華安基金180指數(shù)組合指令需求分析

1、.1. 批指令1.1. 概述基金經(jīng)理根據(jù)系統(tǒng)提供的幾種選股方案，選擇系統(tǒng)支持的投資策略，確定將要投資的個(gè)股以及指令中涉及股票的指令數(shù)量、指令價(jià)格后，系統(tǒng)自動(dòng)生成多條投資指令。Ø 系統(tǒng)提供10種自定義選股方案。Ø 同一只基金的基金經(jīng)理可以共享選股方案，但不可修改其他基金經(jīng)理建立的選股方案。Ø 批指令控制表中保存同批指令的委托控制信息，包括執(zhí)行次數(shù)、委托間隔、自動(dòng)撤單時(shí)間等。Ø 批指令明細(xì)表中保存同批指令的個(gè)股指令信息，包括價(jià)格限定、指令數(shù)量、指令金額等。Ø 批指令控制表中的基金代碼、指令執(zhí)行資金組、下達(dá)組、下達(dá)人、執(zhí)行組、執(zhí)行人、失效時(shí)間等信息在

2、前臺(tái)選股界面中輸入。Ø 批指令的狀態(tài)為：未生效、未下達(dá)、未執(zhí)行、執(zhí)行、撤銷、失效、停止。Ø 批指令的執(zhí)行狀態(tài)表示該批投資指令已經(jīng)由交易員觸發(fā)了自動(dòng)委托，并不能說(shuō)明所有投資指令的執(zhí)行狀態(tài)。Ø 批指令暫停后，經(jīng)修改重新下達(dá)后，批指令狀態(tài)為未執(zhí)行，需要交易員重新執(zhí)行。1.2. 批指令生成基金經(jīng)理在前臺(tái)界面中從系統(tǒng)提供的選股方案中選出將要投資的個(gè)股，確定買賣方向后，通過(guò)簡(jiǎn)單計(jì)算或權(quán)重計(jì)算確定每支個(gè)股的投資信息（包括證券代碼、價(jià)格限定、指令數(shù)量、指令金額、投資權(quán)重等信息）?；鸾?jīng)理在完成以上的工作后，選擇批指令生成功能，并提交給系統(tǒng)。系統(tǒng)接收前臺(tái)界面?zhèn)魉偷呐噶盍魉?hào)和每支

3、個(gè)股的投資信息，根據(jù)批指令流水號(hào)和個(gè)股代碼更新批指令明細(xì)表中的每支個(gè)股的指令明細(xì)信息。在批指令明細(xì)更新完成后，將批指令控制表的狀態(tài)從“未生效”改為“未下達(dá)”狀態(tài)。注意事項(xiàng)：Ø 若批指令控制表的狀態(tài)不為“未生效”狀態(tài)則交易失敗。Ø 本交易不設(shè)置批投資指令的委托信息（委托價(jià)格方式、委托價(jià)格、委托量、執(zhí)行次數(shù)、委托間隔、自動(dòng)撤單時(shí)間等），需要通過(guò)委托信息設(shè)置交易進(jìn)行設(shè)置。Ø 批指令控制表和批指令明細(xì)表中的基本信息在基金經(jīng)理選股后由系統(tǒng)生成，不在本交易處理。1.3. 批指令下達(dá)基金經(jīng)理在前臺(tái)界面中查詢批指令控制表，將狀態(tài)為“未下達(dá)”的批指令下達(dá)給交易員。系統(tǒng)接收前臺(tái)傳送的

4、批指令流水號(hào)，查詢批指令控制表，取得該批投資指令的公共信息；再根據(jù)批指令流水號(hào)查詢批指令明細(xì)表，取得每支個(gè)股的投資信息；逐條在指令流水表中生成指令，并在指令的備注域1中保存本批指令的批指令流水號(hào)，以此區(qū)別于其他的指令。下達(dá)成功后，修改批指令控制表的狀態(tài)為“已下達(dá)”。在逐條指令的生成過(guò)程中，需要檢查有效資金、持倉(cāng)數(shù)量、權(quán)限控制、監(jiān)察稽核要素，等同于普通指令的下達(dá)。將批指令明細(xì)表中的指令價(jià)格和指令數(shù)量都為0的指令明細(xì)狀態(tài)改為“撤銷”。注意事項(xiàng)：Ø 若批指令控制表的狀態(tài)不為“未下達(dá)”狀態(tài)則交易失敗。Ø 其中如果某條指令明細(xì)下達(dá)失敗，則本交易全部失敗，所有修改均恢復(fù)到本交易處理前的

