計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第三章 模型檢驗ppt課件

.,第三章模型檢驗,1、經(jīng)濟(jì)檢驗2、統(tǒng)計檢驗3、計量檢驗4、模型預(yù)測檢驗,.,1、經(jīng)濟(jì)檢驗,經(jīng)濟(jì)檢驗是模型檢驗第一個重要檢驗，因為經(jīng)驗?zāi)Ｐ偷慕ⅲ举|(zhì)就是檢驗理論模型對現(xiàn)實問題的解釋能力。已經(jīng)被廣泛使用的正確的經(jīng)濟(jì)理論隱含著對回歸模型系數(shù)的要求，比如凱恩斯消費函數(shù)必須MPC處于01之間，生產(chǎn)函數(shù)的邊際成本遞增等等，因此，建立的計量經(jīng)濟(jì)模型是否符合要求必須符合理論模型。這也是大部分設(shè)計到計量的經(jīng)濟(jì)學(xué)論文，首先都要建立一個理論模型，這既有利于建立計量經(jīng)濟(jì)模型，也有利于驗證計量經(jīng)濟(jì)模型是否正確的依據(jù)。,.,經(jīng)濟(jì)檢驗的種類：,A、系數(shù)的符號B、系數(shù)的大小C、相互關(guān)系還有些屬于隱含的經(jīng)濟(jì)理論要求，這些比較難以直接從回歸的系數(shù)中得到檢驗，學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須對經(jīng)濟(jì)理論有很好的把握。比如，消費函數(shù)中，MPCFa則拒絕原假設(shè)H0，即回歸系數(shù)b1,b2,.,bk中至少有一個顯著地不為0，此時可以認(rèn)為模型的線性關(guān)系式顯著的，否則模型的線性關(guān)系不顯著。,.,例子：Eviews中的計算,.,（3）解釋變量的顯著性檢驗t檢驗,如果模型既有很大的判定系數(shù)，也通過了模型的顯著性檢驗，為什么還要進(jìn)行解釋變量的顯著性t檢驗?zāi)兀?.,這是因為，如果模型通過了F檢驗，則表明模型中所有解釋變量對被解釋變量的“總影響”是顯著的，但這并不同時意味著模型中的每一個將誒是變量對y都有重要影響，或者說并不是每個解釋變量的單獨影響都是顯著。在設(shè)定計量經(jīng)濟(jì)模型的時候，我們往往根據(jù)經(jīng)驗理論和對所研究系統(tǒng)的經(jīng)驗認(rèn)識，盡量找出被解釋變量的所有影響因素，這些初步選定的影響因素中間很可能就有一些實際上并不重要,.,或其影響可以由其他變量代替的變量。為了使模型更加簡單、合理，應(yīng)該提出這些不重要的變量，使模型中只保留有顯著影響的變量。剔除不顯著的解釋變量的方法，就是解釋變量的顯著性檢驗t檢驗。,.,以一元回歸為例：,（1）回歸分析是要判斷解釋變量X是否是被解釋變量Y的一個顯著性的影響因素。在一元線性模型中，就是要判斷X是否對Y具有顯著的線性性影響。這就需要進(jìn)行變量的顯著性檢驗。（2）變量的顯著性檢驗所應(yīng)用的方法是數(shù)理統(tǒng)計學(xué)中的假設(shè)檢驗。計量經(jīng)計學(xué)中，主要是針對變量的參數(shù)真值是否為零來進(jìn)行顯著性檢驗的