上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書

1、上海證券交易所技術(shù)文檔上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書（基金公司卷）（版）上海證券交易所二 一七年八月上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書（基金公司卷）版 發(fā)布說明年月修訂內(nèi)容：1、 調(diào)整下一交易日使用的定義文件的上傳時(shí)間為及下一交易日的.2、 文檔名稱由 基金公司接口規(guī)格說明書調(diào)整為上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書（基金公司卷）3、 增加托管銀行（含基金公司）接口規(guī)格的基金公司接口部分章節(jié)，原文檔廢止4、 刪除不符合本技術(shù)接口文檔定位的純業(yè)務(wù)描述內(nèi)容。年月修訂內(nèi)容：1、 明確證券數(shù)量的單位，成份證券為債券時(shí)，單位為手，其余為股份。2、 根據(jù)債券相關(guān)內(nèi)容修正替代金額計(jì)算公式、現(xiàn)金

2、替代比例計(jì)算公式、計(jì)算公式。3、 當(dāng)定義文件字段取值為時(shí)，公告文件的字段應(yīng)為年月修訂內(nèi)容：1、 根據(jù)所內(nèi)紀(jì)要，定義文件上傳時(shí)增加對(duì)賬戶及有效性、指定關(guān)系的檢查，增加對(duì)深圳成份股的代碼校驗(yàn)。2、 定義文件中發(fā)布類型增加“交易系統(tǒng)不計(jì)算，也無需通過行情發(fā)布”。3、 補(bǔ)充說明對(duì)于各類型，發(fā)布類型為時(shí)的計(jì)算公式。4、 根據(jù)債券，將所有成份股改為成份證券。年月修改內(nèi)容：刪除文檔中關(guān)于格式定義文件相關(guān)內(nèi)容。年月修改內(nèi)容：1、 明確現(xiàn)金替代金額計(jì)算精度；2、 明確現(xiàn)金替代比例、現(xiàn)金替代額計(jì)算過程中，使用的替代價(jià)格取值新一代交易系統(tǒng)基金公司接口規(guī)格說明書版發(fā)布說明年月修改內(nèi)容：、根據(jù)后臺(tái)增強(qiáng)版及流程優(yōu)化方案，

3、對(duì)定義文件優(yōu)化：開市后禁止通過上傳定義文件。公告文件標(biāo)志文件格式與內(nèi)容同定義文件格式定義文件上傳時(shí)間修改為每個(gè)交易日的：，：格式中，若成份股為非滬市股票，成份股數(shù)量不必須為的整數(shù)倍通過上傳時(shí)只校驗(yàn)賬戶和、深圳股票的格式，不校驗(yàn)指定關(guān)系及其正確性修改公告文件中大小寫字符、描述有誤，應(yīng)為一級(jí)市場(chǎng)代碼，對(duì)應(yīng)關(guān)系不變。改為必須大于返回給基金公司的公告文件名為小寫定義文件中賬戶和可不同時(shí)為空，為空表示同前一交易日數(shù)據(jù)、根據(jù)跨境業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行以下修訂：增加成份股替代類型，為非滬深市場(chǎng)成份股，必須現(xiàn)金替代修訂基金公司成交回報(bào)內(nèi)容對(duì)和現(xiàn)金分紅字段的取值進(jìn)行了修訂新一代交易系統(tǒng)基金公司接口規(guī)格說明書版發(fā)布說明年

4、月發(fā)布版本。主要變更內(nèi)容為：1、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，由交易系統(tǒng)代為生成格式的公告文件，新增格式公告文件內(nèi)容。2、 增加已發(fā)行基金定義文件代碼3、 用紅色表示格式定義文件中與格式定義文件的差異部分4、 定義文件中字段長(zhǎng)度改為()，成份股產(chǎn)品簡(jiǎn)稱字段改為新一代交易系統(tǒng)基金公司接口規(guī)格說明書. 版發(fā)布說明年月發(fā)布版本。主要變更內(nèi)容為：1、 根據(jù)業(yè)務(wù)需求修訂格式接口。? 將交易系統(tǒng)不用的字段改為非必填項(xiàng)? 在定義文件中增加 和賬戶? 刪除發(fā)布字段中不通過交易所發(fā)布的兩種方式? 刪除定義文件中的資金代碼? 對(duì)于替代標(biāo)志為的代碼，溢價(jià)比例無意義2、 增加已發(fā)行基金定義文件代碼3、 根據(jù)實(shí)際情況簡(jiǎn)化定義文件的處

