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第八章 時(shí)間序列預(yù)測(cè),什么是時(shí)間序列預(yù)測(cè) 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的常用方法 時(shí)間序列預(yù)測(cè)法的優(yōu)缺點(diǎn)分析,8.1 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的概述,時(shí)間序列預(yù)測(cè)的概念 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的原理與依據(jù),8.1.1 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的概念,時(shí)間序列預(yù)測(cè)法是一種定量分析方法,它是在時(shí)間序列變量分析的基礎(chǔ)上,運(yùn)用一定的數(shù)學(xué)方法建立預(yù)測(cè)模型,使時(shí)間趨勢(shì)向外延伸,從而預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展變化趨勢(shì),確定變量預(yù)測(cè)值。 時(shí)間序列預(yù)測(cè)法也叫歷史延伸法或外推法。 時(shí)間序列預(yù)測(cè)法的基本特點(diǎn)是: 假定事物的過(guò)去趨勢(shì)會(huì)延伸到未來(lái); 預(yù)測(cè)所依據(jù)的數(shù)據(jù)具有不規(guī)則性; 撇開(kāi)了市場(chǎng)發(fā)展之間的因果關(guān)系。,8.1.2 時(shí)間序列預(yù)測(cè)的原理與依據(jù),時(shí)間序列是指同一變量按事件發(fā)生的先后順序排列起來(lái)的一組觀察值或記錄值。構(gòu)成時(shí)間序列的要素有兩個(gè):其一是時(shí)間,其二是與時(shí)間相對(duì)應(yīng)的變量水平。實(shí)際數(shù)據(jù)的時(shí)間序列能夠展示研究對(duì)象在一定時(shí)期內(nèi)的發(fā)展變化趨勢(shì)與規(guī)律,因而可以從時(shí)間序列中找出變量變化的特征、趨勢(shì)以及發(fā)展規(guī)律,從而對(duì)變量的未來(lái)變化進(jìn)行有效地預(yù)測(cè)。 時(shí)間序列的變動(dòng)形態(tài)一般分為四種:長(zhǎng)期趨勢(shì)變動(dòng),季節(jié)變動(dòng),循環(huán)變動(dòng),不規(guī)則變動(dòng)。,8.2 平均數(shù)預(yù)測(cè),平均數(shù)預(yù)測(cè)是最簡(jiǎn)單的定量預(yù)測(cè)方法。平均數(shù)預(yù)測(cè)法的運(yùn)算過(guò)程簡(jiǎn)單,常在市場(chǎng)的近期、短期預(yù)測(cè)中使用。 最常用的平均數(shù)預(yù)測(cè)法有: 簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)法 加權(quán)算術(shù)平均數(shù)法 幾何平均數(shù)法,8.2.1 簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)法(1),簡(jiǎn)單平均數(shù)法是用一定觀察期內(nèi)預(yù)測(cè)目標(biāo)的時(shí)間序列的各期數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單平均數(shù)作為預(yù)測(cè)期的預(yù)測(cè)值的預(yù)測(cè)方法。 在簡(jiǎn)單平均數(shù)法中,極差越小、方差越小,簡(jiǎn)單平均數(shù)作為預(yù)測(cè)值的代表性越好。 簡(jiǎn)單平均數(shù)法的預(yù)測(cè)模型是:,8.2.1 簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)法(2),例,8.2.2 加權(quán)算術(shù)平均數(shù)法(1),加權(quán)算術(shù)平均數(shù)法是簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)法的改進(jìn)。它根據(jù)觀察期各個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的重要程度,分別對(duì)各個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行加權(quán),以加權(quán)平均數(shù)作為下期的預(yù)測(cè)值。 