初級計量經(jīng)濟學-課件(全)

1、 Econometrics 2006 1 計計 量量 經(jīng)經(jīng) 濟濟 學學 惠州學院經(jīng)管系 謝鴻飛 Tel:2985775 E-Mail: 20052006第2學期 Econometrics Econometrics 2006 2 一、課程設(shè)置目的：一、課程設(shè)置目的： 通過學習本課程，使學生樹立在現(xiàn)實經(jīng)濟分析的基礎(chǔ)上，通過學習本課程，使學生樹立在現(xiàn)實經(jīng)濟分析的基礎(chǔ)上， 依據(jù)樣本信息建立經(jīng)濟模型的基本思想，掌握其初步方法，依據(jù)樣本信息建立經(jīng)濟模型的基本思想，掌握其初步方法， 領(lǐng)會其基本思路。領(lǐng)會其基本思路。 二、課程要求課程要求 針對教學對象的情況，著重說明計量經(jīng)濟分析方法的直觀針對教學對象的情況，

2、著重說明計量經(jīng)濟分析方法的直觀 意義、應用條件及計量經(jīng)濟分析結(jié)果的經(jīng)濟意義及統(tǒng)計意意義、應用條件及計量經(jīng)濟分析結(jié)果的經(jīng)濟意義及統(tǒng)計意 義。教學中注意培養(yǎng)學生動手操作的能力，運用計算機軟義。教學中注意培養(yǎng)學生動手操作的能力，運用計算機軟 件完成分析計算。件完成分析計算。 寫在前面的話寫在前面的話 Econometrics 2006 3 三、本課程的先行課程三、本課程的先行課程 經(jīng)濟學經(jīng)濟學理論知識理論知識 概率論與數(shù)理統(tǒng)計概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)知識：基礎(chǔ)知識： 如隨機變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、 區(qū)間估計、假設(shè)檢驗、方差分析、正態(tài)分布、T分布、 F分布等概念和性質(zhì) 線性代數(shù)線性代數(shù)

3、中的矩陣運算中的矩陣運算 經(jīng)濟統(tǒng)計學經(jīng)濟統(tǒng)計學知識知識 經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集和處理經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集和處理 寫在前面的話寫在前面的話 Econometrics 2006 4 四、教學安排四、教學安排: : 課時安排課時安排每學期為每學期為5454學時，每周學時，每周3 3學時。學時。 其中：講授其中：講授4545學時，上機實習學時，上機實習9 9學時學時 考試安排考試安排平時分占平時分占3030，考試分占，考試分占7070。 寫在前面的話寫在前面的話 Econometrics 2006 5 五、教材及參考書五、教材及參考書 1.1.經(jīng)濟計量學精要經(jīng)濟計量學精要（原書第（原書第2 2版版 ），），達莫達爾

4、達莫達爾 N.N.古亞拉堤古亞拉堤 ，機械工機械工 業(yè)出版社業(yè)出版社 2.2.計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學（第二版），李子奈，高等教育（第二版），李子奈，高等教育出版社，出版社，20052005年年4 4月月 3.3.計量經(jīng)濟學基礎(chǔ)計量經(jīng)濟學基礎(chǔ)（上下冊）（第四版）古扎拉蒂，中國人民大學出（上下冊）（第四版）古扎拉蒂，中國人民大學出 版社版社 六、教學網(wǎng)站六、教學網(wǎng)站 計量經(jīng)濟學課程網(wǎng)站計量經(jīng)濟學課程網(wǎng)站 http:/ 寫在前面的話寫在前面的話 Econometrics 2006 6 七、七、關(guān)于學習方法的說明關(guān)于學習方法的說明 1 1、理論與應用并重，既要重視理論方法，也要重視應用模型、理論與應用并

5、重，既要重視理論方法，也要重視應用模型 和應用中實際問題的解決。和應用中實際問題的解決。 2 2、實踐出真知，要求自己動手操作軟件，務必最少學會一種、實踐出真知，要求自己動手操作軟件，務必最少學會一種 計量軟件，本課程建議學習軟件計量軟件，本課程建議學習軟件EViewsEViews。 3.3.對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學證明過程。講課中我對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學證明過程。講課中我 也將簡化數(shù)學推導和證明過程，多做形象明了的概括。也將簡化數(shù)學推導和證明過程，多做形象明了的概括。 寫在前面的話寫在前面的話 Econometrics 2006 7 吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也。吾

6、嘗終日而思矣，不如須臾之所學也。 吾嘗跂而望矣，不如登高之博見也。吾嘗跂而望矣，不如登高之博見也。 勸學 荀子 Econometrics 2006 8 希望與同學們合作愉快！希望與同學們合作愉快！ Econometrics 2006 9 第一章第一章 緒論緒論 Econometrics 2006 10 1.緒論是課程的綱，所謂綱舉目張，每門課程都 自然有個知識體系。 2.學好緒論，可以說學好了課程的一半。參觀一 個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了 解一座建筑，先看整體，然后走進每一個房間。 3.緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系 中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授 的內(nèi)容

7、；了解課程的重點和難點；了解課程的學 習方法等. 4.不必全懂，只需似懂非懂。 緒論的重要性緒論的重要性 Econometrics 2006 11 實例：計量經(jīng)濟學能干什么？實例：計量經(jīng)濟學能干什么？ 實例1：研究中國的GDP增長 a. 影響GDP增長的因素有哪些（投資、消 費、出口、貨幣供應量等）？ b. GDP與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？ （增、減） c. 各影響因素與GDP的具體的數(shù)量關(guān)系？ d. 所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？ e. 今后的發(fā)展趨勢怎么樣？ Econometrics 2006 12 實例實例2：中國家庭汽車市場：中國家庭汽車市場 問題：汽車市場狀況如何（銷售量） 1.