5、理部分描述新一代交易系統(tǒng)基金公司接口規(guī)格說明書. 版發(fā)布說明年月發(fā)布版本。主要變更內(nèi)容為：新增跨境內(nèi)容。修訂說明：20XX-5-27 ：（）明確交易系統(tǒng)收到格式定義文件后轉(zhuǎn)發(fā)的存儲(chǔ)網(wǎng)關(guān)目錄，并生成的文件名。（）將定義文件成份股中的產(chǎn)品簡(jiǎn)稱字段由位改為位。（）增加已上市的交易代碼。20XX-6-4 ：（）在定義文件中增加前一日現(xiàn)金差額字段，確認(rèn)現(xiàn)金分紅字段的必選屬性。20XX-6-21（）明確鵬華基金民企代碼為；（）現(xiàn)金分紅字段的中文含義改為每一基金單位分紅，字段長(zhǎng)度及取值不變。20XX-6-29修改的中文注釋。新一代交易系統(tǒng)基金公司接口規(guī)格說明書. 版發(fā)布說明年月發(fā)布版本。主要變更內(nèi)容為：新增

6、跨市場(chǎng)內(nèi)容。本文檔由上海證券交易所起草，并負(fù)責(zé)進(jìn)行解釋。服務(wù)電話：通信地址：上海市浦東南路號(hào)上海證券交易所技術(shù)中心網(wǎng)站地址：新交易系統(tǒng)專區(qū)新一代交易系統(tǒng)基金公司接口規(guī)格說明書版發(fā)布說明年月發(fā)布正式版本。本文檔由上海證券交易所起草，并負(fù)責(zé)進(jìn)行解釋。服務(wù)電話：通信地址：上海市浦東南路號(hào)上海證券交易所技術(shù)中心網(wǎng)站地址：新交易系統(tǒng)專區(qū)目錄簡(jiǎn)介 .錯(cuò) 誤 !未指定書簽。本文的目的 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。概要 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。接口信息流 .錯(cuò) 誤 !未指定書簽。文件接口說明 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。基金管理公司接口規(guī)格說明 .錯(cuò) 誤 !未指定書簽?；谖募慕涌?.錯(cuò)誤 !未指定書簽。新交易系統(tǒng)和基金

7、管理公司之間的文件接口清單.錯(cuò)誤 !未指定書簽。定義文件及確認(rèn)文件結(jié)構(gòu) .錯(cuò)誤 !未指定書簽。定義文件及接口文件命名規(guī)范.錯(cuò)誤 !未指定書簽。定義文件及確認(rèn)文件規(guī)格說明格式.錯(cuò)誤 !未指定書簽。定義文件標(biāo)志文件 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。由基金管理公司發(fā)送至新交易系統(tǒng)的文件.錯(cuò)誤 !未指定書簽。定義文件版格式 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。由新交易系統(tǒng)發(fā)送至基金管理公司的文件.錯(cuò)誤 !未指定書簽。確認(rèn)文件 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。公告文件版格式 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。過戶數(shù)據(jù)文件 (包含申購贖回成交數(shù)據(jù) ). 錯(cuò)誤 !未指定書簽。計(jì)算 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。傳統(tǒng)接口變化 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。申購贖回實(shí)時(shí)成

8、交回報(bào)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu).錯(cuò)誤 !未指定書簽?；鸲?jí)市場(chǎng)過戶記錄 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。滬市成份證券成交記錄 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。非滬市資金記錄 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。滬市資金記錄 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。一級(jí)市場(chǎng)記錄 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。整體說明 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。定義文件上傳程序功能規(guī)格說明 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。登錄 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。文件上傳 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。上傳時(shí)間點(diǎn) .錯(cuò)誤 !未指定書簽。上傳確認(rèn) .錯(cuò)誤 !未指定書簽。文件傳輸 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。主機(jī)檢查 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。返回結(jié)果 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。上傳成功 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。上傳失敗 .錯(cuò)誤 !未指定書

9、簽。上傳次數(shù) .錯(cuò)誤 !未指定書簽。其它說明 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。錯(cuò)誤消息列表 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。后記 .錯(cuò)誤 !未指定書簽。圖表目錄圖 ：文件命名規(guī)范錯(cuò)誤 !未指定書簽。表 ：新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間的接口文件錯(cuò)誤 !未指定書簽。表 ：來源方組別錯(cuò)誤 !未指定書簽。表 ：來源方代碼編碼錯(cuò)誤 !未指定書簽。表 ：標(biāo)志文件格式錯(cuò)誤 !未指定書簽。表 ： 定義文件的格式錯(cuò)誤 !未指定書簽。表 ： 確認(rèn)文件的格式錯(cuò)誤 !未指定書簽。1 簡(jiǎn)介上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書含多卷。本文為上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書（基金公司卷）。1.1 本文的目的本文是新交易系統(tǒng)和基金管理公

