2019止損與資金管理ppt課件

1、; 討論：怎么贏？ 擲骰游戲，1/2/3為小，4/5/6為大。 猜對(duì)盈利一元，猜錯(cuò)虧損一元。 假設(shè)可以玩無限次。 提高勝率 控制虧損 放大盈利 ; 一、控制虧損 ; ; ; 測(cè)試結(jié)果，共計(jì)了215次交易，其中 117次盈利，98次虧損，勝率約為 54%。累計(jì)平倉(cāng)盈虧為-158640。 測(cè)試結(jié)果：共計(jì)215次交易，123次 盈利，92次虧損勝率約為57%）， 累計(jì)平倉(cāng)盈虧108420。 加入跟蹤止損 ; 止損 支撐/壓力位止損 價(jià)差止損 技術(shù)分析理論止損 時(shí)間止損 資金止損 ; 基準(zhǔn)價(jià)價(jià)差 限價(jià)止損開倉(cāng)價(jià)格固定值 保本開倉(cāng)價(jià)格固定值，由最大盈利決定是否啟動(dòng) 階梯止損開倉(cāng)價(jià)格 隨最大盈利而變動(dòng)。

2、多頭止損位置越來越高；空頭止損的位置越來越低。 跟蹤止損最大盈利 固定值 比例值，例如最大盈利的百分比 變量值，例如ATR 1.價(jià)差止損：研究的是最新價(jià)、基準(zhǔn)價(jià)和價(jià)差之間 的關(guān)系 ; 跟蹤/階梯止損原理 保本原理 ; 例1：限價(jià)止損。開倉(cāng)后固定100點(diǎn)止盈、50點(diǎn)止損 ( C-BKPRICE=+100 ),SP; ( C=SKPRICE+50 ) | ( C-SKPRICEBKPRICE+10 ) ( SKLOWSKPRICE-5 ),BP; 例3：階梯止損。初始5點(diǎn)，盈利每增加10點(diǎn)，止損向盈利方向移動(dòng)5個(gè) 點(diǎn) ( C-BKPRICE ) ( INTPART(SKPRICE-SKLOW)/1

3、0)*10-5),BP; ; 例5：盈利超過10個(gè)點(diǎn)后啟動(dòng)跟蹤止損，跟蹤價(jià)差為最大盈利的30% BKHIGHBKPRICE+10 SKLOW(SKPRICE-SKLOW)*0.3,BP; 例4：盈利超過10個(gè)點(diǎn)后啟動(dòng)跟蹤止損，跟蹤價(jià)差為15個(gè)點(diǎn) BKHIGH - BKPRICE 10 SKPRICE - SKLOW 10 ; 2.支撐/壓力位止損 例6： N1:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1; /開盤第一根K線到當(dāng)前的K線根數(shù) N2:=REF(N1,N1);/每個(gè)交易日K線的總數(shù) HH:HV(H,N1-1);/當(dāng)日最高價(jià)，不包含當(dāng)前K線 LL:LV(L,N1-1);/當(dāng)

4、日最低價(jià)，不包含當(dāng)前K線 OO:REF(O,N1-1);/當(dāng)日開盤價(jià) OZ:REF(O,N2+N1-1);/昨日開盤價(jià) CZ:REF(C,N1);/昨日收盤價(jià) HZ:REF(HHV(H,N1),N1);/昨日最高價(jià) LZ:REF(LLV(L,N1),N1);/昨日最低價(jià) HDN:IFELSE(N1=5,VALUEWHEN(N1=5,HHV(H,5),NU LL); /當(dāng)N1=5時(shí)，開盤前5根K線的最高價(jià) LDN:IFELSE(N1=5,VALUEWHEN(N1=5,LLV(L,5),NULL); /當(dāng)N1=5時(shí)，開盤前5根K線的最低價(jià) ; 例7： LB:REF(L,BARSBK);/買開倉(cāng)那根

5、K線最低價(jià) HS:REF(H,BARSSK);/賣開倉(cāng)那根K線最高價(jià) LBN:REF(L,BARSBK+1);/買開倉(cāng)前一根K線最低價(jià) HSN:REF(H,BARSSK+1);/賣開倉(cāng)前一根K線最高價(jià) ; 例8：趨勢(shì)線止損 DT1:=DATE=130208 DT2:=DATE=131204 TMP1:=TRENDLINES(DT1,H,DT2,H); /2019年2月8日13:45K線最高點(diǎn)與2019年2月8日11:00K線最高點(diǎn)形 成的趨勢(shì)線 3.技術(shù)分析理論止損 ; 例10：初始固定30點(diǎn)止損，每完成5根K線，止損位置向盈利方向移動(dòng)10點(diǎn) CSKPEICE+30-INTPART(BARSS

