信貸業(yè)務(wù)《風(fēng)險管理》知識競賽試題與答案

1、信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理知識競賽試題與答案一、單選題（共30題）1. 商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險是（）a. 市場流動性b,交易流動性c.融資流動性d.經(jīng)營流動性正確答案：c2. 牽頭負(fù)責(zé)匯率的管理部門是（）a. 風(fēng)險管理部b.內(nèi)控合規(guī)部c.國際業(yè)務(wù)部d.財務(wù)會計部正確答案：c3. 監(jiān)管資本置信水平設(shè)置為（）a. 99. 9% b. 99.91%c. 99. 95% d. 99. 96%正確答案：a4. 操作風(fēng)險管理的關(guān)鍵是（）a. 系統(tǒng)b.員工c.客戶 d.業(yè)務(wù)正確答案：b5. 風(fēng)險管理的最基本要求是（）a. 正確認(rèn)識風(fēng)險b.有效識別風(fēng)險c.科學(xué)管理風(fēng)險

2、d.有效回避風(fēng)險正確答案：b6. 監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本的不同點是（）a.實質(zhì)不同b.目標(biāo)不同c.方向不同d.方法不同正確答案：d7. 商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）實施的日期是（）a. 2012年6月1日b. 2014年9月1日c. 2012年12月1日d. 2013年月1日正確答案：d8. 牽頭負(fù)責(zé)聲譽風(fēng)險的管理部門是（）a. 辦公室b.公共關(guān)系與企業(yè)文化部c.內(nèi)控合規(guī)部d.風(fēng)險管理部正確答案：b9. 操作風(fēng)險的管理原則包括持續(xù)改進、及時性、真實性、 保密性和對口報告（）a. 準(zhǔn)確性b.有效性c.重要性d.全面性正確答案：b10. 根據(jù)我行風(fēng)險管理框架安排，以下哪個機構(gòu)負(fù)責(zé)制 定風(fēng)險戰(zhàn)略并對實施

3、情況進行監(jiān)督（）a.風(fēng)險管理委員會b.董事會c.監(jiān)事會 d.風(fēng)險管理部正確答案：a11. 風(fēng)險識別包括以下（）和分析環(huán)節(jié)a.認(rèn)識風(fēng)險b.回避風(fēng)險c.感知風(fēng)險d.計量風(fēng)險正確答案：c12. （）是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)a. 風(fēng)險監(jiān)測b.風(fēng)險識別c.風(fēng)險計量d.風(fēng)險控制正確答案：c13. 發(fā)生違規(guī)事件被監(jiān)管機構(gòu)通報的屬于（）a. 重大聲譽風(fēng)險事件b. 較大聲譽風(fēng)險事件c. 一般聲譽風(fēng)險事件d. 潛在聲譽風(fēng)險事件正確答案：b14. 盡管債務(wù)人目前有能力償還貸款本息，但存在一些 可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素，是（）類貸款的核心定 義a. 正常b.關(guān)注c.次級d.可疑正確

4、答案：b15. 下列不屬于信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類原則的是（）a.真實性原則b. 定量與定性分析相結(jié)合的原則c. 重要性原則d. 定期分類原則正確答案：d16. 以下不屬于信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類范圍的是（）a. 貼現(xiàn)b.信貸證明c.抵債資產(chǎn)d.信用證正確答案：c17. 根據(jù)我行風(fēng)險管理框架安排，以下哪個機構(gòu)定期審 議并通過集團的風(fēng)險偏好陳述書（）a.董事會 b.監(jiān)事會c.風(fēng)險管理委員會d.風(fēng)險管理部正確答案：a18. 風(fēng)險管理流程的正確順序是（）a. 風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險控制b. 風(fēng)險識別、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險控制、風(fēng)險計量c. 風(fēng)險計量、風(fēng)險識別、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險控制d. 風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險控制、風(fēng)險識

