人身保險第二章

1、人身保險第二章 人身保險數(shù)理基礎(chǔ)與經(jīng)濟(jì)學(xué)觀察 基本概念保險精算：運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融學(xué)、保險學(xué)及人口學(xué)等學(xué)科的知識和原理，對保險業(yè)經(jīng)營管理中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)量分析，為保險業(yè)提高管理水平、制定策略和做出決策提供科學(xué)依據(jù)和工具的一門學(xué)科。什么時候會用到保險精算？壽險精算概念：對人身保險事故出險率及出險率變動規(guī)律加以研究的基礎(chǔ)上，考慮資金投資回報率及其變動，根據(jù)保險種類、保險金額、保險期限、保險金給付方式、保險費繳納方式及保險人對經(jīng)營費用的估計等，對投保人需繳納的保險費水平、保險人在不同時期必須準(zhǔn)備的責(zé)任準(zhǔn)備金以及人身保險的其他方面進(jìn)行的科學(xué)精確的計算。人壽保險的出險率是死亡概率和存活概率。人壽保

2、險以生命表生命表方法來研究和表述被保險人的死亡規(guī)律。保險資金的時間價值及利率對保費的影響。保險精算的分類和理論基礎(chǔ)生命表理論出險率利息理論資金的時間價值壽險精算非壽險精算保險精算壽險精算編年史保險精算學(xué)起源于壽險中的保費計算；壽險精算則是從壽險經(jīng)營的困境中產(chǎn)生的一門學(xué)科。1693年：Edward Hallay，世界上第一個完整的死亡表，為壽險精算奠定了科學(xué)的基礎(chǔ)。18世紀(jì)，Thomas Simpson根據(jù)哈雷的死亡表構(gòu)造了依據(jù)死亡率變化而變化的保險費率表。1724年，莫伊維死亡法則確立：一定年齡對應(yīng)的生存人數(shù)看做這一年齡的函數(shù)，簡化了年金問題。1756年：James Dodson根據(jù)年齡的差異

3、確定了更為精確的保險費率表，進(jìn)一步為精算奠定基礎(chǔ)。1762年：英國公平保險成立，第一家真正的壽險公司，標(biāo)志著現(xiàn)代壽險制度的建立壽險精算的內(nèi)容一元生命人身保險VS.復(fù)合生命人身保險。復(fù)合生命人身保險VS.團(tuán)體保險一元生命人身保險精算VS.復(fù)合生命人身保險精算。壽險精算的意義在實際的保險經(jīng)營中，不可避免地存在著一定的風(fēng)險，同時這些風(fēng)險有是可以通過科學(xué)的方法來預(yù)測和減少的-用科學(xué)用科學(xué)的方法來預(yù)測和減少風(fēng)險，用定量的方法的方法來預(yù)測和減少風(fēng)險，用定量的方法來進(jìn)行精確的危險分析來進(jìn)行精確的危險分析。壽險的經(jīng)營特性-保險合同保險合同收入和支出時收入和支出時間的不配比性：間的不配比性：1.用科學(xué)的方法來降

4、低經(jīng)營風(fēng)險，將籌集的保費與未來的實際賠付金額之間的差別盡量降低。2.對閑置資金的投資3.其他壽險精算的基礎(chǔ)概率論大數(shù)法則壽險精算的基礎(chǔ)概率論確定性現(xiàn)象與隨機(jī)現(xiàn)象統(tǒng)計規(guī)律性統(tǒng)計規(guī)律性：在大量重復(fù)試驗或觀察中所呈現(xiàn)出的固有的規(guī)律性（擲硬幣）。隨機(jī)現(xiàn)象隨機(jī)現(xiàn)象：在個別試驗中結(jié)果呈現(xiàn)出不確定性，在大量重復(fù)試驗中結(jié)果又具有統(tǒng)計規(guī)律性的現(xiàn)象。可保危險統(tǒng)計規(guī)律性使偶然的、不可知的危險損失轉(zhuǎn)化為可預(yù)知的費用支出。概率論概率概率：表示隨機(jī)事件發(fā)生的可能性的大小。是不確定性事件的確定性程度，即衡量隨機(jī)事件出現(xiàn)的可能性大小的尺度。保險實務(wù)中，我們用頻率來解釋計算危險事件的損失概率-一定時間內(nèi)發(fā)生某種時間的頻率只有比

