流動性風險管理工作規(guī)劃

1、合理匹配資產負債 構筑流動性安全防線 2012 年江南銀行流動性風險管理工作規(guī)劃各位同仁，根據會議部署安排，下面我就深化江南銀行2012 年全轄流動性風險管理工作做一推進報告。 我行流動性風險管理工作進展情況 在我行董事會、高級管理層的重視以和監(jiān)管部門的指導 下，我行的流動性風險管理工作由成立之初的被動、簡單開 展到現在的主動且較為全面的推進，各項流動性風險管理工 作逐步走向正軌。下面是我行組建成立以來的流動性風險管 理主要工作成果：（一）建立了較為完整的流動性風險管理組織架構。 經 過兩年時間的探索建設 ,我行已逐步建立起與流動性風險特 點相適應的組織架構， 明確了董事會、 監(jiān)事會、 高級管

2、理層、 資產負債管理委員會、部室和各支行的流動性風險管理職 責。其中，計劃財務部為流動性風險管理歸口部門，設置了 專門崗位管理全行流動性風險 ,較好完成了各項流動性風險 管理日常工作。（二）構建了較為全面的流動性風險管理制度體系。 我 行制定了流動性風險管理辦法 、流動性壓力測試方案 和流動性風險應急預案等制度辦法，形成了較為完整的 流動性風險管理制度體系。這些制度辦法的出臺實施，有效 指導了我行的流動性風險管理工作開展，促使各項流動性風 險管理活動在制度辦法的規(guī)范下逐步深入，實現由粗放到精細的轉變，方式方法日益成熟。（三）形成了穩(wěn)定的流動性指標監(jiān)測分析機制。 目前我 行已建立起穩(wěn)定的流動性指

3、標監(jiān)測和分析機制，對不同流動 性指標進行定期和不定期的監(jiān)測分析。如每日監(jiān)測分析的指 標有存貸比、短期頭寸、大額出行資金等；每月監(jiān)測分析的 指標有流動性比例、 人民幣超額備付率、 同業(yè)負債依存度等； 每季監(jiān)測分析的指標有流動性缺口率、流動性覆蓋率、凈穩(wěn) 定融資比率、核心負債依存度、最大十家同業(yè)拆入余額占負 債比重等。 通過對指標的監(jiān)測分析 ,和時掌握了我行的流動性 風險狀況 ,并為開展下一階段流動性風險管理工作提供了有 效信息。（四）定期開展流動性風險壓力測試。 按照現代化商業(yè) 流動性風險管理標準，我行積極開展流動性風險壓力測試模 型建設，并于 2010 年底成功開展了我行的首次流動性風險 壓力

4、測試，現在經過多次測試修正后，已形成了較穩(wěn)定的按 季測試，以和根據需要隨時開展流動性風險壓力測試的機 制。通過開展流動性壓力測試，使我行能夠提前了解流動性 狀況并采取積極應對措施，避免流動性風險事件發(fā)生。（五）有效落實監(jiān)管部門對我行流動性風險管理的監(jiān)管 要求。 隨著我行組建后各項經營業(yè)務的蓬勃發(fā)展,尤其是在2011 年我行被列為江蘇省銀監(jiān)和常州市銀監(jiān)共管的“流動 性風險管理試點單位”后，監(jiān)管部門對我行的流動性風險管 理提出了更高的要求，包括不定期對我行進行流動性風險管 理現場檢查、要求我行加快建立完整的流動性風險管理體 系、每日向監(jiān)管部門報告短期頭寸數據、定期開展流動性壓 力測試、提高對部分流

5、動性指標的監(jiān)測頻率等，對于監(jiān)管部 門的要求，我行均能和時組織人員有效落實，確實推進我行 流動性風險管理工作開展。2012 年流動性風險管理工作規(guī)劃 總體上，我行目前已建立了較為完整的流動性風險組織 架構和制度體系，有序開展各項流動性風險管理工作，保持 適當的流動性水平。但由于我行流動性風險管理工作開展時 間較短，在數據積累、系統(tǒng)建設、技術支持、人員配備、人 員技能等方面仍存在不足，與現代化商業(yè)銀行流動性風險管 理水平相比還有較大差距，同時為防范未來可能持續(xù)偏緊的 宏觀調控政策以和存款活期化趨勢帶來的流動性壓力，我行 2012 年在正常開展各項流動性風險工作的同時，重點推進 以下幾方面工作：（一

