關(guān)于現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額管理研究

1、關(guān)于現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額管理研究論文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額經(jīng)濟(jì)資本論文摘要：風(fēng)險(xiǎn)限額管理是商業(yè)銀行拋在風(fēng)險(xiǎn)管理方法、技術(shù)和管理制度上的創(chuàng)新。國(guó)際實(shí)踐證明，風(fēng)險(xiǎn)限額管理可以有效地降低貸款集中性風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)貸款風(fēng)險(xiǎn)的事前管理和蚩控制，強(qiáng)化商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)噥管理能力。本文從風(fēng)險(xiǎn)限額管理的理念出發(fā)，介紹了風(fēng)親險(xiǎn)限額管理的基本流程和組安織框架并對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行食風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建進(jìn)行了掊設(shè)想和展望。一、引言胚現(xiàn)代商業(yè)銀行業(yè)務(wù)是由揆多個(gè)產(chǎn)品、部門、地區(qū)等維伉度組成的資產(chǎn)組合，隨著金狳融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，決絞策者需要在組合層面上判斷灌業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值，制定正確的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)決策。風(fēng)險(xiǎn)管理的一項(xiàng)基本犭原

2、則就是“不要把所有的雞括蛋都放在一個(gè)籃子里”。各蚤類金融危機(jī)的發(fā)生更進(jìn)一步托說(shuō)明，風(fēng)險(xiǎn)集中度管理上的怛失控，不僅容易導(dǎo)致銀行遭矜受難于承受的損失，而且也使得風(fēng)險(xiǎn)十分容易在不同機(jī)構(gòu)、不同地區(qū)之間“傳染”帑，造成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于超菊大型商業(yè)銀行，由于其管理沲層級(jí)多，分散風(fēng)險(xiǎn)、控制集綁中度風(fēng)險(xiǎn)的難度更大，且顯袞得尤為迫切。近年來(lái)，許多冪國(guó)外先進(jìn)銀行開始應(yīng)用經(jīng)濟(jì)鼯資本管理方法，設(shè)定各類產(chǎn)猊品和交易的風(fēng)險(xiǎn)敞口設(shè)定七限，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)限額管理。這髹些限額之問(wèn)相互聯(lián)系和制約黢，在風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮著制約曉、分散和預(yù)警作用，形成一個(gè)有機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系腐。二、風(fēng)險(xiǎn)限額管理的碹理念風(fēng)險(xiǎn)限額是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率(r

3、a扳roc)的最大化原則，應(yīng)暢用資產(chǎn)組合分析模型設(shè)定的諷風(fēng)險(xiǎn)敞口(ead)或風(fēng)險(xiǎn)叛價(jià)值(、ar)的最高上限漏。風(fēng)險(xiǎn)限額代表了銀行在某涓一項(xiàng)業(yè)務(wù)中所能容忍的最大風(fēng)險(xiǎn)，凡在限額以內(nèi)發(fā)生的訐非預(yù)期損失，都可以通過(guò)銀醫(yī)行經(jīng)濟(jì)資本來(lái)抵御，超出限排額則意味著損失會(huì)超過(guò)承受袍能力。lOcALHOST限額管理是一種基于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)信量的管理方式，它綜合體現(xiàn)驟了銀行的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、政策導(dǎo)向以及資本配置，代表了當(dāng)凌今風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化、精細(xì)謄化和系統(tǒng)化發(fā)展方向。與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理方式相比，它具有如下特征：(一)限茈額管理是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的事前管理哐。在風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，各類萱敞口的限額都是根據(jù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變化的預(yù)測(cè)提前設(shè)定的。當(dāng)卸某類風(fēng)險(xiǎn)敞口保

