所有資金產(chǎn)品的后臺(tái)功能說明書.doc

1、Section 3所有資金產(chǎn)品的后臺(tái)功能說明書序號(hào)功能1 產(chǎn)品外匯即期外匯大約每天 200 筆交易直接遠(yuǎn)期外匯交易大約每天 150 筆交易涉及 15 種幣種通常涉及 810 套幣種全天性的交易外匯掉期交易大約每天 15 筆交易投資換匯大約每天 120 筆交易資金市場(chǎng)資金市場(chǎng)證券 (包括政府證券 , 短期國庫券 , 存款單 , 商業(yè)票據(jù) , 再貼現(xiàn)票據(jù) 盧比和外匯票據(jù) 和銀行同業(yè)參加證書 )全部產(chǎn)品的日交易量大約是 72 筆貸款和存款 (包括電話貸款 /借款 , 公司間存款 , 定期存款 , 外幣的定期貸入款 )日交易量大約是 39 筆債券債券包括購回協(xié)議，自由兌換債券，歐元債券，揚(yáng)基債券 ,

2、浮動(dòng)匯率票據(jù) , 公共債券 , 債券和公司債券日交易量大約是 55 筆2 交易確認(rèn)根據(jù)狀態(tài)和權(quán)限，系統(tǒng)可以提供可配置的交易確認(rèn)系統(tǒng)可以提供異常的交易確認(rèn)全部執(zhí)行過的交易應(yīng)該根據(jù)類型和狀態(tài)進(jìn)行排隊(duì)校驗(yàn)，例如產(chǎn)品完全隊(duì)列，不完全隊(duì)列，固定隊(duì)列系統(tǒng)提供在交易校驗(yàn)時(shí)增加或固定附加指令或數(shù)據(jù)的功能系統(tǒng)提供在交易校驗(yàn)階段修改或取消交易的功能系統(tǒng)應(yīng)該按以下類型保留長期的指令 : 幣種產(chǎn)品清單交易對(duì)手系統(tǒng)應(yīng)該能夠從前臺(tái)將SSI 附加到交易序號(hào)34功能清算消息系統(tǒng)能夠格式化清算消息，付款，確認(rèn)和合同系統(tǒng)能夠自動(dòng)處理與清算指令相關(guān)的全部交易系統(tǒng)生成 /處理以下消息 :電子媒體，比如SWIFT電報(bào)傳真文本格式郵件能

3、夠?yàn)槿魏蜗到y(tǒng)內(nèi)的銀行賬號(hào)/受益人發(fā)布清算指令能夠在領(lǐng)款人和銀行賬號(hào)之間分割清算能夠記錄清算過的收據(jù)和未清算的收據(jù)在必要時(shí)，如果結(jié)算日/到期日落入周末或公假期間，系統(tǒng)可根據(jù)授權(quán)調(diào)整它們并發(fā)布通知系統(tǒng)可以自動(dòng)生成合同凈額交易當(dāng)凈額交易協(xié)議存在時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)該支持在線付款凈額交易系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)該能夠在終端方便地查看凈交易量. 包括按幣種，按計(jì)息日的凈交易量匯總,并確定個(gè)人的凈交易當(dāng)凈額交易或與交易對(duì)手的其它交易發(fā)生時(shí)，信用系統(tǒng)應(yīng)該自動(dòng)更新在發(fā)送最終的清算指令前，系統(tǒng)應(yīng)該給交易對(duì)手送出一份確認(rèn)書，標(biāo)明凈交易量和幣種確認(rèn)確認(rèn)書的格式和措詞可以由用戶來配置，用戶通過產(chǎn)品特性/交易幣種 /付款類型 /交易對(duì)手等來設(shè)