10、司之間的接口的功能和技術(shù)規(guī)格文檔，包括兩部分內(nèi)容:1. 新交易系統(tǒng)和基金管理公司的關(guān)于交易所基金（）業(yè)務(wù)的接口2. 新交易系統(tǒng)通過單向衛(wèi)星在盤后發(fā)送基金管理公司的數(shù)據(jù)文件接口2 交易所基金（）文件接口規(guī)范本章節(jié)是新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間的接口的功能和技術(shù)規(guī)格文檔。本文詳細(xì)定義了：、新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間存在的接口、新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間接口所采用的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)、通過接口交換的數(shù)據(jù)、接口交換數(shù)據(jù)的格式、數(shù)據(jù)如何在接口處進(jìn)行交換本章節(jié)包括以下部分：第部分：信息流這部分為新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間接口的技術(shù)架構(gòu)和在各接口上交換的數(shù)據(jù)的定義。第部分：基金管理公司接口功能規(guī)格說明這部分定

11、義基金管理公司接口的功能規(guī)格，包括基于文件的接口規(guī)格說明和基于的實(shí)時(shí)接口的規(guī)格說明，詳細(xì)說明基于在每個(gè)接口上實(shí)現(xiàn)的功能和數(shù)據(jù)的詳細(xì)結(jié)構(gòu)。2.1 概要本文用于描述新交易系統(tǒng)與基金管理公司的關(guān)于交易所基金（）業(yè)務(wù)的接口。對(duì)于基金管理公司的封閉式基金業(yè)務(wù)，基金管理公司所需要的交易功能與普通券商一致，采用與普通券商一致的接入方式。關(guān)于券商的接入方式，請(qǐng)參考市場(chǎng)參與者接口技術(shù)規(guī)格說明文檔；對(duì)于開放式基金業(yè)務(wù)，基金管理公司通過中國登記結(jié)算公司開展開放式基金業(yè)務(wù)，不與交易所發(fā)生直接聯(lián)系。關(guān)于基金業(yè)務(wù)，新交易系統(tǒng)與基金管理公司之間是基于文件的接口。基于文件的接口用來在新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間批量地交換數(shù)據(jù)

12、，其中主要是定義文件和過戶數(shù)據(jù)文件。2.2 接口信息流2.2.1文件接口說明基金公司與新交易系統(tǒng)關(guān)于現(xiàn)貨交易的申報(bào)及數(shù)據(jù)傳輸方式，請(qǐng)參考市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明文檔描述。本文檔側(cè)重描述定義文件和申購贖回的數(shù)據(jù)接口，定義文件上傳與確認(rèn)的方式。為有效地與基金管理公司交換和確認(rèn)定義文件，新交易系統(tǒng)將提供給基金管理公司如下組件：文件傳輸及確認(rèn)客戶端在基金管理公司的上，將部署一個(gè)定義文件上傳程序。該程序提供如下功能：選擇需要發(fā)送的文件，程序進(jìn)行格式檢查后將文件發(fā)送至新交易系統(tǒng)。通知上傳人員從交易系統(tǒng)返回的響應(yīng)結(jié)果2.3 基于文件的接口2.3.1新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間的文件接口清單新交易系統(tǒng)和基金管理

13、公司間交換的數(shù)據(jù)包括如下內(nèi)容：主要類型次要類型信息非交易服交易所交易定義文件是務(wù)基金定義文件確認(rèn)文件是公告文件是接口過戶數(shù)據(jù)文件(申購贖回日成交數(shù)是據(jù) )表 錯(cuò)誤 !未指定順序。 ：新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間的接口文件2.3.2定義文件及確認(rèn)文件結(jié)構(gòu)? 文件接收基金公司可以通過工具及單向衛(wèi)星獲取閉市后文件。? 文件名文件名應(yīng)遵循規(guī)格說明中指定的文件名。? 統(tǒng)一的文件結(jié)構(gòu)新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間交換的所有文件都為編碼的文本，的統(tǒng)一的文件結(jié)構(gòu)。并必須遵循本章定義? 節(jié)段遵循統(tǒng)一文件結(jié)構(gòu)的文件內(nèi)容由節(jié)段組成。各節(jié)段由具有相同定義的多個(gè)字段行組成，代表同一類型的待處理?xiàng)l目。一個(gè)節(jié)段以行 “ 起始

