銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷65

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷65

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于不同類(lèi)型的貸款，不同發(fā)展階段的借款人，分析

起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。

A、在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息

B、其抵押或擔(dān)保是否足額,其還本付息是否正常

C、正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否足夠及時(shí)和足額償還貸款

D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款利息

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

2、下列各項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中所應(yīng)當(dāng)遵循的原則的是（）。

A、由表及里原則

B、自下而上原則

C、由已知到未知原則

D、由淺入深原則

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

3、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。

A、影響程度和緊迫性

B、影響程度和時(shí)間先后

C、時(shí)間先后和重要程度

D、時(shí)間先后和緊迫性

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

4、不良貸款率中的不良貸款是指（）。

A、次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款

B、關(guān)注類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款

C、次級(jí)類(lèi)貸款+關(guān)注類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款

D、關(guān)注類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+次級(jí)類(lèi)貸款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

5、關(guān)于期權(quán)交易中，內(nèi)在價(jià)值與價(jià)外期權(quán)的說(shuō)法正確的是（）。

A、內(nèi)在價(jià)值+價(jià)外期權(quán)=0

B、內(nèi)在價(jià)值+價(jià)外期權(quán)＞0

C、內(nèi)在價(jià)值+價(jià)外期權(quán)＜0

D、內(nèi)在價(jià)值-價(jià)外期權(quán)=0

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

6、商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作

風(fēng)險(xiǎn)管理框架。以上要求是巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法（）的相關(guān)要求。

A、定性標(biāo)準(zhǔn)

B、資格要求

C、定量標(biāo)準(zhǔn)

D、內(nèi)外部數(shù)據(jù)要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

7、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)（）的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

A、資產(chǎn)規(guī)模

B、經(jīng)營(yíng)管理能力

C、償債能力和償債意愿

D、所負(fù)銀行債務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

8、下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是（）。

A、相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量

B、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和

C、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

D、百分比收益率衡量了絕對(duì)收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

9、假設(shè)一年期零息國(guó)債的收益率為10%,一年期信用等級(jí)為BBB的零息債券的

收益率為15%、違約損失率為50%,則該BBB債券的違約概率是（）。

A、95.4%

B、91.3%

C、4.6%

D、8.7%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

10、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括（）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D、內(nèi)部管理模式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

11、根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)管理的通知》中的貸款風(fēng)

險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常收入無(wú)法足額

償還貸款的本息，即使決行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款。此類(lèi)貸款屬于

（）。

A、正常類(lèi)貸款

B、關(guān)注類(lèi)貸款

C、次級(jí)類(lèi)貸款

D、可.疑類(lèi)貸款

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

12、在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的?（）

A、RAROC:貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

B、RAROC=（貸款年收入一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

C、RAROC=（貸款年收入一各項(xiàng)費(fèi)用一—一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

13、衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)

巨額損失的（）。

A、根本原因

B、主要原因

C、最終原因

D、直接原因

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

14、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同

信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡

率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死

亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計(jì)死亡率為（）。

A、0.17%

B、0.77%

C、1.36%

D、2.32%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

15、（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

A、商業(yè)銀行公司治理

B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

16、系統(tǒng)無(wú)法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A、數(shù)據(jù)/信息錯(cuò)誤

B、違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D、系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

17、以下屬于客戶(hù)評(píng)級(jí)的專(zhuān)家判斷法的是C）。

A、5cs系統(tǒng)

B、5Ps系統(tǒng)

C、CAMELs系統(tǒng)

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

18、商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行一定的金融交易，來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理

方法是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

19、商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則主要有（）。

A、全面、審慎、有效、獨(dú)立

B、全面、公正、有效、獨(dú)立

C、全面、獨(dú)立、公正、審慎

D、全面、審慎、公正、有效

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

20、銀行可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A、間接風(fēng)險(xiǎn).

