金融機構(gòu)信用管理

1、卞世博手機/微信箱：金融機構(gòu)信用管理成績構(gòu)成成績構(gòu)成考試成績 70%平時成績 30%上篇 基礎(chǔ)理論篇第一章 緒論第二章 金融機構(gòu)信用管理的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)第三章 信用管理第四章 在險價值方法在信用風(fēng)險管理中的應(yīng)用第五章信用管理與風(fēng)險資本配置中篇 實務(wù)篇第六章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的主要內(nèi)容和框架第七章 商業(yè)銀行企業(yè)貸款管理第八章 商業(yè)銀行個人貸款管理第九章 商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)管理第十章 證券公司信用管理第十一章 保險公司信用管理第十二章 其他金融機構(gòu)信用管理下篇 管理政策篇第十三章 金融機構(gòu)信用管理監(jiān)管體系第十四章 金融機構(gòu)信用管理相關(guān)法律第一章第一章 緒論緒論第一節(jié) 信用

2、的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義第二節(jié) 信用管理第三節(jié) 金融機構(gòu)信用管理第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義一、信用的定義道德層面信用是指誠實守信的行為規(guī)范?！耙恢Z千金”“一言九鼎”“君子一言，駟馬難追”第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度信用行為實際上是一種借貸行為。它建立在相互信任的基礎(chǔ)上，以償還為條件而暫時讓渡某種商品或一定量貨幣的使用權(quán)，以滿足借入方暫時的需求，并約定在歸還時給借出方一定的經(jīng)濟(jì)補償。第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義信用的基礎(chǔ)1、私有制2、商品流通3、資金流通第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義早期的信用行為高利貸高利貸信用是最古老的信用形態(tài)，是通過貸放貨幣或?qū)嵨镆允杖「哳~利息為目的的一種信用關(guān)系?！按蠖薄绑H打滾”“羊

3、羔息”案例：瘋狂的高利貸第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義二、信用的基本類別（一）商業(yè)信用商業(yè)信用是企業(yè)在買賣商品時，以延期付款的形式，即賒銷或者預(yù)付貨款等形式提供的信用。商業(yè)信用的兩個基本要素：商品買賣借貸行為第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義商業(yè)信用的特點及作用1、商業(yè)信用的參與主體是企業(yè)。2、商業(yè)信用的客體（所提供的資本）是商品資本。3、商業(yè)資本與產(chǎn)業(yè)資本之間的變化是動態(tài)一致的。第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義商業(yè)信用的主要工具1、商業(yè)本票商業(yè)本票是債務(wù)人向債權(quán)人承諾在約定期限支付一定款項的債務(wù)憑證。目前我國不允許企業(yè)和個人簽發(fā)本票。第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義2、商業(yè)匯票商業(yè)匯票是出票人開立的，通知債務(wù)人在約定期限內(nèi)

4、支付一定款項給第三方或持票人的支付命令書。第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義商業(yè)信用的局限性1、規(guī)模上的限制。2、方向上的限制。3、對象上的限制。4、期限上的錯配。第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義（二）銀行信用銀行信用是由銀行以貸款的形式提供給借款人的信用。銀行信用的兩個基本要素以金融機構(gòu)作為媒介以貨幣為借貸對象第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義銀行信用的特點1、提供銀行信用的主體為金融機構(gòu)。2、銀行信用的客體是貨幣資本而不是產(chǎn)業(yè)資本。3、銀行可以提供不同期限的信用。4 、銀行信用是一種獨立的借貸資本的運動，它 與產(chǎn)業(yè)資本運動并不完全一致。第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義銀行信用與商業(yè)信用的關(guān)系1、銀行信用所提供的資本來源于銀行

5、匯聚的社會各方的閑散資金，銀行將其轉(zhuǎn)化為借貸資本，并在社會范圍內(nèi)進(jìn)行資源配置。銀行所能提供的信貸額度取決于其所匯聚的資金量。從而克服了商業(yè)信用在規(guī)模上的局限。2、銀行信用可以向滿足條件的任何企業(yè)、機構(gòu)及個人提供信用，并且采用貨幣的形態(tài)。它不受商品流轉(zhuǎn)方向的限制，克服了商業(yè)信用在方向上的局限。第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義3、銀行匯集的資金期限長短不同，銀行可以進(jìn)行期限配置和管埋以滿足不同期限的資金需求，克服了商業(yè)信用在期限上的局限性。商業(yè)信用并不脫離產(chǎn)業(yè)資本循環(huán)，這與銀行信用的本質(zhì)區(qū)別。第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義銀行信用的主要工具1、銀行本票銀行本票是銀行簽發(fā)并負(fù)責(zé)兌現(xiàn)，用以替代現(xiàn)金流通的一種票據(jù)。第

6、一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義2、銀行匯票銀行匯票由銀行簽發(fā)的匯款憑證。它由銀行發(fā)出，交由匯款人寄匯異地收款人，向指定銀行兌取匯款。第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義第一節(jié) 信用的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義（三）國家信用u發(fā)行國債u發(fā)行貨幣（四）消費信用u房貸、車貸u信用卡發(fā)現(xiàn)信用卡被盜刷怎么辦開通了銀行卡提醒短信者，若遇到了盜刷情況，第一步是要立即致電信用卡客服電話，要求銀行對盜刷卡片予以凍結(jié)，防止二次刷卡，然后去當(dāng)?shù)鼐徒W(wǎng)點或ATM機打印盜刷卡片查詢單，或者到附近能刷卡的地方隨便刷一筆，證明盜刷時自己所在地點和盜刷卡仍在自己身上。請立即到打印并保存好刷卡交易憑證。這樣，就可以證實盜刷時真卡在你自己手