4、置確認(rèn)書。自動(dòng)在合同日為全部交易生成確認(rèn)信系統(tǒng)支持以下方式發(fā)送確認(rèn)消息:傳真文本格式電報(bào)電子媒體，比如SWIFT確認(rèn)能按以下方式被打?。喊捶秶唇灰滋?hào)有條款的重印 - “這是一份復(fù)制的確認(rèn)書”盡管交易支持凈額交易指令，系統(tǒng)應(yīng)該在總額的基礎(chǔ)上確認(rèn)個(gè)人交易系統(tǒng)應(yīng)該可以停止內(nèi)部交易的確認(rèn)書和付款系統(tǒng)可以隨時(shí)為交易對(duì)手生成審計(jì)用的確認(rèn)書匹配和對(duì)帳系統(tǒng)應(yīng)該自動(dòng)匹配引入的和導(dǎo)出的確認(rèn)，這些確認(rèn)是自動(dòng)導(dǎo)入的或手工輸入的系統(tǒng)應(yīng)該為未確定的交易自動(dòng)打印出提示信或催詢單（以預(yù)定義的格式和預(yù)定的間隔）系統(tǒng)應(yīng)該調(diào)整引入的和導(dǎo)出的往來帳付款，這些付款記錄自動(dòng)導(dǎo)入的或手工輸入的。系統(tǒng)應(yīng)該自動(dòng)下載從往來帳銀行收到的清算指令

5、對(duì)帳交易的匹配是自動(dòng)的或強(qiáng)制匹配的。自動(dòng)對(duì)帳是基于用戶定義的準(zhǔn)則，比如參考號(hào)系統(tǒng)能夠與交易記錄人調(diào)整證券的持有量系統(tǒng)能夠?qū)そ灰咨?前臺(tái)和后臺(tái)的交易清單序號(hào)56功能現(xiàn)金管理系統(tǒng)能夠支持全部產(chǎn)品的往來帳/銀行結(jié)余的現(xiàn)金流計(jì)劃（例如歷史，當(dāng)前結(jié)余和將來的預(yù)測(cè)），包括：全部的外匯交易/貨幣市場(chǎng)付款 /收據(jù)債券和到期其它指令性的息票和到期遠(yuǎn)期往來帳戶的轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)應(yīng)該對(duì)全部交易分幣種監(jiān)控和追蹤現(xiàn)金流系統(tǒng)應(yīng)該能夠提供任何組合級(jí)的現(xiàn)金流狀況系統(tǒng)應(yīng)該提供不同銀行帳戶的現(xiàn)金流排名系統(tǒng)應(yīng)該提供任意天（包括調(diào)整的或不包括調(diào)整的條目）的預(yù)計(jì)總現(xiàn)金流的細(xì)節(jié)往來帳管理往來帳被系統(tǒng)自動(dòng)捕獲用于:現(xiàn)金流報(bào)表付款支持分幣種的多個(gè)

6、往來帳管理應(yīng)該有一個(gè)自動(dòng)的往來帳接口以維護(hù)在線取消和修改付款指令的能力系統(tǒng)有一個(gè)全部的分幣種的往來帳戶/ 同業(yè)帳戶數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)應(yīng)該維護(hù)往來行的細(xì)節(jié)及商業(yè)歷史（例如分產(chǎn)品的交易量），最新的商業(yè)交易及與本行的關(guān)系系統(tǒng)應(yīng)該提供往來帳的和未對(duì)帳的交易的現(xiàn)金流排位。系統(tǒng)應(yīng)該根據(jù)相應(yīng)的往來帳銀行去打印付款/ 收據(jù)指令清單系統(tǒng)應(yīng)該生成往來帳戶的流動(dòng)預(yù)測(cè)和調(diào)和往來帳戶中實(shí)際的現(xiàn)金流交易管理系統(tǒng)可以隨時(shí)為交易對(duì)手生成未付交易的報(bào)告：交易對(duì)手的名稱合同細(xì)節(jié) /保證金系統(tǒng)必須提供為每個(gè)產(chǎn)品提供直到其到期的/ 清算結(jié)束的查賬索引，并允許審計(jì)者在遲簽日期的基礎(chǔ)上追蹤過去的交易系統(tǒng)應(yīng)該能夠監(jiān)控和匯報(bào)每個(gè)產(chǎn)品/交易的生命周期