5、較精確地確定保險事故發(fā)生與所造成的損失大小的概率，才能確定經(jīng)營成本及確定保險費率。 大數(shù)定律客觀背景：隨機(jī)事件發(fā)生的頻率具有的穩(wěn)定性。概念：指隨機(jī)事件在一次獨立試驗中發(fā)生的這種偶然性在大量的重復(fù)試驗中將呈現(xiàn)為事件發(fā)生發(fā)展的某種必然的規(guī)律性。說明了大量的隨機(jī)現(xiàn)象由于偶然性相互抵消所呈現(xiàn)的必然數(shù)量規(guī)律。大數(shù)法則在保險實務(wù)中體現(xiàn)為：當(dāng)保險標(biāo)的的數(shù)量足夠大時，通過以往統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算出的估計損失概率與實際概率的誤差將很小。將不確定的數(shù)量關(guān)系轉(zhuǎn)化為確定的數(shù)量關(guān)系，把對單個保險標(biāo)的來說不確定的數(shù)量關(guān)系轉(zhuǎn)化為對保險標(biāo)的的集合來說確定的數(shù)量關(guān)系。大數(shù)定律在保險中的運用被保險集合中發(fā)生危險事故的頻率將隨著被保險人數(shù)

6、的增多而趨于穩(wěn)定值，即危險事故發(fā)生的概率。單個被保險人的危險不確定性將在被保險集合中消失。對于社會總體來說，危險事故的發(fā)生為確定的概率值。保險人為承擔(dān)危險的開支總額是可以預(yù)先計算的。大數(shù)定律的應(yīng)用具有雙重性雙重性：1.經(jīng)驗數(shù)據(jù)的應(yīng)用2.大量的危險單位生命表概念：又稱為死亡表，是對一定時期某一國家或地區(qū)的特定人群自出生直至全部死亡這段時間內(nèi)的生存和死亡情況的記錄。基本特征：a)人群基數(shù)為l0b)集合是封閉的，一旦選定，就不再有人進(jìn)入，集合人數(shù)減少的唯一原因是自然死亡。c)集合中各成員在每一年齡段上的死亡率是確定的生命表是壽險精算的基礎(chǔ)。生命表的種類國民生命表經(jīng)驗生命表按性別不同：男性生命表、女性

7、生命表對被保險人生死狀況的確費差異：壽險生命表、年金生命表按所考察人群死亡率測定的觀察期間取法的不同：選擇表、綜合表、截斷表選擇生命表應(yīng)假定生命表人群的死亡狀況與計算對象的死亡狀況接近。生命表函數(shù)死亡率余命：未來存活的整年數(shù)。平均余命：余命的均值。針對某個人群或年齡的人的集團(tuán)而言。死力：死亡密度或瞬間死亡率，指在N歲的人群中，在一瞬間里死亡的人所占的比例。保險領(lǐng)域常用的死亡法則死亡法則：關(guān)于死亡率的理論上或經(jīng)驗上的統(tǒng)計規(guī)律。 亞伯拉罕德莫伊夫拉死亡法則：終極年齡的提出。假定所有的人都在某個年齡前死亡。簡化了年金計算。 戈姆珀茲死亡法則：一個人死亡的規(guī)律受兩種作用的影響。但在計算中實際上忽略了突

8、發(fā)事件的影響。 梅克漢姆死亡法則。人壽保險保費的確定保費：保險人為履行一定的保險責(zé)任向投保人收取的實際金額，即毛保費，是風(fēng)險準(zhǔn)備基金的基礎(chǔ)。毛保費=純保費+附加保費費用負(fù)荷毛保費=純保費+費用附加保費=風(fēng)險加成+稅收+利潤支付方式：躉繳保費、定期繳納均衡保費、定期繳納非均衡保費保費通常為預(yù)付，即在每期期初支付。保費的計算特點和原則特點：在過去資料的基礎(chǔ)上，形成對未來的預(yù)期。（預(yù)期比率與實際比率的偏差正是經(jīng)營風(fēng)險存在的主要原因）。原則：v 充足性充足性v 公平性公平性v 適量性適量性保費的計算原則在保險精算中，上述原則體現(xiàn)為：期望收支平期望收支平衡原則衡原則，即在保險合同的有效期內(nèi)，在任一時點上

