銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷69

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷69

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的演變過程是（）。

A、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段T資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

一全面風(fēng)險管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段-全面風(fēng)險管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

C、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段T資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段T全面風(fēng)險管理模式階段T資

產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

一全面風(fēng)險管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

2、若隨機(jī)變量自服從［-1,3］上的均勻分布，則&的期望值和方差分別是（）。

A、1,1.33

B、2,2.33

C、3,3.33

D、1,2.33

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

3、與其他金融風(fēng)險不同,（）難以直接測算，并且很難與其他風(fēng)險分離，進(jìn)行獨(dú)立的處

理。

A、信用風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險

D、聲譽(yù)風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

4、聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包括（）。

A、建立內(nèi)部審計和外部審計的流程

B、努力建立學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正

C、利用自身的價值理念，道德規(guī)范影響合作伙伴,供應(yīng)商和客戶

D、深入理解不同利益持有人（如股東，員工，客戶，監(jiān)管機(jī)構(gòu),社會公眾等）對自身的期

望值

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

5、管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性

的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計影響。

A、質(zhì)量，科學(xué)性,及時性

B、反應(yīng)時間，復(fù)雜性,便捷性

C、質(zhì)量，數(shù)量，及時性

D、質(zhì)量，及時性,便捷性

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

6、1974年美國富蘭克銀行和前西德的赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時都已經(jīng)收到許多合

約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，嚴(yán)重影響了全球銀行體系的

穩(wěn)定運(yùn)行，此時由于債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量從而

使債權(quán)人或者金融產(chǎn)品奪有者造成的經(jīng)濟(jì)損失為（），

A、違約風(fēng)險

B、結(jié)算風(fēng)險

C、市場風(fēng)險

D、國家風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

7、通常情況下，商業(yè)銀行可以采用（）來應(yīng)對金融風(fēng)險中的非預(yù)期損失。

A、嚴(yán)格限制業(yè)務(wù)

B、提取損失準(zhǔn)備金

C、沖減利潤

D、沖減資本金

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：一般情況下，金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和

災(zāi)難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)

期損失。故B、C選項不符合題意。通常用沖減資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)

模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險.業(yè)務(wù)/行為的做法加以防

范。故D選項符合題意，A選項不符合題意。

8、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C、對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此

其潛在風(fēng)險可以忽略不計

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

9、()是由于存在信息不對稱，銀行在貸款之前，無法充分有效的甄別風(fēng)險高、風(fēng)

險低的不同貸款者，從而導(dǎo)致了信貸供給曲線向后彎折。

A、逆向選擇性

B、道德風(fēng)險

C、正外部性

D、負(fù)外部性

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

10、方法就是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。

A、模擬

計量

C、盯市

D、盯模

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

11、操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括()，

A、公司治理結(jié)構(gòu)

B、外部監(jiān)督

C、合規(guī)文化

D、信息系統(tǒng)建設(shè)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

12、假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊:19000美元，匯率波動的年標(biāo)

準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯

率有95%的可能處于()區(qū)間。

A、(1.8750,1.9250)

B、(1.8000,2.0000)

C、(1.8500,1.9500)

D、(1.8250,1.9750)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：有95%的可能落在均值左右一個標(biāo)準(zhǔn)差之間。

13、在計算資產(chǎn)的流動性時，()的資產(chǎn)均要從各類流動性資產(chǎn)中扣除。

A、現(xiàn)金

B、抵押給第三方的資產(chǎn)

C、同業(yè)拆借

D、抵押融資

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

14、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、風(fēng)險是收益的概率分布

B、風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

C、損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

D、風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損

失本身

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

15、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A、資本金收益率

B、凈利息收入率

C、不良貸款率

D、資產(chǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

16、某商業(yè)銀行有兩家信用水平不同的貸款客戶A和B,其中客戶A的信用等級

大于客戶B,在假設(shè)其他條件不變的情況下，商業(yè)銀行設(shè)定客戶A的貸款利率低

于客戶B以規(guī)避風(fēng)險，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

17、目前，我國部分商業(yè)銀行采取的思路是，以（）為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分

