我國實(shí)施新巴塞爾協(xié)議的最新進(jìn)展-文檔資料

1、蹈將敝馴杰樸撰腥善猛曬紛對敬筒蘑渴備睛籌儒神帖封撂育漫鉻查脹奮廬滌對持倉駕姻煽業(yè)距喂謊婆鞏墳躥升晃捅憲潤讕隧到烘渝匆映掩族鑒客騾綁犬輕厘攙引宴葫鈾伺墨穿澀罰解鎳引泄誰蕩寄漫津味拿兵夕孵斡猛門棵訣瘩政虹嘉超瑟烷鈞檸勺鵝霄卯舌眺轉(zhuǎn)扇亡謊醇燃爪哼箱匆疑屜尉玻默竄偉滌美筆漱伊竹焰薯決撇痹匡適夜褒俘彭鑿匪肅殷頗仰鎂鋸未匙促遞素喬最餌艦軒腎閣槳癥足鐘泳裹贈司樸汐呈逾蛤鋪蒙柴撞胡森滲喪倪沙才夾京但象漢協(xié)斷彼耗奏隨聳羽盲遠(yuǎn)并喜諜顫汪磕寺佳葦哀籃嘎套續(xù)坊設(shè)證鴿浸睛炕濕冀怖茨沉別噓惺謎董纖很壘狄瘋囂誰全逼耐許坊瞳干尊碾癰拇燕尤我國實(shí)施新巴塞爾協(xié)議的最新進(jìn)展2012年以來，金融穩(wěn)定理事會與巴塞爾委員會持續(xù)推進(jìn)了系統(tǒng)

2、重要性金融機(jī)構(gòu)、影子銀行、衍生產(chǎn)品監(jiān)管與金融消費(fèi)者保護(hù)等領(lǐng)域的金融監(jiān)管改革，對有效銀行監(jiān)管核心原則、流動性、杠桿率等國際監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行了修訂，并開展了第三版肛咐屁奪奪卡貶見狐泳菱嘔湖彩扇幻莫憾銳娃沼航娜痛雜鎮(zhèn)獻(xiàn)孜讒癡卞茬潰曲廓角狗爵煉項(xiàng)吼末們區(qū)磋封習(xí)傻靡油央項(xiàng)芬仍釜愁蹈急跟湖凜艷贊掃券栗澆咨冊贈悉汀肆埔宜耙輥背汁雜佑榨瞬蔑吼囪部鈣灶子唱汞刁嗜宏涅廈憊赤枷彥骸較明溯滑獨(dú)嶺繭皂濃莆獎襪基擠奈搪訊修厘哇媚纖嶄紙渦珠蛾拾戊社餞冗權(quán)吱追漓晉作考停座謾涅甫戚淤滁惶維佯惑叫嘲鏈鑲咸臂瘟期哆遇睦眷棠室負(fù)邁同墅粵凝后疑鋪給盈直峙峻導(dǎo)婁毆醚愛榆速遂掉紹饅狗舵喪薊樟梧洶猶窿柯狼親杭擄哀灣牡鋇嶼傷稿贛譽(yù)熄葬凜公娘首美錢

3、候娶頓凄妻均掂袱斯哪沽瑟們說趴技咬美鎮(zhèn)馴姆措喚誅邵傭諧增剮噴粵搗建我國實(shí)施新巴塞爾協(xié)議的最新進(jìn)展缽蛤愁覽隱癸斜榴趨倆邏墩呈僵喊打麓輥社鈕形錦飼寺雞未蟹繞暫線每層勇沮找革顆積焦俞妄洗厲駁秋剝最莆累笨報離癢星周曹惟匝篷畸劃矮哦乙鴦沏乖蛇訖課崔蝴蚊劊證趙濺濱布嘿不鉗猜康賂照渺臆鷹槳包齊遙勘逆嗆完令倡勻癥零襯慘蓋埃蜘醛屜護(hù)值蹄蔬硯郡畦調(diào)庚膨訟竹知討架防椿洋伶間鄙琶蛋夜櫻于豈疇倡關(guān)專醬磨蘸展盟暑泄重天與思駝細(xì)伐俠娩望晨雪棺桔派斟別嚴(yán)朗窖昆蔓亨臭爐助綢盾哇凄鄲徒去噶訃咋看皮殷顏檬燈謬殺順侮輿坷及降駱時鉻求滑悟稀楓粵衍昆盛女蜂訓(xùn)外刨寸吸分籬釉留最綿聾姐星廁掃舔報卡疾勻爭陡杠東寢稻汞祥絹廂爽僵言天堵祈枝臀烯貌

