[財會考試]風(fēng)險管理科目考試大綱

1、風(fēng)險管理科目考試大綱 返回 中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理科目考試大綱1. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ)1.1風(fēng)險與風(fēng)險管理1.1.1風(fēng)險與收益1.1.2風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展1.2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別1.2.1信用風(fēng)險1.2.2市場風(fēng)險1.2.3操作風(fēng)險1.2.4流動性風(fēng)險1.2.5國家風(fēng)險1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險1.2.7法律風(fēng)險1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略1.3.1風(fēng)險分散1.3.2風(fēng)險對沖1.3.3風(fēng)險轉(zhuǎn)移1.3.4風(fēng)險規(guī)避1.3.5風(fēng)險補(bǔ)償1.4商業(yè)銀行風(fēng)險與資本1.4.1資本的概念和作用1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求1.4.3經(jīng)

2、濟(jì)資本及其應(yīng)用1.5風(fēng)險管理常用的概率統(tǒng)計知識1.5.1基本概念概率隨機(jī)事件隨機(jī)變量離散型隨機(jī)變量的概率分布連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布隨機(jī)變量的期望值和方差1.5.2常用統(tǒng)計分布均勻分布二項分布正態(tài)分布1.6風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)1.6.1收益的的計量絕對收益百分比收益率對數(shù)收益率1.6.2風(fēng)險的量化原理預(yù)期收益率和方差計算風(fēng)險分散原理風(fēng)險分散的數(shù)理邏輯1.6.3風(fēng)險敏感性分析的泰勒展式變化率和導(dǎo)數(shù)泰勒展式的近似程度2. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)2.1商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境2.1.1商業(yè)銀行公司治理2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制2.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險文化2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略2.2商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織

3、2.2.1董事會及其專門委員會2.2.2監(jiān)事會2.2.3高級管理層2.2.4風(fēng)險管理部門2.2.5其他風(fēng)險控制部門2.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程2.3.1風(fēng)險識別2.3.2風(fēng)險計量2.3.3風(fēng)險監(jiān)測2.3.4風(fēng)險控制2.4商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)2.4.1數(shù)據(jù)收集2.4.2數(shù)據(jù)處理2.4.3信息傳遞2.4.4信息系統(tǒng)安全管理3. 信用風(fēng)險管理3.1信用風(fēng)險識別3.1.1 單一法人客戶風(fēng)險識別3.1.2 集團(tuán)法人客戶風(fēng)險識別3.1.3個人客戶風(fēng)險識別3.1.4 組合風(fēng)險識別3.2信用風(fēng)險度量3.2.1 客戶信用評級客戶評級的基本概念評級模型的分類法人客戶評級模型個人客戶評級模型3.2.2 債項評級債

4、項評級的基本概念債項評級的方法貸款分類與債項評級3.2.3 組合信用風(fēng)險計量違約相關(guān)性及其計量組合信用風(fēng)險模型組合損失的壓力測試3.2.4國家風(fēng)險主權(quán)評級3.2.5新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險量化3.3 信用風(fēng)險監(jiān)測與報告3.3.1風(fēng)險監(jiān)測對象3.3.2風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)3.3.3風(fēng)險預(yù)警3.3.4風(fēng)險報告3.4 信用風(fēng)險控制3.4.1限額管理單一客戶限額管理集團(tuán)客戶限額管理組合限額管理3.4.2信貸審批貸款定價貸款發(fā)放3.4.3 貸后管理貸款轉(zhuǎn)讓貸款重組3.4.4 經(jīng)濟(jì)資本配置3.4.5 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品資產(chǎn)證券化信用衍生產(chǎn)品4. 市場風(fēng)險管理4.1市場風(fēng)險識別4.1.1 市場風(fēng)險特征與分類