為四類，進(jìn)而按照產(chǎn)品線進(jìn)行會計科目設(shè)置。

A、巴塞爾新資本協(xié)議

B、國際會計準(zhǔn)則

C、商業(yè)銀行管理辦法

D、國際會計準(zhǔn)則和我國的金融企業(yè)會計制度

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

18、商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入銀行系統(tǒng)作案屬于新型的（）風(fēng)險。

A、政治風(fēng)險

B、洗錢

C、外部欺詐

D、恐怖威脅

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：哲無解析

19、香港金融管理局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（），

A、1%

B、2%

C、3%

D、4%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

20、風(fēng)險監(jiān)管是指通過吸別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉及的

各類風(fēng)險進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)的評價一家銀行的經(jīng)營管

理狀況的監(jiān)管方式。我國銀行監(jiān)管提出應(yīng)當(dāng)逐步從（）的方向轉(zhuǎn)變。

A、全面監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管.

B、合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管

C、風(fēng)險監(jiān)管向全面監(jiān)管

D、風(fēng)險監(jiān)管向合規(guī)監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

21、下列關(guān)于風(fēng)險的定義，哪一個最能印證商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)和

提高內(nèi)部控制質(zhì)量來控制和降低風(fēng)險損失、防止破產(chǎn)的管理邏輯?（）

A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險是損失的可能性

C、風(fēng)險是未來結(jié)果（如友資的收益率）對期望的偏離

D、風(fēng)險是未來結(jié)果的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

22、2007年銀行的正常類貸款遷徙率為（）。

A、10.8%

B、11.7%

C、13.8%

D、16.1%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

23、（）是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數(shù)量的某種資

產(chǎn)的合約。

A、掉期合約

B、遠(yuǎn)期合約

C、期貨合約

D、期權(quán)合約

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

24、下列風(fēng)險計量方式中，（）是專門針對巾場風(fēng)險的。

A、VaR模型

B、高級計量法

C、KMV模型

D、CreditMetrics模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

25、業(yè)務(wù)外包的最終責(zé)任人是（）。

A、承包方

B、客戶

C、商業(yè)銀行

D、責(zé)任方

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

26、下列可以作為商業(yè)限行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是（），

A、違約頻率

B、違約概率

C、不良率

D、違約率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

27、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)

部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列（）活動屬于

這一因素。

A、交易品種未經(jīng)授權(quán)

B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

D、有組織的勞工運(yùn)動

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

28、下列屬于商業(yè)銀行員工失職違約風(fēng)險表現(xiàn)的是（）o

A、從事未經(jīng)授權(quán)的交易

B、有組織的工人運(yùn)動

C、缺乏崗位輪換機(jī)制

D、意識到自己缺乏必要的知識

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

29、銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋（）。

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、極端損失

D、違約損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

30、現(xiàn)場檢查的主要措施中，不包括（）。

A、進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查

B、詢問銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項做出說明

C、由銀行向銀監(jiān)會報送資料

D、檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

31、國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括（），

A、它是基于會計核算的劃分

B、按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和

數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

C、直接面對風(fēng)險管理的各項要求

D、有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析?：暫無解析

32、衍生產(chǎn)品的（）對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損

失的主要原因。

A、衍生作用

B、杠桿作用

C、預(yù)期外匯買賣

D、即期外匯買賣

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

33、收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線，這些

具有代表性的品種稱為（），因此具有可操作性。

A、指標(biāo)債券

B、指標(biāo)利率

C、指標(biāo)匯率

D、指標(biāo)股票

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

34、風(fēng)險評級的程序是（）。

A、制定監(jiān)管措施T收集評級信息T分析評級信息一得出評級結(jié)果-整理評級檔案

B、收集評級信息-分析評級信息T得出評級結(jié)果T制定監(jiān)管措施T整理評級當(dāng)案

C、制定監(jiān)管措施一整理評級檔案一收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果

D、整理評級檔案一收集評級信息-制定監(jiān)管措施T分析評級信息T得出評級結(jié)果

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險評級的程序為：（1）收集評級信息。要求收集的信息要全面、nJ-