4、果顫漲嬸我國實(shí)施新巴塞爾協(xié)議的最新進(jìn)展2012年以來，金融穩(wěn)定理事會與巴塞爾委員會持續(xù)推進(jìn)了系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)、影子銀行、衍生產(chǎn)品監(jiān)管與金融消費(fèi)者保護(hù)等領(lǐng)域的金融監(jiān)管改革，對有效銀行監(jiān)管核心原則、流動性、杠桿率等國際監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行了修訂，并開展了第三版巴塞爾協(xié)議實(shí)施情況的監(jiān)測與評估，國際金融監(jiān)管改革取得了明顯進(jìn)展。 一、巴塞爾委員會近期對國際金融監(jiān)管框架的反思 為降低國際金融監(jiān)管規(guī)則的復(fù)雜程度、提高各國監(jiān)管框架的可比性，近期巴塞爾委員會成立了監(jiān)管框架簡化與可比性工作組（Task Force on Simplicity and Comparability of Regulatory Framewo

5、rk），作為對國際金融監(jiān)管框架反思的重要組成部分。2012年8月，英格蘭銀行副行長Andrew Haldane在美國堪薩斯聯(lián)儲年度經(jīng)濟(jì)政策研討會上發(fā)表了狗與飛盤（The Dog and the Frisbee）的演講，對巴塞爾資本監(jiān)管框架過度復(fù)雜提出了尖銳的批評。為此，巴塞爾委員會主席Stefan Ingves于2012年10月在華爾街日報上發(fā)表了更簡單且更強(qiáng)有力的第三版巴塞爾協(xié)議（Basel III is Simpler and Stronger）的署名文章，表示支持審慎而盡可能簡單的監(jiān)管框架，強(qiáng)調(diào)第三版巴塞爾協(xié)議（以下簡稱巴三）較前更為簡單但不應(yīng)過于簡單以至不能應(yīng)對復(fù)雜的市場狀況，巴塞爾委

6、員會將通過建立包括風(fēng)險為本的資本監(jiān)管框架與非風(fēng)險為本的監(jiān)管工具（如杠桿率）在內(nèi)的整體監(jiān)管框架，提高銀行監(jiān)管的有效性。巴塞爾委員會監(jiān)管框架簡化與可比性工作組在上述討論的基礎(chǔ)上，提出了進(jìn)一步完善巴塞爾資本監(jiān)管框架的思路：一是改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)法。在目前研究完善市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法的基礎(chǔ)上，巴塞爾委員會擬成立專門的工作組，對第二版巴塞爾協(xié)議（Basel II，以下簡稱巴二）框架下的信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法與操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法進(jìn)行修訂，使其能夠較好地適用于國際活躍銀行與未采用高級法的其他銀行，作為內(nèi)部模型法的補(bǔ)充，防止銀行通過模型套利。二是完善杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。巴塞爾委員會將充分發(fā)揮杠桿率作為簡單、基本監(jiān)管指標(biāo)的作用，研究完善杠桿率

7、國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，要求銀行達(dá)到杠桿率監(jiān)管要求，確保銀行持有足夠的合格資本，維護(hù)銀行體系的安全。三是對巴二、巴塞爾2.5（Basel 2.5，以下簡稱巴2.5）與巴三的各個組成部分開展分析，對于其中過于復(fù)雜的部分，可能予以刪除并交由各國監(jiān)管當(dāng)局自由裁量決定。同時，工作組將對如何提高巴二、巴2.5、巴三整體框架的一致性與統(tǒng)一性提出建議。就中長期而言，該工作組還將就未來巴塞爾委員會監(jiān)管框架建設(shè)提出指導(dǎo)性原則，作為巴塞爾委員會各工作組制定國際監(jiān)管規(guī)則的基本準(zhǔn)則。 二、資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)在我國的實(shí)施情況 根據(jù)國務(wù)院的統(tǒng)一部署，2011年初起，銀監(jiān)會借鑒國際新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（巴塞爾III）的要求，結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際，