7、上，然后再去報警。第二節(jié) 信用管理一、信用管理的含義信用管理是指授信方運用一定方法或者專門技術(shù)對信用交易進(jìn)行管理，識別、分析、評估信用風(fēng)險，進(jìn)而制定相關(guān)政策以控制風(fēng)險，將其可能遭受的損失降低至最小的過程。第二節(jié) 信用管理信用管理的分類按流程劃分u事前防范u事中管理u事后處理第二節(jié) 信用管理二、信用管理的發(fā)展歷程1、信用管理意識從無到有u1980s1990su前聯(lián)邦德國Herstatt銀行和美國富蘭克林國民銀行（Franklin National Bank）的倒閉u巴塞爾協(xié)議第二節(jié) 信用管理2、信用管理的模型化和規(guī)范化時代u1990s2000suVaR、Credit Metrics、Merton

8、模型等3、基于風(fēng)險的業(yè)績評價與全面風(fēng)險管理u2000su巴塞爾協(xié)議II（東南亞經(jīng)濟(jì)危機）u巴塞爾資本協(xié)議III（美國次貸危機）第二節(jié) 信用管理二、現(xiàn)代信用管理的發(fā)展趨勢u1、信用管理由定性化向定量化發(fā)展u2、信用管理由靜態(tài)向動態(tài)方向發(fā)展u3、信用管理從單一資產(chǎn)風(fēng)險管理向資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險管理發(fā)展第三節(jié) 金融機構(gòu)信用管理 金融機構(gòu)信用管理是指金融機構(gòu)按照一定的信用管理政策，對信用風(fēng)險進(jìn)行識別、衡量和處理的一系列活動的總和。它能夠幫助金融機構(gòu)實現(xiàn)風(fēng)險和收益的配比，包括對商業(yè)銀行、證券公司、保險公司等金融機構(gòu)的管理。第三節(jié) 金融機構(gòu)信用管理商業(yè)銀行信用管理u主要環(huán)節(jié)： 1、信用分析6C體系 char

9、acter（品格）, capacity（能力）, capital（資本）, collateral（抵押物）, condition（環(huán)境條件）, continuity（持續(xù)性）5P體系 personal（個人因素）, purpose（目的因素）, payment（償還因素）, protection（保障因素）, perspective（前景因素）5W體系 who（借款人）, why（借款用途）, when（還款期限）, what（擔(dān)保物）, how （如何還款）第三節(jié) 金融機構(gòu)信用管理2、貸款定價u 無風(fēng)險利率+信用風(fēng)險溢價u短期 6個月以內(nèi) 5.6% 6個月1年 6%u中長期 一至三年 6.1

10、5% 三至五年6.4% 五年以上6.55%第三節(jié) 金融機構(gòu)信用管理 3、貸款損失的控制與管理貸款類別性質(zhì)計提比例正常類借款人可以履約0關(guān)注類借款人目前有能力履約，但未來存在無法履約的可能性。2%次級類借款人目前經(jīng)營出現(xiàn)問題，無法足額償還本息，執(zhí)行擔(dān)保仍可能造成一定的損失。一定的損失。20%可疑類借款人無法足額償還本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定會造成較大的損失。較大的損失。50%損失類在執(zhí)行必要的法律程序后，本息仍無法收回，或只能收回極少的部分。只能收回極少的部分。100%第三節(jié) 金融機構(gòu)信用管理4、不良貸款的處理 u次級類、可疑類及損失類被稱為不良貸款。u處理方式：貸款展期、調(diào)整貸款利率 、減免或

11、全減利息罰息、重新規(guī)定還款方式及每次還款金額等、借新還舊、還舊借新、債轉(zhuǎn)股、減少貸款額度 。 u核心目標(biāo)：將損失降到最低！第三節(jié) 金融機構(gòu)信用管理 證券公司信用管理u證券公司主要從事經(jīng)紀(jì)、證券承銷、自營、兼并收購、委托理財?shù)葮I(yè)務(wù)。u證券公司的信用風(fēng)險主要是指在資本市場業(yè)務(wù)中，由于交易對手不能或不愿履行合約所引起的風(fēng)險。第三節(jié) 金融機構(gòu)信用管理證券公司風(fēng)險來源及類型u1、在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中自身信用風(fēng)險和客戶違約的信用風(fēng)險 u2、在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和證券投資與交易業(yè)務(wù)中交易對手違約風(fēng)險 u3、在證券承銷業(yè)務(wù)中發(fā)行人的信用風(fēng)險 u4、在企業(yè)并購業(yè)務(wù)中共同承擔(dān)客戶的信用風(fēng)險 u5、衍生品交易導(dǎo)致的信用風(fēng)險（嚴(yán)重 ）第三節(jié) 金融機構(gòu)信用管理 保險公司信用管理u投保人的信用風(fēng)險u保險代理人的信用風(fēng)險u保險公司自身的信用風(fēng)險第三節(jié) 金融機構(gòu)信用