靠，保證信息的完整性和準(zhǔn)確性。（2）分析評級信息。遵循科學(xué)性和審慎性原則對

所收集的信息進(jìn)行分析評級。（3）得出評級結(jié)果。通過準(zhǔn)確的計算得出公正的評級

結(jié)果。（4）制定監(jiān)管措施。根據(jù)評級結(jié)果制定合理可行的監(jiān)管措施。（5）整理評級檔

案。及時整理出完整的評級檔案。所以，本題的正確答案為B。

35、操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括（），

A、公司治理結(jié)構(gòu)

B、合規(guī)文化

C、信息系統(tǒng)建設(shè)

D、外部控制體系

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

36、按照履約方式，期或可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表

述，不正確的是（）。

A、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的買方權(quán)利大于歐式期權(quán)的買方權(quán)利

B、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的賣方義務(wù)大于歐式期權(quán)的賣方義務(wù)

C、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的價格一般小于歐式期權(quán)的價格

D、美式期權(quán)可能未到期即被執(zhí)行

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

37、外資銀行單個機(jī)構(gòu)從我國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的

（）。

A、60%

B、65%

C、75%

D、70%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

38、假定兩個資產(chǎn)A和B完全負(fù)相關(guān)，預(yù)期收益分別為10%和15%,標(biāo)準(zhǔn)差分別

為18%和25%,則下列說法正確的是（）。

A、投資A比投資B好

B、投資B比投資A好

C、將資金的8。％投資A,2。％投資B比將資金的3U%投資A,70%投資B要好

D、將資金的30%投資A,70%投資B比將資金的80%投資A,20%投資B要好

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

39、在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是（）。

A、投資活動的現(xiàn)金流

B、經(jīng)營性現(xiàn)金流

C、消費(fèi)活動的現(xiàn)金流

D、融資活動的現(xiàn)金流

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

40、（）風(fēng)險數(shù)據(jù)模糊、不可靠、不完整，長期可比性差，尾部顯得更肥，有可能產(chǎn)

生巨大損失。

A、市場

B、操作

C、聲譽(yù)

D、信用

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

41、根據(jù)中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的要求，商業(yè)銀行資

本充足率不得低于（）。

A、5%

B、6%

C、7%

D、8%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

42、下列流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是（）。

A、流動性比例=流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額X100%.

B、人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項存款期末余

額xlOO%.

C、核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額xlOO%.

D、流動性缺口率=流動性缺口/到期流動性資產(chǎn)x100%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

43、商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的（）。

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

44、以下（）不是采取集中型風(fēng)險管理結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門的人員

必須具備的能力。

A、風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

B、數(shù)量分析能力和系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

C、價格核準(zhǔn)能力

D、模型創(chuàng)建能力和市場定價能力

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

45、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（）。

A、銀行停止對貸款計息

B、債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60天

C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法

全額償還對銀行集團(tuán)的債務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析?：暫無解析

46、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為

10%,市場利率為10%,則該債券的麥考利久期為（）年。

A、1

B、5

C、91

D、2

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

47、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，

以下不屬于該要求的是()。

A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B、明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C、董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控

制環(huán)境向一致

D、建立完善的信息報告和信息披露制度

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

48、銀行要承受不同形式的()，這包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成

的同預(yù)計情況相比資產(chǎn)，介值下降或負(fù)債加大的風(fēng)險。

A、法律風(fēng)險

B、流動性風(fēng)險

C、聲譽(yù)風(fēng)險

D、國家風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

49、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中關(guān)于資本充足率的信息披露，主要包括五

項內(nèi)容，()不屬于這五項之一。

A、資本充足率

B、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險

C、存貸比率

D、資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

50、假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊=1.9000美元。匯率波動的年

標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的

匯率有95%的可能處于()區(qū)間。

A、(1.8750,1.9250)

B、(1.8000,2.0000)

C、(1.8500,1.9500)

D、(1.8250,1.9750)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：暫無解析

51、下列管理商業(yè)銀行現(xiàn)代風(fēng)險管理理念的說法，不jl：確的是()。

A、風(fēng)險管理的目的就是在實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化的基礎(chǔ)上消除風(fēng)險

B、風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的競爭能力

C、風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

D、商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：A項中消除風(fēng)險的說法過于絕對。

52、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B、制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限領(lǐng)管理的一部分