5、利率風(fēng)險匯率風(fēng)險股票價格風(fēng)險商品價格風(fēng)險4.1.2 主要交易產(chǎn)品風(fēng)險特征即期遠(yuǎn)期期貨互換期權(quán)4.1.3資產(chǎn)分類交易賬戶和銀行賬戶資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會計標(biāo)準(zhǔn)我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類現(xiàn)狀4.2 市場風(fēng)險計量4.2.1基本概念名義價值、市場價值、公允價值、市值重估敞口久期收益率曲線投資組合4.2.2 市場風(fēng)險計量方法缺口分析久期分析外匯敞口分析風(fēng)險價值（var）方法敏感性分析情景分析壓力測試事后檢驗4.3 市場風(fēng)險監(jiān)測與控制4.3.1市場風(fēng)險管理的組織框架4.3.2市場風(fēng)險監(jiān)測市場風(fēng)險報告內(nèi)容和種類市場風(fēng)險報告路徑和頻度4.3.3市場風(fēng)險控制限額管理市場風(fēng)險對沖4.4經(jīng)濟(jì)資本配置4.4.1經(jīng)濟(jì)資本的計

6、算和配置方法4.4.2 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率和股東價值增加5. 操作風(fēng)險管理5.1 操作風(fēng)險識別5.1.1 人員因素內(nèi)部欺詐失職違規(guī)知識/技能匱乏核心雇員流失違反用工法5.1.2 內(nèi)部流程財務(wù)/會計錯誤文件/合同缺陷產(chǎn)品設(shè)計缺陷錯誤監(jiān)控/報告結(jié)算/支付錯誤交易/定價錯誤5.1.3系統(tǒng)缺陷數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量違反系統(tǒng)安全規(guī)定系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適宜性5.1.4外部事件外部欺詐/盜竊洗錢政治風(fēng)險監(jiān)管規(guī)定業(yè)務(wù)外包自然災(zāi)害恐怖威脅5.2 操作風(fēng)險計量與資本配置5.2.1基本指標(biāo)法5.2.2標(biāo)準(zhǔn)法5.2.3高級計量法5.3 操作風(fēng)險評估與控制5.3.1風(fēng)險評估與控制環(huán)境公司治理內(nèi)部控制合

7、規(guī)文化信息系統(tǒng)5.3.2風(fēng)險評估要素、原則和方法評估要素評估原則評估方法5.3.3主要業(yè)務(wù)風(fēng)險控制柜臺業(yè)務(wù)法人信貸業(yè)務(wù)個人信貸業(yè)務(wù)資金業(yè)務(wù)代理業(yè)務(wù)5.3.4風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁保險業(yè)務(wù)外包5.4 操作風(fēng)險監(jiān)測與報告5.4.1風(fēng)險監(jiān)測風(fēng)險誘因/環(huán)節(jié)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)因果分析模型5.4.2風(fēng)險報告程序崗位設(shè)置及職責(zé)報告路徑5.4.3風(fēng)險報告內(nèi)容風(fēng)險狀況重大損失事件成因與對策操作風(fēng)險資本水平6. 流動性風(fēng)險管理6.1流動性風(fēng)險識別6.1.1資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)6.1.2幣種結(jié)構(gòu)6.1.3分布結(jié)構(gòu)6.2流動性風(fēng)險評估6.2.1流動性比率/指標(biāo)6.2.2缺口分析6.2.3現(xiàn)金流分析6.2.4久期分析6.3流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制6.3.1流動性風(fēng)險預(yù)警6.3.2壓力測試6.3.3情景分析6.3.4流動性風(fēng)險管理方法7. 聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險管理7.1 聲譽(yù)風(fēng)險管理7.1.1聲譽(yù)風(fēng)險管理的內(nèi)容及作用7.1.2聲譽(yù)風(fēng)險管理的基本做法7.1.3聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理7.2.1戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用7.2.2戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法8. 銀行監(jiān)管與市場約束8.1 銀行監(jiān)管8.1.1銀行監(jiān)管的內(nèi)容銀行監(jiān)管的目標(biāo)和原則銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)體系風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素8.1.2銀行監(jiān)管方法資本監(jiān)管市場準(zhǔn)入風(fēng)險評級監(jiān)督檢查8.1.3銀行監(jiān)管規(guī)則銀行監(jiān)管