對(duì)于離預(yù)測(cè)期越近的數(shù)據(jù),可以賦予越大的權(quán)重。 加權(quán)算術(shù)平均數(shù)法的預(yù)測(cè)模型是:,8.2.2 加權(quán)算術(shù)平均數(shù)法(2),例,8.2.3 幾何平均數(shù)法(1),幾何平均數(shù)法是以一定觀察期內(nèi)預(yù)測(cè)目標(biāo)的時(shí)間序列的幾何平均數(shù)作為某個(gè)未來(lái)時(shí)期的預(yù)測(cè)值的預(yù)測(cè)方法。 幾何平均數(shù)法一般用于觀察期有顯著長(zhǎng)期變動(dòng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)。 幾何平均數(shù)法的預(yù)測(cè)模型是:,8.2.3 幾何平均數(shù)法(2),例(本例中幾何平均增長(zhǎng)速度為3.87%。),8.3 移動(dòng)平均數(shù)預(yù)測(cè),移動(dòng)平均法根據(jù)時(shí)間序列逐項(xiàng)移動(dòng),依次計(jì)算包含一定項(xiàng)數(shù)的平均數(shù),形成平均數(shù)時(shí)間序列,并據(jù)此對(duì)預(yù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行預(yù)測(cè)。 移動(dòng)平均可以消除或減少時(shí)間序列數(shù)據(jù)受偶然性因素干擾而產(chǎn)生的隨機(jī)變動(dòng)影響。 移動(dòng)平均法在短期預(yù)測(cè)中較準(zhǔn)確,長(zhǎng)期預(yù)測(cè)中效果較差。 移動(dòng)平均法可以分為: 一次移動(dòng)平均法 二次移動(dòng)平均法,8.3.1 一次移動(dòng)平均法(1),一次移動(dòng)平均法適用于具有明顯線性趨勢(shì)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)。 一次移動(dòng)平均法只能用來(lái)對(duì)下一期進(jìn)行預(yù)測(cè),不能用于長(zhǎng)期預(yù)測(cè)。 必須選擇合理的移動(dòng)跨期,跨期越大對(duì)預(yù)測(cè)的平滑影響也越大,移動(dòng)平均數(shù)滯后于實(shí)際數(shù)據(jù)的偏差也越大??缙谔t又不能有效消除偶然因素的影響??缙谌≈悼稍?20間選取。,8.3.1 一次移動(dòng)平均法(2),一次移動(dòng)平均數(shù)的計(jì)算公式如下:,8.3.1 一次移動(dòng)平均法(3),例,8.3.2 二次移動(dòng)平均法(1),二次移動(dòng)平均法是對(duì)一次移動(dòng)平均數(shù)再次進(jìn)行移動(dòng)平均,并在兩次移動(dòng)平均的基礎(chǔ)上建立預(yù)測(cè)模型對(duì)預(yù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行預(yù)測(cè)。 二次移動(dòng)平均法與一次移動(dòng)平均法相比,其優(yōu)點(diǎn)是大大減少了滯后偏差,使預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性提高。 二次移動(dòng)平均只適用于短期預(yù)測(cè)。而且只用于 的情形。,8.3.2 二次移動(dòng)平均法(2),二次移動(dòng)平均法的預(yù)測(cè)模型如下:,8.3.2 二次移動(dòng)平均法(3),例,8.3.2 二次移動(dòng)平均法(4),根據(jù)模型計(jì)算得到,8.4 指數(shù)平滑法預(yù)測(cè),指數(shù)平滑法來(lái)自于移動(dòng)平均法,是一次移動(dòng)平均法的延伸。指數(shù)平滑法是對(duì)時(shí)間數(shù)據(jù)給予加工平滑,從而獲得其變化規(guī)律與趨勢(shì)。 根據(jù)平滑次數(shù)的不同,指數(shù)平滑法可以分為: 一次指數(shù)平滑法 二次指數(shù)平滑法 三次指數(shù)平滑法,8.4.1 一次指數(shù)平滑法(1),公式: 基本計(jì)算公式 一次指數(shù)平滑預(yù)測(cè)模型 當(dāng)時(shí)間序列數(shù)據(jù)大于50時(shí),初始值S0(1)對(duì)St(1)計(jì)算結(jié)果影響極小,可以設(shè)定為x1;當(dāng)時(shí)間序列數(shù)據(jù)小于50時(shí),初始值S0(1)對(duì)St(1)計(jì)算結(jié)果影響較大,應(yīng)取前幾項(xiàng)的平均值。