金融風險管理復習題(最新含大題答案)

1、金融風險管理復習題一、單項選擇題（共 10 小題，每小題 2 分，共 20 分）1、采取消極管理戰(zhàn)略的企業(yè)一般是：（A）A.風險愛好者B. 風險規(guī)避者C. 風險厭惡者D. 風險中性者2、（C）是金融風險大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，其中全部或大部分金融指標急劇、短暫和超周期惡化。A. 貨幣危機B. 經(jīng)濟危機C. 金融危機D. 貿(mào)易危機（3、 A）是在交易所內(nèi)集中交易的標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。P57A. 期貨合約

2、B. 期權(quán)合約C. 遠期合約D. 互換合約4、（B）作為資金的價格，并不是一成不變的，而是隨著資金市場的供求關(guān)系變化而波動。A. 匯率B. 利率C. 費率D. 稅率5、（D），是指通過對外匯資產(chǎn)負債的時間、幣別、利率、結(jié)構(gòu)的配對，盡量減少由于經(jīng)營外匯存貸款業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)等而需要進行的外匯買賣，以避免風險。A. 建立多層次的限額管理機制B. 套期保值C. 設(shè)定日間頭寸限額D. 資產(chǎn)負債“配對管理”（6、 B）是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)在合約規(guī)定的有效期限內(nèi)以事先規(guī)定的

3、價格買進或賣出相關(guān)期貨合約的標準化合約。P65A. 期貨合約B. 期權(quán)合約C. 遠期合約D. 互換合約7、由于某種因素使證券市場上所有的證券都出現(xiàn)價格變動的現(xiàn)象，給一切證券投資者都會帶來損失的可能性。這種證券投資風險被稱為：（A）P145A. 系統(tǒng)性風險B. 非系統(tǒng)性風險C. 購買力風險D. 市場風險8、下面屬于證券投資非系統(tǒng)性風險的是：（D）A. 購買力風險B. 利率風險C. 市場風險D. 經(jīng)營風險（9、 A）是指由于交易對方（債務(wù)人）信用狀況和履約能力的變化導致

4、債權(quán)人資產(chǎn)價值遭受損失的風險。A. 信用風險B.市場風險C. 操作風險D.流動性風險（10、 D）是指互換雙方將自己所持有的、采用一種計息方式計息的資產(chǎn)負債，調(diào)換成以同種貨幣表示的、但采用另一種計息方式計息的資產(chǎn)或負債的行為。P57A. 利率期貨B. 利率期權(quán)C. 利率遠期D. 利率互換（11、 C）是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。A. 利率風險B. 匯率風險C. 法律風險D. 政策風險12、一個公司息稅前

5、利潤是 400 萬美元，它的利息費用是 200 萬美元，該公司利息保障倍數(shù)是（B）。利息保障倍數(shù)息稅前利潤/利息費用A. 1 倍B. 2 倍C. 1.5 倍D. 4 倍13、采取消極管理戰(zhàn)略的企業(yè)一般是：（）P218A.風險愛好者B. 風險規(guī)避者C. 風險厭惡者D. 風險中性者14、（C）是金融風險大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，其中全部或大部分金融指標急劇、短暫和超周期惡化。A. 貨幣危機B. 經(jīng)濟危機C. 金融危機D.&#

6、160;貿(mào)易危機（15、 A）是在交易所內(nèi)集中交易的標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。P57A. 期貨合約B. 期權(quán)合約C. 遠期合約D. 互換合約（16、 B）作為資金的價格，并不是一成不變的，而是隨著資金市場的供求關(guān)系變化而波動。A. 匯率B. 利率C. 費率D. 稅率17、（D），是指通過對外匯資產(chǎn)負債的時間、幣別、利率、結(jié)構(gòu)的配對，盡量減少由于經(jīng)營外匯存貸款業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)等而需要進行的外匯買賣，以避免風險。A. 建立多層次的限額管理機制B.&#

7、160;套期保值C. 設(shè)定日間頭寸限額D. 資產(chǎn)負債“配對管理”（18、 D）是指互換雙方將自己所持有的、采用一種計息方式計息的資產(chǎn)負債，調(diào)換成以同種貨幣表示的、但采用另一種計息方式計息的資產(chǎn)或負債的行為。P57A. 利率期貨B. 利率期權(quán)C. 利率遠期D. 利率互換19、由于某種因素使證券市場上所有的證券都出現(xiàn)價格變動的現(xiàn)象，給一切證券投資者都會帶來損失的可能性。這種證券投資風險被稱為：（A）P145A. 系統(tǒng)性風險B. 非系統(tǒng)性風險C. 購買力風險D. 市場風險20、（）是指由于交