9、，保險公司所有的收入與其所有的支出的價值相等。 純保費的精算現(xiàn)值=保額的精算現(xiàn)值 費用負(fù)荷毛保費的精算現(xiàn)值=保額的精算現(xiàn)值+費用的精算現(xiàn)值 毛保費的精算現(xiàn)值=純保費的精算現(xiàn)值+附加保費的精算現(xiàn)值原因保險費率確定原則壽險公司厘定費率的原則：預(yù)測死亡率略高，預(yù)定利息率從低，以防止意外事件對經(jīng)營的沖擊。因此，毛保費實際需要。人身保險的經(jīng)濟(jì)學(xué)思考：請用不同的角度來定義保險，經(jīng)濟(jì)的角度，法律的角度？人身保險的經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)的角度經(jīng)濟(jì)的角度：保險是一種財務(wù)調(diào)解制度，是基于儲備庫資產(chǎn)上的一種或有要求權(quán)合同-個人購買保險，是購買一種在保險事故發(fā)生之時，當(dāng)事人可以從儲備庫中獲取補(bǔ)償?shù)臋?quán)利。法律的角度法律的角度：保險

10、一種協(xié)議。在這一協(xié)議中，保單所有人向保險人支付規(guī)定的報酬，即保險費。作為交換，保險人同意如果在保險期間發(fā)生了保險事故，他將向被保險人支付事先已規(guī)定好數(shù)量的貨幣或提供事先約定好的服務(wù)。人身保險的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)人類生命價值概念HLV人類生命價值與倫理學(xué)：道德與非道德-人類生命價值是通過人的服務(wù)價值來衡量的，因此，對人的生命（服務(wù)）定價不是非道德的。社會認(rèn)為非道德的行為是對另一個人擁有所有權(quán)。人類生命價值概念于1880年前后引入人身保險，直到1920年左右，這一概念才被真正作為人身保險的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。人身保險的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)人力資本與人類生命價值： 人力資本的要義在于對人的投資是基于對未來收益的期盼，如教育。 人類

11、生命價值概念屬于人力資本理論的一個方面。是對個人未來的實際收益和服務(wù)價值的一種衡量。也就是說，是一種在扣除人類自我繁衍的成本、例如食品、衣物和居住后，個人未來凈收益的資本化價值。 從家屬的角度來看，家計負(fù)擔(dān)者的個人生命價值相當(dāng)于其家人期望從他哪里所獲得的收益的價值。休伯納的人類生命價值研究1942年，休伯納以人類生命價值作為其哲學(xué)基礎(chǔ)分析了個人所面臨的基本經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。他認(rèn)為，首先有人類生命價值，才有它的經(jīng)濟(jì)價值。一個人所擁有的兩種財產(chǎn)：一個人的經(jīng)濟(jì)能量的可保價值是由下列內(nèi)在品質(zhì)所決定的貨幣價值：道德行為、良好的健康、工作的意愿、投資的意愿、創(chuàng)造能力和判斷力。休伯納的5個人類生命價值觀人類生命價值

12、應(yīng)當(dāng)被仔細(xì)地評估并加以資本化。人類生命價值應(yīng)當(dāng)被看作財產(chǎn)價值的創(chuàng)造物。家庭是構(gòu)成其成員的生命價值的經(jīng)濟(jì)單位。人類生命價值和其保護(hù)應(yīng)當(dāng)被視作代際轉(zhuǎn)移的主要經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。鑒于人類生命價值相對于財產(chǎn)價值的重要性，于財產(chǎn)價值有關(guān)的商業(yè)管理的科學(xué)原理應(yīng)當(dāng)運用到生命價值理論之中。生命價值理論與人身保險人身保險使得人們在不確定的一生中，保護(hù)其人力資本成為可能。人類生命價值理論是人身保險的經(jīng)濟(jì)與哲學(xué)基礎(chǔ)之一。人身保險市場分析在一個由市場驅(qū)動的經(jīng)濟(jì)中，保險業(yè)的目標(biāo)與其他產(chǎn)業(yè)一致：在使消費者的選擇和價值最大化的同時，有效地分配社會資源。完全競爭市場的條件市場缺陷或市場失靈保險市場的缺陷如果不存在市場缺陷- 保險人（如