6、K/5)*10,BP; /賣開倉(cāng)后，初始止損價(jià)差30個(gè)點(diǎn)，開倉(cāng)之后每出現(xiàn)5根K線，止損價(jià)格提高 10點(diǎn) 4.時(shí)間止損：開倉(cāng)后的時(shí)間作為條件，常結(jié)合價(jià)差 使用 例9：開倉(cāng)后最大盈利不超過10點(diǎn)，在開倉(cāng)后第5根根K線止損平倉(cāng) BARSBK=5 BARSSK=5 OFFSETPROFIT-10000 OFFSETPROFIT+PROFIT=2,BK(1); 多頭減倉(cāng)條件,SP(1); 多頭清倉(cāng)條件,SP(BKVOL); / 空頭交易條件 空頭加倉(cāng)條件 空頭減倉(cāng)條件,BP(1); 空頭清倉(cāng)條件,BP(SKVOL); 非過濾模型允許連續(xù)出開倉(cāng)信號(hào)或者 連續(xù)出平倉(cāng)信號(hào)進(jìn)行加減倉(cāng)。 指令后括號(hào)內(nèi)的數(shù)字指定交

7、易的手?jǐn)?shù)。 一般會(huì)都會(huì)使用清倉(cāng)指令行，避免開 平倉(cāng)不對(duì)應(yīng)的情況。該指令行使用 BKVOL/SKVOL獲取模組持倉(cāng)。 在一次“開倉(cāng)到“平倉(cāng)過程中， 每行指令最多只能被執(zhí)行一次。 ; 3.委托手?jǐn)?shù)的計(jì)算 交易1手合約所需資金= 合約當(dāng)前價(jià)格C）合約單位(UNIT)保證金比例(MARGIN)手續(xù)費(fèi)(FEE) 例13：滿足條件AA開多倉(cāng)，交易手?jǐn)?shù)為根據(jù)模組可用資金的20%計(jì)算；價(jià) 格第一次上漲10%止盈50%倉(cāng)位，上漲20%止盈全部倉(cāng)位。 開倉(cāng)條件,BK(MONEY*0.2/(C*UNIT*MARGIN+FEE); /按比例收取手續(xù)費(fèi)的情況： /AA,BK(MONEY*0.2/(C*UNIT*MARG

8、IN)*(1+FEE); CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BKVOL*0.5); CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BKVOL); ; 4.MONO_SIGNAL函數(shù) 在一次“開倉(cāng)到“平倉(cāng)過程中，每行指令最多被執(zhí)行一次。在不鎖倉(cāng)前提 下，如果讓指令行在每根滿足條件的K線上都執(zhí)行，需要使用MONO_SIGNAL 函數(shù)。同時(shí)，該函數(shù)也限制了一根K線上只能出現(xiàn)一個(gè)信號(hào)。 例14：最新價(jià)減前一次開倉(cāng)價(jià)格大于0.5*ATR時(shí)加倉(cāng)，資金使用率超過0.5后停 止 TR:=MAX(MAX(HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)- HIGH),ABS(REF(CLOS

9、E,1)-LOW); ATR:=MA(TR,20);/建倉(cāng) BKVOL=0 /建倉(cāng) SKVOL=0 /建倉(cāng) BKVOL0 /如果當(dāng)前價(jià)位比多頭持倉(cāng)均價(jià)高出60,且多頭持倉(cāng)存在，賣平倉(cāng)。 SHORT_PRICE-C60 /如果空頭持倉(cāng)均價(jià)比當(dāng)前價(jià)位高出60,且空頭持倉(cāng)存在，買平倉(cāng)。 5.開倉(cāng)均價(jià) LONG_PRICE：模組多頭持倉(cāng)開倉(cāng)均價(jià) SHORT_PRICE：模組空頭持倉(cāng)開倉(cāng)均價(jià) ; /該模型加載在日線周期運(yùn)行 HH20:HV(H,20);/不包含當(dāng)天，前20個(gè)交易日的最高價(jià) LL20:LV(L,20); /不包含當(dāng)天，前20個(gè)交易日的最低價(jià) HH10:HV(H,10); /不包含當(dāng)天，前10個(gè)交易日的最高價(jià) LL10:LV(L,10); /不包含當(dāng)天，前10個(gè)交易日的最低價(jià) TR:=MAX(MAX(HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW); ATR:=MA(TR,20); I:=MOD(BARPOS,5); N:=VALUEWHEN(I=1,(19*ATR+TR)/20); /計(jì)算頭寸 TC:=INTPART(MONEY*0.01/(UNIT*ATR); /多頭策略 BKVOL=0 BKVOL0 B