B、到期不還風(fēng)險(xiǎn)

C、債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

21、如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時(shí)現(xiàn)金流量為0,則稱(chēng)為（）。

A、兩平期權(quán)

B、實(shí)值期權(quán)

C、虛值期權(quán)

D、美式期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

22、某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元。貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,則貸

款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。

A、880

B、1375

C、1100

D、1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

23、20世紀(jì)60年代，（）的推出促使信用評(píng)分技術(shù)取得了極大發(fā)展，并迅速擴(kuò)展到

其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

A、支票

B、匯票

C、銀行卡

D、信用卡

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

24、在評(píng)價(jià)內(nèi)部控制體系中，了解被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況主要

有四種方法，（）不在其中。

A、查閱法

B、流程圖法

C、詢(xún)問(wèn)法

D、測(cè)試法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

25、下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是（）。

A、行業(yè)盈虧系數(shù)

B、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率

C、行業(yè)銷(xiāo)售盈利率

D、行業(yè)資產(chǎn)積累率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

26、華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命指的是（）。

A、資本資產(chǎn)定價(jià)模型

B、期權(quán)定價(jià)模型

C、投資組合理論

D、敏感性分析方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：威廉.夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）,揭

示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為金融資

產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的參考指標(biāo)。這一階段的金融理論被稱(chēng)為華爾街的第一次

數(shù)學(xué)革命。所以，本題的正確答案為A。

27、下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是（）。

A、當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，買(mǎi)方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

B、隨著波動(dòng)率的增加，買(mǎi)方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

C、隨著波動(dòng)率的增加，賣(mài)方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)減少

D、當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，賣(mài)方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

標(biāo)準(zhǔn)答案.C

知識(shí)點(diǎn)露斤：暫無(wú)解析

28、管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的哪一類(lèi)內(nèi)容?（）

A、結(jié)算/支付錯(cuò)誤

B、財(cái)會(huì)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

C、文件/合同缺陷

D、產(chǎn)品設(shè)計(jì)錯(cuò)誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

29、股市上升，最可能會(huì)給銀行造成（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

30、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要措施中，不包括（）。

A、進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查

B、詢(xún)問(wèn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)做出說(shuō)明

C、由銀行向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送資料

D、檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

31、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B、等于表內(nèi)的即期負(fù)債減上即期資產(chǎn)

C、不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

D、不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

32、久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)久期和（）乘積的差額。

A、收益率

B、資產(chǎn)負(fù)債率

C、現(xiàn)金率

D^市場(chǎng)利率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

33、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前

支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越（）。

A、不變

B、長(zhǎng)

C、短

D、無(wú)法判斷

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

34、下列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性管理的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制

B、商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能對(duì)應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)

C、商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來(lái)匹配

所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

D、多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性管理的復(fù)雜程度

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能保持其外幣資產(chǎn)

的結(jié)構(gòu)合理

35、下列因素中，不是Allman的Z基本模型所關(guān)注的因素是（）。

A、流動(dòng)性

B、盈利性

C、資本化程度

D、杠桿比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

36、CreditMetricsTM計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的兩種方法是（）。

A、解析法與歷史模擬法

B、歷史模擬法與蒙特卡羅模擬法

C、蒙特卡羅模擬法與情景模擬法

D、解析法與蒙特卡羅模擬法

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

37、（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

38、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，

應(yīng)是多方面開(kāi)展，這是基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C^風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

39、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)的是（）。

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、顯示陳舊存貨、人量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C、流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下降

D、業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財(cái)務(wù)方面的信號(hào)。

40、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括（）。

A、公司治理結(jié)構(gòu)

B、外部監(jiān)督

C、合規(guī)文化

D、信息系統(tǒng)建設(shè)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

41、如果操作風(fēng)險(xiǎn)損失與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)，并在過(guò)去已反映在銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)

中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計(jì)算最低監(jiān)管資本時(shí)應(yīng)將其視為（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)損失