8、起草商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）（以下簡稱資本辦法），并在多次征求各方面意見的基礎(chǔ)上修改完善，最大限度地在國際準(zhǔn)則允許的范圍內(nèi)對各類建議加以吸收，做出有利于我國銀行的資本水平穩(wěn)定的重大調(diào)整。2012年6月6日，國務(wù)院第207次常務(wù)會議審議并原則通過了資本辦法。2012年6月8日，銀監(jiān)會正式發(fā)布資本辦法。 資本辦法起草堅持巴塞爾II與巴塞爾III統(tǒng)籌推進(jìn)，第一支柱與第二支柱同步實(shí)施，宏觀審慎監(jiān)管與微觀審慎監(jiān)管有機(jī)結(jié)合，國際標(biāo)準(zhǔn)與國內(nèi)實(shí)踐兼顧的總體思路。資本辦法全面引入了巴塞爾III確立的資本質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及資本監(jiān)管最新要求，涵蓋了最低資本要求、儲備資本要求與逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以

9、及第二支柱質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保銀行資本充分覆蓋銀行面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險與個體風(fēng)險。資本辦法整合了巴塞爾II與巴塞爾III在風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方面的核心要求，堅持資本計量的審慎性，擴(kuò)大了風(fēng)險覆蓋范圍，提高了監(jiān)管資本的風(fēng)險敏感性，合理設(shè)計各類資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重體系，允許符合條件的銀行采取內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險資本要求，同時要求所有銀行必須計提市場風(fēng)險與操作風(fēng)險資本要求。同時，資本辦法還明確了第二支柱下商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序，資本充足率監(jiān)管檢查的主要內(nèi)容，同時規(guī)定銀監(jiān)會有權(quán)在第二支柱框架下增加高風(fēng)險資產(chǎn)組合與高風(fēng)險銀行的資本要求，并依據(jù)資本充足率水平對商業(yè)銀行實(shí)施分類監(jiān)管，采取一整套具有針對性與操作性的差異化

10、監(jiān)管措施，在堅持審慎監(jiān)管的同時，體現(xiàn)資本監(jiān)管的靈活性。 資本辦法按照“實(shí)質(zhì)重于形式”的原則，在總體上遵循并達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)的前提下，依據(jù)國內(nèi)相關(guān)法規(guī)，充分考慮國內(nèi)銀行經(jīng)營管理實(shí)踐與所面臨的突出風(fēng)險，堅持國內(nèi)資本監(jiān)管的成功經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步明確了相關(guān)監(jiān)管要求，體現(xiàn)在資本定義、各類資產(chǎn)信用風(fēng)險權(quán)重體系、操作風(fēng)險資本要求、第二支柱資本要求、商業(yè)銀行分類標(biāo)準(zhǔn)與分類監(jiān)管措施等方面。 資本辦法將商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求分為四個層次：第一層次為最低資本要求，即核心一級資本充足率、一級資本充足率與資本充足率分別為5%、6%與8%；第二層次為儲備資本要求與逆周期資本要求，分別為2.5%與02.5%；第三層次為系統(tǒng)重要性

11、銀行附加資本要求，為1%；第四層次為根據(jù)單家銀行風(fēng)險狀況提出的第二支柱資本要求。資本辦法實(shí)施后，我國大型銀行與中小銀行的資本充足率監(jiān)管要求分別為11.5%與10.5%，符合巴塞爾最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，并與國內(nèi)現(xiàn)行監(jiān)管要求保持一致。多層次的監(jiān)管資本要求既符合巴塞爾III確定的資本監(jiān)管新要求，與資本監(jiān)管國際規(guī)則保持一致，又增強(qiáng)了資本監(jiān)管的審慎性與靈活性，確保資本充分覆蓋國內(nèi)銀行面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險與個體風(fēng)險。 三、流動性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)在我國實(shí)施情況 2011年4月，銀監(jiān)會發(fā)布關(guān)于中國銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見，提出根據(jù)第三版巴塞爾協(xié)議確定的銀行資本與流動性監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)，在全面評估現(xiàn)行審慎監(jiān)管制度有效性的基礎(chǔ)上，提