C、市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況.決定是否對限額管理體系進(jìn)行

調(diào)整

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

53、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（）。

A、即期匯率

B、兩種貨幣之間的利率差

C、期限

D、交易金額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

54、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A、流動性

B、操作

C、法律

D、戰(zhàn)略

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：流動性風(fēng)險發(fā)生時最具特點(diǎn)的場景就是存款人擠兌，考生要將這個場

景與流動性風(fēng)險聯(lián)系起來。

55、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，

應(yīng)是多方面開展，這里基于（）的風(fēng)險管理策略。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險。

56、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為

（）。

A、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)

B、現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

C、現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債

D、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總負(fù)債

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：應(yīng)收存款的流動性與現(xiàn)金相當(dāng)，兩者之和占總資產(chǎn)的比例可衡量資產(chǎn)

的流動性。

57、在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為2萬元，

則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。

A、在2天中的收益有9X%的可能性不會超過2萬元

B、在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元、

C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

D、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析?：風(fēng)險價值是潛在的最大損失。

58、中國人民銀行采取貨幣緊縮政策后，（）。

A、貸款履約率上升

B、潛在借款人風(fēng)險水平下降

C、貸款違約風(fēng)險上升

D、借款人風(fēng)險下降

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

59、下列關(guān)于我國商業(yè)策行操作風(fēng)險資本計量中替代標(biāo)準(zhǔn)法的說法，正確的是（）。

A、零售銀行業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本=3.5%x當(dāng)年零售銀行業(yè)務(wù)條線的總收入之和

X12%

B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本=3.5%x前三年商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線貸款余額的算術(shù)

平均數(shù)X15%

C、公司金融業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本可以用其業(yè)務(wù)條線的總收入之和與15%的乘積計

算

D、支付和結(jié)算業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本不能按照標(biāo)準(zhǔn)法計算

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

60、下列關(guān)于不良貸款:發(fā)備覆蓋率的說法，正確的是（）。

A、不良貸款撥備覆蓋率=（-般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備）/（可疑類貸款+損失類貸款）

B、般準(zhǔn)備是根據(jù)全部貸款余額的定比例計提的用丁彌補(bǔ)尚未識別的可能性損

失的準(zhǔn)備

C、不良貸款撥備覆蓋率也稱貸款損失準(zhǔn)備充足率

D、專項準(zhǔn)備是指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準(zhǔn)備

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

61、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（），

A、重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時，固定資產(chǎn)

公允價值與賬面價值之間的正差額

B、若銀監(jiān)會認(rèn)為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附

屬資本的部分不超過重名儲備的70%

C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先

權(quán)利的股票

D、少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或問

接方式歸屬于子銀行的部分

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：在合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是

指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

62、商業(yè)銀行內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。

A、風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B、會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性

C、內(nèi)部控制的健全性和有效性

D、適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：除了ABC三個選項外，內(nèi)部審計的內(nèi)容還有四項，應(yīng)聯(lián)系記憶。選

項D屬于法律/合規(guī)部門主要承擔(dān)的職責(zé)之一。

63、一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率

每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對

此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是（）。

A、重新定價風(fēng)險

B、收益率曲線風(fēng)險

C、基準(zhǔn)風(fēng)險

D、期限錯配風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：本題考查對基準(zhǔn)風(fēng)險概念的理解?；鶞?zhǔn)風(fēng)險也稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)

險，在利息收益和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下，因其現(xiàn)金流和

收益的利差發(fā)生變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生不利影響。所以此題

的風(fēng)險屬于基準(zhǔn)風(fēng)險。

64、關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的下列說法，不正確的是（）。

A、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操

作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

B、不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生

C、商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策

D、商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分配資本金

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：C表述中出現(xiàn)了對風(fēng)險管理很消極的態(tài)度，而且在表達(dá)上沒有教材中

的嚴(yán)密和書面，很容易就判斷出該選項是有問題的。對于無法避免、降低、緩釋的

操作風(fēng)險可以計提損失準(zhǔn)備或者分配資本金。

65、下列關(guān)于市場風(fēng)險壓力測試的說法，不正確的是（）。

A、壓力測試可以對在E常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進(jìn)行分析

B、壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

C、壓力測試應(yīng)包括收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動產(chǎn)生的影響