B、操作風(fēng)險(xiǎn)損失

C、操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)損失

D、其他風(fēng)險(xiǎn)損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

42、貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為（）。

A、單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓

B、一次性轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)式轉(zhuǎn)讓

C、無(wú)追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓

D、代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

43、采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是

（）。

A、CreditRisk模型

B、CreditMonitor模型

C^CreditMetrics模型

D、CreditPortfolioView模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

44、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（）。

A、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

B、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60天

C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話(huà)），借款人可能無(wú)法

全額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

45、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說(shuō)法不正確的是（）。

A、法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制

定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B、行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院依法制定的，以國(guó)務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法

律規(guī)范，其效力等同于法律

C、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D、在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)

章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范溝成

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

46,下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法,不正確的是（儲(chǔ)

A、集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型

商業(yè)銀行

B、集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)

的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素

C、分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)自身需包含完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能

D、分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

47、資產(chǎn)的（）是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)

的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。

A、實(shí)際價(jià)值

B、名義價(jià)值

C、市場(chǎng)價(jià)值

D、內(nèi)在價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

48、下列關(guān)于授信審批的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷(xiāo)和發(fā)放

B、原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序

C、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴

露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

D、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

49、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是（）。

A、保險(xiǎn)是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重耍工具

B、對(duì)于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過(guò)失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險(xiǎn)，都可以通過(guò)

購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)來(lái)緩釋

C、、目正還沒(méi)有一種保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險(xiǎn)

D、商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線(xiàn)盡可能全面地購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)是需要成本的，如果盡可能全面購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，也將影響銀行的

效益。

50、預(yù)期損失率的計(jì)算公式是（）。

A、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

B、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額

D、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：略

51、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是（）。

A、《巴塞爾資本協(xié)議》

B、《巴塞爾新資本協(xié)議》

C、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D、《有效銀行監(jiān)管核心原則》

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。

52、商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)。應(yīng)更多地關(guān)注（）可能造成的影

響。

A、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

B、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

D、管理層風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

53、下列有關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的足（）。

A、若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率下降時(shí)，銀行的

未來(lái)收益將減少

B、存款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排貸款，果行

收益不受影響

C、銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保

值，就不會(huì)存在收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

D、當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可

能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)中，利率下降時(shí)，銀行的未來(lái)收益將增加，因?yàn)槎唐诖婵钚枰?/p>

付的利息變少了，而長(zhǎng)期貸款所得到的利息還是按以前的利率計(jì)算的。B項(xiàng)中，存

款人和借款人的重新安排是會(huì)影響銀行的收益的。C項(xiàng)明顯錯(cuò)誤，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)一直存

在。

54、借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借人

資金時(shí)，商業(yè)銀行不得不在資金成本和3之間作出艱難選擇。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、可獲性

C、不可獲性

D、最終收益

標(biāo)準(zhǔn)答案:B

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行可以根據(jù)資金需求及外部融資成本來(lái)決定實(shí)際借入資金的數(shù)

量，但必須清醒地認(rèn)識(shí)到，借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的

方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和可獲性之間作出艱難選

擇。

55、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A、盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B、杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C、流動(dòng)比率用于體現(xiàn)管理層管理和捽制資產(chǎn)的能力

D、效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

56、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違

約概率與（）中的較高者c

A、0.1%

B、0.01%

C、0.3%

D、0.03%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

VA）為（）萬(wàn)

稅后利潤(rùn)經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)VAR（25O,99%）資本預(yù)期收益率

2000萬(wàn)元12.51000萬(wàn)元20%

兀o

A、1000

B、500

C、-500

D、-1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)增加值EVA二稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本x度本預(yù)期收益率。其中經(jīng)濟(jì)

資本:經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)xVAR。

58、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

B、操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

C、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是在人員、流程、系統(tǒng)等操作風(fēng)險(xiǎn)方面出現(xiàn)問(wèn)題而引發(fā)的風(fēng)

險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)因素普遍存在于銀行業(yè)務(wù)各個(gè)角落。操作風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生了就會(huì)給銀行

帶來(lái)?yè)p失，如果沒(méi)有發(fā)生，那么銀行就只是在正常的運(yùn)轉(zhuǎn)，不能像市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一樣可

能會(huì)給銀行帶來(lái)收益，操作風(fēng)險(xiǎn)不能為銀行帶來(lái)盈利。風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有獨(dú)立的，操作風(fēng)險(xiǎn)

