《金融數(shù)學(xué)》教學(xué)日歷.doc

教學(xué)日歷金融數(shù)學(xué)金融數(shù)學(xué)教學(xué)日歷先修課程名稱: 金融市場，高等數(shù)學(xué)課程的性質(zhì)和任務(wù)：金融數(shù)學(xué)是一門利用數(shù)學(xué)方法研究金融資產(chǎn)及其衍生資產(chǎn)定價、復(fù)雜投資技術(shù)與公司金融政策的交叉科學(xué)。作為財(cái)務(wù)金融專業(yè)的必修課程，本課程詳細(xì)地講解了建模與對沖中使用的金融概念和數(shù)學(xué)模型，討論了資產(chǎn)定價問題中的離散模型和計(jì)算方法、以BlackScholes公式為中心的連續(xù)模型和解析方法，以及金融市場中的風(fēng)險分析及對沖策略等方面的內(nèi)容。同時，可利用計(jì)算機(jī)軟件來分析實(shí)際的金融數(shù)據(jù)。本課程為解決金融資產(chǎn)定價和投資技術(shù)等問題提供必要的基礎(chǔ)知識和分析方法。通過本課程的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生全面了解模型與套利中的金融和數(shù)學(xué)的基本知識和基本概念；初步掌握金融數(shù)學(xué)建模、風(fēng)險分析及對沖策略等方面的基本方法與技術(shù)，具備解決金融定價和風(fēng)險管理的一般技能。教材：美斯塔夫里.古德曼著，蔡明超譯，金融數(shù)學(xué)，機(jī)械工業(yè)出版社，2004參考書：金融工程美約翰.馬歇爾 維普爾.班賽爾，宋逢明等譯，清華大學(xué)出版社，1998 John Hull Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, 1997蔡明超，孫培源，金融數(shù)學(xué)與分析技術(shù)，復(fù)旦大學(xué)出版社，2002評分課堂參與（30%）：包括課堂紀(jì)律、案例討論、分組發(fā)言等。課程考試（70%）： 閉卷。課程進(jìn)度第 1周(4.29，5.1)金融數(shù)學(xué)概論及其基本概念（4學(xué)時）要點(diǎn)：金融市場與數(shù)學(xué)，股票及衍生產(chǎn)品，期貨合約定價，債券市場，利率期貸，外匯的基本概念閱讀：教材第1章及參考書相關(guān)內(nèi)容第 2周(5.13，5.15)二叉樹、資產(chǎn)組合復(fù)制和套利（4學(xué)時）要點(diǎn)：衍生產(chǎn)品定價的基本方法，博弈論方法，資產(chǎn)組合復(fù)制，概率方法股票價格模型閱讀：教材第2，3章及參考書相關(guān)內(nèi)容第3周(5.20，5.22)股票與期權(quán)的二叉樹模型（4學(xué)時）要點(diǎn)：二叉樹模型，歐式期權(quán)和美式期權(quán)的定價，奇異期權(quán)的定價，N期二叉樹模型閱讀：教材第2章及參考書相關(guān)內(nèi)容第4周(5.27，5.29)表單計(jì)算股票期權(quán)的二叉樹模型（1學(xué)時）要點(diǎn)：表單的概念，計(jì)算歐式期權(quán)二叉樹，美式期權(quán)二叉樹，障礙期權(quán)二叉樹，N期二叉樹閱讀：教材第4章及參考書相關(guān)內(nèi)容連續(xù)時間模型和BlackScholes公式（3學(xué)時）要點(diǎn)：連續(xù)時間模型和BlackScholes公式的推導(dǎo)閱讀：教材第5章及參考書相關(guān)內(nèi)容第5周(6.3，6.5)連續(xù)時間模型和BlackScholes公式（2學(xué)時）要點(diǎn)：連續(xù)時間模型和BlackScholes公式的推導(dǎo)閱讀：教材第5章及參考書相關(guān)內(nèi)容BlackScholes模型的解析方法（2學(xué)時）要點(diǎn)：微分方程推導(dǎo)，期貨期權(quán)的定價閱讀：教材第6章及參考書相關(guān)內(nèi)容第6周(6.10，6.12)BlackScholes模型的解析方法（2學(xué)時）要點(diǎn)：微分方程推導(dǎo)，期貨期權(quán)的定價閱讀：教材第6章及參考書相關(guān)內(nèi)容風(fēng)險對沖（2學(xué)時）要點(diǎn)：德爾塔對沖，資產(chǎn)組合對沖，隱含波動率和對沖方法的經(jīng)濟(jì)含義閱讀：教材第7及參考書相關(guān)內(nèi)容第7周(6.17，6.19)利率及其利率模型（4學(xué)時）要點(diǎn)：利率，遠(yuǎn)期利率，零息票債券，互換，互換的定價與對沖，利率模型閱讀：教材第8章及參考書相關(guān)內(nèi)容第8周(6.2