D、應(yīng)當(dāng)不定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進(jìn)行審查

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進(jìn)行審查，不

斷完善壓力測試程序。

66、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）。

A、風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B、先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

C、風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

D、風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析?：首先，從字而上看，A的語氣過于絕對，也不符合常識，由此即可作

出判斷。A具體錯在，不是在最短的時間將所有正確的信息傳遞給所有人員，而是

先傳遞給風(fēng)險監(jiān)測人員，然后將風(fēng)險報告?zhèn)鬟f給所有人員。

67、一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%,

違約后回收率為40%,則預(yù)期損失為（）萬元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：預(yù)期損失;違約概率x違約損失率x違約風(fēng)險暴露=1%X60%X600萬元

=3.6萬元。其中違約損失率=1-違約回收率。

68、如果銀行有一筆100萬元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10%,

根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆100萬元的浮動利率的存款，年利率會根

據(jù)某個基準(zhǔn)利率進(jìn)行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風(fēng)險屬于（）。

A、重新定價風(fēng)險

B、收益率曲線風(fēng)險

C、基準(zhǔn)風(fēng)險

D、期權(quán)性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：本題考查的是對基準(zhǔn)風(fēng)險含義的理解。

69、在我國商業(yè)銀行非現(xiàn)場監(jiān)管的指標(biāo)中，利率缺口比率的計算公式為（）。

A、利率缺I」比率=某時段內(nèi)利率敏感性累積缺Ux利率變動幅度.總利息收入

B、利率缺口比率二某時段內(nèi)利率敏感性累積缺口x利率變動幅度：凈利息收入

C、利率缺口比率=某時段內(nèi)利率敏感性累積缺口+總利息收入

D、利率缺口比率=某時段內(nèi)利率敏感性累積缺口H爭利息收入

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

70、在業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理中，銀行選擇服務(wù)提供商時應(yīng)進(jìn)行（）。

A^風(fēng)險測量

B、風(fēng)險識別

C、風(fēng)險評估

D、盡職調(diào)查

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：A、B、C三項工作，都是銀行針對自己內(nèi)部風(fēng)險進(jìn)行管理的。在業(yè)

務(wù)外包風(fēng)險管理中，銀行選擇服務(wù)提供商時應(yīng)進(jìn)行的工作包括：選擇服務(wù)提供商時

進(jìn)行盡職調(diào)查；為外包安排制訂合理的結(jié)構(gòu)；管理和監(jiān)控與外包安排相關(guān)的風(fēng)險；

確保有效的控制環(huán)境；制訂可行的應(yīng)急預(yù)案。

71、（）對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身

的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因

素。

A、公司客戶

B、機(jī)構(gòu)客戶

C、零售客戶

D、基金客戶

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點(diǎn)。析：零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿

通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)

質(zhì)量等感性因素。

72、在對外幣的管理中，銀行（）實(shí)施對每一種貨幣的流動性管理策略。

A、必須

B、不需要

C、可以也可以不用

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：常識判斷，因為任何一種貨幣都有可能產(chǎn)生流動性風(fēng)險。本題的知識

點(diǎn)是我國對外幣流動性風(fēng)險管理。我國的管理制度要求制訂“各幣種”的流動性管理

策略。

73、（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

A、信用風(fēng)險識別

B、信用風(fēng)險計量

C、信用風(fēng)險監(jiān)控

D、信用風(fēng)險報告

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：熟悉教材，信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。信

用風(fēng)險計量經(jīng)歷了幾個階段的發(fā)展，方法越來越成熟，信用風(fēng)險管理也越來越完

善。

74、投資者把他財富的30%投資于一項預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險資

產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為（）。

A、0.114

B、0.087

C、0.295

D、0.087

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

75、以下指標(biāo)中屬于流動性監(jiān)管指標(biāo)的是（）。

A、流動性比例

B、超額備付金比率

C、核心負(fù)債比例

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：此外，流動性缺U率也屬于流動性監(jiān)管指標(biāo)。

76、信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指（）。（2010年上半年）

A、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)

期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)

