風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法

1、小組成員：趙敏 馬金釗風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法的來(lái)源及主要思想應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法的一般步驟Borda序值法風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法優(yōu)點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用案例風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法來(lái)源 風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法出現(xiàn)于20世紀(jì)90年代中后期，由美國(guó)空軍電子系統(tǒng)中心最先提出，并在美國(guó)軍方武器系統(tǒng)研制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理中得到廣泛的推廣應(yīng)用。主要思想： 通過(guò)定性分析和定量分析綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)概率兩方面的因素, 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目的影響進(jìn)行評(píng)估的方法。一、原始風(fēng)險(xiǎn)矩陣風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法分析步驟二、風(fēng)險(xiǎn)影響等級(jí)的確定（定性，定量）三、風(fēng)險(xiǎn)概率的確定（定性 ，定量）四、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)Borda序值法1、Borda方法基本原理第一選擇 A A B

2、 B C C第二選擇 B C A C A B第三選擇 C B C A B A投票人數(shù) 1 7 1 6 1 5據(jù)第一偏好得分 A-8分；B-7分；C-6分；A入選。據(jù)Borda提出的記分制 A-39分；B-41分；C-46分；C入選。 將投票理論的Borda方法引入到風(fēng)險(xiǎn)矩陣中，即是Borda序值方法，其基本原理如下： 設(shè)N為風(fēng)險(xiǎn)總個(gè)數(shù)(與風(fēng)險(xiǎn)矩陣中的行數(shù)相同),設(shè)i為某一個(gè)特定風(fēng)險(xiǎn),k表示某一準(zhǔn)則原始風(fēng)險(xiǎn)矩陣只有兩個(gè)準(zhǔn)則。用k=1表示風(fēng)險(xiǎn)影響I,k=2表示風(fēng)險(xiǎn)概率Po。如果rik表示風(fēng)險(xiǎn)i在準(zhǔn)則k下的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),則風(fēng)險(xiǎn)i的Borda數(shù)可由下式給出:iikbNr某一因素的Borda序值即為比這個(gè)風(fēng)

3、險(xiǎn)因素的Borda數(shù)大的風(fēng)險(xiǎn)因素的個(gè)數(shù)。、2、Borda序值法風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法的優(yōu)點(diǎn)： 風(fēng)險(xiǎn)矩陣作為一種簡(jiǎn)單、易用的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法, 在項(xiàng)目管理實(shí)踐中具有以下優(yōu)點(diǎn):可識(shí)別哪一種風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)項(xiàng)目影響最為關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn);加強(qiáng)項(xiàng)目要求、技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)之間相互關(guān)系的分析;允許工業(yè)部門(mén)在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理前期就加入進(jìn)來(lái);風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是在項(xiàng)目全周期過(guò)程中評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)的直接方法;為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了詳細(xì)的可供進(jìn)一步研究的歷史紀(jì)錄。風(fēng)險(xiǎn)矩陣的軟件Excel 510/ Visual Basic 在Macintoshi 機(jī)和PC 機(jī)上運(yùn)行具有很好的兼容性;能夠提供直觀的電子數(shù)據(jù)表格界面;采用的Borda 方法是在多個(gè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)

4、則基礎(chǔ)上形成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行排序的一種投票式運(yùn)算法則;風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是一種評(píng)估和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)降低活動(dòng)的方法;是在特定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則基礎(chǔ)上評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)序列敏感性的方法;具有自動(dòng)分類(lèi)和列表的功能。風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法的應(yīng)用領(lǐng)域： 風(fēng)險(xiǎn)矩陣在美國(guó)空軍電子系統(tǒng)中心獲得了廣泛應(yīng)用, 其應(yīng)用分析軟件已應(yīng)用在聯(lián)合監(jiān)視與目標(biāo)攻擊雷達(dá)系統(tǒng)(J STARS , joint surveillance and targetattack radar system) 和國(guó)家空天系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目中。并且, 風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法在美國(guó)國(guó)防采辦中受到很高的重視, 在應(yīng)用實(shí)踐中不斷發(fā)展。目前我國(guó)主要將風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)用于采礦、設(shè)備維護(hù)與更新、自動(dòng)化儀表可靠性分析等領(lǐng)域。案