8、易對方（債務(wù)人）信用狀況和履約能力的變化導致債權(quán)人資產(chǎn)價值遭受損失的風險。（A）P175A. 信用風險B.市場風險C. 操作風險D.流動性風險21、（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因，不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。（A）A. 信用風險B.市場風險C. 操作風險D.流動性風險22、以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風險的是（D）（A. 委托方偽造收付款憑證騙取資金B(yǎng). 客戶通過代理收付款進行洗錢活動C. 業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費D. 代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失23、 

9、;C）是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。（）A. 利率風險B. 匯率風險C. 法律風險D. 政策風險24、一個公司息稅前利潤是 400 萬美元，它的利息費用是 200 萬美元，該公司利息保障倍數(shù)是（B）。利息保障倍數(shù)息稅前利潤/利息費用A. 1 倍B. 2 倍C. 1.5 倍D. 4 倍25、在匯率風險類型中的最常見的，也是匯率風險管理的重點的是：（A）A.交易風險B.

10、 會計風險C. 經(jīng)濟風險D. 信用風險27、（C）是金融風險大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，其中全部或大部分金融指標急劇、短暫和超周期惡化。A. 貨幣危機B. 經(jīng)濟危機C. 金融危機D. 貿(mào)易危機（28、 A）是在交易所內(nèi)集中交易的標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。P57A. 期貨合約B. 期權(quán)合約C. 遠期合約D. 互換合約（29、 B）作為資金的價格，并不是一成不變的，而是隨著資金市場的供求關(guān)系變化而波動。A. 匯率B.

11、0;利率C. 費率D. 稅率30、（），是指通過對外匯資產(chǎn)負債的時間、幣別、利率、結(jié)構(gòu)的配對，盡量減少由于經(jīng)營外匯存貸款業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)等而需要進行的外匯買賣，以避免風險。（D）P126A. 建立多層次的限額管理機制B. 套期保值C. 設(shè)定日間頭寸限額D. 資產(chǎn)負債“配對管理”二、不定項選題（共 5 小題，每小題 3 分，共 15 分）1、在下列“貸款風險五級分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款”：（ ACE ）A. 可疑B. 關(guān)注C.&#

12、160;次級D. 正常E. 損失2、按照金融風險的性質(zhì)來劃分，金融風險可以分為：（ ABCDE ）P5A. 市場風險B. 信用風險C. 操作風險D. 流動性風險E. 國家風險3、金融風險管理策略中，有類似之處，并都可使經(jīng)濟主體事先減少或避免風險可能引起損失的策略有：（ ABCDE ）P14A. 預(yù)防策略B. 規(guī)避策略C. 分散策略D. 轉(zhuǎn)嫁策略E. 對沖策略4、金融機構(gòu)衡量利率風險的方法有：（ ABCD ）P29A.

13、 缺口分析B. 利率差幅C. 持續(xù)期D. 凸度5、非系統(tǒng)性風險主要包括：（ AB ）P146A. 經(jīng)營風險B. 財務(wù)風險C. 流動性風險D. 利率風險6、按照金融風險的性質(zhì)來劃分，金融風險可以分為：（ ABCDE ）P5A. 市場風險B. 信用風險C. 操作風險D. 流動性風險E. 國家風險8、遠期利率協(xié)議的優(yōu)點：（ BCD ）P44A. 對參與者的要求高B. 靈活性強C. 交

14、易便利D. 操作性強10、根據(jù)匯率風險的作用對象及表現(xiàn)形式，匯率風險可以分為：（ BCD ）P86A. 信用風險B. 交易風險C. 會計風險D. 經(jīng)濟風險12、遠期利率協(xié)議的優(yōu)點：（ BCD ）P44A. 對參與者的要求高B. 靈活性強C. 交易便利D. 操作性強14、傳統(tǒng)的銀行信用風險管理方法主要包括有：（ AD ）P186A. 基本抵押原則 B. 違約時間(違約事件就是對的) C. 信用證券化

15、 D. 保證契約15、銀行對操作風險的管理有以下策略選擇：（ ABCD ）P215A. 接受風險B. 緩釋風險C. 轉(zhuǎn)移風險D. 避免風險三、計算題（共 10 分）已知某商業(yè)銀行的 RSA 占銀行總資產(chǎn)的 30%，RSL 占總負債的 40%，銀行的投資收益如表所示：利率敏感性資產(chǎn)非利率敏感性資產(chǎn)資產(chǎn)收益15%18%資金成本16%14%求該銀行的平均資產(chǎn)收益、平均資金成本、利率差幅分別是多少？已知 A、B、C 三種股票收益的概率

