產(chǎn)業(yè)組織理論課件dn

1、第五章 博弈與競爭策略（習(xí)題參考答案）一、名詞解釋1 .納什均衡：有n個參與人的戰(zhàn)略式表述博弈 G= Si,，Sn； U1,，Un,戰(zhàn)略組 合s = （si ,Sn）是一個納什均衡，如果對于每一個i , Si是給定其他參與人 s i = （si, Si-1*, si+1*，sn*）的情況下第i個參與人的最優(yōu)戰(zhàn)略，即：Ui(s i ,s -i ) > Ui(s i ,s -i ) V s i C S,、 一 . . * . 或者用另一種表述方式，si是下述最大化問題的解:si* arg 111 咚 呵5產(chǎn)”sj i=1,2, - n2 .子博弈精練納什均衡：擴(kuò)展式博弈的策略組合s*= （s

2、;，sn*）是一個子博弈精練納什均衡，如果（1）它是原博弈的納什均衡；（2）它在每一個子博弈上給出納什均衡。3 .完全信息動態(tài)博弈：是各博弈方先后行動，后行動者知道先行動者的具體行動是什 么且各博弈方對博弈中各種策略組合情況下所有參與人相應(yīng)的得益都完全了解的博弈4 .不完全信息靜態(tài)博弈：是指博弈的各參與人對其他參與人的得益函數(shù)不完全了解， 并且各博弈方同時采取行動的博弈。5 .靜態(tài)競爭：是指在寡頭壟斷市場上，各競爭參與人只競爭一次，同時作出決策且對 各參與人可能有的策略和相應(yīng)得益都完全了解的競爭模式。6 .戰(zhàn)略聯(lián)盟：是指兩個或兩個以上的獨(dú)立企業(yè)（主要是大型企業(yè)集團(tuán)）在自愿的基礎(chǔ) 為實(shí)現(xiàn)一定的戰(zhàn)

3、略目標(biāo)而組建的松散企業(yè)聯(lián)盟。二、單選題1 . (B)2 .(C)3 .(B)4. (A)5. . (D)6. (C)7 .(Q 8.(B)9. (A)10. (B)三、多選題1 . (ABD2.(ABCD)(ABC4 . (ACD 5 . (AB)6. (CDE 7.(ABE)8.(AB)9.(A )10.(A)四、判斷題1 .(，)2.(X)3.(X)4 .(X)5.(X)6.(x) 7. (x)8.五、簡答題1 .為什么我們在簽訂協(xié)議或制度安排時，要使該協(xié)議或制度構(gòu)成一個納什均衡。答案要點(diǎn)：因?yàn)榧俣ú┺闹兴袇⑴c人事先達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，規(guī)定出每個人的行為規(guī)則， 那么在沒有外在強(qiáng)制力的約束下，

4、如果該協(xié)議構(gòu)成一個納什均衡，則該協(xié)議就會自動實(shí)施。 即當(dāng)事人都會自覺地遵守這個協(xié)議， 給定別人遵守協(xié)議的情況下，沒有人有積極性偏離協(xié)議規(guī)定的自己的行為規(guī)則。因?yàn)樵撘?guī)則已是自己的最優(yōu)選擇，偏離規(guī)則只會使自己受到損失。而如果一個協(xié)議或制度不構(gòu)成納什均衡， 即不是所有參與人的最優(yōu)策略組合，該協(xié)議就不會被自動實(shí)施，至少是不能持續(xù)。因?yàn)橹辽儆幸粋€參與人會有積極性違背協(xié)議。所以不滿足納什均衡要求的協(xié)議是沒有意義的。2 .答：此博弈的戰(zhàn)略式表述可以用矩陣表來直觀地給出小豬按等待按3,12,4等待7, T0, 0(1)沒有占優(yōu)策略均衡，因?yàn)楸M管“等待”是小豬的占優(yōu)戰(zhàn)略，大豬沒有占優(yōu)戰(zhàn)略。大豬的最優(yōu)策略依賴于小