7、直到到期/清算結(jié)束。以下的內(nèi)容應(yīng)該被跟蹤：交易作業(yè)盈虧帳目此功能對(duì)管理回購協(xié)議非常關(guān)鍵系統(tǒng)應(yīng)該追蹤和監(jiān)控凍結(jié)在交易或取消交易中的證券如果某一特定產(chǎn)品需要，系統(tǒng)能夠計(jì)算和處理清算和機(jī)構(gòu)費(fèi)用標(biāo)記交易匯錄單和突出缺少的交易匯錄單系統(tǒng)能夠促進(jìn)在組/商業(yè)單元 /組合 /組合間的內(nèi)部交易系統(tǒng)能夠突出異常的狀況，比如在內(nèi)部或交換合同內(nèi)的單邊交易能夠根據(jù)輸入的交易到期日/計(jì)息日或交易號(hào)查詢交易細(xì)節(jié)系統(tǒng)將提供當(dāng)前產(chǎn)品的在線信息，包括:產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱產(chǎn)品描述價(jià)格公式代碼產(chǎn)品界定代碼序號(hào)功能應(yīng)該能夠查詢以下的交易對(duì)手/客戶信息：限制條件 (如果有 )去年完成的交易未結(jié)交易客戶損益78能夠提供那些客戶在經(jīng)銷商的客戶

8、清單之中的信息能夠提供客戶的工業(yè)門類分組，以及該工業(yè)門類的限制和排名系統(tǒng)能夠提供給定的費(fèi)率敏感性產(chǎn)品的經(jīng)銷商和實(shí)際交易的最大的和當(dāng)前的交易信息以日志方式促進(jìn)影響交易的全部作業(yè)的跟蹤：什么被更新了誰做的更新什么時(shí)間做的更新付款系統(tǒng)根據(jù)起息日用支票付款。付款行為按以下方式進(jìn)行:按天隨機(jī)按特定的交易系統(tǒng)支持以下的付款方式:傳真電報(bào)支票電子媒介 (SWIFT)自動(dòng)打印結(jié)算 /計(jì)息日的支票系統(tǒng)應(yīng)該有助于生產(chǎn)性通知和手工付款系統(tǒng)應(yīng)該提供收據(jù)/付款到期報(bào)表報(bào)表基于用戶需求定制報(bào)表的功能支持將報(bào)表下載為Excel 表格的功能友好的用戶報(bào)表工具應(yīng)該支持隨時(shí)的報(bào)表請(qǐng)求提供以下的報(bào)表產(chǎn)品：屏幕紙張文件光盤能夠生成監(jiān)

9、控和控制用的標(biāo)準(zhǔn)異常報(bào)表：調(diào)和不匹配靜態(tài)數(shù)據(jù)更改交易到期未使用的交易號(hào)能夠根據(jù)用戶的定義生成非標(biāo)準(zhǔn)的異常報(bào)表報(bào)表格式應(yīng)該可以由用戶自己配置用戶能夠生成與清算有關(guān)的以下報(bào)表：今天到期的交易序號(hào)功能今后 7 天內(nèi)到期的交易今天重新定價(jià)的交易系統(tǒng)應(yīng)該定期生成未證實(shí)的交易的報(bào)表，并提供與未證實(shí)交易的歷史信息日交易報(bào)表所有的交易對(duì)手和管理人的交易量，未付排名和交易限制到期的遠(yuǎn)期外匯交易，交易對(duì)手的遠(yuǎn)期排名每天實(shí)現(xiàn)的損益，每月實(shí)現(xiàn)的損益和未實(shí)現(xiàn)的損益外匯涉及幣種，金額，匯率，計(jì)息日和交易日，買入價(jià)/賣出價(jià)，每天平均的買入價(jià)/ 賣出價(jià)，損益，當(dāng)前排名和市場(chǎng)價(jià)對(duì)于期貨買入 /賣出，每個(gè)合同日或累計(jì)到期差距的凈