也會(huì)引發(fā)諸如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

59、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，不正確的是（），

A、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

B、信用評(píng)分模型可以給出客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

C、信用評(píng)分模型可以提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D、由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)

重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：C選項(xiàng)信用評(píng)分模型雖然可以給出客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，卻無(wú)法

提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值。

60、2009年初次級(jí)類(lèi)貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,則

貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。

A、880

B、1375

C、1100

D、1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備二貸款損失準(zhǔn)備充足率x貸款應(yīng)提準(zhǔn)備。

61、”不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：形象化理解。如果都放在一個(gè)籃子里，籃子掉在地上，所有的雞蛋都

會(huì)碎。不放在一個(gè)籃子里，就是分散放。

62、某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中改正、性質(zhì)不重的弱

點(diǎn)。該銀行具有良好的孤御經(jīng)營(yíng)環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可

能產(chǎn)生較大問(wèn)題。在綜合評(píng)級(jí)中，該銀行應(yīng)屬于（），

A、綜合評(píng)級(jí)1級(jí)

B、綜合評(píng)級(jí)2級(jí)

C、綜合評(píng)級(jí)3級(jí)

D、綜合評(píng)級(jí)4級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查的是綜合評(píng)級(jí)結(jié)果。

63、根據(jù)ERM框架，其中企業(yè)目標(biāo)的內(nèi)容包括（）。

A、戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)

B、戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)和盈利目標(biāo)

C、戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)和盈利目標(biāo)

D、戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、報(bào)告日標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)目標(biāo)核心在風(fēng)險(xiǎn)，盈利不是目標(biāo)，另外風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)

是總的管理目標(biāo)。

64、根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)單一客戶(hù)授信

集中度中集團(tuán)客戶(hù)特征的表述，下面選項(xiàng)中不正確的一項(xiàng)是（）。

A、在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)法

人控制的

B、共同被第三方企事業(yè)法人所控制的

C、主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以?xún)?nèi)直系

親屬關(guān)系和二代以?xún)?nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的

D、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)

視同集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行授信管理的

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：歸納集團(tuán)客戶(hù)特征：①在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上，直接或間接控制

其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的；②共同被第三方企事業(yè)法人所控制

的；③主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以?xún)?nèi)

直系親屬關(guān)系和二代以?xún)?nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的；④對(duì)關(guān)聯(lián)方

的財(cái)物和經(jīng)營(yíng)政策有重大影響；⑤與自然人股東關(guān)系密切的家庭成員持有或控制

的股份或表決權(quán)，應(yīng)當(dāng)與該自然人股東持有或控制的股份或表決權(quán)合并計(jì)算；⑥

存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同

集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行授信管理的。

65、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要措施中，不包括（）。

A、進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查

B、詢(xún)問(wèn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)做出說(shuō)明

C、由銀行向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送資料

D、檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：現(xiàn)場(chǎng)檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)

構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查。C中，銀行向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送資料就不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查，是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

的一種手段。

66、外匯（）是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

A、缺口分析

B、敞口分析

C、情景分析

D、久期分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：缺口分析是衡量利率變動(dòng)，久期分析是研究銀行未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)的收

益。外匯敞口分析經(jīng)常在一起出現(xiàn)，考生直接記憶外匯敞口這個(gè)詞即可。

67、在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是

（）。

A、為了發(fā)行證券

B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

C、為了保證投資者本息的按期支付

D、為了購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)證券化的過(guò)程中，首先要建立一個(gè)特別目的實(shí)體，就是SPV,

這是為證券化目的而設(shè)立的公司，作用就是實(shí)現(xiàn)權(quán)益資本與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔

離。A、C、D都不是SPV的主要目的。

68、操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)的工作不包括（）。

A、創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

B、監(jiān)控和事故處理

C、承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

D、了解整個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：C是董事會(huì)的工作職責(zé)，同時(shí)要注意正確選項(xiàng)，歸納記憶。操作風(fēng)險(xiǎn)