8、影響汽車銷售量的主要因素是什么 （收入、價格、道路狀況等）？ 2. 各種因素對汽車銷售量影響的性質(zhì)怎 樣（正、負、無）？ 3. 各種因素影響汽車銷量的具體數(shù)量程 度？ 4. 以上分析所得結(jié)論是否可靠？ 5. 今后發(fā)展的趨勢怎樣？ Econometrics 2006 13 以上問題的共性以上問題的共性 1. 提出所研究的經(jīng)濟問題 2. 分析影響因素（根據(jù)經(jīng)濟理論、實際經(jīng)驗） 3. 分析各種因素與所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象的相互關(guān) 系（需要科學的數(shù)量分析方法） 4. 分析所研究的經(jīng)濟問題與各種影響因素的數(shù) 量關(guān)系（需要運用統(tǒng)計方法） 5. 分析和檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性 6. 測算所研究經(jīng)濟問題的發(fā)展趨勢（

9、預測未來） Econometrics 2006 14 第一節(jié) 計量經(jīng)濟學 第二節(jié) 建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點 第三節(jié) 計量經(jīng)濟學模型的應用 第四節(jié) 本章復習思考題 Econometrics 2006 15 第一節(jié)第一節(jié) 計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學 一、計量經(jīng)濟學一、計量經(jīng)濟學 學科發(fā)展的三個層學科發(fā)展的三個層 次：描述性次：描述性 形形 式化式化 精確化精確化 經(jīng)濟學發(fā)展的三個層次經(jīng)濟學發(fā)展的三個層次: 古典經(jīng)濟學古典經(jīng)濟學 數(shù)理經(jīng)數(shù)理經(jīng) 濟學濟學 計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學 Econometrics 2006 16 1.計量經(jīng)濟學的定義的各種說法計量經(jīng)濟學的定義的各種說法 1.“計量經(jīng)濟學的范圍，包

10、括用數(shù)學表示那些從統(tǒng)計檢驗觀點所做的經(jīng) 濟假設(shè)和對這些假設(shè)進行統(tǒng)計檢驗的實際過程”。 -丁伯根，計量經(jīng)濟學， 1951年 2.“計量經(jīng)濟學是在理論與觀測協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)上，運用相應的推理方 法，對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行數(shù)量分析”。 -薩繆爾森，計量經(jīng)濟學刊， 1954年 3.“計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論和經(jīng)濟統(tǒng)計學的結(jié)合，并運用數(shù)學的和統(tǒng)計 的方法對經(jīng)濟學理論所確定的一般規(guī)律給予具體的和數(shù)量上的表 示”。 -蘭格，經(jīng)濟計量學導論， 1962年 4.“計量經(jīng)濟學是數(shù)學方法、統(tǒng)計技術(shù)和經(jīng)濟分析的綜合。就其字義來 講，計量經(jīng)濟學不僅是指對經(jīng)濟現(xiàn)象加以測量，而且包含根據(jù)一 定的經(jīng)濟理論進行計算的意思”。 -克萊茵，

11、計量經(jīng)濟學講義， 1990年 Econometrics 2006 17 數(shù)學數(shù)學經(jīng)濟學經(jīng)濟學 統(tǒng)計學統(tǒng)計學 數(shù)理經(jīng)數(shù)理經(jīng) 濟學濟學 數(shù)理統(tǒng)數(shù)理統(tǒng) 計學計學 經(jīng)濟統(tǒng)經(jīng)濟統(tǒng) 計學計學 計量經(jīng)計量經(jīng) 濟學濟學 圖1-1 計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結(jié)合 Econometrics 2006 18 2.經(jīng)濟學、數(shù)理經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學與計量經(jīng)濟學經(jīng)濟學、數(shù)理經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學與計量經(jīng)濟學 粗略定義粗略定義 1.經(jīng)濟學：研究如何有效地利用可供各種選 擇的有限資源，以求人類現(xiàn)在和將來無限 欲望的最大滿足。 2.數(shù)理經(jīng)濟學：運用抽象的方法，借助數(shù)學 函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟學概念與理論。 3.經(jīng)濟統(tǒng)計學：