5、豬的策略：如果小豬選擇“等待”，大豬的最優(yōu)策略是“按"；反之,如果小豬選擇“按”，大豬的最優(yōu)策略是“等待”。因此，不能用占優(yōu)策略找出均衡。(2)假定小豬是理性的，小豬肯定不會選擇“按”的戰(zhàn)略，因?yàn)椋徽摯筘i選擇什么 戰(zhàn)略，對小豬來說，“等待”嚴(yán)格優(yōu)于“按”，因而理性的小豬會選擇“等待”。再假定大豬 知道小豬是理性的，那么，大豬會正確地預(yù)測到小豬會選擇“等待”；給定這個預(yù)測，大豬的最優(yōu)選擇只能是“按”。(按，等待)是這個博弈唯一的均衡，(3)舉例1:股份公司中，股東承擔(dān)著監(jiān)督經(jīng)理的職能，但股東中有大股東和小股東 之分，他們從監(jiān)督中得到的收益并不一樣。監(jiān)督經(jīng)理需要搜集信息，花費(fèi)時間。在監(jiān)

6、督成本 相同的情況下，大股東從監(jiān)督中得到的好處顯然多于小股東，這里，大股東類似“大豬”，小股東類似“小豬”。納什均衡是，大股東擔(dān)當(dāng)起搜集信息、監(jiān)督經(jīng)理的責(zé)任，小股東則搭 大股東的便車。舉仞2:股票市場上炒股票。股市上有大戶，也有小戶，大戶類似“大豬”，小戶類似“小豬”。這時候，對小戶而言，“跟大戶”是最優(yōu)選擇，而大戶則必須自己搜集信息，進(jìn)行 分析。舉例3:在市場中大企業(yè)與小企業(yè)之間的關(guān)系。進(jìn)行研究開發(fā)，為新產(chǎn)品做廣告，對大企業(yè)是值得的， 對小企業(yè)則得不償失。 所以， 一種可能的情況是， 小企業(yè)把精力花在模仿上， 或等待大企業(yè)用廣告打開市場后出售廉價產(chǎn)品。3簡述靜態(tài)競爭策略性行為。答案要點(diǎn)：（

7、1）靜態(tài)競爭的概念（ 2）產(chǎn)量決策（ 3）價格決策（ 4）產(chǎn)品決策4簡述動態(tài)競爭策略性行為。答案要點(diǎn)：（ 1）動態(tài)競爭的概念（ 2）產(chǎn)量領(lǐng)先策略（ 3）長期競爭策略（ 4）米爾各羅姆- 羅伯茲壟斷限價模型六、論述題1 .答：在上述問題構(gòu)成的博弈中，博弈方為廠商1和廠商2。他們的策略空間都是由不同的產(chǎn)量組成， 因?yàn)楫a(chǎn)量受生產(chǎn)能力的限制， 因此理論上產(chǎn)量是有一個上限的， 但如果假設(shè)產(chǎn)量是連續(xù)可分的， 則他們各自都有無限多種可選策略。 該博弈中兩博弈方的得益自然是 各自的利潤，即各自的銷售收益減去各自的成本，根據(jù)給定的情況，分別為2ui= q 1P（Q） - G q i = qi8 （q 1+ q

8、2） 2 q 1=6 q 1 qi q 2 qi2U2= q 2P（Q） - C2 q 2 = q28 （q 1+ q 2） 2 q 2=6 q 2 qi q 2 q2。兩博弈方 （ 廠商 ） 的得益 （ 利潤 ） 都取決于雙方的策略 （ 產(chǎn)量 ） 。雖然本博弈中兩博弈方都有無限多種可選策略， 因而無法用得益矩陣表示該博弈， 但納什均衡的概念同樣還是適用的，即兩博弈方的一個策略組合 （qi*,q；）,只要其中qi*和q；相 互是對對方策略的最佳對策， 就是一個納什均衡。 并且， 如果我們可證實(shí)它是該博弈中唯一 的納什均衡，則它同樣是博弈的解。因此，在本博弈中，（qq；）的納什均衡的充分必要條件