管理部門(mén)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立和實(shí)施，確保全行范圍內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)管理

的一致性和有效性；擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交董事會(huì)和高級(jí)管理層

審批；協(xié)助其他部門(mén)識(shí)別、評(píng)估和檢測(cè)本行重大項(xiàng)目的操作風(fēng)險(xiǎn)；涉及組織實(shí)施本

行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、緩解和監(jiān)測(cè)方法，以及全行的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)；建立適用全行

的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行范圍內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理。一般來(lái)說(shuō)，

商業(yè)銀行的董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職責(zé)都是相似的，只是各種不同風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)具

體負(fù)責(zé)某種風(fēng)險(xiǎn)。

69、商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的（）；計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不

得超過(guò)核心資本的（）。

A、100%,100%

B、50%,100%

C、100%,50%

D、50%,50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)。析：簡(jiǎn)單地說(shuō)：附屬資本不能超過(guò)核心資本；長(zhǎng)期次級(jí)債不能超過(guò)附屬資

木的一半。

70、投資者把他財(cái)富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險(xiǎn)資

產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國(guó)庫(kù)券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為（）。

A、0.114

B、0.087

C、0.295

D、0.087

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

71、下列指標(biāo)中屬于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是（），

A、凈資產(chǎn)負(fù)債率

B、流動(dòng)比率

C、管理層素質(zhì)

D、現(xiàn)金比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：管理層素質(zhì)屬于品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)，品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)是基本面指標(biāo)的一種，故C

選項(xiàng)符合題意。凈資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率和現(xiàn)金比率均屬于償債能力指標(biāo)，償債能

力指標(biāo)是財(cái)務(wù)指標(biāo)的一種，故A、B、D選項(xiàng)不符合題意。

72、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。（2010年

上半年）

A、設(shè)立專(zhuān)戶(hù)核算代理資金

B、簽訂書(shū)面委托代理合同

C、代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)再納入銀行大賬核算

D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷(xiāo)售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因索引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：

①業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算。②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)

合同騙取手續(xù)費(fèi)收入。

73、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失

C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

D、商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和

災(zāi)難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)

期損失，通常用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采

取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以防范。因此，A、B、D三個(gè)選項(xiàng)是

正確的，選項(xiàng)C是不正確的。商'也銀行應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資

本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營(yíng)中，中

央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。所以，選項(xiàng)C符合題意。

74、（）是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。

A、市場(chǎng)信心

B、市場(chǎng)穩(wěn)定

C、政府政策

D、貸款數(shù)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)信心是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素,對(duì)商業(yè)銀

行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。所以，本題的正確答案為

Ao

75、商業(yè)銀行資金交易部門(mén)采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)量某交易頭寸。第一種方案是選

取置信水平95%,持有期5天，第二種方案是選墩也信水平99%,持有期10天，

則（）。

A、兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同

B、第二種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

C、條件不足，無(wú)法判斷

D、第一種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)，介值造成的最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大

而增加。即第二種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大。

76、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A、財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

B、關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

C、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

D、會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和

評(píng)價(jià)；外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠

性。但隨著銀行經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展，外部審計(jì)也逐步向風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域擴(kuò)延。

77、下列（）越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高,

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、核心存款比例

C、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)詞析：易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量商業(yè)銀行在多大程度上依賴(lài)易變負(fù)債獲

得所需資金。易變負(fù)債是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來(lái)源，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)

生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來(lái)源容易流失。一般來(lái)說(shuō)，在其他條件相

同的情況下，該比率越大，則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。所以選項(xiàng)C符合

題意?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。對(duì)同類(lèi)

商業(yè)銀行而言，核心存款比例高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好。流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)

的比率越高，表明商業(yè)策行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)。

由此可知，A、B、D三個(gè)選項(xiàng)的指標(biāo)越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低。因

此，本題的正確答案是C。

78、在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了（）次資本協(xié)議征求意

見(jiàn)稿C

A、1

B、2

C、3

D、4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：1988年《巴塞爾協(xié)議》誕生，1996年補(bǔ)充再規(guī)定，1999年、2001