12、以統(tǒng)計資料作為記述現(xiàn)實經(jīng) 濟變動過程的手段。 4.計量經(jīng)濟學：以統(tǒng)計資料作為驗證經(jīng)濟理 論、預測未來、進行政策評價的手段。 Econometrics 2006 19 3 計量經(jīng)濟學與其他學科的關(guān)系計量經(jīng)濟學與其他學科的關(guān)系 3.1 計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學的關(guān)系 1. 聯(lián)系 1. 計量經(jīng)濟學研究的主體是經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟關(guān)系的 數(shù)量規(guī)律； 2. 計量經(jīng)濟學必須以經(jīng)濟學提供的理論原則和經(jīng)濟 運行規(guī)律為依據(jù)； 3. 經(jīng)濟計量分析的結(jié)果，對經(jīng)濟理論加以驗證、充 實、完善。 2. 區(qū)別 經(jīng)濟學一般以定性為主，計量經(jīng)濟學以定量估計 為主 Econometrics 2006 20 3.2 數(shù)理經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟學的關(guān)

13、系數(shù)理經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟學的關(guān)系 1. 數(shù)理經(jīng)濟學雖有數(shù)學表達式，但不象計 量經(jīng)濟學那樣還要進行數(shù)值估計； 2. 數(shù)理經(jīng)濟學和理論經(jīng)濟學都把經(jīng)濟變量 間的關(guān)系視為精確的函數(shù)關(guān)系，而計量 經(jīng)濟學引入了隨機誤差項，使描述的經(jīng) 濟關(guān)系更加符合實際。 3. 數(shù)理經(jīng)濟學引入的變量不一定能加以度 量，而計量經(jīng)濟學中引入的變量都能加 以觀測。 Econometrics 2006 21 數(shù)理經(jīng)濟模型數(shù)理經(jīng)濟模型 邊際技術(shù)替代率 ，其中， 0 00 00 101010 , 2 2 2 2 dQ L L Q Q K K Q Q Q L Q Q K Q AQ LKTfQ Lk t L K Lke Econometri

14、cs 2006 22 Q L K 0 產(chǎn)出量與資本、勞動間的關(guān)系 等產(chǎn)量曲線等產(chǎn)量曲線 Econometrics 2006 23 數(shù)理經(jīng)濟模型的特點數(shù)理經(jīng)濟模型的特點 1. 公式（方程）描述了經(jīng)濟變量之間的理 論關(guān)系 2. 認為這種關(guān)系是準確實現(xiàn)的（等式成立） 3. 通過模型可以分析經(jīng)濟活動中各種因素 之間的相互影響，為控制經(jīng)濟活動提供 理論指導 4. 但是，它并沒有揭示因素之間的定量關(guān) 系，其中的參數(shù)是未知的 Econometrics 2006 24 計量經(jīng)濟模型計量經(jīng)濟模型 6756. 0 3608. 0 6479. 0 19841964 101010 , , 6756. 03608. 0

15、0128. 0 2 L L Q Q K K Q Q Q NuuAQ LKTfQ L k t t Lke Lke 業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)中國全民所有制工業(yè)企 ，其中， Econometrics 2006 25 3.3 計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學的關(guān)系計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學的關(guān)系 1.聯(lián)系 1.經(jīng)濟統(tǒng)計也是對經(jīng)濟現(xiàn)象的一種計量，側(cè)重于對 社會經(jīng)濟現(xiàn)象的描述。 2.提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟學具以估計參數(shù)、驗證經(jīng) 濟理論的基本依據(jù)。 2.區(qū)別 1.經(jīng)濟統(tǒng)計學主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計方法對經(jīng)濟現(xiàn) 象進行計量。 2.計量經(jīng)濟學主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟變量間 的關(guān)系進行計量。 （兩者間沒有絕對的界限） Econometrics

16、 2006 26 3.4 計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的關(guān)系計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的關(guān)系 1.聯(lián)系聯(lián)系 數(shù)理統(tǒng)計學是研究隨機變量統(tǒng)計規(guī)律的學科，計量經(jīng)濟學數(shù)理統(tǒng)計學是研究隨機變量統(tǒng)計規(guī)律的學科，計量經(jīng)濟學 經(jīng)常借鑒數(shù)理統(tǒng)計學的許多工具。經(jīng)常借鑒數(shù)理統(tǒng)計學的許多工具。 2.區(qū)別區(qū)別 1.數(shù)理統(tǒng)計學在標準的假定條件下抽象地研究一般的隨機變數(shù)理統(tǒng)計學在標準的假定條件下抽象地研究一般的隨機變 量的統(tǒng)計規(guī)律；量的統(tǒng)計規(guī)律； 2.計量經(jīng)濟學從經(jīng)濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，計量經(jīng)濟學從經(jīng)濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷， 參數(shù)有特定的經(jīng)濟意義，標準假定經(jīng)常不能滿足，需要建參數(shù)有特定的經(jīng)濟意義，標準假