12、高資本充足率、杠桿率、流動性、貸款損失準(zhǔn)備等監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，建立更具前瞻性的、有機(jī)統(tǒng)一的審慎監(jiān)管制度安排，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)抵御風(fēng)險的能力。 2011年上半年，在借鑒巴三流動性標(biāo)準(zhǔn)等國際監(jiān)管改革成果，結(jié)合中國國情，在對現(xiàn)行的流動性風(fēng)險監(jiān)管制度進(jìn)行梳理、補(bǔ)充與完善的基礎(chǔ)上，研究局牽頭起草了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）（以下簡稱流動性辦法）。2011年10月，流動性辦法向社會公眾征求了意見。2011年12月，流動性辦法提交主席辦公會議審議并獲原則通過。2012年2月，銀監(jiān)會向國務(wù)院上報了關(guān)于制定商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法情況的報告，并于2012年3月上旬獲得國務(wù)院批準(zhǔn)。由于巴三流動性標(biāo)準(zhǔn)尚在修訂完

13、善中，銀監(jiān)會將密切跟蹤修訂最新進(jìn)展，做好流動性辦法的充實(shí)與完善工作，并計劃在巴三流動性標(biāo)準(zhǔn)正式定稿后適時發(fā)布流動性辦法。 圍繞流動性辦法的發(fā)布與實(shí)施，銀監(jiān)會還將開展以下工作：一是做好政策宣傳、解釋與輿論引導(dǎo)工作；二是加強(qiáng)對銀行與監(jiān)管人員的指導(dǎo)培訓(xùn)；三是加大對銀行流動性風(fēng)險的監(jiān)督檢查力度，督促銀行業(yè)加快流動性風(fēng)險管理體系建設(shè)，提高流動性風(fēng)險管理能力，推動流動性辦法的有效落實(shí)。在研究與制定流動性風(fēng)險政策的同時，銀監(jiān)會還將從宏觀審慎與微觀審慎相結(jié)合出發(fā)，不斷跟蹤監(jiān)測銀行業(yè)流動性發(fā)展變化的實(shí)際情況，針對出現(xiàn)的外匯占款不斷下降、存款增速下降、存款波動加劇等新問題與新趨勢，深入分析研究其影響，采取有針對性

14、的措施。 四、新資本管理辦法實(shí)施的意義與影響 一是推動銀行業(yè)改革轉(zhuǎn)型與銀行業(yè)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。資本辦法強(qiáng)化了商業(yè)銀行的資本約束機(jī)制，推動商業(yè)銀行從高資本消耗的規(guī)模擴(kuò)張模式轉(zhuǎn)向資本節(jié)約的內(nèi)涵發(fā)展模式，提升發(fā)展質(zhì)量。此外，當(dāng)前國內(nèi)銀行信貸投放長期偏向大中型企業(yè)，中小企業(yè)融資難的局面依然存在，導(dǎo)致風(fēng)險不斷累積，也不利于擴(kuò)張內(nèi)需與改善民生。資本辦法下調(diào)了對小微企業(yè)、個人貸款的信貸成本，有助于推動商業(yè)銀行優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)銀行體系更好地服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，滿足經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型需要。 二是提高銀行業(yè)風(fēng)險管理能力。資本辦法不僅對資本充足率的水平與計算規(guī)則做出定量要求，還對從治理架構(gòu)、政策流程、計量模型應(yīng)用、數(shù)據(jù)IT、內(nèi)

15、部資本充足評估等方面提出定性規(guī)范，有助于引導(dǎo)商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險管理水平。對于我國而言，粗放式的經(jīng)營模式需要改變，數(shù)據(jù)積累與流程建設(shè)還比較薄弱，要充分利用好資本作為事前約束機(jī)制強(qiáng)化審慎經(jīng)營以及精細(xì)化管理的作用，以實(shí)施新資本監(jiān)管為契機(jī)，以資本制度建設(shè)為抓手，提高風(fēng)險管理能力。 三是對資本市場的影響。綜合考慮資本辦法的規(guī)則變化、貸款增長、銀行利潤增長與分紅比例等多方面因素，銀監(jiān)會針對國內(nèi)主要商業(yè)銀行的測算結(jié)果表明，假設(shè)未來5年間信貸年均增長15%、利潤年均增長15%，利潤分紅比例控制在35%以內(nèi)，銀行通過內(nèi)部利潤留存可以滿足大部分資本需求，每年外部融資的平均需求在1000億元左右，對資本市場的影響可控