14、，以 “ ”結(jié)束。在節(jié)段定義標(biāo)簽中， “”應(yīng)是唯一的，用于唯一地標(biāo)識(shí)該節(jié)段。它應(yīng)為一個(gè)字母數(shù)字型字符串，無空格，最多個(gè)字符。 “”標(biāo)簽用于描述本節(jié)段行定義的版本號(hào)。版本號(hào)格式為 “ （主版本號(hào) .次版本號(hào)） ”，主版本號(hào)和次版本號(hào)均為整數(shù)， 代表一個(gè)定義的主和次版本號(hào)。 主版本號(hào)和次版本號(hào)最長(zhǎng)均為個(gè)數(shù)字。 上證所應(yīng)維護(hù)對(duì)各節(jié)段的定義以及版本編號(hào)方案， 并與外部各方就此達(dá)成協(xié)議。 在雙方約定對(duì)版本號(hào)進(jìn)行修改前，在傳輸?shù)奈募?，版本?hào)應(yīng)保持不變。一份文件至少包括一個(gè)節(jié)段。如果某一節(jié)段為空，該節(jié)段可被簡(jiǎn)化為一行“ 。不允許有子節(jié)段。? 行各節(jié)段均由行組成。每行為一個(gè)數(shù)據(jù)單元，由多個(gè)字段組成，各字段間

15、以分隔符分隔。每行描述一條交易或?qū)ば畔ⅰＲ恍幸浴白帧狈?, 即代碼 “”結(jié)束。所有節(jié)段中的行都必須具有相同的字段定義。? 字段分隔符各行中的字段由分隔符分隔。 新交易系統(tǒng)與外部系統(tǒng)之間交換的所有文件均采用標(biāo)準(zhǔn)的分隔符 “”。對(duì)本文所列的定義文件和定義確認(rèn)文件，每行開頭和結(jié)束包括分隔符。對(duì)于標(biāo)志文件和其他文件，每行開頭和結(jié)束不包括分隔符。? 字段各字段均為一個(gè)遵循數(shù)據(jù)格式定義的字符串。如果字段必選項(xiàng)為“否”，則該字段允許為空。如果某一字段為空，則該字段應(yīng)為一個(gè)定長(zhǎng)的空格字符串。? 空文件標(biāo)識(shí)符對(duì)于由于一般的業(yè)務(wù)原因而沒有條目的文件，指示空節(jié)段的行條目應(yīng)遵循“，其中， “”應(yīng)為已為該文件定義的節(jié)

16、段名。這樣做的目的是為了區(qū)分正常的空文件和由于例外事件，如傳輸錯(cuò)誤，造成的空文件。2.3.3定義文件及接口文件命名規(guī)范如非特別說明，新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間交換的文件遵循以下命名規(guī)范：ab 001 efgh yyyymmdd001.txt來源方來源方批處理文件交換序列號(hào)組別編號(hào)文件代日期碼圖 錯(cuò)誤 ! 未指定順序。 ：文件命名規(guī)范? 來源方組別來源方組別表示文件生成方的組別。 來源方組別和來源方合用可作為識(shí)別外部系統(tǒng)或文件生成方的唯一標(biāo)識(shí)。來源方組別組證券交易所基金管理公司表 錯(cuò)誤 !未指定順序。 ：來源方組別? 來源方代碼來源方代碼和來源方組別合用可作為識(shí)別文件生成來源方的唯一標(biāo)識(shí)。上證

17、所對(duì)所有外部各方或系統(tǒng)進(jìn)行編碼。? 批處理文件代碼統(tǒng)一為。? 序列號(hào)序列號(hào)固定為，供業(yè)務(wù)擴(kuò)展使用。2.3.4定義文件及確認(rèn)文件規(guī)格說明格式新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間交換的接口文件功能規(guī)格說明的條目如下：? 文件名該文件的名稱。? 處理類型目標(biāo)系統(tǒng)對(duì)該文件的處理類型，交易型或?qū)ば汀? 節(jié)段標(biāo)識(shí)該文件包含的節(jié)段和節(jié)段的版本號(hào)。? 功能描述對(duì)該文件功能的簡(jiǎn)要描述。? 時(shí)間和頻率該文件何時(shí)以及以何等的頻率由新交易系統(tǒng)或外部系統(tǒng)生成，件上傳（下載）到新交易系統(tǒng)或外部系統(tǒng)。并且作為流出 （入） 的文? 產(chǎn)品類型該功能適用的產(chǎn)品類型。? 關(guān)聯(lián)文件該文件的生成和處理與其它文件的關(guān)聯(lián)關(guān)系。? 數(shù)據(jù)格式文件中