17、定經(jīng)常不能滿足，需要建 立專門的經(jīng)濟計量方法。研究結(jié)果不僅要看在數(shù)學上能通立專門的經(jīng)濟計量方法。研究結(jié)果不僅要看在數(shù)學上能通 過，而且要看是否與實際經(jīng)濟內(nèi)容一致。過，而且要看是否與實際經(jīng)濟內(nèi)容一致。 3.數(shù)理統(tǒng)計學作為一門數(shù)學學科，它可以應用于經(jīng)濟領(lǐng)域，數(shù)理統(tǒng)計學作為一門數(shù)學學科，它可以應用于經(jīng)濟領(lǐng)域， 也可以應用于其它領(lǐng)域。但它與經(jīng)濟理論、經(jīng)濟統(tǒng)計學結(jié)也可以應用于其它領(lǐng)域。但它與經(jīng)濟理論、經(jīng)濟統(tǒng)計學結(jié) 合而形成的計量經(jīng)濟學，則限于經(jīng)濟領(lǐng)域。合而形成的計量經(jīng)濟學，則限于經(jīng)濟領(lǐng)域。 Econometrics 2006 27 經(jīng)濟學數(shù)學化的好處經(jīng)濟學數(shù)學化的好處 1. 邏輯嚴謹，表達簡練 2. 精

18、確，對概念和原理的表述具有惟一 性 3. 可以引用（普遍適用的）數(shù)學定理 4. 最經(jīng)濟的語言，提高思考和表述的效 率 5. 降低經(jīng)濟學家之間交流的交易費用， 易于流傳 Econometrics 2006 28 經(jīng)濟學數(shù)學化的不足經(jīng)濟學數(shù)學化的不足 1. 數(shù)學代替知識 2. 以計算代替理解 3. 把研究的問題局限在數(shù)學上能夠解決的 問題 4. 為數(shù)學上的方便，隨意假設(shè)，拋棄經(jīng)濟 原則 5. 數(shù)學語言不是經(jīng)濟學家的行話，加大難 度 *顯然，以上這些并非數(shù)學模型之錯。 Econometrics 2006 29 3 計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展 1.英文“econometrics”一詞

19、最早是由挪威經(jīng)濟學家 R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物計量 學” ）提出來的 2.中文譯名：“經(jīng)濟計量學”與“計量經(jīng)濟學” 。前 者試圖從名稱上強調(diào)它是一門計量經(jīng)濟活動方法論 的學科；后者強調(diào)它是一門經(jīng)濟學科，它們其實是 等價的說法。 3.一般認為：1930年12月29日世界計量經(jīng)濟學會成立 和由它創(chuàng)辦的學術(shù)刊物Econometrica于，1933年 正式出版，標志著計量經(jīng)濟學作為一個獨立的學科 正式誕生 Econometrics 2006 30 計量經(jīng)濟學的昨天計量經(jīng)濟學的昨天產(chǎn)生背景產(chǎn)生背景 1.本世紀30年代經(jīng)濟總危機，使傳統(tǒng)的經(jīng)濟理論陷入破產(chǎn)，壟斷 資本及

20、其政府迫切需要研究預測經(jīng)濟波動和防止經(jīng)濟危機的理 論方法； 2.在市場經(jīng)濟中市場主體之間存在錯綜復雜的關(guān)系，企業(yè)要在激 烈的競爭中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場預測； 3.政府要干預國民經(jīng)濟運行，更需要及時分析經(jīng)濟動態(tài)； 4.企業(yè)和政府都十分重視基于計量經(jīng)濟學關(guān)于經(jīng)濟景氣、循環(huán)周 期的研究，以及政策模擬、預測分析。于是，計量經(jīng)濟學就應 運而生。 Econometrics 2006 31 計量經(jīng)濟學的昨天計量經(jīng)濟學的昨天發(fā)展歷程發(fā)展歷程 1.最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟問題 2.40-70年代，重點研究宏觀經(jīng)濟問題 3.電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，促進了計量經(jīng)濟學理論 和應用的發(fā)展 Econometr

21、ics 2006 32 1 1）最初）最初1010年，主要研究微觀經(jīng)濟問題年，主要研究微觀經(jīng)濟問題 1. 發(fā)展初期的十多年，主要用于研究微觀經(jīng)濟。 2. 如舒爾次在消費理論和市場行為方面的研究； 3. 道格拉斯對邊際生產(chǎn)力的研究，丁伯根在景 氣循環(huán)理論方面的研究，都為計量經(jīng)濟學拓 寬了新的領(lǐng)域。 4. 弗里希在以經(jīng)濟學和統(tǒng)計學理論為基礎(chǔ)來測 定彈性、邊際生產(chǎn)力以及總體經(jīng)濟的穩(wěn)定性， 是一大貢獻。 Econometrics 2006 33 2 2）40-7040-70年代，重點是研究宏觀經(jīng)濟問題年代，重點是研究宏觀經(jīng)濟問題 1. 計量經(jīng)濟學家致力于經(jīng)濟理論的模型化與數(shù)學 化的研究。 2. 威勒莫

22、（Havelmo）、瓦爾德（Wald）將統(tǒng)計推 斷運用與計量經(jīng)濟學。 3. 50年代瑟爾（Theil）發(fā)明了兩階段最小二乘法。 4. 60年分布滯后新處理方法得以發(fā)表。 5. 電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，使大量復雜的經(jīng)濟 計量模型得以建立和應用，促進了計量經(jīng)濟學 理論和應用的發(fā)展。 Econometrics 2006 34 計量經(jīng)濟學的今天計量經(jīng)濟學的今天 1.計量經(jīng)濟學更廣泛地運用于實際經(jīng)濟生活中，各國 普遍利用經(jīng)濟計量模型從事經(jīng)濟預測與經(jīng)濟分析， 擬訂經(jīng)濟發(fā)展計劃，提出經(jīng)濟對策。 2.經(jīng)濟計量模型正日益成為一個重要的經(jīng)濟管理決策 工具。 3.經(jīng)濟計量模型在設(shè)計方案、制定經(jīng)濟政策和評價政 策中用