年、2003年三次發(fā)布征求意見(jiàn)稿，直到2004年6月26日，《巴塞爾新資本協(xié)

議》正式出臺(tái)。

79、下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是（）。

A、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)

B、經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次

級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本

C、在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣

209,6

D、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)3析：長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)

會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無(wú)擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次

級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本，在距到期日前最后五年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每

年累計(jì)折扣20%。所以，只有選項(xiàng)C是正確的。

8。、下列關(guān)于總敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的息和

B、總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之和

D、短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)總敞口頭寸法、

凈總敞口頭寸法和短邊法，所以B選項(xiàng)正確；累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多

頭與空頭的總和，凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，所以A

選項(xiàng)正確，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭

寸之和中的較大值，所以D選項(xiàng)正確。

81、GreditMonitor模型對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。

A、資產(chǎn)組合理論

B、CAPM模型

C、默頓期權(quán)定價(jià)理論

D、多因素模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：CreditMonitor模型是在默頓（Me門(mén)on）期權(quán)定價(jià)理論模型基礎(chǔ)卜發(fā)展起

來(lái)的一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視

為期權(quán)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系。由于借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息隱含在期權(quán)交易中，從而通過(guò)應(yīng)

用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

82、某銀行2008年初可疑類(lèi)貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為

損失類(lèi)貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷(xiāo)等原因可疑類(lèi)貸款減少了

150億元，則該銀行可疑類(lèi)貸款遷徙率為（）。

A、16.67%

B、22.22%

C、25.00%

D、41.67%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

83、國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法（RAPM）中被廣泛接受

和普遍使用的指標(biāo)RAROC是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

B、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率

C、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率

D、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是風(fēng)

險(xiǎn)調(diào)整資本收益率（RARO。。

84、銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格FP與市場(chǎng)均衡價(jià)格EP的關(guān)系是（）、

A、FP高于EP

B、FP低于EP

C、FP等于EP

D、無(wú)特定關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：?jiǎn)适Я鲃?dòng)性是最常見(jiàn)的導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的直接原因。銀行通常只能通過(guò)

資產(chǎn)變現(xiàn)應(yīng)付流動(dòng)性困難，此時(shí)會(huì)遇到兩種價(jià)格：市場(chǎng)均衡價(jià)格EP和應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)

格FP。EP是在正常的市場(chǎng)狀態(tài)卜出售資產(chǎn)給最高出價(jià)者的價(jià)格；FP則是在市場(chǎng)

上即刻銷(xiāo)售資產(chǎn)所能得到的價(jià)格。顯然，F(xiàn)P低于EP,兩者的差額取決于市場(chǎng)交易

狀況及資產(chǎn)的信息要求。

85、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A、不良資產(chǎn)率

B、不良貸款率

C、單一客戶(hù)授信集中度

D、存貸款比例

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)有：不良資產(chǎn)率和不良貸款率、預(yù)期損失率、

單一客戶(hù)授信集中度、貸款損失準(zhǔn)備金率、不良貸款撥備覆蓋率。

86、在客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于（）。

A、基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

B、財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

C、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D、財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)增長(zhǎng)率屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)中的增長(zhǎng)能力指標(biāo)；資質(zhì)等級(jí)屬于基本面指

標(biāo)中的實(shí)力類(lèi)指標(biāo)。

87、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買(mǎi)方可在此期間內(nèi)任意時(shí)

點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣(mài)方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買(mǎi)入或賣(mài)出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)

的物。

A、歐式期權(quán)

B、平價(jià)期權(quán)

C、美式期權(quán)

D、買(mǎi)人期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：美式期權(quán)指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買(mǎi)方可在

此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣(mài)方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買(mǎi)入或賣(mài)出特定數(shù)

量的某種交易標(biāo)的物。

88、過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。商業(yè)銀行

在審核該集團(tuán)法人客戶(hù)的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金

流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A、該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

B、多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

C、該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D、投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：該企業(yè)集團(tuán)“整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少“，可以