18、數(shù)據(jù)的格式和對(duì)各字段的描述。如果文件中僅定義了一個(gè)節(jié)段， 則該表格對(duì)于該節(jié)段缺省。 如果文件包括一個(gè)以上的節(jié)段，則表格由定義各節(jié)段數(shù)據(jù)格式的多個(gè)小節(jié)組成。各小節(jié)均以節(jié)段名行起始。所有在新交易系統(tǒng)與基金管理公司之間交換的文件， 均為文本文件， 每個(gè)字段均為字符串，分為兩大類： ”代表該字符串為文本， ”代”表該字符串的長(zhǎng)度，其中為大于零的數(shù)字，例如 ”代”表長(zhǎng)度為的文本； ”代表該字符串為數(shù)字， ”代”表該字符串為整數(shù)，為該整數(shù)的最大長(zhǎng)度，包括符號(hào)位， ”代”表該字段為長(zhǎng)度為的整數(shù)， ” ()代”表該字符串為小數(shù)，代表該字符串的最大長(zhǎng)度，包括符號(hào)位，代表小數(shù)點(diǎn)位數(shù)。每個(gè)字段均為定長(zhǎng)字段，文本型字

19、符串左對(duì)齊，右補(bǔ)空格，而數(shù)字型字符串均右對(duì)齊，左補(bǔ)空格。? 處理簡(jiǎn)要說明新交易系統(tǒng)應(yīng)如何處理該文件。對(duì)于新交易系統(tǒng)發(fā)往外部系統(tǒng)的文件，外部系統(tǒng)如何處理文件不在本文檔的描述范圍內(nèi)，該部分應(yīng)為空。? 例外事件指文件或行條目處理過程中可能發(fā)生的例外事件。對(duì)于新交易系統(tǒng)發(fā)往外部系統(tǒng)的文件，外部系統(tǒng)如何實(shí)施相關(guān)的例外處理不在本文檔的描述范圍內(nèi)，該部分應(yīng)為空。2.3.5定義文件標(biāo)志文件對(duì)于從基金管理公司發(fā)送到交易所外部網(wǎng)站的定義文件，在主文件傳送結(jié)束后，需要發(fā)送一個(gè)標(biāo)志文件表明該文件已傳送結(jié)束。通過上傳定義文件至交易主機(jī)時(shí)無需上傳其標(biāo)志文件。該標(biāo)志文件命名規(guī)則為：主文件名其中主文件名為其所標(biāo)志的文件的名字

20、。文件內(nèi)容如下：編號(hào)字段名字段類型描述必選項(xiàng)被標(biāo)志的文件名是文件大小，以字節(jié)為單位是該文件的生成日期，格式是文件生成時(shí)間，格式是文件記錄數(shù)是校驗(yàn)碼是預(yù)留字段表 錯(cuò)誤 ! 未指定順序。 ：標(biāo)志文件格式2.3.6由基金管理公司發(fā)送至新交易系統(tǒng)的文件2.3.6.1定義文件版格式? 文件名其中為該定義文件的指定基金編號(hào)。? 節(jié)段”2”2”? 功能描述該文件用于描述基金管理公司每個(gè)交易日發(fā)送給新交易系統(tǒng)的定義文件。? 產(chǎn)品類型交易型開放式基金? 時(shí)間和頻率按照 “處理 ”一節(jié)描述的流程發(fā)送，直至雙方確認(rèn)。? 關(guān)聯(lián)文件無? 數(shù)據(jù)格式編號(hào)字段名字段類型”2.0 ”（）（）描述必選項(xiàng)每日傳遞的版本號(hào)，從開始，

21、供比較用，必須遞增（可以不連續(xù)）若上傳失敗，可以不增加是產(chǎn)品國際代碼否基金一級(jí)市場(chǎng)申贖代碼必須為交易代碼對(duì)應(yīng)的申贖代碼是基金二級(jí)市場(chǎng)交易代碼是基金在申購贖回中使用的投資者賬戶若為空，則表示與前一交易日相同否投資者賬戶指定的，可以是聯(lián)通若為空，則表示與前一交易日相同否基金名稱否基金公司名稱否標(biāo)的指數(shù)代碼否標(biāo)的指數(shù)國際代碼否每個(gè)籃子（最小申購、贖回單位）對(duì)應(yīng)的份數(shù)必須大于是當(dāng)前交易日否前一交易日，具體由業(yè)務(wù)含義約定否前一日最小申贖單位凈值該字段為最大精度，按實(shí)際業(yè)務(wù)填寫否前一日基金份額凈值該字段為最大精度，按實(shí)是（）（）()()”2”（注：重復(fù)該節(jié)段數(shù)據(jù)表示多個(gè)成份證券信息）際業(yè)務(wù)填寫前一日現(xiàn)金差