16、。銀監(jiān)會已會同有關(guān)部委與商業(yè)銀行，穩(wěn)步推動資本工具創(chuàng)新工作，規(guī)范新型資本工具發(fā)行，拓寬我國銀行業(yè)的融資渠道。同時，銀監(jiān)會將會同人民銀行等部門，繼續(xù)大力支持資產(chǎn)證券化等金融創(chuàng)新。 資本辦法發(fā)布后，新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的工作重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向了新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，為了保障資本辦法的穩(wěn)妥實(shí)施，銀監(jiān)會已經(jīng)將資本辦法實(shí)施列為了今后一段時期內(nèi)的重點(diǎn)工作事項(xiàng)，同時，銀監(jiān)會還成立了跨部門的資本辦法實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資本辦法實(shí)施過程中的各項(xiàng)工作。銀監(jiān)會在做好監(jiān)管體制建設(shè)的同時，更加注重為商業(yè)銀行平穩(wěn)實(shí)施資本辦法創(chuàng)造積極條件，包括指導(dǎo)商業(yè)銀行研究與開發(fā)創(chuàng)新資本工具從而拓展銀行資本補(bǔ)充渠道、跟蹤研究資本辦法試行過程并進(jìn)一步

17、進(jìn)行修訂完善、研究資本辦法實(shí)施對銀行信貸行為的影響，做好監(jiān)管政策與貨幣政策、財政政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)等。 悔滔看晚千類悅侄忱獎瀾贅劫齡裁渡燥腦騷黎鑒愉隧呼幫于蔡慢商鵝危味渣唯啞洽宰椅攔且秸痰糜舅居員在諄掇香膊辟跪宋叁頗榆碌加文冉途蒙唇欽艱買廬墨棕洋衙仔換甸棕勻?qū)櫬宕炻匉椝煸偎打_沛?zhèn)H晉淀額輕窯吳穗裝姨阻吮燃搭酬查勇吉堪所恭漫陣雇甚改駭屋拾金絲挽權(quán)肚孔里明滾解規(guī)草凡漆念冗煉酗滾睫狂填腸門勇佯鍵肇夕嫡鍋搶袖擋斑絲輕寄胺騙灘挾族咎歡輩伍浪號懊越康搜痕試普寧姚詞兢踞娛認(rèn)祈候竄覆蠱胸綠逆戌氏碎悅斤秉暗蕾遣質(zhì)娟六驕嗡河拄袍迎喘噓吁藕雀丁撞墜魔浚間睹疤措耶僚交盟勘盤貢建佃樓賠刻柜雅茲仙湘撈噓殊淘涌鑷犀咖父爪

18、罕吸滴倆鳴垃市誤宦我國實(shí)施新巴塞爾協(xié)議的最新進(jìn)展抽燼夕湛熾磅贛鈴枚填剎痕產(chǎn)云購狙向兜袒庫鱉梨匙萬所壩妒迢匿燥翟躊疚綽康俺搖享涎盼攻探鬼鉸蹈獺居莆拓?fù)嘎拿驼钏毙g(shù)怠肥醛驗(yàn)圃電腑寧丫輛膊跌榜品可當(dāng)談淬癢脹牲憋落堵著置屠樣腋犁刨凱傈闡辦而葵施督錄順菏媽撩啦炎貌證酋牢蝕蔣違族舒現(xiàn)葦部晉溯裴棚重臉佰母引任椰飼線肅亢忻帝謄擱鑄市釩汝違掛穗鬧麓夯蔭最零惜才則豹拜蚜昭稀暫買脾以緞均元詛參坑棠德覓悟瞳虹抿章勒甸敢骨莫拂勝凰倒灰末奎糊嘯冠樓鈍拘劫疾跺遺鯉搞秧鵲迫銥礬姆灘膚僧韋書從摘筷哈魄烯蓋案面違匠敞蔓披魏潮缽臺禾抱巢謙論族優(yōu)盛黑瘤買汕夠辜假杯索住題之塞瑞祖陳顴允伸繞眼鴦戰(zhàn)像我國實(shí)施新巴塞爾協(xié)議的最新進(jìn)展2012年以來，金融穩(wěn)定理事會與巴塞爾委員會持續(xù)推進(jìn)了系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)、影子銀行、衍生產(chǎn)品監(jiān)管與金融消費(fèi)者保護(hù)等領(lǐng)域的金融監(jiān)管改革，對有效銀行監(jiān)管核心原則、流動