保險(xiǎn)精算論文.doc

精品論文名稱：保險(xiǎn)精算之我體會(huì) 年級(jí)專業(yè)：09人力資源管理學(xué)號(hào)：L40914072姓名：代亞飛聯(lián)系電話險(xiǎn)精算之我體會(huì)摘要：首先非常榮幸地能聽(tīng)到祝清老師的保險(xiǎn)精算這門(mén)課程，使我對(duì)保險(xiǎn)精算有了更深入的了解。作為人力資源管理專業(yè)學(xué)生，人力資源管理對(duì)社會(huì)保障相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)有著很高的要求，而保險(xiǎn)精算是社會(huì)保障和金融學(xué)一個(gè)重要分支，學(xué)習(xí)好保險(xiǎn)精算不管以后從事人力資源管理工作還是經(jīng)濟(jì)工作都有很大的幫助和提升。在這里向老師表示感謝，生活幸福，工作順利！祝老師上課生動(dòng)活潑，態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，作為安大保險(xiǎn)精算第一人，經(jīng)常以自己為例為我們講解金融保險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)，教會(huì)我們?nèi)绾斡?jì)算、設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案，包括人身保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等內(nèi)容，如何解決養(yǎng)老金，計(jì)算保費(fèi)等使我們受益良多。下面再具體談一談我對(duì)保險(xiǎn)及精算學(xué)的認(rèn)識(shí)和體會(huì)。關(guān)鍵詞：保險(xiǎn) 精算學(xué) 社會(huì)保障1保險(xiǎn)1.1保險(xiǎn)定義社會(huì)生活中人經(jīng)常要面對(duì)疾病、死亡、意外事故和自然災(zāi)害等方面的風(fēng)險(xiǎn)?？茖W(xué)技術(shù)的發(fā)展和生活水平的提高, 不斷增強(qiáng)著人類抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。但是風(fēng)險(xiǎn)是不可能根本避免的, 而隨著社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展, 還會(huì)不斷產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn), 例如現(xiàn)代交通事故、環(huán)境污染、核泄漏、傳染病、市場(chǎng)波動(dòng)等。風(fēng)險(xiǎn)在局部或微觀上具有不確定性和損失集中的特點(diǎn), 但在大范圍和宏觀上, 它又具有穩(wěn)定性和一致性, 即風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大體穩(wěn)定以及損失的大小基本服從一定的分布規(guī)律。保險(xiǎn)的基本原理是將眾多投保人的保費(fèi)集中到承保人處, 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后, 由承保人承擔(dān)損失。這種機(jī)制使投保人通過(guò)付出少量且固定的保費(fèi), 將大量的不確定的損失轉(zhuǎn)移到承保人或保險(xiǎn)公司身上; 承保人利用保費(fèi)收入一方面保證賠償?shù)恼＿M(jìn)行, 另一方面, 通過(guò)分析與計(jì)算來(lái)合理調(diào)配資金, 提高保險(xiǎn)基金的投資效益, 最終使投保人和承保人都有所收獲。1.2保險(xiǎn)的起源公元前2000年前后的海上運(yùn)輸業(yè)的繁榮成為現(xiàn)代水險(xiǎn)的起源, 公元前916年的羅地安海商法中首次明確規(guī)定: “為了全體利益減輕船只載重而拋棄船上的貨物, 其損失應(yīng)由全體受益方來(lái)分?jǐn)偂? 這就是著名的共同海損分?jǐn)傇瓌t。1666年9月2日, 倫敦城區(qū)發(fā)生大火, 全城85%以上的房屋被燒毀, 20余萬(wàn)人無(wú)家可歸, 財(cái)產(chǎn)損失更是無(wú)法估量, 從此,火災(zāi)保險(xiǎn)受到了足夠的重視。由火災(zāi)保險(xiǎn)擴(kuò)展而成的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn), 現(xiàn)在已包括洪水、地震、風(fēng)暴和偷盜等致險(xiǎn)因素, 所保財(cái)產(chǎn)也從房屋等擴(kuò)大到各種固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是當(dāng)今保險(xiǎn)市場(chǎng)的重要部分。人身保險(xiǎn)以人體為保險(xiǎn)對(duì)象, 早期它以火險(xiǎn)或海險(xiǎn)中的死亡險(xiǎn)方式出現(xiàn), 承保范圍很小?，F(xiàn)代人身保險(xiǎn)還包括人身意外傷害保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等險(xiǎn)種。2.