22、額該字段為最大精度，按實(shí)際業(yè)務(wù)填寫否最小基金單位現(xiàn)金分紅該字段為最大精度，按實(shí)際業(yè)務(wù)填寫是日每個(gè)籃子的預(yù)估現(xiàn)金差額，最大長(zhǎng)度為位（包括小數(shù)點(diǎn)），位小數(shù)是總的現(xiàn)金替代比例，總長(zhǎng)為位（包括小數(shù)點(diǎn)） ，小數(shù)點(diǎn)后位，例如：在文件中用表示必須大于等于是當(dāng)日申購限額必須大于等于每個(gè)籃子對(duì)應(yīng)的份數(shù)（）字段為表示不做控制是當(dāng)日贖回限額必須大于等于每個(gè)籃子對(duì)應(yīng)的份數(shù)（）字段為表示不做控制是用以表示單位凈參考值是否需要公布的標(biāo)志位 由交易主機(jī)計(jì)算且通過行情發(fā)布交易主機(jī)不計(jì)算但要通過行情發(fā)布 交易系統(tǒng)不計(jì)算， 也無需通過行情發(fā)布跨境，此字段取值應(yīng)為，但系統(tǒng)不進(jìn)行校驗(yàn)是申購贖回切換不允許申購贖回申購和贖回皆允許僅允許

23、申購僅允許贖回是成份證券的數(shù)目必須大于，且與后續(xù)成份證券數(shù)量相同是國際產(chǎn)品代碼否證券對(duì)于替代標(biāo)志為的證券，為必填項(xiàng)，且必須按照字段遞增排序若替代標(biāo)志為，必須為滬市證券若替代標(biāo)志為，必須為跨市場(chǎng)指數(shù)的深市證券券，只檢查字段長(zhǎng)度，且不檢查是否排序否()證券簡(jiǎn)稱該證券數(shù)量必須大于等于且小于億對(duì)于滬市證券：成份證券為債券的， 單位為手（張），數(shù)量大于等于；成份證券為股票的，單位為股，且必須為的整數(shù)倍；成份證券為其他類型的，單位為本所交易規(guī)則規(guī)定的交易單位。非滬市證券的，單位參照以上標(biāo)準(zhǔn)替代標(biāo)志。表示該成份證券是否可被現(xiàn)金替代 滬市不可被替代 滬市可以被替代 滬市必須被替代 深市退補(bǔ)現(xiàn)金替代 深市必須現(xiàn)

24、金替代 非滬深市場(chǎng)成份證券退補(bǔ)現(xiàn)金替代 非滬深市場(chǎng)成份證券必須現(xiàn)金替代溢價(jià)比例。證券用現(xiàn)金進(jìn)行替代的時(shí)候，計(jì)算價(jià)格時(shí)增加的比例（不含）。總長(zhǎng)為位（包括小數(shù)點(diǎn)），小數(shù)點(diǎn)后位，例如：在文件中用表示，用表示替代標(biāo)志為、 、時(shí)，此字段必填，且取值范圍為）替代標(biāo)志為， ，時(shí)，為非必填項(xiàng)，該值無意義否是是否()替代金額。當(dāng)某只證券必須用現(xiàn)金替代的時(shí)候，該證券所需總金額?？傞L(zhǎng)為位（包括小數(shù)點(diǎn)），小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)據(jù)右對(duì)齊，左補(bǔ)空，小數(shù)必須為位替代標(biāo)志為、 、時(shí)此字段必填，且必須大于等于替代標(biāo)志為，時(shí)，為非必填項(xiàng)，該值無意義否表 ： 定義文件的格式? 說明1、 對(duì)于字符類型（）或數(shù)字類型（）的字段，若為非必填項(xiàng)，除

25、非特別說明，只檢查字段長(zhǎng)度。2、 通過和應(yīng)急通道上傳的定義文件，校驗(yàn)規(guī)則一致。3、 對(duì)于深圳成份證券，按照收到的前一日信息文件進(jìn)行校驗(yàn)。4、 以上信息，由基金公司保證上傳數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。交易主機(jī)目前僅支持格式的定義文件上傳。? 定義文件上傳時(shí)間約定基金公司上傳下一交易日使用的定義文件， 上傳時(shí)間為及下一交易日的， 周五的情況也適用。（考慮到交易所周末測(cè)試等因素， 建議基金公司節(jié)假日后第一個(gè)交易日的定義文件在當(dāng)天早上上傳）定義文件可以多次上傳，但新交易系統(tǒng)以最后收到且校驗(yàn)成功的文件為準(zhǔn)。? 處理新交易系統(tǒng)獲得該文件后， 需要對(duì)該文件進(jìn)行有效性檢查。 通過檢查后， 需要生成一個(gè)文件的處理確認(rèn)文件（見