4、持在限額以莨下，說(shuō)明業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，風(fēng)徽險(xiǎn)基本可控；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)敞口逼近限額時(shí)，監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將發(fā)出咚預(yù)警信息，提示風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理采蘇取防范措施；而風(fēng)險(xiǎn)敞口一諶旦突破限額，就預(yù)示著風(fēng)險(xiǎn)羰正在顯著上升，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理應(yīng)際啟動(dòng)緊急處理程序。可見，叼限額管理應(yīng)發(fā)生在資產(chǎn)損失形成之前，屬于“防患于未鰨然”的事前管理。(二壤)限額管理是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理。限額管理強(qiáng)調(diào)實(shí)坨時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，即在每個(gè)時(shí)點(diǎn)逄上，系統(tǒng)都可以根據(jù)最新市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，計(jì)算調(diào)蚱整各項(xiàng)限額，并監(jiān)測(cè)所有限康額的執(zhí)行狀態(tài)。業(yè)務(wù)經(jīng)理和苕風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理通過(guò)客戶終端，隨楹時(shí)從限額管理系統(tǒng)獲取最新序數(shù)據(jù)，了解所轄業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)侉狀態(tài)，做出及時(shí)、準(zhǔn)確的決舂策。從這個(gè)意義上講，限額救管

5、理必須依托一個(gè)有效的管轷理信息系統(tǒng)，在暢通發(fā)達(dá)的疔網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)全行范圍的連續(xù)監(jiān)控。(三)限額鰷管理是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的綜合鈴管理。風(fēng)險(xiǎn)限額是對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)早營(yíng)規(guī)模施加的一種硬性約束。從短期看，限額管理可能嵌會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)拓展形成一定的制蹤約，但長(zhǎng)期而言它有利于銀墀行的持續(xù)、健康發(fā)展。某項(xiàng)但業(yè)務(wù)的開展在初始階段會(huì)給鰾銀行帶來(lái)較大的收益增加，玫但隨著業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)張，就會(huì)鵜出現(xiàn)邊際收益遞減的現(xiàn)象；匠而如果業(yè)務(wù)規(guī)模突破風(fēng)險(xiǎn)限檻額，就會(huì)使raroc降到虱較低水平，甚至出現(xiàn)負(fù)值，佯反而不利于銀行增加實(shí)際收灃益。因此，風(fēng)險(xiǎn)限額不單純匡是業(yè)務(wù)發(fā)展的約束，更為重癌要的，它是銀行經(jīng)營(yíng)策略和馗風(fēng)險(xiǎn)承受能力的綜合體現(xiàn)。(四)限額管理

6、是基于資舂產(chǎn)組合分析的全面風(fēng)險(xiǎn)管理閶。商業(yè)銀行的限額管理體系轢建立在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和組合分析的基礎(chǔ)上，不僅涵蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)券和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也貫穿了宏觀、中觀和微觀等各個(gè)桁層面。該體系不僅包括對(duì)單坊筆業(yè)務(wù)或某一客戶的交易限噶額，也包括國(guó)家、行業(yè)、區(qū)丌域、產(chǎn)品等資產(chǎn)組合層面的矍額度限制。它基于對(duì)違約概僂率(pd)、違約損失率(漯lgd)、風(fēng)險(xiǎn)敞口(ea幫d)的準(zhǔn)確計(jì)算，也通盤考慮了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性裥以及整個(gè)銀行的實(shí)際資本狀袂況。從這個(gè)意義上講，限額陪管理體系具有全方位、全流屎程和全要素的管理功能，是前銀行真正實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理心的重要手段。三、風(fēng)險(xiǎn)房限額管理的基本流程(菘一)風(fēng)險(xiǎn)

7、限額設(shè)定。風(fēng)險(xiǎn)限粉額管理模式的基理就是在一灌定資本約束的條件下，按照等組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率(偃raroc)最大的規(guī)則將鰻貸款限額總量分配到各個(gè)債隋項(xiàng)。風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定是整個(gè)限額管理流程的重要基礎(chǔ)，其仫本身就構(gòu)成了一項(xiàng)龐大的系栓統(tǒng)工程。風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定分成四個(gè)階段：首先是全面風(fēng)衣險(xiǎn)計(jì)量，即銀行對(duì)各類業(yè)務(wù)詵所包含的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化培分析，以確定各類敞口的預(yù)汜期損失(el)和非預(yù)期損嘵失。根據(jù)basel的要靛求，信用風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)量。第二狴，利用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，對(duì)各概業(yè)務(wù)敞口的收益和成本進(jìn)行量化分析，其中制定一套合鋦理的成本分?jǐn)偡桨甘秦酱鉀Q的一項(xiàng)重要任務(wù)。第三，葵運(yùn)用前文介紹的經(jīng)濟(jì)資本