,8.4.1 一次指數(shù)平滑法(2),例( , S0(1) 取為前三項(xiàng)的平均值),8.4.2 二次指數(shù)平滑法(1),二次指數(shù)平滑的計(jì)算公式 預(yù)測(cè)的數(shù)學(xué)模型,8.4.2 二次指數(shù)平滑法(2),例:有關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算見(jiàn)下表( )。根據(jù)例中數(shù)據(jù),有,8.4.3 三次指數(shù)平滑法(1),當(dāng)時(shí)間序列為非線性增長(zhǎng)時(shí),一次指數(shù)平滑與二次指數(shù)平滑都將失去有效性;此時(shí)需要使用三次指數(shù)平滑法。 三次指數(shù)平滑法建立的模型是拋物線模型。 三次指數(shù)平滑的計(jì)算公式是:,8.4.3 三次指數(shù)平滑法(2),三次指數(shù)平滑法的數(shù)學(xué)預(yù)測(cè)模型:,8.5 趨勢(shì)法預(yù)測(cè),分割平均法 直線趨勢(shì)的分割平均法 拋物線趨勢(shì)的分割平均法 最小二乘法 三點(diǎn)法 直線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型 拋物線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型,8.5.1 直線趨勢(shì)的分割平均法(1),直線趨勢(shì)的分割平均法的過(guò)程首先將時(shí)間序列數(shù)據(jù)分為前后相等的兩段(當(dāng)數(shù)據(jù)為奇數(shù)個(gè)時(shí),去掉數(shù)列第1項(xiàng)或中間1項(xiàng)),并分別求出兩端數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)觀察值與時(shí)序的平均值,并以此為坐標(biāo);假設(shè)兩點(diǎn)的坐標(biāo)分別為 。則選定直線趨勢(shì)方程為:,8.5.1 直線趨勢(shì)的分割平均法(2),例,8.5.1 直線趨勢(shì)的分割平均法(3),計(jì)算過(guò)程,8.5.2 拋物線趨勢(shì)的分割平均法(1),拋物線趨勢(shì)的分割平均法要求將時(shí)間序列數(shù)據(jù)劃分為等距離的三段。若數(shù)列不能被3整除,當(dāng)余數(shù)為1時(shí)去掉數(shù)列首項(xiàng);當(dāng)余數(shù)為2時(shí),去掉三段中間所夾兩項(xiàng)。拋物線趨勢(shì)的分割平均法的預(yù)測(cè)模型為: 、 可以由下列方程組求得,8.5.2 拋物線趨勢(shì)的分割平均法(2),例 將上表數(shù)據(jù)分為等距的三段,每段兩個(gè)數(shù)據(jù)。分別計(jì)算三點(diǎn)坐標(biāo)得到:,8.5.2 拋物線趨勢(shì)的分割平均法(3),待定參數(shù)的聯(lián)立方程組為:,8.5.3 最小二乘法(1),最小二乘法即適用于直線趨勢(shì)的預(yù)測(cè),也適用于曲線趨勢(shì)的預(yù)測(cè)。 最小二乘法直線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型為:,8.5.3 最小二乘法(2),例,8.5.3 最小二乘法(3),根據(jù)上表可知:,8.5.4 直線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型(1),若時(shí)間序列呈直線趨勢(shì),則選用三點(diǎn)法的直線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型。當(dāng)數(shù)據(jù)項(xiàng)大于10時(shí),取5項(xiàng)加權(quán)平均,在序列的首尾兩端求得近期和遠(yuǎn)期兩點(diǎn)坐標(biāo) 。 直線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型為: 將坐標(biāo)點(diǎn)的值代入預(yù)測(cè)模型有,8.5.4 直線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型(2),當(dāng)數(shù)據(jù)項(xiàng)在610時(shí),取3項(xiàng)加權(quán)平均,在序列的首尾兩端求得近期和遠(yuǎn)期兩點(diǎn)坐標(biāo) 。 