5、狀態(tài)。1.4. 批指令暫停基金經(jīng)理和交易員在前臺(tái)界面中查詢批指令控制表，暫停批指令的執(zhí)行，并將批指令流水號(hào)、指令暫停人傳給系統(tǒng)進(jìn)行暫停處理。批指令下達(dá)之后（包括未執(zhí)行和執(zhí)行兩種狀態(tài)），基金經(jīng)理和交易員均可以根據(jù)市場(chǎng)行情或投資變化，暫停已下達(dá)的批指令。若批指令的狀態(tài)為未執(zhí)行狀態(tài)，修改批指令控制表中批指令的狀態(tài)改為停止?fàn)顟B(tài)，并記錄指令暫停人。若批指令的狀態(tài)為執(zhí)行狀態(tài)，則根據(jù)批指令流水號(hào)查詢批指令明細(xì)表，逐條取出自動(dòng)委托日期和自動(dòng)委托流水號(hào)，再往自動(dòng)委托緊急停止表中插入一條緊急停止記錄；修改批指令控制表中批指令的狀態(tài)為停止?fàn)顟B(tài)，并記錄指令暫停人。注意事項(xiàng)：Ø 批指令的暫停人必須是批指令的下

6、達(dá)人或執(zhí)行人。1.5. 批指令恢復(fù)基金經(jīng)理和交易員在前臺(tái)界面中查詢批指令控制表中的暫停指令，并將批指令流水號(hào)、指令恢復(fù)人傳給系統(tǒng)進(jìn)行恢復(fù)處理。系統(tǒng)根據(jù)批指令流水號(hào)查詢批指令明細(xì)表，若存在一條指令明細(xì)的自動(dòng)委托流水號(hào)，則將批指令控制表中的指令狀態(tài)改為執(zhí)行狀態(tài)，否則改為未執(zhí)行狀態(tài)。修改后的狀態(tài)就是批指令暫停前的狀態(tài)。若批指令暫停前的狀態(tài)為未執(zhí)行狀態(tài)，則不再做其他處理。若批指令暫停前的狀態(tài)為執(zhí)行狀態(tài)，則根據(jù)批指令流水號(hào)查詢批指令明細(xì)表，逐條重新生成自動(dòng)委托流水號(hào)，在自動(dòng)委托指示表和智能委托預(yù)報(bào)盤表中增加一批記錄，并更新指令明細(xì)表中的自動(dòng)委托日期和自動(dòng)委托流水號(hào)。注意事項(xiàng)：Ø 批指令的恢復(fù)人

7、必須是批指令的暫停人。1.6. 批指令修改基金經(jīng)理在前臺(tái)界面中查詢批指令控制表中的暫停指令，選擇一條批指令進(jìn)行修改。前臺(tái)根據(jù)批指令流水號(hào)查詢對(duì)應(yīng)的批指令明細(xì)信息，供基金經(jīng)理進(jìn)行修改操作?；鸾?jīng)理可以對(duì)批指令明細(xì)信息的個(gè)股指令的數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行修改，但不能修改批指令控制表信息（如基金代碼、指令執(zhí)行資金組、下達(dá)組、下達(dá)人、執(zhí)行組、執(zhí)行人、失效時(shí)間和委托信息等）?；鸾?jīng)理在前臺(tái)修改成功后，一次提交給系統(tǒng)。系統(tǒng)先進(jìn)行撤銷處理，根據(jù)批指令流水號(hào)查詢指令明細(xì)表得到個(gè)股指令流水號(hào)，在指令流水表中生成撤銷指令，再根據(jù)被撤銷指令流水號(hào)查詢委托流水表，發(fā)出委托撤單，并累計(jì)原指令的已委托信息和已成交信息到批指令明細(xì)中