8、分嗤配和配置模型，對(duì)各業(yè)務(wù)敞矮口確定經(jīng)濟(jì)資本的增量和存忱量。第四，綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略鴛管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好，最終確熊定各業(yè)務(wù)敞口的風(fēng)險(xiǎn)限額。孢(二)風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)。侉銀行總行在發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)限額后拖，需要對(duì)限額執(zhí)行情況實(shí)施倜連續(xù)監(jiān)測(cè)，限額監(jiān)測(cè)是為了郵檢查銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否服尾從于限額，是否存在突破限緱額的現(xiàn)象。為監(jiān)測(cè)貸款限額稈的執(zhí)行情況和貸款經(jīng)濟(jì)資本戩占用變化情況，設(shè)置單筆業(yè)晝務(wù)的貸款限額和經(jīng)濟(jì)資本限額監(jiān)測(cè)指標(biāo)?？傂酗L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控鳋部按月對(duì)監(jiān)測(cè)指標(biāo)變化情況淙進(jìn)行監(jiān)測(cè)，通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)筢發(fā)布有關(guān)監(jiān)測(cè)信息。當(dāng)實(shí)際綿新增貸款余額超過(guò)新增貸款忄限額的理想額度時(shí)，或貸款實(shí)際占用經(jīng)

9、濟(jì)資本超過(guò)該業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)資本限額的理想額度鐨時(shí)，對(duì)貸款限額按旬進(jìn)行監(jiān)蓍測(cè)發(fā)布。此時(shí)，信貸經(jīng)營(yíng)部匭門應(yīng)對(duì)資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)情況進(jìn)行分析，甄別出潛在突破風(fēng)險(xiǎn)限額的行業(yè)，及時(shí)調(diào)整營(yíng)萋銷重點(diǎn)。(三)風(fēng)險(xiǎn)限籍額預(yù)警。根據(jù)經(jīng)濟(jì)資本配置貌要求，商業(yè)銀行需要針對(duì)設(shè)定的各類敞口理想額度和限譖制額度(即風(fēng)險(xiǎn)限額)，建弋立監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。當(dāng)實(shí)際交易額超過(guò)理想額度時(shí)，系統(tǒng)韌發(fā)出藍(lán)色預(yù)警信號(hào)；當(dāng)實(shí)際交易額超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)限額時(shí)，系統(tǒng)發(fā)出紅色預(yù)警信號(hào)。疵當(dāng)行業(yè)出現(xiàn)預(yù)警信號(hào)時(shí)，風(fēng)關(guān)險(xiǎn)監(jiān)控部應(yīng)對(duì)出現(xiàn)預(yù)警信號(hào)竽的業(yè)務(wù)單元進(jìn)行差別化分析潲，向總行有關(guān)信貸經(jīng)營(yíng)管理部門、審批部門及一級(jí)分行譖發(fā)出預(yù)警提示書，同時(shí)抄報(bào)句首席風(fēng)險(xiǎn)。(四)風(fēng)險(xiǎn)鲴限額控制總行相

10、關(guān)部門及一愧級(jí)分行在收到預(yù)警提示書后，根據(jù)不同的預(yù)警信號(hào)在單筆信貸業(yè)務(wù)的審批及貸款發(fā)放兩個(gè)環(huán)節(jié)分別采取先核準(zhǔn)后審批、暫停審批、先核準(zhǔn)崾后發(fā)放等相應(yīng)的措施，在核力準(zhǔn)時(shí)應(yīng)把分行貸款經(jīng)濟(jì)資本占用系數(shù)是否下降作為考慮萏因素，促使分行進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。確保信貸投放在行業(yè)限客額內(nèi)。對(duì)于限額執(zhí)行情況，薤應(yīng)定期在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中加以分墓析描述。對(duì)超限額的處置程序和管理職責(zé)必須做明確規(guī)滾定，并根據(jù)超限擷的程度決腭定是否上報(bào)5風(fēng)險(xiǎn)管理部門要結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定超限釵額后的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，定期圩進(jìn)行返叵檢測(cè)?(五)風(fēng)險(xiǎn)孥限額調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)限額的調(diào)整蕭分定期調(diào)整和不定期調(diào)整兩芄種，定期調(diào)整是指在限額執(zhí)行的中期，總行風(fēng)險(xiǎn)管理部盥在對(duì)國(guó)家