10、金額，累計(jì)金額還可能包括經(jīng)銷商ID ，頭寸限制，跌停限制對(duì)手限制如果一筆期貨是互換交易的一部分，報(bào)表應(yīng)該顯示它的全部必須的細(xì)節(jié)貨幣市場(chǎng)貨幣發(fā)行方的名稱，息票，收益，到期日，面值，幣種，發(fā)行日，息票付款日期，轉(zhuǎn)換日期，利息金額和計(jì)提利息，買入 /賣出率和平均成本，交易類型比如蓄存，轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)滾，成熟期，托管，交易對(duì)手經(jīng)紀(jì)人等等每天經(jīng)銷商的損益顯示:單個(gè)經(jīng)銷商的損益當(dāng)天的損益至今天的當(dāng)月?lián)p益至今天的當(dāng)年損益每天的營業(yè)額報(bào)表顯示:當(dāng)天的營業(yè)額至今天的當(dāng)月營業(yè)額至今天的當(dāng)年?duì)I業(yè)額每天的報(bào)表根據(jù)下列內(nèi)容顯示期貨交易：經(jīng)紀(jì)人按交易月分隔實(shí)現(xiàn)的損益圖未付交易每天的未付期貨交易再評(píng)價(jià)報(bào)表應(yīng)包括：經(jīng)紀(jì)人按交易月分

11、隔預(yù)計(jì)的損益往來行的現(xiàn)金流報(bào)表細(xì)節(jié)應(yīng)包括：每天生成或隨機(jī)生成的報(bào)表區(qū)分銀行 /非銀行每天的報(bào)表應(yīng)該強(qiáng)調(diào)缺失的交易單每天的互換利息分期償還報(bào)表分幣種的每天匯率變化表每月經(jīng)銷商的損益報(bào)表，比較預(yù)算和實(shí)際的損益額并指出任何的停跌限制缺口根據(jù)每個(gè)經(jīng)紀(jì)人的對(duì)帳而得到的每月經(jīng)紀(jì)人報(bào)表系統(tǒng)能夠在需要時(shí)，生成銀行/交易對(duì)手的歷史交易活動(dòng)績(jī)效報(bào)表：外匯和金融市場(chǎng)交易所實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的損益?？?jī)效報(bào)表分成每天的績(jī)效報(bào)表,每周的績(jī)效報(bào)表, 每月的績(jī)效報(bào)表。借款和短期基金的放款報(bào)表，借款成本報(bào)表，借款返回報(bào)表序號(hào)910功能未完成交易的細(xì)節(jié)。等候前臺(tái)附加信息的交易結(jié)算日過后仍未處理的 /過期的交易。對(duì)于每筆前述的交易，應(yīng)

12、該指明交易對(duì)手的名字，經(jīng)紀(jì)人，管理人，交易日期日，交易號(hào)，金額，證券名稱，發(fā)行方的名稱，幣種及往來帳戶的更正更正的和撤銷的條目：更正的描述(比如取消的交易，與交易對(duì)手確認(rèn)書的矛盾等等), 經(jīng)紀(jì)人的名字 , 交易對(duì)手和管理人的名稱, 經(jīng)銷商 I正和授權(quán)級(jí)前和在更正和授權(quán)級(jí)后的交易收支差額監(jiān)督撤銷交易的報(bào)表在靜態(tài)數(shù)據(jù)更新前后，系統(tǒng)應(yīng)該能夠生成靜態(tài)的數(shù)據(jù)更新審計(jì)報(bào)表為高級(jí)經(jīng)理生成以下報(bào)表：統(tǒng)一的排名和風(fēng)險(xiǎn)披露信息交易對(duì)手 /發(fā)行方的信貸限額和結(jié)算限額的披露營業(yè)額報(bào)表，在指定期間內(nèi)，指定交易對(duì)手的交易數(shù)量和交易金額經(jīng)紀(jì)人收入報(bào)表，詳細(xì)的付給經(jīng)紀(jì)人的費(fèi)用交易收益率報(bào)表按經(jīng)銷商按利潤中心按交易工具按幣種基