13、果他們存在的話）只是采用類似共同基金那樣的市場機(jī)制，而不需要任何監(jiān)管。 因為所有的消費者都具有完全的信息。不完全保險市場的存在解釋和證明了無數(shù)保險人的實踐和運作以及保險監(jiān)管。市場缺陷市場支配力進(jìn)入/退出壁壘規(guī)模/范圍經(jīng)濟(jì)價格歧視產(chǎn)品差異性外部性正的外部性負(fù)的外部性信息問題非對稱信息檸檬問題逆向選擇道德風(fēng)險委托代理非存在信息搭便車問題市場支配力完全競爭市場假定：大量的買家和賣家相互競爭，因此，任何一個人或組織都無法大到足以影響價格的地步?，F(xiàn)實的市場：許多賣者和一些買者至少在一定程度上可以影響價格。一個或一些買家或賣家可以影響價格的能力被稱作市市場支配力場支配力。如果有些市場買家或者賣家可以實施市

14、場支配力，那么，資源的分配就沒有達(dá)到最佳狀態(tài)。保險市場中的市場支配力？市場支配力保險市場中，市場支配力幾乎完全由賣家獨享，并以以下四種形式表現(xiàn)： 進(jìn)入或退出的壁壘 規(guī)?；蚍秶?jīng)濟(jì) 價格歧視 產(chǎn)品差異性進(jìn)入或退出的壁壘If a market has barriers to entry or to exit, suppliers have market power.Governments often create barriers for various reasons mostly justified on consumer protection grounds.All firms want t

15、o create barriers to entry in their markets.Society sometimes benefits from such efforts that firms attempting to create legitimate barriers.Not all market-create entry barriers are justified.進(jìn)入或退出的壁壘Government create barriers:Requirements that insurers secure a license to sell insurance within a ju

16、risdiction.Have a certain minimum financial capital base.Substantial entry barriers to foreign insurers.When governments flatly prohibit the entry of new insurers, what will happen?-high price and excess profits進(jìn)入或退出的壁壘Firms create legitimate barriers and society could benefit:If an insurer devotes

17、great human, technical and financial resources to developing highly skilled risk selection expertise, it may have created a barrier to entry for competitorsacquiring expertise is difficult and expensive.Products and services undergo continuous improvement.Firms become more attuned to that which sati

18、sfies customers.Competitive edge, also providing greater consumer choice or value.進(jìn)入或退出的壁壘Not all market-created entry barriers are justified:Some health insurance companies that agreed to set prices or apportion a geographic area among themselves.Some firm make misleading statements about itself or

19、 its products to gain market share.進(jìn)入或退出的壁壘Market power that arises from concerted action of market suppliers will be suspect.Market power that arises from individual firm action will not be suspect provided its effects are not to mislead or harm customers.Indeed, society benefits when businesses us

20、e their skill, foresight, and acumen to gain market power in this way.規(guī)?；蚍秶?jīng)濟(jì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)：當(dāng)公司的平均產(chǎn)品成本隨著產(chǎn)量的上升而下降時，規(guī)模經(jīng)濟(jì)就存在了。規(guī)模經(jīng)濟(jì)是另一種形式的進(jìn)入壁壘：公司越大，運作得越有效率，同時也設(shè)置了新的進(jìn)入壁壘。規(guī)模經(jīng)濟(jì)所帶來的市場支配力在保險業(yè)中并不突出。規(guī)?；蚍秶?jīng)濟(jì)范圍經(jīng)濟(jì)范圍經(jīng)濟(jì)：即單個公司能夠以比多家公司更低的成本生產(chǎn)多種產(chǎn)品或提供多種服務(wù)-提高了市場支配力。保險業(yè)中的體現(xiàn)：范圍經(jīng)濟(jì)存在于有些險種的聯(lián)合生產(chǎn)中；銀行與保險服務(wù)的聯(lián)合營銷或生產(chǎn)。規(guī)?；蚍秶?jīng)濟(jì)一家保險公司是否具有來自