推斷其短期償債能力較弱。由題中資料無(wú)法得出B、C、D項(xiàng)結(jié)論。

89、法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同

B、外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的

C、法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立

D、法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類(lèi)型

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的操作

風(fēng)險(xiǎn)。

90、（）是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員

會(huì)所采用。

A、累計(jì)總敞口頭寸法

B、短邊法

C、凈敞口頭寸法

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：短邊法是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)

為巴塞爾委員會(huì)所采用。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

92、（）是各國(guó)監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

93、以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系理解正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

94、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)O。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

95、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：D選項(xiàng)，流動(dòng)性在其他風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，是導(dǎo)致的最終表現(xiàn)形式。

96、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)

立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

97、操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案:B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

98、下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,CD,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

99、根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，卜.列關(guān)于商業(yè)銀行開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正

確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

100、下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

101、下列關(guān)于利率互換操作原則的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

102、如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

103、現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

104、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

105、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的操作實(shí)踐有（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

106、專(zhuān)家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，其中下列說(shuō)法

正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

107、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

108、操作性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則包括（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C.D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

109、專(zhuān)家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要考慮與市場(chǎng)有關(guān)的因素，其中下列說(shuō)法正

確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

110、建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：A、D項(xiàng)表述錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)是相互合作關(guān)系：集中

型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素。

111、商'小銀行的授信隹批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：這三個(gè)原則要掌握。

112、信用衍生產(chǎn)品包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)是金融衍生品。

113、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或

者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：略

114、根據(jù)2001年我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償

還貸款本息，即使執(zhí)行田保，也肯定要造成較人損失的貸款屬?。ǎ?/p>

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：題目中所說(shuō)的是可疑類(lèi)貸款，同時(shí)它又屬于不良貸款.

115、根據(jù)2001年我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償

還貸款本息，即使執(zhí)行田保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：題目中所說(shuō)的是可疑類(lèi)貸款，同時(shí)它又屬于不良貸款。

116、監(jiān)管部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評(píng)估主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：E項(xiàng)屬于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查。

117、信貸客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

118、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

119、驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：二項(xiàng)式分布檢驗(yàn)和擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢

驗(yàn)的方法。

120、操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：多看一下我們歸納的操作風(fēng)險(xiǎn)因素分類(lèi)，把自己不熟悉的原因多復(fù)習(xí)

幾遍。本題中A屬于外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)因素。

121、對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來(lái)源和

使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：ABCD都能使商業(yè)銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)，從而獲

得穩(wěn)定的，多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資

金的主要來(lái)源，在不利情況下是會(huì)喪失流動(dòng)性的。

122、下列關(guān)于正態(tài)分布曲線(xiàn)的說(shuō)法，正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：正態(tài)分布整個(gè)曲線(xiàn)下面積是1。

123、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：除了ABCDE選項(xiàng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法還有風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、情景分析和

事后檢驗(yàn)。

124、信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題是（）。（2009年

下半年）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：盡管信用評(píng)分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方法之一，

但在使用過(guò)程中同樣存左一些突出問(wèn)題：①信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模

擬的基礎(chǔ)上，因此是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化。②

信用評(píng)分模型對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，商業(yè)銀行需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間才能建

立起一個(gè)包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)新興企業(yè)而言，由于其成立時(shí)間不

長(zhǎng)，歷史數(shù)據(jù)則更為有限。③信用評(píng)分模型雖然可以給出客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分

數(shù)，卻無(wú)法提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值，而后者往往是信用風(fēng)險(xiǎn)管理最為關(guān)注

的。

125、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：參見(jiàn)單選題第18題真題解析。

126、商'業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程

可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。其中，風(fēng)險(xiǎn)

管理部門(mén)承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員

會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制/管理決策的最終責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策

略，不屬于管理流程。所以，木題的正確答案為A、B、C、D。

127、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括的環(huán)節(jié)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程

可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。其中，風(fēng)險(xiǎn)

管理部門(mén)承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員

會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制/管理決策的最終責(zé)任。

128、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：A