13、于指定期間內(nèi)的交易數(shù)量和交易額，交易工具，幣種，平均利率的利潤中心的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表分幣種的流動(dòng)性報(bào)表，分析到期不匹配和利率不匹配對(duì) CRR/SLR 的資本充足率分析和計(jì)算總帳過帳總帳應(yīng)該與后臺(tái)系統(tǒng)完全整合系統(tǒng)應(yīng)該支持多幣種分類帳系統(tǒng)應(yīng)該提供總帳過帳到總帳帳簿的映射表：產(chǎn)品幣種系統(tǒng)能夠?qū)Ψ之a(chǎn)品執(zhí)行的交易生成總帳過帳系統(tǒng)應(yīng)該生成再評(píng)價(jià)過帳系統(tǒng)能夠?qū)⒖値み^帳登記到總帳系統(tǒng)為單條 /批量記錄或過帳能夠提供結(jié)余計(jì)算功能：?jiǎn)螚l記錄輸入分帳戶多條記錄輸入多條記錄輸入系統(tǒng)能夠?qū)灰走M(jìn)行遠(yuǎn)期的或倒計(jì)息的計(jì)算系統(tǒng)能夠提供分幣種的每天的試算表和與印度GAAP/ 國際 GAAP 一致的財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)能夠根據(jù)各個(gè)產(chǎn)品的計(jì)算

14、公式自動(dòng)計(jì)算計(jì)提利息和凈收入。價(jià)格最多可以有12 個(gè)小數(shù)位并可以手工輸入系統(tǒng)能夠自動(dòng)計(jì)算和處理按日的利息計(jì)提，按季的利息計(jì)提，按半年計(jì)的利息計(jì)提和按年的利息計(jì)提在計(jì)算息票利息時(shí)，系統(tǒng)能夠接收變化的息票日期系統(tǒng)能夠?yàn)楦鱾€(gè)產(chǎn)品計(jì)算每天的計(jì)提折扣系統(tǒng)能夠自動(dòng)計(jì)算和攤派外匯互換利息靜態(tài)數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)該有每個(gè)交易對(duì)手詳細(xì)的SSI。關(guān)于交易對(duì)手及其管理人的必須的數(shù)據(jù)，比如帳號(hào)，地址，常用的交易指令等，序號(hào)功能先用程序編入系統(tǒng)并允許在線更新系統(tǒng)基于以下的標(biāo)準(zhǔn)定義SSI:交易工具幣種交易對(duì)手系統(tǒng)能夠按交易工具組維護(hù)SSI:銀行帳戶SWIFT其它電子清算系統(tǒng)對(duì)任何交易對(duì)手定義的SSI 應(yīng)該包括以下的域：帳戶 (loro)我們的帳戶(往來帳戶 )系統(tǒng)應(yīng)該記錄以下詳細(xì)的銀行帳戶信息：代碼賬號(hào)總帳代碼地址帳戶經(jīng)理電話/傳真設(shè)備使用方法SWIFT 代碼系統(tǒng)能夠方便地維護(hù)以下的數(shù)據(jù)和信息：交易對(duì)手細(xì)節(jié)交易對(duì)手凈額交易標(biāo)志經(jīng)紀(jì)人和經(jīng)紀(jì)人表交易收費(fèi)表國家?guī)欧N日歷費(fèi)率收益曲線經(jīng)銷商檔案總帳映射利息計(jì)算參數(shù)改變審計(jì)途徑行業(yè)系統(tǒng)從維護(hù)總帳到分類帳的映射11 系統(tǒng)沒有千年蟲問題可以處理新的歐元支持系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成 Excel 格式能夠 :鉆取查詢工具Windows 剪切工具屏幕輸入幫助屏幕搜索工具屏幕警告序號(hào)功能接口對(duì)于付款 /收據(jù)，系統(tǒng)可以選用與telex/SWIFT/RBI的