9、是qi*和42*的最大值問題:管國17Ham （見一荷一點(diǎn)的解。因?yàn)榍笞畲笾档膬蓚€式子都是各自變量的二次式，且二次項(xiàng)的系數(shù)都小于0,因此qi*和q；只要能使它們各自對 qi和q2的導(dǎo)數(shù)為0,就一定能實(shí)現(xiàn)它們的最大值。令：解之，得qi* = q2*=2,并且這是唯一的一組解。因此 （2, 2）是本博弈唯一的納什均衡策略組合，也就意味著它是本博弈的解。兩廠商將各生產(chǎn)2單位產(chǎn)量，雙方得益（利潤）都為2X （8 4） - 2X 2=4。市場總產(chǎn)量為2十2=4,價格為8 4 = 4,兩廠商的利潤總和為 4 + 4=8。上述是兩廠商獨(dú)立同時作產(chǎn)量決策，他們根據(jù)實(shí)現(xiàn)自身最大利益的原則行動而得到的結(jié)果。那么這

10、個結(jié)果究竟怎么樣，兩廠商有沒有真正實(shí)現(xiàn)自身的最大利益，從社會總體的角度來看效率又如何？為了對這些問題作出一個判斷，我們必須換一個角度來考察這個問題。上面是假設(shè)兩廠商都是從追求自己一家的利益出發(fā)進(jìn)行決策，雖然他們不能忽視其他博弈方的存在，但卻不是關(guān)心其他博弈方的利益，不是以總體利益為目標(biāo)的。如果我們現(xiàn)在以總體利益為目標(biāo)來考慮市場的最佳產(chǎn)量，結(jié)果會有怎樣的不同呢？首先我們可以根據(jù)市場的條件求出實(shí)現(xiàn)最大總得益 （總利潤）的總產(chǎn)量。設(shè)總產(chǎn)量為 Q,則總得益U= QP（Q） CQ= Q（8 一 Q） 2Q= 6Q Q2o很容易求得使總得益最大的總產(chǎn)量6=3,最大總得益u=9。將此結(jié)果與兩廠商獨(dú)立決策，只

11、追求自身利益時博弈的結(jié)果相比，總產(chǎn)量較小，而總利潤卻較高。因此，從兩廠商構(gòu)成的總體來看，后一種方法的效率更高。換句話說，如果兩廠商可以合作， 聯(lián)合起來決定產(chǎn)量，找出使總利益最大的產(chǎn)量后各自生產(chǎn)該產(chǎn)量的一半1.5 ,則各自可分享到比雙方不合作，只考慮自己利益而獨(dú)立決策時更高的利益（4.5>4）。但是，在獨(dú)立決策，缺乏協(xié)調(diào)機(jī)制的企業(yè)之間的這種合作并不很容易，即使雙方認(rèn)識到了合作的好處，達(dá)成了一定的協(xié)議，這種協(xié)議也往往缺乏足夠的強(qiáng)制力，最終是很難維持上述對雙方都真正最有利的產(chǎn)量，原因主要是因?yàn)楦魃a(chǎn)一半實(shí)現(xiàn)最大利潤的總產(chǎn)量的策略組合（1.5 ,1.5）不是納什均衡，也就是說，在這個策略組合（產(chǎn)

12、量組合）下，雙方都可以通過獨(dú)自改變（增加）自己的產(chǎn)量 而得到更高的利潤，他們都有突破限額1.5的沖動，在缺乏有足夠強(qiáng)制力的協(xié)議等限制手段 的情況下，這種沖動注定他們不可能維持限額，最終是大家都增產(chǎn)， 直至達(dá)到納什均衡水平（2, 2）,實(shí)現(xiàn)并不是可能實(shí)現(xiàn)的最大利潤的穩(wěn)定狀態(tài)。（2）本博弈是一個動態(tài)博弈，因此我們考慮用逆推歸納法來分析。根據(jù)逆推歸納法的思路，我們首先要分析第二階段廠商2的決策，為此，我們先假設(shè)廠商l的選擇為q1是已經(jīng)確定的。這實(shí)際上就是在 q1確定的情況下求使 U2實(shí)現(xiàn)最大值的q2,這樣的q2必須滿足：6-2q2-q1 = 0即以=-如1: 3-y（1）實(shí)際上它就是廠商 2對廠商1

