計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)大綱20160415.doc

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)大綱Econometrics課程代碼：035218 學(xué)時：64 學(xué)分：4理論學(xué)時： 64 實(shí)驗(yàn)或討論學(xué)時：適用專業(yè)：數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 課程性質(zhì)：必修撰稿人： 梁海明 審定人：王帥一、課程說明（一）課程性質(zhì)、地位與任務(wù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是將應(yīng)用數(shù)學(xué)方法和統(tǒng)計推理等計量技術(shù)，根據(jù)實(shí)際統(tǒng)計資料，對經(jīng)濟(jì)理論提出的經(jīng)濟(jì)關(guān)系進(jìn)行數(shù)量分析的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)金融方向的專業(yè)基礎(chǔ)課之一，它主要講授理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容，其目的在于使學(xué)生掌握理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論、方法和原理，以及運(yùn)用理論和方法解決實(shí)際問題的能力。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在金融學(xué)的各個領(lǐng)域中都有非常廣泛的應(yīng)用，將數(shù)理統(tǒng)計的公式定理及邏輯思維應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一座橋梁。學(xué)好計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，是學(xué)生對經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行數(shù)量化分析的基礎(chǔ)。（二）課程教學(xué)的基本要求在學(xué)完本課程之后，學(xué)生應(yīng)該能夠：1.了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征，了解經(jīng)濟(jì)數(shù)量分析課程在經(jīng)濟(jì)學(xué)課程體系中的地位，了解經(jīng)濟(jì)數(shù)量分析在經(jīng)濟(jì)學(xué)科的發(fā)展和在實(shí)際經(jīng)濟(jì)工作中的作用；2.掌握經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法；3.能夠建立并應(yīng)用簡單的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，對現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的數(shù)量關(guān)系進(jìn)行實(shí)際分析；4.具有進(jìn)一步學(xué)習(xí)與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型的基礎(chǔ)和能力。（三）課程教學(xué)改革首先，對于教學(xué)內(nèi)容，由于國內(nèi)對于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究理論性比較強(qiáng)，大多數(shù)教材都偏重于理論的講解而忽略了實(shí)際的應(yīng)用，在教學(xué)內(nèi)容的選擇上，可以結(jié)合中外教材的優(yōu)點(diǎn)，在講解理論的同時多加入 一些應(yīng)用。其次，在教學(xué)方法的選擇上，鑒于本課程對本科生的要求較低，主要讓學(xué)生了解這門課程的性質(zhì)及其在處理實(shí)際問題時的作用，可以讓學(xué)生參與到課堂教學(xué)中，演示計量在解決實(shí)際問題中的應(yīng)用。二、教學(xué)內(nèi)容與學(xué)時分配第一章：緒論 4學(xué)時第一節(jié)：什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 1學(xué)時知識點(diǎn)：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)、理論模型第二節(jié)：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系 1學(xué)時知識點(diǎn)：模型的參數(shù)估計、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別第三節(jié)：計量經(jīng)濟(jì)研究的步驟 2學(xué)時知識點(diǎn)：最小二乘估計與極大似然估計；模型的檢驗(yàn)；經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)；統(tǒng)計檢驗(yàn)。本章小結(jié)：通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)、理論模型；理解模型的參數(shù)估計、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別；掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系；最小二乘估計與極大似然估計；模型的檢驗(yàn)；經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)；統(tǒng)計檢驗(yàn)。重點(diǎn)難點(diǎn)：計量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)；預(yù)測檢驗(yàn)；模型的應(yīng)用；結(jié)構(gòu)分析；經(jīng)濟(jì)預(yù)測；政策評價；實(shí)證分析。思考題：簡述經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系？教學(xué)方法：課堂講授、案例討論第二章：簡單線性回歸分析 14學(xué)時第一節(jié)：簡單線性回歸模型概述 2學(xué)時知識點(diǎn)：回歸分析與相關(guān)分析的區(qū)別第二節(jié)：簡單線性回歸模型的參數(shù)估計 4學(xué)時知識點(diǎn)：普通最小二乘原理、樣本回歸模型與總體回歸模型、普通最小二乘參數(shù)估計量計算公式的推導(dǎo)、掌握簡單線性回歸模型的基本假設(shè)、普通最小二乘參數(shù)估計量的性質(zhì)及其證明第三節(jié)：簡單線性回歸模型的檢驗(yàn) 2學(xué)時知識點(diǎn)：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)，判定系數(shù)的計算、變量的顯著性檢驗(yàn)、 t統(tǒng)計量的計算、t檢驗(yàn)過程第四節(jié)：簡單線性回歸模型的區(qū)間估計 4學(xué)時知識點(diǎn)：區(qū)間估計的概念、置信度與置信區(qū)間、參數(shù)估計量置信區(qū)間的計算本章小結(jié)：通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解回歸分析與相關(guān)分析的區(qū)別、普通最小二乘原理、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)，判定系數(shù)的計算、區(qū)間估計的概念；理解樣本回歸模型與總體回歸模型、普通最小二乘參數(shù)估計量計算公式的推導(dǎo)、變量的顯著性檢驗(yàn)、 t統(tǒng)計量的計算、t檢驗(yàn)過程、置信度與置信區(qū)間；掌握簡單線性回歸模型的基本假設(shè)、普通最小二乘參數(shù)估計量的性質(zhì)及其證明、線性、無偏性、有效性、一致性、方程的顯著性檢驗(yàn)：F統(tǒng)計量的計算、F檢驗(yàn)過程、參數(shù)估計量置信區(qū)間的計算。