某年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題

1、更多企業(yè)學(xué)院：中小企業(yè)管理全能版183 套講座 +89700份資料總經(jīng)理、高層管理49套講座 +16388 份資料中層管理學(xué)院46套講座 +6020 份資料國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座 +27123 份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座 + 324 份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座 + 8720 份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座 + 13920 份資料財(cái)務(wù)管理學(xué)院53套講座 + 17945 份資料銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座 + 14350 份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座 + 4879 份資料2011 年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題1、經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）A 、預(yù)期損失

2、B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失D、常規(guī)性損失標(biāo)準(zhǔn)答案： B2、組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額， 是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（ ）兩類。A 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)限額和行業(yè)限額B授信集中度限額和總體組合限額C行業(yè)限額和集團(tuán)限額D行業(yè)限額和產(chǎn)品限額標(biāo)準(zhǔn)答案： B3、有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A 、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小標(biāo)準(zhǔn)答案： D4、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（）。A 、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法標(biāo)準(zhǔn)答案： C藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。5、專家判斷法中的“5C”方法不考慮

3、的因素為（）。A 、債務(wù)人資本實(shí)力B、貸款抵押品C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)D、信貸專家的主觀性標(biāo)準(zhǔn)答案： D6、在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。A 、保證人的資格B、保證人的貸款規(guī)模C、保證的法律責(zé)任D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力標(biāo)準(zhǔn)答案： B7、組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A 、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、特定風(fēng)險(xiǎn)D、宏觀風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： A8、下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯(cuò)誤的是（）。A 、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在C、非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避D、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的標(biāo)準(zhǔn)答案： C9、采

4、用 VAR 方法來計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（）。A 、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分標(biāo)準(zhǔn)答案： A10、“ 5C”方法屬于（）評(píng)級(jí)方法。A 、信用評(píng)分法B、專家判斷法C、模型法D、部分基于模型法標(biāo)準(zhǔn)答案： B11、在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（）。A 、最高債務(wù)承受能力B、最低債務(wù)承受能力C、平均債務(wù)承受能力D、以上均不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案： A12、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A 、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額C、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D、以上均不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：B13、假設(shè)某商業(yè)

5、銀行當(dāng)前賬戶中有1 年期、利率為5%的 2 億元人民幣的定期存款，目前 1 年期無風(fēng)險(xiǎn)的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和 8%，該銀行將1 億元人民幣用于人民幣貸款， 而另外 1 億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為（）。A、3%B、4%C、5%D、 8%標(biāo)準(zhǔn)答案： B10× 50 8× 50 5 414、（ ）指的是自期權(quán)成交之日起， 至到期日之前， 期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A 、平價(jià)期權(quán)B、歐式期權(quán)C、買入期權(quán)D、美式期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案： D

6、15、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭 200，英鎊多頭250，法郎空頭 120，美元空頭 280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A、200B、400C、600D、 1000標(biāo)準(zhǔn)答案： C150 200 250 600120 280 40016、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將 100 個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為 BB 級(jí)，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有 3 個(gè)客戶違約，則其（ ）為 3%。A 違約概率B違約頻率C不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比D違約損失率標(biāo)準(zhǔn)答案： B17、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越（）。A 、

7、不變B、高C、低D、無法判斷標(biāo)準(zhǔn)答案： B18、按照巴塞爾新資本協(xié)議，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（）兩大類。A 、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)D、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： B19、關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的（）。A 、兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同B、隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失C、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的D、資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持標(biāo)準(zhǔn)答案： B20、對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值有：公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值計(jì)量指標(biāo)，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，