23、作模擬仿真的經(jīng)濟實驗室。 Econometrics 2006 35 計量經(jīng)濟學的發(fā)展計量經(jīng)濟學的發(fā)展 計算機應用 模型的變量和方程 由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體 模型 理論與方法的新突破 除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟學模型以外，出現(xiàn)非線 性模型、合理預期模型、變參數(shù)、無參數(shù)、半 參數(shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理 論、貝葉斯方法、小樣本理論等研究領(lǐng)域 應用領(lǐng)域的拓展 宏觀、微觀經(jīng)濟領(lǐng)域應用，由預測為主轉(zhuǎn)向更 多地對經(jīng)濟理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗 Econometrics 2006 36 1. 模型，是對現(xiàn)實的描述和模擬。 2. 模型對現(xiàn)實怎樣描述？抓住本質(zhì)的 抽象與簡化 3. 模型分類

24、：語義（邏輯）模型、物理模 型、幾何模型、數(shù)學模型、計算機模擬 模型等等。 4. 模型對現(xiàn)實怎樣的模擬？通過模型 機制虛擬（仿真）現(xiàn)實 二、計量經(jīng)濟學模型二、計量經(jīng)濟學模型 Econometrics 2006 37 幾點解釋幾點解釋 1. 經(jīng)濟現(xiàn)象錯綜復雜，變化不定，為便 于研究往往舍去一些次要因素，專門 研究普遍性、決定性的因素之間的因 果關(guān)系，形成系統(tǒng)的經(jīng)濟理論。 2. 經(jīng)濟理論是實踐的高度概括，經(jīng)濟模 型則是經(jīng)濟理論的簡明描述。 3. 文字模型比較細膩，幾何模型比較簡 明，數(shù)學模型比較嚴謹。 4. 數(shù)學模型運用數(shù)學定理進行推理。 Econometrics 2006 38 經(jīng)濟計量模型的定

25、義經(jīng)濟計量模型的定義 1. 經(jīng)濟計量模型包括一個或一個以上的 隨機方程式，它簡潔有效地描述、概 括某個真實經(jīng)濟系統(tǒng)的數(shù)量特征，更 深刻地揭示出該經(jīng)濟系統(tǒng)的數(shù)量變化 規(guī)律。 2. 經(jīng)濟計量模型由系統(tǒng)或方程組成，方 程由變量和系數(shù)組成。其中，系統(tǒng)也 是由方程組成。 Econometrics 2006 39 怎樣看待計量經(jīng)濟模型？怎樣看待計量經(jīng)濟模型？ 1. 廣義地說，一切包括經(jīng)濟、數(shù)學、統(tǒng) 計三者的模型； 2. 狹義地說，僅只用參數(shù)估計和假設(shè)檢 驗的數(shù)理統(tǒng)計方法研究經(jīng)驗數(shù)據(jù)的模 型。 3. 事實上，理論研究需要經(jīng)驗數(shù)據(jù)的檢 驗，而經(jīng)驗研究也需要理論分析的指 導，我們不能只搞沒有計量的理論， 更不能

26、搞“沒有理論的計量”統(tǒng)計 “煉金術(shù)” Econometrics 2006 40 經(jīng)濟計量模型的一般形式經(jīng)濟計量模型的一般形式 也服從正態(tài)分布。服從正態(tài)分布， 的隨機性。的隨機性導致正是由于 變量：服從正態(tài)分布的隨機 ：參數(shù)， ：解釋變量 被解釋變量 Y Y Y Y i i n i i i x x 0 1 0 : Econometrics 2006 41 三、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系三、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系 廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學 廣義計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究 經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)

27、稱，包括回歸分析方法、投入經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入 產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。 狹義計量經(jīng)濟學狹義計量經(jīng)濟學，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在 數(shù)學上主要應用回歸分析方法。本書中的計量經(jīng)濟學模型，數(shù)學上主要應用回歸分析方法。本書中的計量經(jīng)濟學模型， 就是這個意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。就是這個意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。 計量經(jīng)濟學模型包括單方程模型和聯(lián)立方程模型兩大類。計量經(jīng)濟學模型包括單方程模型和聯(lián)立方程模型兩大類。 單方程模型單方程模型的研究對象是單一經(jīng)濟現(xiàn)象，揭示存在其中的單的研究對象是

28、單一經(jīng)濟現(xiàn)象，揭示存在其中的單 向因果關(guān)系。向因果關(guān)系。聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型的研究對象是一個經(jīng)濟系統(tǒng)，揭的研究對象是一個經(jīng)濟系統(tǒng)，揭 示存在其中的復雜的因果關(guān)系。示存在其中的復雜的因果關(guān)系。 Econometrics 2006 42 中國特色的數(shù)量經(jīng)濟學中國特色的數(shù)量經(jīng)濟學 1. 國外一般稱為廣義計量經(jīng)濟學 2. =計量經(jīng)濟學 3. +優(yōu)化理論 4. +投入產(chǎn)出 5. +技術(shù)經(jīng)濟學 6. +等等 7. 一切涉及經(jīng)濟的數(shù)量分析方面的各個 學科的綜合 Econometrics 2006 43 2. 初、中、高級計量經(jīng)濟學 1.1. 初級初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎(chǔ)知識以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計