26、第 錯(cuò)誤 ! 未找到引用源。 確認(rèn)文件，無標(biāo)志文件）及公告文件（見第 公告文件版格式，無標(biāo)志文件），并將個(gè)文件發(fā)送給基金管理公司。新交易系統(tǒng)每次收到通過校驗(yàn)的格式定義文件后，需要在存儲(chǔ)網(wǎng)關(guān)目錄中生成定義文件（ * ，格式）及其標(biāo)志文件（生成規(guī)則參見3.1.5 ），公告文件及其標(biāo)志文件（見第3.1.7公告文件版格式）。其中，*為基金公司上傳定義文件對(duì)應(yīng)的取值，* 為基金公司上傳的原文件。若交易系統(tǒng)在開市后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中無某的定義文件，則自動(dòng)暫停該的申購贖回業(yè)務(wù)，但交易業(yè)務(wù)可以進(jìn)行。? 應(yīng)急流程基金公司可使用交易所外部網(wǎng)站作為備份通道上傳定義文件，息網(wǎng)絡(luò)有限公司與市場(chǎng)參與者另行約定。其使用方式， 由上

27、證所信交易系統(tǒng)使用備份通道上傳的定義文件時(shí)，及其標(biāo)志文件。也要按上述規(guī)則在相應(yīng)目錄下生成兩份文件? 例外事件參看錯(cuò)誤消息列表2.3.7由新交易系統(tǒng)發(fā)送至基金管理公司的文件2.3.7.1確認(rèn)文件? 文件名其中為原對(duì)應(yīng)定義文件的發(fā)送方的代碼。? 處理類型交易型? 功能描述新交易系統(tǒng)使用該文件向基金管理公司發(fā)送對(duì)收到的定義文件的驗(yàn)證和確認(rèn)結(jié)果。? 產(chǎn)品類型交易所基金? 時(shí)間和頻率每次收到定義文件后秒之內(nèi)，在規(guī)定的目錄下生成本文件。? 關(guān)聯(lián)文件定義文件? 數(shù)據(jù)格式對(duì)于格式的，返回文件如下：編號(hào)字段名字段類型描述”2 ”驗(yàn)證結(jié)果:代表通過驗(yàn)證: 代表未通過驗(yàn)證”2 ”每日傳遞的版本號(hào)產(chǎn)品國際代碼基金一級(jí)

28、市場(chǎng)申贖代碼基金二級(jí)市場(chǎng)交易代碼投資者賬戶投資者賬戶指定的基金名稱基金公司名稱標(biāo)的指數(shù)代碼標(biāo)的指數(shù)國際代碼每個(gè)籃子（最小申購、贖回單位）對(duì)應(yīng)的份數(shù)當(dāng)前交易日前一交易日（）前一日最小申贖單位凈值（）前一日基金份額凈值（）前一日現(xiàn)金差額（）最小基金單位現(xiàn)金分紅()日每個(gè)籃子的預(yù)估現(xiàn)金差額()總的現(xiàn)金替代比例當(dāng)日申購限額當(dāng)日贖回限額用以表示單位凈參考值是否需要公布的標(biāo)志位申購贖回切換成份證券的數(shù)目”國際產(chǎn)品代碼證券證券簡(jiǎn)稱該證券數(shù)量替代標(biāo)志()溢價(jià)比例()替代金額表 ：確認(rèn)文件的格式? 處理基金管理公司需要將該文件的內(nèi)容與原定義文件的內(nèi)容進(jìn)行比較，需要生成一個(gè)新的定義文件，并通過定義文件上傳工具重新

29、上傳。如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，則如果基金管理公司發(fā)現(xiàn)收到的文件內(nèi)容與此前發(fā)送的定義文件內(nèi)容一致，則需要進(jìn)行確認(rèn)。? 例外事件2.3.7.2公告文件版格式? 文件名除特例情況外，所有的文件名為：*其中 * 為該二級(jí)市場(chǎng)交易代碼，從格式定義文件的“文件名中的日期。2”字段獲得，為格式定義特例情況：交易系統(tǒng)在存儲(chǔ)網(wǎng)關(guān)生成的公告文件名（發(fā)送給市場(chǎng)的公告文件名）必須為大寫。? 功能描述新交易系統(tǒng)根據(jù)格式的定義文件生成格式的公告文件，和確認(rèn)。并發(fā)送給基金管理公司進(jìn)行驗(yàn)證? 產(chǎn)品類型交易所基金? 時(shí)間和頻率每次收到定義文件后秒之內(nèi)，在規(guī)定的目錄下生成本文件。? 關(guān)聯(lián)文件定義文件版格式? 數(shù)據(jù)格式文件為格式。內(nèi)容分為