13、的策略的一個反應(yīng)函數(shù)。 廠商l知道廠商2的這種決策思 路，因此他在選擇 qi的時就知道q；將是根據(jù)（1）式確定的，因此可將（1）式代入他自己的得 益函數(shù)，然后再求其最大值。即求使：的©"；） =6的-0回：=孫-決= 3%-=%Si）得最大值的q1。令q1= q 1時上式對q1的導(dǎo)數(shù)為0,可得：3 q1 = 0即 q1 = 3此時q；=3 1.5=1.5 ,雙方的得益分別為 4.5和2.25。（3）與兩寡頭同時選擇的古諾模型的結(jié)果Ui = U2 = 4相比，斯塔克博格模型的結(jié)果有很大的不同。它的產(chǎn)量大于古諾模型，價格低于古諾模型， 總利潤（兩廠商得益之和）小于古諾模型。但是

14、，廠商1的得益卻大于古諾模型中廠商1的得益，更大于廠商2的得益。這當(dāng)然是因?yàn)樵撃Ｐ椭袃蓮S商所處地位不同，廠商1具有先行的主動，且他又把握住了理性的廠商2總歸會根據(jù)自己的選擇（q1）而合理抉擇的心理，選擇較大的產(chǎn)量得到了好處。本博弈也 揭示了這樣一個事實(shí)，即在信息不對稱的博弈中，信息較多的博弈方（如本博弈中的廠商 2,他在決策之前可先知道廠商 1的實(shí)際選擇，因此他擁有較多的信息）不一定能得到較多的得益。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的根源在于先行動者或者知識信息較少者吃準(zhǔn)后行動者或知識信息較多者 作為理性的博弈方，不可能為了公平或賭氣而采取任何兩敗俱傷的行為，從而先發(fā)制人，選擇比同時決策時更大的產(chǎn)量而獲得的利益和

15、好處。這一點(diǎn)也正是多人博弈與單人博弈的不同之處。在現(xiàn)實(shí)生活中這樣的情況實(shí)際上是很多的，如在某些機(jī)會面前，一擁而上大家都要吃虧，這時往往是不知利害、盲目的人上去了，而懂得利害關(guān)系的理智的人都縮住了，結(jié)果是盲目行動的人反而得利，理智的人喪失了機(jī)會。2.答：（1）現(xiàn)在我們很清楚乙的處境。選擇不借雖能保住本錢但也不會有更多的收益；選擇借時，若甲信守諾言則不但能保住本錢還能獲得100%勺利潤，但如果甲食言則血本無歸。因此，他決策的關(guān)鍵是要判斷甲的許諾是否可信。注意 我們假設(shè)博弈方都是唯一的以自己的利益（即得益）為追乙有兩種可以選（2）該博弈為兩博弈方之間的三階段動態(tài)博弈。當(dāng)甲選擇不分時,求目標(biāo)的。在這樣

16、的原則下，甲在輪到行為時的唯一選 擇只有不分，即獨(dú)吞采到的金子，實(shí)現(xiàn)自己的最大得益 4萬。乙是清楚甲的行為準(zhǔn)則的，因此他不可能被甲的 不會信守的許諾盅惑，知道一旦借錢給甲，甲采到金子 以后是決不會與自己對分的，合理的行為是選擇不借， 保住自己的本錢為上策。對乙來說，本博弈中甲有一個 不可信的肯定不會信守的許諾。擇的行為，選不打官司，甲獨(dú)吞 4萬元，乙什么好處都沒有，仍然是血本無歸，但當(dāng)他選擇 打官司時，則能收回自己的1萬元本錢，因此即使不考慮懲罰見利忘義的甲會給他帶來的快 慰的心理效用，乙的唯一的選擇也是打官司，用法律的手段保衛(wèi)自己的利益。對甲來說，乙的上述思路他是完全清楚的，因此乙的打官司的威脅是可信的，是肯定會信守的，他最理