將坐標(biāo)點(diǎn)代入到預(yù)測(cè)模型,有:,8.5.4 直線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型(3),例,8.5.4 直線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型(4),計(jì)算過(guò)程,8.5.5 拋物線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型,首先將時(shí)間序列劃分為等距的三組,若項(xiàng)數(shù)大于15,則每組數(shù)據(jù)取5項(xiàng)加權(quán)平均;若數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)在915之間,則每組取3項(xiàng)加權(quán)平均。 設(shè)近、中、遠(yuǎn)期三組數(shù)據(jù)的平均值的坐標(biāo)點(diǎn)分別為 、 。 拋物線趨勢(shì)預(yù)測(cè)的數(shù)學(xué)模型為:,5項(xiàng)加權(quán)平均預(yù)測(cè)模型,將坐標(biāo)點(diǎn)的值代入到預(yù)測(cè)模型,得到:,3項(xiàng)加權(quán)平均預(yù)測(cè)模型(1),將坐標(biāo)點(diǎn)的值代入到預(yù)測(cè)模型,得到:,3項(xiàng)加權(quán)平均預(yù)測(cè)模型(2),例,3項(xiàng)加權(quán)平均預(yù)測(cè)模型(3),計(jì)算過(guò)程,8.6 季節(jié)變動(dòng)法預(yù)測(cè),季節(jié)變動(dòng)預(yù)測(cè)的基本思路是:首先根據(jù)時(shí)間序列的實(shí)際值,觀察不同年份的季或月有無(wú)明顯的周期波動(dòng),以判斷該序列是否存在季節(jié)變動(dòng);然后設(shè)法消除趨勢(shì)變動(dòng)和剩余變動(dòng)的影響,以測(cè)定季節(jié)變動(dòng);最后求出季節(jié)指數(shù),結(jié)合預(yù)測(cè)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。 季節(jié)變動(dòng)預(yù)測(cè)必須收集三年以上的資料。 季節(jié)變動(dòng)預(yù)測(cè)的方法有: 簡(jiǎn)單平均法 季節(jié)比例法,8.6.1 簡(jiǎn)單平均法(1),簡(jiǎn)單平均法也稱做同月(季)平均法,即通過(guò)對(duì)若干年份的資料數(shù)據(jù)求出同月(季)的平均水平,然后對(duì)比各月(季)的季節(jié)指數(shù)表明季節(jié)變動(dòng)程度,結(jié)合預(yù)測(cè)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。 簡(jiǎn)單平均法的具體步驟是: 根據(jù)各年份資料求出每月(季)平均數(shù); 計(jì)算全時(shí)期月(季)總平均數(shù); 求出月(季)季節(jié)指數(shù); 進(jìn)行預(yù)測(cè)。,月(季)季節(jié)指數(shù)的計(jì)算,SI表示月(季)季節(jié)指數(shù), 表示各月(季)平均數(shù), 表示全時(shí)期總月(季)平均數(shù),8.6.1 簡(jiǎn)單平均法(2),例:若假定2002年全年預(yù)計(jì)銷量為30000,則全年月平均銷量為2500。,8.6.2 季節(jié)比例法(1),季節(jié)比例法是為了消除趨勢(shì)變動(dòng)和剩余變動(dòng)的影響,利用各月(季)的實(shí)際值與趨勢(shì)值之比計(jì)算季節(jié)指數(shù)來(lái)分析和確定各月(季)預(yù)測(cè)值的一種方法。 季節(jié)比例法的基本步驟是: 求趨勢(shì)值 計(jì)算各期的趨勢(shì)比率 計(jì)算季節(jié)指數(shù) 進(jìn)行預(yù)測(cè),8.6.2 季節(jié)比例法(2),例:根據(jù)下表時(shí)間序列預(yù)測(cè)2002年各季度銷售量。,8.6.2 季節(jié)比例法(3),計(jì)算過(guò)程 第一步:求趨勢(shì)值 假定各季度銷售量呈直線趨勢(shì)變化,根據(jù)最小二乘法建立直線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型 ,利用上表中數(shù)據(jù)可求得 即有直線趨勢(shì)預(yù)測(cè)數(shù)學(xué)模型
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