5、例分析 案例背景： 某公司打算投資房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)分析得出該項(xiàng)目可能面臨7個(gè)潛在風(fēng)險(xiǎn)，分別是：政策風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和退出風(fēng)險(xiǎn)。公司管理層為確保該項(xiàng)目的順利進(jìn)行，應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法對(duì)上述諸多風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。1、聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)投資評(píng)估人士組成專(zhuān)家組iikbNr風(fēng)險(xiǎn)因素的Borda數(shù)分別為:9，4，12，12，10 10，5。根據(jù)這些風(fēng)險(xiǎn)因素的Borda數(shù)可以確定其Borda序值為:4，6，O，O2，2，5。將所得數(shù)字分別列入表6一1對(duì)應(yīng)欄目中。2.征詢(xún)專(zhuān)家組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)概率的評(píng)價(jià)3.應(yīng)用Borda序值方法對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)因素重要性進(jìn)行排序4.根據(jù)Borda序

6、值，由專(zhuān)家組構(gòu)造判斷矩陣，確定各風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重，5.對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)估，并作出評(píng)價(jià)問(wèn)題：1、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法？ 2、風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的？3、風(fēng)險(xiǎn)影響分為哪些等級(jí)？4、 Borda值得意義5、矩陣分析法的優(yōu)點(diǎn)答案：1、德?tīng)柗品?、矩陣分析法、層次分析法、模糊綜合評(píng)價(jià)法2、通過(guò)定性分析和定量分析綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)概率兩 方面的因素, 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目的影響進(jìn)行評(píng)估的方法3、關(guān)鍵、嚴(yán)重、中度、微小、可忽略4、 Borda值表示比該風(fēng)險(xiǎn)重要的風(fēng)險(xiǎn)個(gè)數(shù)， Borda值越小，該風(fēng)險(xiǎn)越關(guān)鍵。 5、可識(shí)別哪一種風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)項(xiàng)目影響最為關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn); 加強(qiáng)項(xiàng)目要求、技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)之間

7、相互關(guān)系的分析; 允許工業(yè)部門(mén)在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理前期就加入進(jìn)來(lái); 風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是在項(xiàng)目全周期過(guò)程中評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)的直接方法; 為項(xiàng)目風(fēng) 險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了詳細(xì)的可供進(jìn)一步研究的歷史紀(jì)錄。風(fēng)險(xiǎn)矩陣的軟件Excel 510/ Visual Basic 在Macintoshi 機(jī)和PC 機(jī)上運(yùn)行具有很好的兼容性;能夠提供直觀的電子數(shù)據(jù)表格界面;采用的Borda 方法是在多個(gè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則基礎(chǔ)上形成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行排序的一種投票式運(yùn)算法則;風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是一種評(píng)估和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)降低活動(dòng)的方法;是在特定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則基礎(chǔ)上評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)序列敏感性的方法;具有自動(dòng)分類(lèi)和列表的功能。參考文獻(xiàn)：1 Pau1 R,GarveyP. R,La

8、nsdowneZ.F.Risk matrix:an approaeh for idenifying assessing and ranking program risksJ.Air Fore Journal of Logisties.1998.(25):16一192 RobertsB.B.Integrated risk management : results and lessons一learnedA.Proeeedings of Risk Management Symposium Sponsored by the USAF，SMC and The AerospaeeCorporationC.February.19993 Roberts B.B.The benefits of integrated quantitative riskManagementR.The 12thAnnual International Symposium of theInternational Couneilon Systems Engineering，Melbourne，Australia，July.20014盧有杰，盧家儀.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理M.北京:清華大學(xué)出版19985許星.風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估指標(biāo)研究.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文.200212016韓光軍.風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的投資決策研究.華南