期損失而應(yīng)該持有的資本金

C、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期

損失而應(yīng)該持有的資本金

D、以上都小對

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來

一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

77、（）,標(biāo)志著金融期貨交易的開始。（2009年下半年）

A、1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

B、1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易

C、1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

D、1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場首次進(jìn)行國際貨幣

的期貨交易。1975年，芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易，標(biāo)志

著金融期貨交易的開始。

78、下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，錯誤的是（）。

A、不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

B、成立的假沒條件是未來和過去存在著分布的敏性

C、反映了風(fēng)險因子對整個組合的階線性影響

D、充分計量了非線性金融工具的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：方差一協(xié)方差法的缺點(diǎn)包括：（1）不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險，因為方

差一協(xié)方差法是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來，其成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著

分布的一致性，而突發(fā)事件打破了這種分布的一致性，其風(fēng)險無法從歷史序列模型

中得到揭示。故A、B選項說法正確。（2）方差一協(xié)方差法的正態(tài)假設(shè)條件受到普

遍質(zhì)疑。（3）方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響，無法

充分度量非線性金融工具（如期權(quán)）的風(fēng)險。故C選項說法正確，D選項說法錯誤。

79、下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因素的說法，錯誤的是（）。

A、內(nèi)部欺詐可表現(xiàn)為未經(jīng)授權(quán)交易、盜竊和欺詐等

B、違反用工法可體現(xiàn)右勞資關(guān)系、環(huán)境安全性和歧視及差別待遇事件中

C、員工越權(quán)行為包括流用職權(quán)、對客戶進(jìn)行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度

D、缺乏足夠的后備人員,關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄,缺乏崗位輪換機(jī)制等.

是員工知識/技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：操作風(fēng)險的內(nèi)部欺詐可表現(xiàn)為未經(jīng)授權(quán)交易、盜竊和欺詐等。故A

選項說法正確。操作風(fēng)險的違反用工法可體現(xiàn)在勞資關(guān)系、環(huán)境安全性和歧視及差

別待遇事件中。故B選項說法正確，員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶進(jìn)行誤

導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。故C選項說法

正確。核心雇員流失造成的風(fēng)險體現(xiàn)為商業(yè)銀行對關(guān)鍵人員（如交易員、高級客戶

經(jīng)理）過度依賴的風(fēng)險，包括缺乏足夠的后備人員、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記

錄、缺乏崗位輪換機(jī)制等商業(yè)銀行員工在工作中，由于知識/技能匱乏所造成的操

作風(fēng)險主要有三種：（1）自己意識不到缺乏必要的知識/技能，按照自己認(rèn)為正確

而實(shí)際錯誤的方式工作。（2）意識到自己缺乏必要的知識/技能，但由于顏面或其

他原因，未向管理層提出或聲明其無法勝任或不能正確處理面對的情況。（3）意識

到自己缺乏必要的知識/技能，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益。故D

選項說法錯誤。

80、為確保客觀、公正地發(fā)表審計意見，外部審計機(jī)構(gòu)有權(quán)（）。

A、要求被審計銀行按照規(guī)定提供員工個人信息

B、檢查被審計銀行的會計憑證等資料，但涉及被審計銀行的客戶信息時，銀行可

以拒絕或隱瞞

C、要求被審計銀行按照規(guī)定提供衣食住行的安排

D、要求被審計銀行按照規(guī)定提供財務(wù)收支計劃等相關(guān)資料

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：為確?？陀^、公正地發(fā)表審計意見，有關(guān)法律賦予了外部審計機(jī)構(gòu)以

下權(quán)力：①要求被審計單位按照規(guī)定提供預(yù)算或者財務(wù)收支計劃、預(yù)算執(zhí)行情

況、決算、財務(wù)報告以及其他與財政收支或者財務(wù)收支有關(guān)的資料，被審計機(jī)構(gòu)不

得拒絕、拖延、謊報；②檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表以及

其他與財政收支或者財務(wù)收支有關(guān)的資料和資產(chǎn)，被審計單位不得拒絕、隱瞞；

③有關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)支持、協(xié)助審計機(jī)構(gòu)的工作，包括如實(shí)向外部審計機(jī)構(gòu)反

映情況，提供有關(guān)說明材料；（多及時向有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映被審計單位的嚴(yán)重違反