30、兩個(gè)信息段，第一段信息為基本參數(shù)信息，第二段為成份證券信息。定義如下：?* 固定值，表明以下信息為公告的參數(shù)信息*基本參數(shù)信息* 固定值，表明以下開始表示為成份證券信息描述*成份證券描述信息*固定值，表明成份證券信息描述結(jié)束*空字符需要被過濾掉后再給公告文件各字段賦值。編號(hào)字段名字段類型描述對(duì)應(yīng)定義文件中字段?不定長(zhǎng)無:中盤 :絕對(duì)價(jià)值 :社會(huì)責(zé)任 :上證綜指 :其余 :* 基本參數(shù)信息*一行（ 0A 字符結(jié)束）一個(gè)參數(shù)的形式表示，參數(shù)的識(shí)別按照英文名稱作為標(biāo)識(shí)?；緟?shù)信息中各行對(duì)應(yīng)定義文件的字段若為類型（用 *表示），則無需補(bǔ)齊最大長(zhǎng)度，只需要給出實(shí)際值即可若定義文件對(duì)應(yīng)字段為類型，除非有

31、特別說明，則直接將定義文件中的取值賦予公告文件中對(duì)應(yīng)字段按下列順序生成例：一級(jí)市場(chǎng)申購贖回代碼每個(gè)籃子對(duì)應(yīng)的份數(shù)最大現(xiàn)金替代比例是否需要發(fā)布當(dāng)定義文件取值時(shí)，此處為當(dāng)定義文件取值時(shí)，此處為當(dāng)定義文件取值為時(shí)，此處為申購贖回切換成份證券數(shù)量日每個(gè)籃子的預(yù)估現(xiàn)金差額當(dāng)前交易日前一交易日， 具體由業(yè)務(wù)含義約定前一日現(xiàn)金差額前一日最小申贖單位凈值前一日基金份額凈值* 為固定值 * 成份證券信息描述*一只證券一行（ 0A 字符結(jié)束），字段在其總字段長(zhǎng)度內(nèi)顯示，沒有內(nèi)容用空格補(bǔ)足，字段順序固定，字段之間用分隔。例：邯鄲鋼鐵證券代碼成份證券代碼證券簡(jiǎn)稱成份證券簡(jiǎn)稱證券數(shù)量成份證券數(shù)量右對(duì)齊，左補(bǔ)空替代標(biāo)志替

32、代標(biāo)志溢價(jià)比例溢價(jià)比例右對(duì)齊，左補(bǔ)空總金額替代金額右對(duì)齊，左補(bǔ)空* 為固定值，表明成份證券信息描述結(jié)束*? 標(biāo)志文件交易所返回給基金公司的公告文件無標(biāo)志文件。交易系統(tǒng)在存儲(chǔ)網(wǎng)關(guān)生成的標(biāo)志文件符合3.1.5 的要求。? 處理基金管理公司需要將本文件的內(nèi)容與原定義文件的內(nèi)容進(jìn)行比較，需要生成一個(gè)新的定義文件，并通過定義文件上傳工具重新上傳。如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，則如果基金管理公司發(fā)現(xiàn)收到的公告文件內(nèi)容與此前發(fā)送的定義文件內(nèi)容一致，行確認(rèn)。則需要進(jìn)? 例外事件2.3.7.3過戶數(shù)據(jù) 文件 ( 包含申購贖回成交數(shù)據(jù))? 功能描述本報(bào)表即新交易系統(tǒng)發(fā)往券商的過戶數(shù)據(jù)文件， 包含發(fā)往基金管理公司的申購贖回成交數(shù)據(jù)。詳細(xì)說明及格式定義請(qǐng)參考上證所向市場(chǎng)發(fā)布的市場(chǎng)參與者接口文檔。2.4 計(jì)算基金份額參考凈值 （替代標(biāo)志為、成份證券最新替代金額）（替代標(biāo)志為、的成份證券對(duì)應(yīng)資金）預(yù)估現(xiàn)金 最小申購贖回單位對(duì)應(yīng)的份數(shù)最新替代金額數(shù)量最新價(jià)，若成份證券為債券，則最新替代金額為數(shù)量最新價(jià).參考凈值四舍五入精確到小數(shù)點(diǎn)后位。當(dāng)深圳行情中斷時(shí)，對(duì)于替代標(biāo)志為的成份證券，主機(jī)用收到的深圳證券最后一筆價(jià)格計(jì)算。對(duì)于所有，若字段取值為，則主機(jī)按照上述公式進(jìn)行計(jì)算。當(dāng)計(jì)算出的值小于零時(shí)，取值為。2.5 傳統(tǒng)接口變化新交易系統(tǒng)上線初期提供對(duì)傳統(tǒng)接口的仿真。但是由于新交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的變化，對(duì)申購贖回