廣西2015年上半年期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略試題

1 廣西廣西 2015 年上半年期貨從業(yè)資格 期權(quán)交易的基本策略試年上半年期貨從業(yè)資格 期權(quán)交易的基本策略試 題題 一 單項選擇題 共 25 題 每題 2 分 每題的備選項中 只有一個最符合題意 1 我國的期貨交易必須在 內(nèi)進(jìn)行 A 期貨交易所 B 商品交易市場 C 商品產(chǎn)地 D 買賣雙方約定的場所 2 對期貨市場實行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理 A 中國期貨業(yè)協(xié)會 B 中國證監(jiān)會 C 中國證券業(yè)協(xié)會 D 國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) 3 期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶的開戶資料應(yīng)至少保留 年 A 3 B 5 C 10 D 20 4 與單邊的多頭或空頭投機交易相比 套利交易的主要吸引力在于 A 風(fēng)險較低 B 成本較低 C 收益較高 D 保證金要求較低 5 套期保值的基本原理是 A 建立風(fēng)險預(yù)防機制 B 建立對沖組合 C 轉(zhuǎn)移風(fēng)險 D 保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險 6 孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長 副總經(jīng)理分別達(dá) 5 年 4 年之久 張某已經(jīng)獲得 了期貨從業(yè)人員資格 2008 年由于期貨行情穩(wěn)定 形勢良好 該期貨公司的資本迅速擴大 達(dá)到 1 5 億元 于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格 根據(jù)以上情況 回 答下列問題 題 如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理 根據(jù)規(guī)定 甲的任 職資格還要經(jīng)過 的批準(zhǔn) A 中國證監(jiān)會 B 期貨業(yè)協(xié)會 C 中國證監(jiān)會派出機構(gòu) D 期貨交易所 7 期貨公司高級管理人員在申請任職資格時 必須提交 名推薦人的書面推薦意見 A 3 B 2 2 C 5 D 1 8 丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶 從事期貨投資 某日 丁某發(fā)出以每手 1000 元價 格賣出白糖合約 10 手 但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎 將丁某賣出指令敲成 買入 從而導(dǎo)致丁某保證金不足 小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后 給丁某透支了營業(yè)部其他 客戶保證金 3000 元 次日 該白糖合約價格下跌至 600 元 交易員小王自作主張賣出 5 手 白糖合約 將透支的 3000 元歸還 當(dāng)日 丁某發(fā)現(xiàn)這一事件 即提出索賠 丁某的損失 應(yīng)當(dāng)由 承擔(dān) A 丁某 B 小王 C 期貨公司 D 期貨公司和丁某 9 直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的 必須是 A 自然人 B 國有企業(yè) C 投機客戶 D 期貨交易所會員 10 甲期貨公司共有 l0 家營業(yè)部 現(xiàn)有凈資產(chǎn) 5000 萬元 資產(chǎn)調(diào)整值為 100 萬元 負(fù)債 調(diào)整值為 200 萬元 有兩家客戶需要追加保證金 但經(jīng)催告后仍然未足額追加 未足額追 加的保證金數(shù)額達(dá)到 1000 萬元 該期貨公司客戶權(quán)益總額為 10 億元 根據(jù)以上數(shù)據(jù) 回 答下列問題 甲期貨公司的凈資本是 A 4100 萬元 B 5000 萬元 C 3900 萬元 D 4000 萬元 11 客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的 應(yīng)當(dāng)在 內(nèi)向期貨公司提出書面異議 A 交易完成 15 日 B 交易完成 30 日 C 收到結(jié)算報告的當(dāng)天 D 期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時間 12 滬深 300 股指期貨合約的交易代碼是 A CU B AL C FU D IF 13 某公司購入 500 噸小麥 價格為 1300 元 噸 為避免價格風(fēng)險 該公司以 1330 元 噸 的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易 小麥 3 個月后交割的期貨合約上做賣出保值并 成交 2 個月后 該公司以 1260 元 噸的價格將該批小麥賣出 同時以 1270 元 噸的成交 價格將持有的期貨合約平倉 該公司該筆保值交易的結(jié)果 其他費用忽略 為 A 虧損 50000 元 B 贏利 10000 元 C 虧損 3000 元 D 贏利 20000 元 14 某套利者以 63200 元 噸的價格買入 1 手 5 噸 手 10 月份銅期貨合約 同時以 63000 3 元 噸的價格賣出 12 月 1 手銅期貨合約 過了一段時間后 將其持有頭寸同時平倉 平倉 價格分別為 63150 元 噸和 62850 元 噸 最終該筆投資的結(jié)果為 A 價差擴大了 100 元 噸 贏利 500 元 B 價差擴大了 200 元 噸 贏利 1000 元 C 價差縮小了 100 元 噸 虧損 500 元 D 價差縮小了 200 元 噸 虧損 1000 元 15 Euro BOBL 債券期貨屬于 A 外匯期貨 B 股指期貨 C 利率期貨 D 商品期貨 16 期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險官職務(wù)的 應(yīng)當(dāng)向 報告 A 中國證監(jiān)會 B 公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu) C 財政部 D 地方財政局 17 我國期貨交易所會員必須是 A 自然人 B 事業(yè)單位 C 境內(nèi)企業(yè)法人 D 境外企業(yè)法人 18 管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的 A 中國證監(jiān)會 B 中國證券業(yè)協(xié)會 C 中國期貨業(yè)協(xié)會 D 各期貨公司 19 某投資者共擁有 20 萬元總資本 準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易 