銀行從業(yè)資格考試習(xí)題-風(fēng)險(xiǎn)管理第三章

北大商學(xué)網(wǎng)考試系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理第三章章節(jié)測(cè)試 答卷時(shí)間：2007-09-20 17:40/2007-09-20 17:40 成績(jī)： 0 分 一、單選題 共 131 題 題號(hào): 1 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（ ）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。 A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn) C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 2 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬(wàn)元，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）約為（ ）。 A、28% B、35% C、39% D、40% 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 3 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（ ）三類。 A、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款 B、個(gè)人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D、個(gè)人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 4 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 （ ）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C、 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 5 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 以下說(shuō)法中不正確的是（ ）。 A、違約頻率即通常所稱的違約率 B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念 C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 6 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 巴塞爾新資本協(xié)議要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括（ ）。 A、統(tǒng)計(jì)模型 B、VAR法 C、歷史經(jīng)驗(yàn)違約率 D、外部評(píng)級(jí)映射 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 7 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致按順序經(jīng)歷了（ ）三個(gè)主要發(fā)展階段。 A、專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析 B、信用評(píng)分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評(píng)分法 D、信用評(píng)分法、違約概率模型分析、專家判斷法 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 8 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述有風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（ ）。 A、2.5% B、5% C、10% D、15% 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 9 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 按照國(guó)際管理，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用（ ）。 A、評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法 B、評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法 C、評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法 D、評(píng)分方法和評(píng)分方法 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 10 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（ ）。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 11 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（ ）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、 設(shè)定情景假設(shè) D、 根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 12 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失誤數(shù)分析法 D、專家調(diào)查分析法 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 13 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 某商業(yè)銀行觀測(cè)到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（ ）。 A、0.2 B、0.6 C、0.8 D、0.9 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 14 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的是（ ）。 A、內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估 B、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià) C、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷 D、內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 15 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 （ ）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量 C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 16 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級(jí)類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（ ）。 A、2% B、5% C、20% D、25% 答案要點(diǎn)： ； 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 17 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 假定某銀行2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（ ）。 A、5% B、5.6% C、20% D、50% 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 18 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說(shuō)法，不正確的是（ ）。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過(guò)強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場(chǎng)約束的目的 C、有效的信息披露可以向市場(chǎng)參與者提供信息 D、商業(yè)銀行需要向市場(chǎng)參與者提供盡可能多的信息 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 19 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做（ ）。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B、外匯風(fēng)險(xiǎn) C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 20 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指（ ）。 A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 D、過(guò)去三年間的銀行資本 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 21 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價(jià)時(shí)不需要明確考慮的是（ ）。 A、資本金要求所帶來(lái)的成本 B、 處理該筆貸款所花費(fèi)的成本 C、客戶的規(guī)模 D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 22 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（ ）。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 23 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。 A、CVAR2 B、C C、CVAR2 D、C 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 24 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 25 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（ ）。 A、法人客戶和個(gè)人客戶 B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D、公共客戶和私人客戶 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 26 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬(wàn)元，銷售收入為100萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為170萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為190萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。 A、20% B、26% C、53% D、56% 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 27 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（）。 A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題 B、分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題 C、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題 D、分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 28 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 與其他因素相比，對(duì)于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過(guò)貸款組合的方式完全消除的是（）。 A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) C、管理層風(fēng)險(xiǎn) D、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 29 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是（）。 A、債務(wù)人評(píng)級(jí) B、債項(xiàng)評(píng)級(jí) C、不良貸款評(píng)級(jí) D、貸款評(píng)級(jí) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 30 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。 A、某一地區(qū) B、某一行業(yè) C、某一組合 D、某一信用等級(jí) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 31 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 一般而言，很多因素都可能造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的提高，但以下那一因素并不會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的是（）。 