分結(jié)果制定出審批策 略、定價策略等。5.5. 審批流程管理。 將不同的客群進行細分， 采用決策樹的

8、方式對 不同的客群設(shè)計不同的策略和規(guī)則，實行精細化審批。6.6. 貸后監(jiān)測。對信貸客戶進行日常貸后監(jiān)測， 及時發(fā)現(xiàn)風險信號， 對于觸發(fā)風險預(yù)警的客戶采取一定的措施， 如電話核實、 提前收回貸 款等。7.7. 模型優(yōu)化與驗證。跟蹤、監(jiān)測、維護及優(yōu)化風控策略，確保風 控策略的效能及其提升。（三）廠商管理 負責第三方專業(yè)反欺詐機構(gòu)、咨詢公司、決策引擎的篩選、合作 洽談，合作之后的日常應(yīng)用質(zhì)量效果評估管理，做好協(xié)調(diào)、溝通和監(jiān)督管理工作。三、時間進度表XXXX銀行風控項目時間進度表工作內(nèi)容時間節(jié)點數(shù)據(jù)源政府數(shù)據(jù)向金融局請小已完成與金融局對接7 7 月下旬r與相關(guān)政府部門對接8 8 月底前正式接入政府數(shù)據(jù)年底完成平臺數(shù)據(jù)督促各業(yè)務(wù)部門跟進7 7 月完成情況摸底外購數(shù)據(jù)