6、）加快流動性風險管理信息系統(tǒng)建設，完善流動性 風險管理程序 。我行還沒有專門的系統(tǒng)支撐流動性風險管 理，但目前正在開發(fā)的全成本管理系統(tǒng)、 1104 監(jiān)管報表管 理系統(tǒng)有涉和流動性風險管理的功能模塊。 2012 年，我行 將繼續(xù)加快對上述系統(tǒng)的建設，爭取依托系統(tǒng)平臺的支持早 日實現對部分流動性信息數據的自動采集、計算、處理，并 可按照管理要求計算有關流動性風險的比率和其他指標，進 而形成部分常規(guī)的流動性風險管理工作，不斷完善我行的流 動性風險管理程序，最終提高我行的流動性風險管理水平。（二）加強資產負債結構匹配管理，保障合理的流動性 水平。 引起商業(yè)銀行流動性風險的因素眾多，包括銀行資產 與負債

7、在量與期限結構上的不匹配、資本金不足、盈利水平 低下、資金備付率不足、客戶周期性資金需求變動、經濟周 期的影響、利率變動、中央銀行貨幣政策變動、以和其他突 發(fā)性因素等等。商業(yè)銀行的任何一項經營活動不善都有可能 最終導致流動性風險。但是，從商業(yè)銀行經營管理的特點和 各因素的可控性來分析，資產負債結構不匹配是導致流動性 風險的最主要最直接因素。因此，如何保持合理的資產負債 結構是構成我行流動性風險管理的基本內容。2012 年，我行將借助有關系統(tǒng)平臺，加強對存貸款、 金融機構往來以和債券投資等業(yè)務的期限結構管理，確保我 行每天（月）的到期資產（包括貸款、存放同業(yè)、買入返售、 債券投資等）與到期負債（

8、包括存款、同業(yè)存放、賣出回購 等）基本一致，避免某一時點（尤其報表日）上資產或負債 的集中到期造成流動性缺口，從而保障我行合理、穩(wěn)定的流 動性水平。（三）加強對流動性風險指標的監(jiān)測控制，采取有效措 施改善個別未達標指標。 在 2012 年整體仍然收緊流動性、 存款活期化趨勢的大背景下，我行要繼續(xù)加強對指標的監(jiān)測 控制，提高預測、監(jiān)測頻率，保持適當比例的央行備付金， 縮短部分投資組合久期，提高資產流動性，確保流動性風險 指標達標升級，尤其要采取積極措施提高我行的核心負債依 存度（核心負債依存度達標也是銀監(jiān)對我行提出的要求） 。自組建成立以來，我行的核心負債依存度一直未能達到 監(jiān)管要求的最低標準（

9、大于等于 60% ），而且還呈現出下降 的趨勢。其中核心負債依存度最高值是在 2010 年一季度末， 為 57.68% ，到 2010 年末則降至了我行的歷史最低水平 41.96% ，然后在我行采取了控制同業(yè)負債規(guī)模等措施后， 至 2011 年末，核心負債依存度回升到了 45.16% ，但與監(jiān) 管要求最低值仍有較大的差距。因此，在 2012 年的經營發(fā) 展中，我行要注重資產負債結構的調整，合理控制同業(yè)業(yè)務 規(guī)模，適當增加三個月以上的定期存款業(yè)務，促使核心負債 依存度不斷提高，達到監(jiān)管要求，同時保障我行穩(wěn)定的資金 來源。（四）做好新流動性風險管理辦法實施前的準備工作， 避免新辦法實施對我行流動性

10、水平造成過大影響。 2011 年 10 月 12 日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會就商業(yè)銀行流動 性風險管理辦法（試行） 公開征求意見（以下簡稱“新辦 法”），新辦法將于 2012 年實施。新辦法與之前的辦法相比 在流動性風險治理架構、 管理程序、 風險識別、 計量、 監(jiān)測、 控制以和管理信息系統(tǒng)建設方面提出了更高的要求，增加了 流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例等新的流動性監(jiān)管指標，并 細化了銀監(jiān)對商業(yè)銀行的現場和非現場檢查方法和內容。為 避免新辦法實施對我行流動性水平產生過大影響， 2012 年 我行要注重組織相關部門人員學習研究新辦法，提前做好新 舊辦法銜接的準備工作。（五）強化全體員工流動性風險管理意識，積極配合做 好流動性風險管理工作。 在目前已建立的流動性風險管理理 念基礎上，各部室、各支行負責人要重視對本部室、本支行 全體員工推廣普和流動