29、學基礎(chǔ)知識 和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主 要內(nèi)容；要內(nèi)容； 2.2. 中級中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模 型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型 理論與方法，以及傳統(tǒng)的應用模型為主要理論與方法，以及傳統(tǒng)的應用模型為主要 內(nèi)容；內(nèi)容； Econometrics 2006 44 3.3.高級高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型理論、方以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型理論、方 法與應用為主要內(nèi)容。法與應用為主要內(nèi)容。 3.3.本課程本課程定位于初級水平上，適當引入中高級的內(nèi)容。定位于初

30、級水平上，適當引入中高級的內(nèi)容。 Econometrics 2006 45 3.理論計量經(jīng)濟學與應用計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學與應用計量經(jīng)濟學 計量經(jīng)濟學根據(jù)研究對象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為理論計計量經(jīng)濟學根據(jù)研究對象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為理論計 量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學。量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學。 理論計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學：以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理論與方法為主以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理論與方法為主 要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián) 系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎(chǔ)、普遍應系極為密切。除了介紹計

31、量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎(chǔ)、普遍應 用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊 模型的估計方法與檢驗方法。模型的估計方法與檢驗方法。應用了廣泛的數(shù)學知識。應用了廣泛的數(shù)學知識。 應用計量經(jīng)濟學應用計量經(jīng)濟學：以建立與應用計量經(jīng)濟學模型為主要內(nèi)容，以建立與應用計量經(jīng)濟學模型為主要內(nèi)容， 強調(diào)應用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應用強調(diào)應用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應用 模型過程中實際問題的處理。模型過程中實際問題的處理。 本課程本課程是二者的結(jié)合。是二者的結(jié)合。 Econometrics 2006 46 4

32、. 經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學 1.經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學（Classical Econometrics） 一般指一般指20世紀世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用年代以前發(fā)展并廣泛應用 的計量經(jīng)濟學。的計量經(jīng)濟學。 R.FrishR.Frish創(chuàng)立創(chuàng)立 T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)建立了它的概率論基礎(chǔ) L.R.KleinL.R.Klein成為其理論與應用的集大成者成為其理論與應用的集大成者 Econometrics 2006 47 （1）經(jīng)典計量經(jīng)濟學）經(jīng)典計量經(jīng)濟學在理論方法方面特征是：在理論方法方面特征是： 模型類型模型類型隨機模型；隨機模型； 模型

33、導向模型導向理論導向；理論導向； 模型結(jié)構(gòu)模型結(jié)構(gòu)線性或者可以化為線性，因果分線性或者可以化為線性，因果分 析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形 式和參數(shù)；式和參數(shù)； Econometrics 2006 48 數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù) 據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的 連續(xù)隨機變量；連續(xù)隨機變量； 估計方法估計方法僅利用樣本信息，采用最小僅利用樣本信息，采用最小 二乘方法或者最大似然方法估計模型。二乘方法或者最大似然方法估計模型。 Econometrics 2006

34、49 （2）經(jīng)典計量經(jīng)濟學）經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應用方面的特征是：在應用方面的特征是： 應用模型方法論基礎(chǔ)應用模型方法論基礎(chǔ)實證分析、經(jīng)驗實證分析、經(jīng)驗 分析、歸納；分析、歸納； 應用模型的功能應用模型的功能結(jié)構(gòu)分析、政策評價、結(jié)構(gòu)分析、政策評價、 經(jīng)濟預測、理論檢驗與發(fā)展；經(jīng)濟預測、理論檢驗與發(fā)展； 應用模型的領(lǐng)域應用模型的領(lǐng)域傳統(tǒng)的應用領(lǐng)域，例傳統(tǒng)的應用領(lǐng)域，例 如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以 及宏觀經(jīng)濟等。及宏觀經(jīng)濟等。 Econometrics 2006 50 非經(jīng)典計量經(jīng)濟學非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指一般指20世紀世紀70年代以來年代以來 發(fā)展的

35、計量經(jīng)濟學理論、方法及應用模型，發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應用模型， 也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。 非經(jīng)典計量經(jīng)濟學非經(jīng)典計量經(jīng)濟學主要包括：微觀計量經(jīng)濟主要包括：微觀計量經(jīng)濟 學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學、時間序列計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學、時間序列計量經(jīng)濟 學和動態(tài)計量經(jīng)濟學等。學和動態(tài)計量經(jīng)濟學等。 Econometrics 2006 51 非經(jīng)典計量經(jīng)濟學非經(jīng)典計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系：模型類型非的內(nèi)容體系：模型類型非 經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型導向非經(jīng)典的經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型導向非經(jīng)典的 計量經(jīng)濟學問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)計量經(jīng)濟學問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng) 濟學