11、宏觀調(diào)控政策、產(chǎn)盼業(yè)及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變化、限額執(zhí)賈行情況等進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上遞，酌情提出調(diào)整行業(yè)限額的驪建議報(bào)營(yíng)彳亍風(fēng)控委審議。硇不定期調(diào)整是指總行信貸經(jīng)營(yíng)管理部門根據(jù)市場(chǎng)變化和印業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有充分理由認(rèn)為需要調(diào)整某業(yè)務(wù)單元牘的風(fēng)險(xiǎn)限額，以書面形式向總行風(fēng)險(xiǎn)管理部提出調(diào)整限鯢額的建議，風(fēng)險(xiǎn)管理部在進(jìn)廣行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和測(cè)算后，提出墼調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)限額的意見，報(bào)總坶行風(fēng)控委審議或報(bào)首席風(fēng)險(xiǎn)官簽批。四、風(fēng)險(xiǎn)限額管理的組織框架風(fēng)險(xiǎn)限噗額管理工作由總行風(fēng)險(xiǎn)管理殳部牽頭，總行資產(chǎn)負(fù)債管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信貸審批翌部、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部及公司業(yè)務(wù)噴部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、集團(tuán)客戶繃部等經(jīng)營(yíng)和管理部門分工負(fù)尾責(zé)。(一)風(fēng)險(xiǎn)管理部渴門職責(zé)：

12、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、優(yōu)會(huì)化行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)限額管理模型；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和灸風(fēng)險(xiǎn)限額的計(jì)量；負(fù)責(zé)組織埕各相關(guān)部門對(duì)系統(tǒng)計(jì)算的評(píng)級(jí)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行論證和調(diào)整，并上報(bào)有權(quán)審批機(jī)構(gòu)審批；負(fù)責(zé)擬定貸款風(fēng)險(xiǎn)熾限額管理的有關(guān)政策和制度；負(fù)責(zé)將審定后的風(fēng)險(xiǎn)限額箍錄入內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)；負(fù)責(zé)行宛業(yè)經(jīng)濟(jì)資本占用比例變化的措監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)信貸經(jīng)營(yíng)管理臆部門調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)限額的需求進(jìn)致行審核并報(bào)有權(quán)審批機(jī)構(gòu)審鲆批。(二)對(duì)公信貸經(jīng)揭營(yíng)管理部門職責(zé)、對(duì)公信貸歸經(jīng)營(yíng)管理部門包括總行公司業(yè)務(wù)部、總行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部和集團(tuán)客戶部。對(duì)公信貸經(jīng)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)豐及風(fēng)險(xiǎn)限額計(jì)量模型的優(yōu)化蹙，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)限額書計(jì)量所需要的相關(guān)資料；負(fù)責(zé)參與

13、風(fēng)險(xiǎn)限額管理的研究豚和討論，提出對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)限額及相關(guān)配套政策的扒意見和建議；負(fù)責(zé)落實(shí)指令性風(fēng)險(xiǎn)限額管理的有關(guān)政策佻和調(diào)控措施；負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)乎變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要提指令性風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整的意見；攥負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促分行執(zhí)行風(fēng)啡險(xiǎn)限額管理，在行業(yè)限額內(nèi)快優(yōu)化信貸資源配置。(妍三)信貸審批部門職責(zé)。負(fù)頡責(zé)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)限額彗計(jì)量模型的優(yōu)化，提供風(fēng)險(xiǎn)魎評(píng)級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)限額計(jì)量所需要諂的相關(guān)資料；負(fù)責(zé)參與風(fēng)險(xiǎn)限額管理的研究和討論，根據(jù)審批情況提對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果、惺風(fēng)險(xiǎn)限額及相關(guān)配套政策的解意見和建議；負(fù)責(zé)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)菽限額管理的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)政策和裰預(yù)控措施。(四)風(fēng)險(xiǎn)坰監(jiān)控部職責(zé)：負(fù)責(zé)參與風(fēng)險(xiǎn)祗評(píng)級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)限額計(jì)量模型的衫