當(dāng)時 每一合約需 要初始保證金 2500 元 當(dāng)采取 10 的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時 該投資者最多可買入 手合約 A 4 B 8 C 10 D 20 20 某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債 200 萬元 該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中 的實有貨幣資金為 60 萬元 則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于 萬元 A 200 B 50 C 160 D 240 21 期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則 自 施行 A 2003 年 7 月 1 日 B 2003 年 7 月 10 日 C 2003 年 6 月 30 日 D 2003 年 7 月 31 日 4 22 下列關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)的說法 正確的是 A 只能經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B 可以同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和期貨自營業(yè)務(wù) C 同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的 應(yīng)當(dāng)執(zhí)行業(yè)務(wù)分離制度 D 同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的 可以執(zhí)行混合操作制度 23 法規(guī) 政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益 情節(jié)嚴(yán)重的 由中國期貨業(yè)協(xié)會 A 暫停從業(yè)人員資格 6 個月至 12 個月 B 撤銷期貨從業(yè)人員資格并在 2 年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請 C 撤銷期貨從業(yè)人員資格并在 3 年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請 D 公開通報批評 24 某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問 其向期貨交易所 總經(jīng)理報告并申請批準(zhǔn) 該總經(jīng)理 A 不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職 B 可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職 C 無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職 D 可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職 25 某投資者在 4 月 1 日買入燃料油期貨合約 40 手建倉 成交價為 4790 元 噸 當(dāng)日結(jié)算 價為 4770 元 噸 當(dāng)日該投資者賣出 20 手燃料油合約平倉 成交價為 4780 元 噸 交易保 證金比例為 8 則該投資者當(dāng)日交易保證金為 A 76320 元 B 76480 元 C 元 D 元 二 多項選擇題 共 25 題 每題 2 分 每題的備選項中 有多個符合題意 1 在下列國家中 有玉米期貨交易 A 日本 B 阿根廷 C 法國 D 南非 2 孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長 副總經(jīng)理分別達(dá) 5 年 4 年之久 張某已經(jīng)獲得 了期貨從業(yè)人員資格 2008 年由于期貨行情穩(wěn)定 形勢良好 該期貨公司的資本迅速擴大 達(dá)到 1 5 億元 于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格 根據(jù)以上情況 回 答下列問題 假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過程中 不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營許可 證遺失 對此 期貨公司應(yīng)當(dāng) A 在 30 日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的報刊或者媒體上聲明作廢 B 請求中國證監(jiān)會公告聲明作廢 C 持登載聲明向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng) D 公告期滿后向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng) 3 在實踐中 企業(yè)識別風(fēng)險的方法有 A 風(fēng)險列舉法 B 流程圖分析法 C VaR 方法 D CVaR 方法 5 4 期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失 A 客戶有權(quán)不予認(rèn)可 B 客戶可以予以追認(rèn) C 非受托人承擔(dān)賠償責(zé)任 期貨公司承擔(dān)一般賠償責(zé)任 D 期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任 非受托人承擔(dān)連帶責(zé)任 5 下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值 A 本國順差擴大 B 降低本幣利率 C 本國逆差擴大 D 提高本幣利率 6 甲期貨公司共有 l0 家營業(yè)部 現(xiàn)有凈資產(chǎn) 5000 萬元 資產(chǎn)調(diào)整值為 100 萬元 負(fù)債調(diào) 整值為 200 萬元 有兩家客戶需要追加保證金 但經(jīng)催告后仍然未足額追加 未足額追加 的保證金數(shù)額達(dá)到 1000 萬元 該期貨公司客戶權(quán)益總額為 10 億元 根據(jù)以上數(shù)據(jù) 回答 下列問題 甲期貨公司的情況符合下列 風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo) A 凈資本最低限額 B 凈資本占客戶權(quán)益總額的比例 C 凈資本與凈資產(chǎn)的比例 D 凈資本按照營業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額 7 保證金可以以 方式支付 A 現(xiàn)金 B 