36、問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問濟學問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問 題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題。題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題。 Econometrics 2006 52 本課程本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學為主，適當引入以經(jīng)典計量經(jīng)濟學為主，適當引入 一些簡單的、應用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學一些簡單的、應用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學 理論方法。理由：理論方法。理由： 一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學 理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法的理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法的 基礎(chǔ)；基礎(chǔ)； 另一方面，從應用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學另一方面，從應用的角度，

37、經(jīng)典計量經(jīng)濟學 模型仍然是目前應用最為普遍的計量經(jīng)濟模型仍然是目前應用最為普遍的計量經(jīng)濟 學模型。學模型。 Econometrics 2006 53 5. 微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學 1.微觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學 于于2000年諾貝爾經(jīng)濟學獎公年諾貝爾經(jīng)濟學獎公 報中正式提出；報中正式提出； 2.微觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學的內(nèi)容集中于的內(nèi)容集中于“對個人和家對個人和家 庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”； 3.“微觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學的原材料是微觀數(shù)據(jù)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”， 微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)）數(shù) 據(jù)；據(jù)；

38、 4.赫克曼（赫克曼（J.Heckman）和麥克法登）和麥克法登 （D.McFaddan） 對對微觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學作出原作出原 創(chuàng)性貢獻。創(chuàng)性貢獻。 Econometrics 2006 54 微觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學教科書和課程有：教科書和課程有： “Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 微觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學的主要內(nèi)容包括：的主要內(nèi)容包括：

39、 平行（平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法）數(shù)據(jù)模型的理論方法 離散選擇模型的理論方法離散選擇模型的理論方法 選擇性樣本模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法 Econometrics 2006 55 1.宏觀計量經(jīng)濟學宏觀計量經(jīng)濟學名稱由來已久，但是它的主名稱由來已久，但是它的主 要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。 2.經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學：利用計量經(jīng)濟學理論：利用計量經(jīng)濟學理論 方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行 分析、評價和預測。分析、評價和預測。 3.現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向：單

40、位的主要研究方向：單位 根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。 Econometrics 2006 56 四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科 從計量經(jīng)濟學的定義看從計量經(jīng)濟學的定義看 1933 年在年在Econometrica的創(chuàng)刊號社論中，的創(chuàng)刊號社論中，R.弗里希弗里希 寫下了一段話：寫下了一段話：“用數(shù)學方法探討經(jīng)濟學可以從好幾個方“用數(shù)學方法探討經(jīng)濟學可以從好幾個方 面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學混為一談。面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學混為一談。 計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不同于我們所計量經(jīng)濟學與經(jīng)

41、濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不同于我們所 說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量 特征；計量經(jīng)濟學也不應視為數(shù)學應用于經(jīng)濟學的同義特征；計量經(jīng)濟學也不應視為數(shù)學應用于經(jīng)濟學的同義 語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正 了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身 并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便 構(gòu)成了計量經(jīng)濟學?！蔽覀儾环涟堰@種結(jié)合稱之為定量化構(gòu)成了

42、計量經(jīng)濟學?！蔽覀儾环涟堰@種結(jié)合稱之為定量化 的經(jīng)濟學或者經(jīng)濟學的定量化。的經(jīng)濟學或者經(jīng)濟學的定量化。 Econometrics 2006 57 2.計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學科中的地位 1.“計量經(jīng)濟學已經(jīng)在經(jīng)濟學科中居于最重要 的地位” 2.“在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授 已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最有權(quán)威的一部分” 3.“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時 代”。 4.在我國是高等學校經(jīng)濟類八門核心課程之一 Econometrics 2006 58 2.計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學科中的地位 從現(xiàn)代西方經(jīng)濟學的特征看從現(xiàn)代西方經(jīng)濟學的特征看 從西方經(jīng)濟學的發(fā)展歷史看從西方經(jīng)濟學的發(fā)展歷史看 從世界

43、一流大學經(jīng)濟學課程表看從世界一流大學經(jīng)濟學課程表看 從國際經(jīng)濟學刊物論文看從國際經(jīng)濟學刊物論文看 從經(jīng)濟學的從經(jīng)濟學的“世界先進水平世界先進水平”看看 Econometrics 2006 59 3.諾貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學 1.55位獲獎者中位獲獎者中10位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而 獲獎獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R

44、. F. Engle C. W. J. Granger 2.近近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長 3.30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學 Econometrics 2006 60 4.獲獎者名單獲獎者名單 2004 Finn Kydland , Edward Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Jos

45、eph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey Econometrics 2006 61 1995 Robert E. Lucas Jr. 1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel,

46、 Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow Econometrics 2006 62 1986 James M. Buchanan Jr. 1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 Geo

47、rge J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade Econometrics 2006 63 1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek

48、1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen Econometrics 2006 64 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of

49、 economic processes Ragnar Frisch Norway Jan Tinbergen the etherlands Econometrics 2006 65 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems Wassily Leontief USA Econometr

50、ics 2006 66 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies Lawrence R. Klein USA Econometrics 2006 67 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences

51、in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis Richard Stone Great Britain Econometrics 2006 68 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of