16、分布，經(jīng)濟發(fā)生環(huán)境概率0 10 20 40 20 1證券收益（元）A              B                   C4   00   &#

17、160;   6   50         13    006   00       7   00         11    008 &#

18、160; 00       8   00          9   0010    00     9   00          7

19、0;  0012    00     9   50          5   00求三種證券的期望收益率，標準差，并判斷哪個證券更適合投資？四、簡答題（共 5 小題，每小題 8 分，共 40 分）1匯率風險的含義。答：匯率風險，也稱外匯風險，是指一定時期的國際經(jīng)濟交易當

20、中，以外幣計價的資產(chǎn)（或債券）與負債（或債務(wù)），由于匯率的波動而引起其價值漲跌的可能性。2、簡述杠鈴投資法。答：杠鈴投資法是講全部投資資金集中投放于短期證券和長期證券上的一種保持證券頭寸的方法。用圖形表似兩頭大中間小的杠鈴，故得此名。3、缺口的含義及公式。答：缺口（Gap）是用貨幣表示的利率敏感性資產(chǎn)（RSA）和利率敏感性負債（RSL）的差額。用公式表示為：Gap=RSA - RSL4、外匯交易風險涵義及分類。答：外匯風險是指在外幣計價的交易中，由于外幣和本幣之間以及外幣與外幣之間匯率的波動，使交易者蒙受損失的可能性?？煞譃橥鈪R買賣和交易結(jié)算風險。5、利率互換的含義。答：利

21、率互換是指互換雙方將自己所持有的，采用一種計息方式計息的資產(chǎn)與負債，調(diào)換成以同種貨幣表示的，但采用另一種計息方式計息的資產(chǎn)或負債的行為。6、簡要說明證券投資系統(tǒng)性風險及其類型。答：（1）證券投資系統(tǒng)性風險是指由于某種因素使證券市場上所有的證券都出現(xiàn)價格變動的現(xiàn)象，給一切證券投資者都會帶來損失的可能性。（2）系統(tǒng)性風險可分為利率風險、市場風險、購買力風險、國際政治風險和外匯風險。7、外匯資產(chǎn)負債“配對”管理的含義。答：是指通過對外匯資產(chǎn)負債的時間、幣類、利率、結(jié)構(gòu)的配對，盡量減少由于經(jīng)營外匯貸款業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)等而需要進行的外匯買賣、以避免風險。8、簡述流動性風險的概念，它包括哪兩方面的內(nèi)容。答：

22、（1）金融機構(gòu)的流動性風險是指由于流動性不足而導致資產(chǎn)價值在未來產(chǎn)業(yè)損失的可能性。（2）負債方面的流動性風險要求銀行能隨時滿足存款人提取或投資者收回投資的需求；資產(chǎn)方面的流動性風險要求金融機構(gòu)能隨時滿足借款人融通資金和蒸蛋的貸款需求。9、利率風險含義及分類。答：利率風險是指利率變動對經(jīng)濟主體收入或凈資產(chǎn)價值的潛在影響。這種影響是雙重的：它既包含有利的利率變動，會增加經(jīng)濟主體的收入和資產(chǎn)價值或減少債務(wù)負擔和利息支出，也包含不利的利率變動，會對其產(chǎn)生消極影響。10、簡述匯率風險管理原則。答：外匯風險管理的目標在于減少匯率波動帶來的現(xiàn)金流量的不確定性控制或者消除業(yè)務(wù)活動中可能面臨的由匯率波動帶來的不利影響。為了實現(xiàn)這一目標，在外匯風險管理中應(yīng)該遵循一些共同的指導思想和原則，包括：收益最大化原則、全面重視原則、管理多樣化原則。11、匯率風險的含義。答：匯率風險，也稱外匯風險，是指一定時期的國際經(jīng)濟交易當中，以外幣計價的資產(chǎn)（或債券）與負債（或債務(wù)），由于匯率的波動而引起其價值漲跌的可能性。12、簡要說明證券投資非系統(tǒng)性風險及其類型。答：非系統(tǒng)性風險僅涉及某一特定的證券，指某些個別因素對某一證券造成損失的可能性。它與系統(tǒng)性風險不同，專指個別證券所獨有并隨時變動的風險，主要包括經(jīng)