5、別、風(fēng)險計量正確答案：a19. 以下屬于消極風(fēng)險管理策略的是（）a.風(fēng)險分散b.風(fēng)險對沖c.風(fēng)險轉(zhuǎn)移d.風(fēng)險規(guī)避正確答案：d20. 針對風(fēng)險較高的貸款實施貸款利率上浮屬于（） 的范疇a.風(fēng)險分散b.風(fēng)險對沖c.風(fēng)險補償d.風(fēng)險規(guī)避正確答案：c21下列關(guān)于經(jīng)濟資本的說法中，錯誤的是（）a. 經(jīng)濟資本是衡量風(fēng)險的一個通用工具和平臺b. 經(jīng)濟資本占用越低，風(fēng)險越低，對業(yè)務(wù)發(fā)展一定有 利c. 實施經(jīng)濟資本管理應(yīng)注重風(fēng)險與收益的平衡，爭取 風(fēng)險調(diào)整后回報的長期最大化d. 經(jīng)濟資本占用不是各產(chǎn)品經(jīng)濟資本的簡單加總，而 是要充分考慮產(chǎn)品組合的分散化效應(yīng)22. 決策或執(zhí)行不當(dāng)造成的風(fēng)險屬于哪一類風(fēng)險（）a.

6、市場風(fēng)險b. 操作風(fēng)險c. 戰(zhàn)略風(fēng)險d. 信用風(fēng)險正確答案：c23. 臨時性還款困難類再融資和債權(quán)瑕疵類再融資信貸 資產(chǎn)風(fēng)險分類時設(shè)置（）天觀察期，觀察期內(nèi)分類級別原 則上分別不應(yīng)優(yōu)于（）類a. 90天；正常、關(guān)注b. 180天；關(guān)注、次級c. 180天；正常、次級d. 90天；關(guān)注、次級正確答案：b24. 利率風(fēng)險按照來源不同可分為重定價風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng) 險、（）和期權(quán)性風(fēng)險a.匯率風(fēng)險b. 定價風(fēng)險c. 收益率曲線風(fēng)險d. 市價波動率風(fēng)險正確答案：c25. 風(fēng)險分散最適合應(yīng)對以下哪種風(fēng)險（）a. 流動性風(fēng)險b.信用風(fēng)險c.操作風(fēng)險d.聲譽風(fēng)險正確答案：b26. 一般來講，風(fēng)險與收益的關(guān)系為（）

7、a. 高風(fēng)險低收益b. 高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益c. 低風(fēng)險高收益d. 無風(fēng)險一定無收益正確答案：b27. 期限調(diào)整和展期的區(qū)別是（）a. 前者適用于正常類客戶、后者適用于關(guān)注類客戶b. 前者只能辦理一次，后者沒有辦理次數(shù)限制c. 前者適用于關(guān)注類客戶、后者適用于正常類客戶d. 前者沒有辦理次數(shù)限制，后者只能辦理一次正確答案：d28. 風(fēng)險是指（）a. 未來結(jié)果的任何變化b. 未來結(jié)果的正面變化c. 未來結(jié)果的負(fù)面變化d. 未來結(jié)果的預(yù)測結(jié)論.正確答案：a29. 經(jīng)濟資本已成為銀行確定風(fēng)險控制邊界、實現(xiàn)風(fēng)險 管理戰(zhàn)略和（）的重要工具，并在業(yè)務(wù)計劃、資源配置、（）、貸款定價、風(fēng)險限額等多個方面

8、得到廣泛應(yīng)用。a. 實現(xiàn)銀行利潤目標(biāo)；抵御預(yù)期風(fēng)險b. 滿足監(jiān)管部門要求；績效考核c. 滿足上級考核要求；抵御預(yù)期風(fēng)險d. 滿足投資者資本回報；績效考核正確答案：d30. 建設(shè)銀行經(jīng)濟資本置信水平設(shè)置為（）a. 99. 93% b. 99. 95%c. 99. 966% d. 99. 96%正確答案：c 二、多選題（共11題）1. 風(fēng)險管理的原則包括（）a.全面性b.獨立性c.匹配性d.重要性正確答案：abcd2. 匯率風(fēng)險又可分為（）a.折算匯率風(fēng)險b.會計風(fēng)險c.交易風(fēng)險d.計算風(fēng)險正確答案：abc3. 風(fēng)險管理政策和流程應(yīng)與全行的（）相匹配a.資產(chǎn)規(guī)模b.發(fā)展戰(zhàn)略c.資本水平d.財務(wù)目標(biāo)