52、 Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures Trygve Haavelmo Norway Econometrics 2006 69 經(jīng)經(jīng) 典典 計計 量量 經(jīng)經(jīng) 濟濟 學學 創(chuàng)立創(chuàng)立 建立第建立第1個應用模型個應用模型 建立概率論基礎(chǔ)建立概率論基礎(chǔ) 發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ) 發(fā)展應用模型發(fā)展應用模型 Tinbergen Frisch Haavel

53、mo Stone Klein 建立投入產(chǎn)出模型建立投入產(chǎn)出模型 Leontief Econometrics 2006 70 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples” James J Heckman USA Econometrics 2006 71 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences

54、 inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing discrete choice Daniel L McFadden USA Econometrics 2006 72 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegratio

55、n) Clive W. J. Granger UK Econometrics 2006 73 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH) Robert F. Engle USA Econometrics 2006 74 非非 經(jīng)經(jīng) 典典 計計 量量 經(jīng)經(jīng) 濟濟 學學 微觀計量：微觀計量： 選擇性樣本模型選擇性樣本模型 微觀計量

56、：微觀計量： 離散選擇模型離散選擇模型 時間序列：時間序列： 協(xié)整理論協(xié)整理論現(xiàn)代宏觀計量現(xiàn)代宏觀計量 時間序列：時間序列： ARCH現(xiàn)代金融計量現(xiàn)代金融計量 Engle Heckman McFadden Granger Econometrics 2006 75 美國著名經(jīng)濟學家、美國著名經(jīng)濟學家、19701970年諾貝爾年諾貝爾 經(jīng)濟學獎獲得者保羅經(jīng)濟學獎獲得者保羅. .薩繆爾森曾說薩繆爾森曾說 過：過：“戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的 時代時代”。 Econometrics 2006 76 第二節(jié)第二節(jié) 建立計量經(jīng)濟學模型的步驟建立計量經(jīng)濟學模型的步驟 和要點和要點

57、理論計量經(jīng)濟學的研究程序理論計量經(jīng)濟學的研究程序 一旦某種估計方法被提出，有一旦某種估計方法被提出，有 關(guān)的理論探討就須遵循下圖所示的關(guān)的理論探討就須遵循下圖所示的 邏輯化程序。邏輯化程序。 Econometrics 2006 77 估計方法 估計方法的統(tǒng)計可靠性拒絕該理論 不可靠不可靠 可靠 估計方法適用的假定條件 如何判定假定條件是否獲得滿足 接受該理論后果后果如何解決如何解決 若假定條件被滿足若假定條件被滿足若假定條件不能被滿足若假定條件不能被滿足 Econometrics 2006 78 一、理論模型的設(shè)計一、理論模型的設(shè)計 1.確定模型所包含的變量確定模型所包含的變量 2.確定模型的

58、數(shù)學形式確定模型的數(shù)學形式 3.擬定理論模型中待估參數(shù)的理論擬定理論模型中待估參數(shù)的理論 期望值期望值 二、樣本數(shù)據(jù)的收集二、樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計三、模型參數(shù)的估計 四、模型的檢驗四、模型的檢驗 五、模型的應用五、模型的應用 Econometrics 2006 79 一、理論模型的設(shè)計一、理論模型的設(shè)計 1.確定模型所包含的變量確定模型所包含的變量 在單方程模型中，變量分為兩類。作在單方程模型中，變量分為兩類。作 為研究對象的變量，也就是因果關(guān)系中為研究對象的變量，也就是因果關(guān)系中 的的“果果”，是模型中的，是模型中的被解釋變量被解釋變量；而；而 作為作為“原因原因”的變量，是模

59、型中的的變量，是模型中的解釋解釋 變量變量。確定模型所包含的變量，主要是。確定模型所包含的變量，主要是 指確定解釋變量?？梢宰鳛榻忉屪兞康闹复_定解釋變量?？梢宰鳛榻忉屪兞康?有下列幾類變量：有下列幾類變量：外生經(jīng)濟變量、外生外生經(jīng)濟變量、外生 條件變量、外生政策變量和滯后被解釋條件變量、外生政策變量和滯后被解釋 變量變量。 Econometrics 2006 80 計量經(jīng)濟模型中的變量 1. 從變量的因果關(guān)系區(qū)分：從變量的因果關(guān)系區(qū)分： 被解釋變量被解釋變量（應變量）（應變量）要分析研究的變量要分析研究的變量 解釋變量解釋變量（自變量）（自變量）說明應變量變動主要原因的變量說明應變量變動主要原

60、因的變量 （非主要原因歸入隨機項）（非主要原因歸入隨機項） 2.從變量的性質(zhì)區(qū)分：從變量的性質(zhì)區(qū)分： 內(nèi)生變量內(nèi)生變量其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解 的結(jié)果的結(jié)果 外生變量外生變量其數(shù)值由模型以外決定的變量其數(shù)值由模型以外決定的變量 （外生變量：政策變量和非政策變量； 滯后變量：滯后內(nèi)生變量、滯后外生變量； 前定變量：滯后內(nèi)生變量和外生變量） 關(guān)系：關(guān)系： 外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化 內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量 3.按經(jīng)濟活動形態(tài)分：按經(jīng)濟活動形態(tài)分：流量、存量