8、，修改指令明細(xì)的狀態(tài)為“撤銷”，提交事務(wù)。逐次循環(huán)進(jìn)行如上處理，直到所有投資指令已經(jīng)撤銷。系統(tǒng)再進(jìn)行修改處理，根據(jù)修改后的個(gè)股投資指令明細(xì)取得每支個(gè)股的投資信息；逐條在指令流水表中生成指令，并在指令的備注域1中保存本批指令的批指令流水號(hào)，以此區(qū)別于其他的指令。下達(dá)成功后，修改批指令控制表的狀態(tài)為“已下達(dá)”。如果某條指令下達(dá)失敗，則全部下達(dá)失敗，需要重新通過(guò)選股、權(quán)重計(jì)算和指令下達(dá)來(lái)實(shí)現(xiàn)基金經(jīng)理的投資目的。在逐條指令的生成過(guò)程中，需要檢查有效資金、持倉(cāng)數(shù)量、權(quán)限控制、監(jiān)察稽核要素，等同于普通指令的下達(dá)。注意事項(xiàng)：Ø 批指令只能由下達(dá)人修改。Ø 如果批指令修改的重新下達(dá)處理中有

9、一條新指令下達(dá)失敗，怎么辦？建議將修改交易去掉重新下達(dá)的處理。需要關(guān)注的問(wèn)題是：撤單的數(shù)量對(duì)新指令數(shù)量的影響！1.7. 批指令撤銷基金經(jīng)理和交易員均可以根據(jù)市場(chǎng)行情或投資變化，對(duì)狀態(tài)為未下達(dá)、未執(zhí)行、執(zhí)行、停止的指令進(jìn)行撤銷操作，釋放出資金或股票數(shù)量。若批指令狀態(tài)為未下達(dá)或未執(zhí)行，則根據(jù)指令流水號(hào)查詢批指令明細(xì)表取得指令流水號(hào)，根據(jù)指令流水號(hào)累計(jì)個(gè)股的已委托數(shù)量和已成交數(shù)量，更新批指令明細(xì)表信息。完成同批所有明細(xì)的信息更新后，根據(jù)指令未委托數(shù)量，釋放資金或股票數(shù)量，修改批指令狀態(tài)為撤銷。根據(jù)批指令流水號(hào)查詢批指令明細(xì)表，逐條取出自動(dòng)委托日期和自動(dòng)委托流水號(hào)，再往自動(dòng)委托緊急停止表中插入一條緊急

10、停止記錄；修改批指令控制表中批指令的狀態(tài)為停止?fàn)顟B(tài)，并記錄暫停人。若批指令狀態(tài)為執(zhí)行，根據(jù)批指令流水號(hào)查詢指令明細(xì)表得到個(gè)股指令流水號(hào)，生成撤銷指令，再根據(jù)被撤銷指令流水號(hào)查詢委托流水表，發(fā)出委托撤單，并統(tǒng)計(jì)已委托信息和已成交信息到批指令明細(xì)中，提交事務(wù)。逐次循環(huán)進(jìn)行如上處理，直到所有投資指令已經(jīng)撤銷。根據(jù)指令流水號(hào)查詢批指令明細(xì)表取得指令流水號(hào)，根據(jù)指令流水號(hào)累計(jì)個(gè)股的已委托數(shù)量和已成交數(shù)量，更新批指令明細(xì)表信息。完成同批所有明細(xì)的信息更新后，根據(jù)指令未委托數(shù)量，釋放資金或股票數(shù)量，修改批指令狀態(tài)為撤銷。若批指令狀態(tài)為停止，則根據(jù)指令流水號(hào)查詢批指令明細(xì)表取得指令流水號(hào)，根據(jù)指令流水號(hào)累計(jì)個(gè)

11、股的已委托數(shù)量和已成交數(shù)量，更新批指令明細(xì)表信息。完成同批所有明細(xì)的信息更新后，根據(jù)指令未委托數(shù)量，釋放資金或股票數(shù)量，修改批指令狀態(tài)為撤銷。1.8. 委托信息設(shè)置批指令執(zhí)行前必須對(duì)委托信息進(jìn)行設(shè)置（包括執(zhí)行次數(shù)、委托間隔、自動(dòng)撤單時(shí)間等）?；鸾?jīng)理和交易員都可以進(jìn)行設(shè)置，如果委托信息已經(jīng)設(shè)置過(guò)，則不允許再次設(shè)置，除非批指令狀態(tài)為停止?fàn)顟B(tài)。基金經(jīng)理可以在批指令下達(dá)前，或者批指令下達(dá)后且交易員未設(shè)置時(shí)進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)將新的委托信息設(shè)置保存在批指令控制表中，并修改委托信息設(shè)置標(biāo)置。需要關(guān)注的問(wèn)題是：批指令的恢復(fù)和修改是否需要重新進(jìn)行設(shè)置，有待考慮！1.9. 批指令執(zhí)行批指令下達(dá)后，在交易員端可以看到指令內(nèi)容