A、 借款人財(cái)務(wù)杠桿提高 B、借款人收益波動(dòng)性變大 C、利率水平降低 D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 32 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。 A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好 C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D、巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 33 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 假定目前市場(chǎng)上存在兩種債券，分別為1年期零息國(guó)債和1年期信用等級(jí)為B的零息債券，前者的收益率為10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理可知后者的違約概率約為9.7%，則后者的票面利率應(yīng)約為（）。 A、5% B、10% C、15% D、20% 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 34 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括（）。 A、客戶信用評(píng)級(jí) B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證 C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù) D、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 35 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 根據(jù)中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。 A、次級(jí)類貸款 B、損失類貸款 C、可疑類貸款 D、關(guān)注類貸款 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 36 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 CreditMetrics的核心思想是（）。 A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果 D、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 37 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 一般認(rèn)為，顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括（）。 A、 該國(guó)匯率水平 B、該國(guó)通貨膨脹率水平 C、違約史指標(biāo) D、人均收入 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 38 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場(chǎng)狀況對(duì)銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B、壓力測(cè)試 C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 D、風(fēng)險(xiǎn)分析 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 39 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)外部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，不正確的是（）。 A、外部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估 B、外部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià) C、外部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷 D、外部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是商業(yè)銀行難以評(píng)價(jià)的中小客戶群 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 40 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是（） A、資本充足率 B、股本凈回報(bào)率 C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 41 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬(wàn)人民幣。 A、5 B、10 C、20 D、100 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 42 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。 A、 該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo) C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 43 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（）。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、過(guò)去的組合集中情況 C、資本收益率 D、經(jīng)濟(jì)前景 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 44 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過(guò)程中，用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 45 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不包括（）。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 46 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性損失 C、非預(yù)期損失 D、常規(guī)性損失 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 47 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是（）。 A、 為了發(fā)行證券 B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C、為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn) D、為了保證投資者本息的按期支付 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 48 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10%，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。 A、 10%和13% B、5%和13% C、15%和10% D、5%和15% 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 49 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬(wàn)元，銷售成本為80萬(wàn)元，則其銷售毛利率為（）。 A、80% B、20% C、125% D、150% 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 50 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)的是（）。 A、 存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報(bào)率 C、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 51 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。 A、管理層風(fēng)險(xiǎn) B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 52 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 因?yàn)橘Y產(chǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)一般（）個(gè)成份資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 53 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)是（）。 A、信用等級(jí)和違約概率 B、客戶經(jīng)營(yíng)能力 C、商業(yè)銀行的債務(wù)水平 D、客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì) 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 54 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 （）是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。 A、不良率 B、違約概率 C、違約頻率 D、不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 55 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)際銀行業(yè)都是通過(guò)專家判斷法來(lái)對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，這類系統(tǒng)雖然有各種各樣的架構(gòu)設(shè)計(jì)，但其選擇的關(guān)鍵要素基本相似。其中對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs方法使用最為廣泛，這里所指的5Cs不包含的是下列那一項(xiàng)因素（ ）。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、債務(wù)人還款能力 C、信貸專家的主觀估計(jì) D、貸款抵押品 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 56 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 20世紀(jì)90年代后，信用評(píng)分模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中得到了廣泛應(yīng)用。根據(jù)對(duì)特征變量選擇和變量權(quán)重的確定方法不同，提出了多種信用模型，以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）。 A、線性概率模型 B、Probit模型 C、Logit模型 D、死亡率模型 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 57 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 Credit Monitor的核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，這一模型對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。 A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價(jià)理論 C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D、資產(chǎn)組合理論 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 58 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 某銀行貸出了了價(jià)值為10億元人民幣的等級(jí)為A的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為2000萬(wàn)人民幣，第二年違約的總價(jià)值為1000萬(wàn)人民幣，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（）。 A、1% B、1.02% C、2% D、3% 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 59 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 參照國(guó)際最佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)，在拓展客戶期，宜采用（）。 A、信用局評(píng)分 B、申請(qǐng)?jiān)u分 C、行為評(píng)分 D、Credit Monitor評(píng)分 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 60 本題分?jǐn)?shù):0.40 分 采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是（）。 A、Credit Risk+ B、Credit Monitor C、CreditMetricis D、Credit Portfolio View 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號(hào): 6