21、于規(guī)?；蚍秶?jīng)濟(jì)的市場支配力，取決于它相對于市場而言的規(guī)模，而不是其絕對規(guī)模。價格歧視完全競爭模式的假定：市場上所有公司都索取同樣的價格。價格歧視價格歧視：當(dāng)一家公司將同一產(chǎn)品按照不同的價格銷售給不同的消費者時，就出現(xiàn)了價格歧視。-高額利潤，贏得市場支配力。保險市場中的價格歧視。監(jiān)管部門并不鼓勵保險市場的價格歧視。產(chǎn)品差異當(dāng)購買者寧愿購買某一家公司的產(chǎn)品而不是其競爭對手的產(chǎn)品時，產(chǎn)品差異性產(chǎn)品差異性就存在了。-贏得市場支配力，高額利潤。完全競爭市場假定與產(chǎn)品差異性的產(chǎn)生因素。產(chǎn)品越復(fù)雜，實施產(chǎn)品差異戰(zhàn)略的可能性就越大。監(jiān)管者著重判斷的是產(chǎn)品差異戰(zhàn)略是否可能誤導(dǎo)消費者。外部性產(chǎn)品的所有費用與成本

22、，并非都完全產(chǎn)生于公司內(nèi)部，由公司內(nèi)部完全承擔(dān)。當(dāng)公司的生產(chǎn)活動和個人的消費活動將對他人產(chǎn)生直接的和不可補(bǔ)償?shù)挠绊憰r，外部性外部性就產(chǎn)生了。l 正的外部性：他人從影響中受益。l 負(fù)的外部性：他人從影響中受損。導(dǎo)致外部性產(chǎn)生的產(chǎn)品和服務(wù)的價格并沒有反映真實的收益和成本-價格被低估或抬高了。外部性與人身保險正的外部性社會利益得到滿足，減少犯罪行為的產(chǎn)生，和諧。人身保險的其他社會效用外部性與人身保險負(fù)的外部性與健康保險有關(guān)的欺詐也許最重要的負(fù)的外部性：5%-15%。由于欺詐的存在，每個被保險人都不得不支付更高的保費。與人身保險有關(guān)的一個極端的負(fù)的外部性是為了死亡保險金的非法獲取而謀財害命保險公司同為

23、金融機(jī)構(gòu)，因此也有因其困境導(dǎo)致整個經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)崩潰的系統(tǒng)性風(fēng)險。系統(tǒng)性風(fēng)險。搭便車的問題當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)以很低的成本甚至零成本向他人提供時，就可能產(chǎn)生搭便車問題搭便車問題。公共品：競爭性市場不可能提供社會需要的所有產(chǎn)品和服務(wù)，每個人都希冀能由他人擁有動機(jī)并提供該產(chǎn)品或服務(wù)。其結(jié)果是，只能由政府來提供這種公共品-公共品的存在是稅收制度存在的重要理由之一。保險業(yè)中的“搭便車問題”：保險監(jiān)管；立法咨詢等。結(jié)果：對公益、立法等非盈利行為的消極態(tài)度。信息問題完全競爭市場的假定：買者和賣者都具有充分的信息。保險業(yè)中大量存在的信息問題是保險行業(yè)最重要的一個市場缺陷-買者和賣者似乎都不具備他們所需要的信息。非對稱信息問題不存在信息問題非對稱信息問題檸檬問題逆選擇道德風(fēng)險委托代理人檸檬問題保險消費者對賣者和產(chǎn)品的了解要少于保險公司。 保險交易的特性，保險合同復(fù)雜、技術(shù)性。 保險公司的真實財務(wù)狀況