9、正確答案：bcd4. 風(fēng)險偏好是對以下哪三者間關(guān)系的有效平衡（）a.資本b,風(fēng)險c.收益d.規(guī)模5. 金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險管理主要包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估和（）a.風(fēng)險監(jiān)測b.風(fēng)險報告c.風(fēng)險控制d.風(fēng)險審計正確答案：abcd6. 按照聲譽風(fēng)險事件所涉及的媒體影響力、報道范圍、 損害程度、持續(xù)時間等，可分為（）a. 重大聲譽風(fēng)險事件b. 較大聲譽風(fēng)險事件c. 一般聲譽風(fēng)險事件d. 潛在聲譽風(fēng)險事件正確答案：abcd7. 國別風(fēng)險主要分為轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、 貨幣風(fēng)險和（）a.匯率風(fēng)險b.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險c.政治風(fēng)險d.簡介國別風(fēng)險正確答案：bcd8. 目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的

10、商業(yè) 銀行使用基于內(nèi)部評級的方法計量（），并據(jù)此計算信用風(fēng)險監(jiān)管資本。a. 違約概率（pd）b. 違約損失率（lgd）c. 違約風(fēng)險暴露（ead）d. 經(jīng)濟資本正確答案：abc9. 集中度風(fēng)險包括單一客戶或交易對手的集中度風(fēng)險、 行業(yè)或產(chǎn)品的集中度風(fēng)險和（）a. 區(qū)域的集中度風(fēng)險b. 資產(chǎn)集中度風(fēng)險c. 表外項目集中度風(fēng)險d. 其他集中度風(fēng)險正確答案：abcd10. 對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險可采取的控制措施包括分 散和（）a.對沖b.轉(zhuǎn)移c.規(guī)避d.補償 正確答案：abcd11. 操作風(fēng)險管理重點是哪幾類風(fēng)險？a.高頻低損b.高頻高損c.低頻低損d.低頻高損正確答案：ad三、判斷題（共12題）1

11、. 風(fēng)險管理的全面性原則并非是指風(fēng)險管理覆蓋所有 機構(gòu)、所有員工、所有業(yè)務(wù)類別及流程和所有風(fēng)險形態(tài)（）正確答案：錯誤2. 監(jiān)管資本已成為銀行確定風(fēng)險控制邊界、實現(xiàn)風(fēng)險管 理戰(zhàn)略和滿足投資者資本回報要求的重要工具（）正確答案：錯誤3. 經(jīng)濟資本管理在信貸政策和行業(yè)限額管理中，明確提 出以資本回報（raroc、eva）為核心做好客戶選擇和風(fēng)險排 序，促進信貸資源優(yōu)化配置（）正確答案：正確4. 資本的作用主要是抵御銀行經(jīng)營管理中面臨的各類 風(fēng)險，從而保護存款人和一般債權(quán)人不受損失（）正確答案：正確5. 監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本都只覆蓋信用、市場和操作風(fēng)險部分（）正確答案：錯誤6. 國別風(fēng)險計量包括風(fēng)險評級、限額設(shè)定和壓力測試 （）正確答案：正確7. 法律風(fēng)險牽頭負(fù)責(zé)管理部門是內(nèi)控合規(guī)部（）正確答案：正確8. 風(fēng)險偏好是銀行為追求可持續(xù)發(fā)展，在風(fēng)險承受能力 范圍內(nèi)能夠且愿意接受的風(fēng)險類型及風(fēng)險總量，是銀行風(fēng)險 管理戰(zhàn)略的核心和