精算學(xué)2.1精算發(fā)展與分類精算學(xué)在西方已經(jīng)有三百年的歷史，它是一門(mén)運(yùn)用概率論等數(shù)學(xué)理論和多種金融工具，研究如何處理保險(xiǎn)業(yè)及其他金融業(yè)中各種風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的定量方法和技術(shù)的學(xué)科，它既不是簡(jiǎn)單的 “應(yīng)用數(shù)學(xué)”，也不是保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中一門(mén)單純的技術(shù)和職業(yè)，而是構(gòu)成了國(guó)際上成熟的、規(guī)范化的學(xué)科體系，是現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)、金融投資業(yè)和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展的理論基礎(chǔ)。 “精算學(xué)”起源于人壽保費(fèi)的計(jì)算，從1693年英國(guó)大數(shù)學(xué)家、天文學(xué)家哈雷(Edward Halley)編制第一張生命表起，壽險(xiǎn)精算應(yīng)運(yùn)產(chǎn)生并日益發(fā)展為一門(mén)獨(dú)立學(xué)科。傳統(tǒng)的精算學(xué)一般限于壽險(xiǎn)領(lǐng)域，較早形成并發(fā)展成為“壽險(xiǎn)精算”。但隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，尤其是第二次世界大戰(zhàn)之后，適合非壽險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)理論開(kāi)始建立，使非壽險(xiǎn)的精算理論及技術(shù)也逐步發(fā)展成熟而形成“非壽險(xiǎn)精算”?！皦垭U(xiǎn)精算”和“非壽險(xiǎn)精算”從內(nèi)容、理論基礎(chǔ)及應(yīng)用方面都是自成體系的獨(dú)立學(xué)科。 “精算學(xué)”課程設(shè)置已成獨(dú)立系統(tǒng)，主要課程有“精算數(shù)學(xué)”、“風(fēng)險(xiǎn)理論”、“利息理論”、“保險(xiǎn)原理”、 “人壽保險(xiǎn)”、“非壽險(xiǎn)精算”、“損失分布”、“修勻數(shù)學(xué)”、“生存模型”、 “應(yīng)用統(tǒng)計(jì)”/“運(yùn)籌學(xué)”、“數(shù)值分析”等。 下面對(duì)壽險(xiǎn)精算和非壽險(xiǎn)精算做詳細(xì)的介紹。2.2壽險(xiǎn)精算 人壽保險(xiǎn)是以人的生存或死亡為唯一損失的險(xiǎn)種, 每個(gè)人的死亡對(duì)家庭和社會(huì)的傷害以及人的生存價(jià)值本身并沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn), 一般是由承保人提供各種可選擇的保額, 即壽險(xiǎn)中每個(gè)投保人的賠償額是固定的。這里唯一的不確定量是被保險(xiǎn)人( insured) 的死亡時(shí)間或生存時(shí)間。另外, 由于壽險(xiǎn)保險(xiǎn)期長(zhǎng)( 1年以上) , 就要考慮保費(fèi)的利息問(wèn)題也就是保額的現(xiàn)值( present value) 問(wèn)題。所以說(shuō), 生存分析和利息理論是構(gòu)成壽險(xiǎn)精算的兩大核心。例如: 某人現(xiàn)年40歲, 為自己投保10萬(wàn)元的20年定期生死合險(xiǎn), 即: 若其在今后的20年內(nèi)死亡, 保單( 保險(xiǎn)合同) 指定的繼承人將立即得到10萬(wàn)元賠償; 若直至20年的年底仍未死亡, 則該投保人可得到10萬(wàn)元的賠償。問(wèn): 該投保人應(yīng)一次性交納多少( 凈) 保費(fèi)?這個(gè)被保險(xiǎn)人可能在今后20年內(nèi)的任何時(shí)刻死亡, 也可能最終未死亡, 10萬(wàn)元的保額因死亡時(shí)間的不確定, 它在保單生效之日的現(xiàn)值也是不確定的。即: 承保人的損失是一個(gè)隨機(jī)變量, 它受保額、死亡時(shí)間和利率3個(gè)因素的影響。一般壽險(xiǎn)精算中的現(xiàn)值( 損失量) 函數(shù)模型為: Z = BV。其中: Z 賠償現(xiàn)值函數(shù), 表示承保人的損失量, B 賠償函數(shù), 表示賠付方式和金額,V 現(xiàn)值函數(shù), 表示死亡時(shí)間和利率。一般情況下, B 為常數(shù), 保額一次付清, 如上例中B= 10萬(wàn)元?，F(xiàn)值函數(shù)?？紤]復(fù)合利息( compound interests) 方式, 一般的公式為: V = 1/ ( 1 + i) T , V = exp( -T 0 Dtdt) 。T 為今后的任一時(shí)刻, i 為固定年利率, Dt 為連續(xù)利率。若在前面的問(wèn)題中假定年利率固定, 現(xiàn)值模型為: Z = 100 000/ ( 1 + i) T I 0T20 + 100 000/ ( 1 + i) 20 I T 20 即, Z 的分布完全由死亡時(shí)間T 的分布決定。2.3非壽險(xiǎn)精算的基本問(wèn)題所謂的非壽險(xiǎn)一般指人身意外傷害保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)等。非壽險(xiǎn)的特點(diǎn)是: 風(fēng)險(xiǎn)種類繁多、影響風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的因素多和索賠方式復(fù)雜。非壽險(xiǎn)精算作為一個(gè)獨(dú)立的研究領(lǐng)域有一些較為成熟的問(wèn)題和方法, 下面簡(jiǎn)述其中幾個(gè)主要的方面。 ( 1) 費(fèi)率厘定(Rating Making)在非壽險(xiǎn)中影響費(fèi)率的主要有兩個(gè)方面: 索賠頻數(shù)( claim number ) 和索賠額( claim amount or severity) 。首先, 因?yàn)樵诜菈垭U(xiǎn)中往往是多次索賠。如: 醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)和汽車保險(xiǎn)等。所以就要考慮索賠頻數(shù)的分布, 這時(shí)要首先明確風(fēng)險(xiǎn)單位( 例如: 汽車險(xiǎn)中的“年車”、醫(yī)療險(xiǎn)中的“人次”) , 然后通過(guò)對(duì)現(xiàn)有索賠記錄的分析處理, 估計(jì)頻數(shù)分布, 目前常常采用Possion 分布和負(fù)二項(xiàng)分布等。其次, 是保單的分類問(wèn)題, 即根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素將保單進(jìn)行分類。例如: 汽車車身險(xiǎn)中要考慮投保人的年齡、車輛的用途、以往的駕駛記錄等風(fēng)險(xiǎn)因素, 據(jù)此將保單進(jìn)行分類。 3精算學(xué)主要研究方向3.1 保險(xiǎn)精算與風(fēng)險(xiǎn)管理研究保險(xiǎn)精算與風(fēng)險(xiǎn)管理研究方向主要通過(guò)對(duì)影響不確定性事件的因素及因素敏感度等分析的量化研究，特別是深入研究保險(xiǎn)業(yè)面對(duì)的不確定性因素，以確定性的經(jīng)濟(jì)行為安排抵消或弱化不確定性事件的影響，為企業(yè)、個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)管理決策行為，為保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理以及政策安排等提供科學(xué)的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐依據(jù)。其意義在于在保險(xiǎn)業(yè)的應(yīng)用理論研究和應(yīng)用實(shí)踐研究中，向保險(xiǎn)企業(yè)提供企業(yè)發(fā)展所需的精算技術(shù)或向他們提供技術(shù)升級(jí)所需要的精算理論，為保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供干預(yù)保險(xiǎn)市場(chǎng)的策略或?yàn)樗麄兊牟呗蕴峁├碚撝С?；同時(shí),為保險(xiǎn)市場(chǎng)建立可操作的產(chǎn)業(yè)升級(jí)方案。3.2 社會(huì)保障精算研究社會(huì)保障精算研究方向主要運(yùn)用精算學(xué)的分析方法研究：養(yǎng)老保險(xiǎn)精算模型和應(yīng)用，社會(huì)保險(xiǎn)精算和監(jiān)控系統(tǒng)，養(yǎng)老基金資產(chǎn)負(fù)債管理，職業(yè)年金精算管理控制系統(tǒng)。我國(guó)社會(huì)保障基本理論問(wèn)題是改革中的熱點(diǎn)與難點(diǎn)問(wèn)題，社會(huì)保障精算研究可為中國(guó)社會(huì)保障制度改革提供決策依據(jù)，有利于社會(huì)保障學(xué)的全面和均衡發(fā)展，有利于控制社會(huì)保障制度中的收入和支出的均衡，有利于我國(guó)的社會(huì)保障制度向更高和更深的層次發(fā)展。同時(shí)，致力于將中國(guó)的社會(huì)保障精算研究同國(guó)際的前沿領(lǐng)域接軌。通過(guò)學(xué)習(xí)保險(xiǎn)精算使我對(duì)養(yǎng)老金、生存保險(xiǎn)有了更大的認(rèn)識(shí)，加深入對(duì)建立健全社會(huì)保障體系的緊迫性和時(shí)代性，讓更多農(nóng)民和社會(huì)大眾享受更高的廉價(jià)、高效 便捷的保險(xiǎn)服務(wù)3.3 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制研究金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制研究方向主要是利用精算方法對(duì)金融問(wèn)題， 特別是金融體系與金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行定量分析，并從金融風(fēng)險(xiǎn)與金融體系的角度來(lái)研究保險(xiǎn)問(wèn)題，將精算理論的應(yīng)用范圍進(jìn)一步拓展；同時(shí)，在傳統(tǒng)的精算方法中對(duì)其數(shù)學(xué)工具加以延伸。 4個(gè)人總結(jié)通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)精算的學(xué)習(xí)，特別是祝老師您苦口婆心的教導(dǎo)和督促，不僅強(qiáng)化我的金融學(xué)知識(shí)，豐富了保險(xiǎn)知識(shí)體系，更是我在以后從業(yè)的道路上更加堅(jiān)定，充滿信心。良藥苦口利于心，要保持嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)的學(xué)習(xí)態(tài)度和縝密嚴(yán)格的處事風(fēng)格，這樣才能出色完成工作，更好地維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定和安全，為社