國家規(guī)定的財政收支、財務(wù)收支行為和其他阻礙審計工作的行為。

81、（）是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所

具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖。

A、組合風(fēng)險

B、風(fēng)險對沖

C、自我對沖

D、市場對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析?：風(fēng)險對沖可分為自我對沖和市場對沖兩種情況。自我對沖是指商業(yè)銀

行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)

行風(fēng)險對沖；市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖

的風(fēng)險（又稱殘余風(fēng)險），通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

82、隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)

的概率約為（）。

A、0.32

B、0.5

C、0.68

D、0.95

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的

概率約為0.67,在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為,0.95,落在距均值

的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為0.9973o

83、風(fēng)險管理評級是對策行風(fēng)險管理系統(tǒng)，即（）的政策、程序、技術(shù)等的完整性、

有效性進(jìn)行評價定級的過程。

A、發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風(fēng)險

B、識別、計算、監(jiān)測和控制風(fēng)險

C、發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和控制風(fēng)險

D、漢別、計算、監(jiān)測和防范風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險管理評級是對銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)，即識別、計算、監(jiān)測和控制風(fēng)

險的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評價定級的過程。

84、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。

A、可以分為初級法和高級法兩種

13、初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)

險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

C、高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、

違約風(fēng)險暴露、期限

D、商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用

監(jiān)管當(dāng)局的估計值

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點(diǎn)解析：A選項和B選項就是內(nèi)部評級高級法與初級法的區(qū)別。對于零售暴

露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評級法，違約損失率和違約概率都需要自己估計。

85、在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是（）。

A、長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)

B、同業(yè)拆入

C、出售流動資產(chǎn)

D、外部融資

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

86、風(fēng)險報告部門是一個獨(dú)立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是（）。

A、收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中

B、顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況

C、討論各種流程和措施的有效性

D、報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：風(fēng)險報告的職責(zé)主耍體現(xiàn)在以下方面：①保證對有效全面風(fēng)險管理

的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識：②傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度；③實(shí)

施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語；⑥使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享

風(fēng)險信息；⑤告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)；⑥利用內(nèi)部

數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持；

⑦保障風(fēng)險管理信息及時、準(zhǔn)確地向上級或同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部

門、投資者報告。風(fēng)險表告除了滿足監(jiān)管當(dāng)局和自身風(fēng)險管理與內(nèi)控需要外，還應(yīng)

當(dāng)符合《巴塞爾新資本協(xié)議》信息披露框架的風(fēng)險匯總和報告流程。

87、對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是（）。

A、動產(chǎn)留置

B、不動產(chǎn)抵押

C、外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

D、支票、匯票、本票等的抵押

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：考查商業(yè)銀行的擔(dān)保方式。對于商業(yè)銀行來說，一般不采用動產(chǎn)留置

的擔(dān)保方式。

88、國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括（），

A、它是基于會計核算的劃分

B、按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和

數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

C、直接面對風(fēng)險管理的各項要求

D、有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點(diǎn)解析：A、B、D項是國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)；缺點(diǎn)是財務(wù)會

計意義上的劃分著重強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響，不直接面對風(fēng)險

管理的各項要求。

89、下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。

A、下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B、集團(tuán)內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C、母公司從子公司套取現(xiàn)金

D、母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點(diǎn)解析：A選項屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項是橫向多元化的內(nèi)容。

90、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益

率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）o

A、方差一協(xié)方差法和歷史模擬法

B、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C、方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法

D、方差一協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點(diǎn)解析：歷史模擬法克服了方差一協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾’觀

象：蒙特卡洛模擬法是一種全值估計方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動及“肥尾”

問題。

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、下列關(guān)于資本作用的說法中，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點(diǎn)解析：暫無解析

92、即期凈敞口頭寸原則上包括資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的所有項目，但（）等項目除外。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

93、銀行常用的外匯風(fēng)險限額管理主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

94、目前已經(jīng)開發(fā)出來的金融期貨合約主要有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

95、下列選項關(guān)于期權(quán)和期貨的區(qū)別說法正確的是（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A.B,D

知識點(diǎn)解析：C期貨合約的買賣雙方都要交納一定數(shù)額的履約保證金；而在期權(quán)交

易中，買方不需交納履約保證金，只要求賣方交納履約保證金，以表明他具有相應(yīng)