14、優(yōu)化，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)鬧限額計(jì)量所需要的相關(guān)資料虻；負(fù)責(zé)參與風(fēng)險(xiǎn)限額管理的耗研究和討論，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況提對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)限醵額及相關(guān)配套政策的意見和銑建議；負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)限額的監(jiān)測(cè)和預(yù)警，并及時(shí)發(fā)布預(yù)警信號(hào)。(五)資產(chǎn)負(fù)債輪管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部門職責(zé)。負(fù)責(zé)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)浣限額計(jì)量模型的優(yōu)化，提供面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)限額計(jì)量所需要的相關(guān)資料；負(fù)責(zé)參與風(fēng)險(xiǎn)限額管理的研究和討論索；負(fù)責(zé)綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)限額的銜接。五、風(fēng)險(xiǎn)審限額管理的體系構(gòu)建目饕前我國(guó)商業(yè)銀行越來(lái)越重視膾風(fēng)險(xiǎn)管理，但行之有效的管理手段不多，真正掌握的核忍心技術(shù)也較少。實(shí)踐表明，貰風(fēng)險(xiǎn)限額管理具備較強(qiáng)的系姜統(tǒng)性、及時(shí)性和可操作性，姨是一

15、項(xiàng)適用于現(xiàn)代金融體系嶗特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段。我們應(yīng)該加快引進(jìn)和國(guó)外該領(lǐng)域斌的成熟技術(shù)，結(jié)合本國(guó)銀行駝的具體情況，扎扎實(shí)實(shí)地開曰展這方面的研究、設(shè)計(jì)和探隔索工作。根據(jù)國(guó)際先進(jìn)銀行的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)限額管理一般需要經(jīng)過(guò)23年時(shí)間鄭，其間大致分為三個(gè)階段。萸啟動(dòng)階段。風(fēng)險(xiǎn)限額管顙理涉及銀行的所有業(yè)務(wù)條線糙，對(duì)全行經(jīng)營(yíng)管理將產(chǎn)生重大影響，因此，董事會(huì)和高管層必須對(duì)此做出戰(zhàn)略決策篩。尤其是長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)商笄業(yè)銀行習(xí)慣于粗放式經(jīng)營(yíng)模嗽式，偏重業(yè)務(wù)擴(kuò)張，輕視風(fēng)觶險(xiǎn)控制，對(duì)限額管理理念在幺短時(shí)間恐怕難以接受，所以匾需要最高決策層下決心，方聳能有效地推動(dòng)。決策者應(yīng)對(duì)實(shí)施限額管理的戰(zhàn)略意義形嚌成共識(shí)，對(duì)工程實(shí)施難度做

16、宣出充分估計(jì)，做好戰(zhàn)略部署狺，集中優(yōu)勢(shì)資源，積極穩(wěn)妥枘地推進(jìn)工程建設(shè)。啟動(dòng)階段的前提規(guī)劃至關(guān)重要，可考膳慮聘請(qǐng)國(guó)外咨詢公司協(xié)助完邋成規(guī)劃，并由銀行專家進(jìn)行尋充分論證。體系構(gòu)建階腎段。由風(fēng)險(xiǎn)管理部門牽頭，攆相關(guān)業(yè)務(wù)條線配合，組成一個(gè)跨部門的項(xiàng)目組。項(xiàng)目組罅在既定的整體規(guī)劃下，圍繞基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、計(jì)量模型、it法系統(tǒng)和業(yè)務(wù)測(cè)試和四個(gè)關(guān)鍵段環(huán)節(jié)順次展開工作。與內(nèi)部翟評(píng)級(jí)系統(tǒng)不同，構(gòu)建限額管理系統(tǒng)的重點(diǎn)和難點(diǎn)一般不再是數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，而是如何通波過(guò)業(yè)務(wù)測(cè)試，系統(tǒng)計(jì)算的限坪額結(jié)果只有被業(yè)務(wù)部門接受瓢，才能轉(zhuǎn)化為實(shí)際管理效能紜，這不僅需要做大量的檢驗(yàn)莰和調(diào)試，更需要前后臺(tái)部門鏹密切合作，共同完成對(duì)模型和系統(tǒng)的改進(jìn)。體系應(yīng)芎用階段。該階段的首要任務(wù)是