重點(diǎn)難點(diǎn)：本章重點(diǎn)是簡單線性回歸模型的基本假設(shè)、最小二乘估計及性質(zhì)、模型的經(jīng)濟(jì)意義與統(tǒng)計檢驗(yàn)。難點(diǎn)是最小二乘估計的性質(zhì)、模型的統(tǒng)計檢驗(yàn)。思考題：什么是置信度和置信區(qū)間？教學(xué)方法：課堂講授、案例討論第三章：多元線性回歸分析 14學(xué)時 第一節(jié)：多元線性回歸模型的參數(shù)估計 6學(xué)時知識點(diǎn)：多元線性回歸模型的引入、多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計第二節(jié)：多元線性回歸模型的檢驗(yàn) 4學(xué)時知識點(diǎn)：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量顯著性檢驗(yàn)、方程顯著性檢驗(yàn)第三節(jié)：預(yù)測 4學(xué)時知識點(diǎn)：個值預(yù)測、區(qū)間預(yù)測本章小結(jié)：通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解多元線性回歸模型的引入、多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計、個值預(yù)測、區(qū)間預(yù)測；理解多元線性回歸模型的基本假設(shè)、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量顯著性檢驗(yàn)、方程顯著性檢驗(yàn)；掌握普通最小二乘參數(shù)估計量的計算公式與推導(dǎo)；樣本回歸線的性質(zhì)；普通最小二乘估計量的性質(zhì)。重點(diǎn)難點(diǎn) ：教學(xué)重點(diǎn)是多元線性回歸模型的基本假設(shè)、模型的統(tǒng)計檢驗(yàn)。難點(diǎn)是所涉及的矩陣表示與矩陣運(yùn)算。思考題：簡述樣本回歸線的性質(zhì)？教學(xué)方法：課堂講授、案例討論第四章：單方程線性回歸模型的擴(kuò)展 16學(xué)時第一節(jié)：異方差 4學(xué)時知識點(diǎn)：異方差的含義、異方差的普遍性、異方差的后果、異方差的檢驗(yàn)第二節(jié)：自相關(guān) 3學(xué)時知識點(diǎn)：自相關(guān)的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法的思路、圖形檢驗(yàn)法、DW檢驗(yàn)第三節(jié)：多重共線性 3學(xué)時知識點(diǎn)：多重共線性的含義、多重共線性的檢驗(yàn)方法第四節(jié)：隨機(jī)解釋變量 3學(xué)時知識點(diǎn)：隨機(jī)解釋變量的性質(zhì)、隨機(jī)解釋變量問題的后果第五節(jié)：虛擬變量模型 3學(xué)時知識點(diǎn)：虛擬變量的含義、工具變量法的概念、工具變量的選取、工具變量參數(shù)估計量的矩陣表示本章小結(jié)：通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解異方差的含義、異方差的普遍性、多重共線性的含義、隨機(jī)解釋變量的性質(zhì)、虛擬變量的含義；理解異方差的后果、異方差的檢驗(yàn)、自相關(guān)的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法的思路、圖形檢驗(yàn)法、DW檢驗(yàn)、多重共線性的檢驗(yàn)方法、判定系數(shù)法、逐步回歸法；掌握隨機(jī)解釋變量問題的后果。工具變量法的概念；工具變量的選取；工具變量參數(shù)估計量的矩陣表示。重點(diǎn)難點(diǎn)：本章重點(diǎn)是模型的異方差、自相關(guān)、共線性的檢驗(yàn)方法與補(bǔ)救措施，隨機(jī)解釋變量的后果與解決方法、虛擬變量的運(yùn)用。難點(diǎn)是異方差、自相關(guān)、共線性的檢驗(yàn)與補(bǔ)救方法，虛擬變量模型的準(zhǔn)確運(yùn)用。思考題：簡述逐步回歸法？教學(xué)方法：課堂講授、案例討論第五章：時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 16學(xué)時第一節(jié)：時間序列的序列相關(guān)性 4學(xué)時知識點(diǎn)：序列相關(guān)性、序列相關(guān)性的后果、序列相關(guān)的檢驗(yàn)與補(bǔ)救第二節(jié)：時間序列的平穩(wěn)性 4學(xué)時知識點(diǎn)：時間序列的平穩(wěn)性、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)、單整時間序列第三節(jié)：協(xié)整與誤差修正模型 4學(xué)時知識點(diǎn)：長期均衡關(guān)系與協(xié)整、協(xié)整的檢驗(yàn)、關(guān)于均衡與協(xié)整的再討論、誤差修正模型第四節(jié)：格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) 4學(xué)時知識點(diǎn)：時間序列自回歸模型、時間序列向量自回歸、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)及應(yīng)用重點(diǎn)難點(diǎn)：本章重點(diǎn)為時間序列的相關(guān)性檢驗(yàn)與誤差修正模型。難點(diǎn)是誤差修正模型及格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。本章小結(jié)：通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解時間序列的自相關(guān)性、需求函數(shù)的定義、生命周期假說消費(fèi)函數(shù)模型、合理預(yù)期假說消費(fèi)函數(shù)模型；理解幾種常用的生產(chǎn)函數(shù)模型的理論模型、需求函數(shù)模型的參數(shù)估計、適應(yīng)性預(yù)期假說消費(fèi)函數(shù)模型，絕對收入假說消費(fèi)函數(shù)模型；掌握幾種常用的生產(chǎn)函數(shù)模型的參數(shù)估計方法、線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型及其參數(shù)估計、相對收入假說消費(fèi)函數(shù)模型，持久收入假說消費(fèi)函數(shù)模型。思考題：時間序列的相關(guān)性檢驗(yàn)？教學(xué)方法：課堂講授、案例討論三、考核方式平時成績：習(xí)題作業(yè)/課堂討