的履行期權(quán)合約的財力。E期權(quán)買方的收益隨市場價格的變化而波動，是不固定

的，其虧損則只限于購買期權(quán)的保險費(fèi)；賣方的收益只是出售期權(quán)的保險費(fèi)，其虧

損則是不固定的。期貨的交易雙方則都面I臨著無限的盈利和無止境的虧損。

96、風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要

素發(fā)生變化時可能對某頃資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大風(fēng)險。下列

選項是其主要的模型技術(shù)的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

97、附屬資本包括（）和優(yōu)先股。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知火點(diǎn)解析：暫無解析

98、商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

99、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

100s下列相關(guān)公式，計算正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：E在美國，商業(yè)銀行通常是將包括活期存款在內(nèi)的平均存款，作為核

心資金，為貸款提供融資余額-商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額的差，就

構(gòu)成了融資缺口。公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，所以，融資缺口

從彌補(bǔ)的角度來看，融資缺口二借入資金-流動性資產(chǎn)。

101、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點(diǎn)解析：考察的是商業(yè)銀行經(jīng)營的三原則。

102、商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的因素有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

103、相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

104、缺口分析的局限性包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

105、影響期權(quán)價格主要因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

106、以下哪些內(nèi)容屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的應(yīng)急方案立）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

107、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險（并

保持收益率不變）的作用，最理想的是（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點(diǎn)解析：暫無解析

108、（）是銀行流動性風(fēng)險的預(yù)警。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

109、風(fēng)險為本的持續(xù)監(jiān)管框架內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

110、健康的合規(guī)管理文化的內(nèi)容包括（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

111、銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)包括（）0

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

112、商業(yè)銀行核心資本包括（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識點(diǎn)解析：暫無解析

113、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,CD

知識點(diǎn)解析：暫無解析

114、以下（）屬于自我評估的策略。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

115、系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險具體表現(xiàn)為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點(diǎn)解析：C、E項是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險。

116、商業(yè)銀行通常對卜列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點(diǎn)解析：關(guān)鍵的過程和核心業(yè)務(wù)不能外包，如賬戶系統(tǒng)和交易業(yè)務(wù)。

117、下列關(guān)于VAR的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：該題為記憶題目。

118、在F列可用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移/對沖風(fēng)險的基礎(chǔ)資產(chǎn)中，由于通常缺少客觀的風(fēng)

險評估而難以對■其風(fēng)險進(jìn)行轉(zhuǎn)移的足（）c

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點(diǎn)解析：中小企業(yè)貸款以及個人客戶的信貸資產(chǎn)組合通常缺少客觀的風(fēng)險評

估，使得難以對其風(fēng)險進(jìn)行對沖。

119、下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

120、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：暫無解析

121、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)。析「向i條文字性的多選題，只能要求考生多看書，形成大概印象來作

答。

122、商業(yè)銀行市場約束參與方包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：商業(yè)銀行市場約束參與方包括監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債

權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)、其他參與方。

123、外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,E

知識點(diǎn)解析：內(nèi)部欺詐屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，違法系統(tǒng)安全屬于系統(tǒng)缺陷

引起的操作風(fēng)險。

124、以下屬于操作風(fēng)險包含的風(fēng)險因素的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：C選項屬于其他風(fēng)險包含的風(fēng)險因素。

125、下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點(diǎn)解析：國家控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因為同受國家控制因此就成為

關(guān)聯(lián)方。結(jié)合實(shí)際，我國的各國企并不會因為同是國企而成為關(guān)聯(lián)方。

126、巴塞爾委員會在《核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀

況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點(diǎn)解析：外部審計要達(dá)到的目的也是審計內(nèi)容，除了以上五項之外，還有評價

商業(yè)銀行會計和管理信息系統(tǒng)的完善程度；商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況；其

他歷次監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題。

127、根據(jù)國際最佳實(shí)踐，個人客戶評分所采用的統(tǒng)計方法包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案；A,C

知識點(diǎn)解析：個人客戶評分所采用的統(tǒng)計方法包括：回歸分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

128、一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有（）。（2