標(biāo)準(zhǔn)倉單 C 可流通國債 D 支票 8 期貨公司應(yīng)當(dāng)按照 的規(guī)定提取 管理和使用風(fēng)險準(zhǔn)備金 不得挪用 A 國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) B 中國證券業(yè)協(xié)會 C 中國人民銀行 D 財政部門 9 會員制期貨交易所會員享有的權(quán)利包括 A 參加會員大會 行使選舉權(quán) 被選舉權(quán)和表決權(quán) B 按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C 聯(lián)名提議召開臨時會員大會 D 按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格 10 下列對系統(tǒng)風(fēng)險的描述正確的是 A 這種風(fēng)險對投資者來說是不可抗拒的 B 系統(tǒng)地作用于整個市場 C 可通過投資組合策略加以控制 D 是根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的普通程度劃分的 11 業(yè)務(wù)活動 財務(wù)狀況等進(jìn)行檢查 A 詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員 要求其對被檢查事項作出解釋 說明 B 查閱 復(fù)制與被檢查事項有關(guān)的文件 資料 C 查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶 D 檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易 結(jié)算及財務(wù)等電腦系統(tǒng) 12 期貨市場的兩大巨頭是 6 A 倫敦國際金融期貨交易所 B 芝加哥商業(yè)交易所 C 芝加哥期貨交易所 D 法國期貨交易所 13 下列機構(gòu)中 屬于期貨自律機構(gòu)的有 A 中國證監(jiān)會 B 中國期貨業(yè)協(xié)會 C 期貨交易所 D 期貨公司 14 期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有 A 代理客戶從事期貨交易 B 進(jìn)行虛假宣傳 誘騙客戶參與期貨交易 C 收付 存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金 D 挪用客戶的期貨保證金 15 下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法 正確的是 A 波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的 它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期 并指 出 在一個大周期之中可能存在一些小周期 而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期 B 每個周期無論時間長短 都是以一種模式進(jìn)行 C 每個周期都是由上升 或下降 的 5 個過程和下降 或上升 的 3 個過程組成 D 艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示 試圖找出其上升 和下降的規(guī)律 16 期貨從業(yè)人員受到 的紀(jì)律懲戒的 應(yīng)當(dāng)參加中國期貨業(yè)協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè) 培訓(xùn) A 訓(xùn)誡 B 公開譴責(zé) C 暫停從業(yè)資格 D 撤銷從業(yè)資格 17 期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為規(guī)范包括 A 誠實守信 恪盡職守 促進(jìn)機構(gòu)規(guī)范運作 維護(hù)期貨行業(yè)聲譽 B 以專業(yè)的技能 謹(jǐn)慎 勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù) 保守客戶的商業(yè)秘密 維護(hù)客戶 的合法權(quán)益 C 向客戶提供專業(yè)服務(wù)時 充分揭示期貨交易風(fēng)險 不得作出不當(dāng)承諾或者保證 D 當(dāng)自身利益或者相關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時 及時向客 戶進(jìn)行披露 并且堅持客戶合法利益優(yōu)先的原則 18 在審理期貨糾紛案件中 人民法院對會員資格或交易席位進(jìn)行保全的主要內(nèi)容有 A 與會員資格相應(yīng)的會員資格費 B 與會員資格相應(yīng)的會員交易席位 C 應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會員資格 D 不得停止該會員交易席位的使用 19 關(guān)于侵權(quán)行為責(zé)任的正確描述有 A 期貨交易所 期貨公司故意提供虛假信息誤導(dǎo)客戶下單的 客戶由此造成的經(jīng)濟(jì)損失 由期貨交易所 期貨公司承擔(dān) B 期貨公司私下對沖 與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為 應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無效 期貨公司賠償由此給客戶造成的經(jīng)濟(jì)損失 7 C 期貨公司擅自以客戶的名義進(jìn)行交易 客戶對交易結(jié)果不予追認(rèn)的 所造成的損失由 期貨公司最多承擔(dān) 80 D 期貨公司挪用客戶保證金 或者違反有關(guān)規(guī)定劃轉(zhuǎn)客戶保證金造成客戶損失的 應(yīng)當(dāng) 承擔(dān)賠償責(zé)任 20 在我國 任何單位或者個人不得違規(guī)使用 進(jìn)行期貨交易 A 信貸資金 B 財政資金 C 自有資金 D 銀行資金 21 期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部 應(yīng)當(dāng)具備 條件 A 未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查 近 1 年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處 罰或者刑事處罰 B 申請日前 3 個月符合期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) C 符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D 公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行 22 暫停期貨從業(yè)人員