銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷61

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷61

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，不正確的是（）。

A、評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

B、評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

D、評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

2、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

B、操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

C、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

3、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于（）當(dāng)中。

A、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B、負(fù)債業(yè)務(wù)

C、表外業(yè)務(wù)

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

4、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用，市場(chǎng)，操作等風(fēng)險(xiǎn)

（）。

A、相互排斥，互不共存

B、相互獨(dú)立，互不影響

C、交又存在，互相作用

D、沒有關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

5、風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是（）

A、風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C、風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D、風(fēng)險(xiǎn)管理技能

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

6、是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，它是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)

不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)重新定價(jià)特征相似，但現(xiàn)金流和收益

的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。

資產(chǎn)負(fù)債

1年期1億美元貸款

1年期2億美元定期存款

1年期相當(dāng)于1億美亓的英鎊僑款根據(jù)圖示回答下面5

道題目。

A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

7、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括（）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D、內(nèi)部管理模式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

8、（）主要包括操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生后，可以標(biāo)記，可以計(jì)量，可以描述的各項(xiàng)

數(shù)據(jù)信息。

A、外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

B、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

C、總操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

D、財(cái)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

9、（）是一種特殊的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)。

故A項(xiàng)符合題意。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》中

與操作風(fēng)險(xiǎn)并列的八大類風(fēng)險(xiǎn)。故B、C、D選項(xiàng)不符合題意。

10、商業(yè)銀行進(jìn)行以風(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)監(jiān)管框架步驟為（）。了解機(jī)構(gòu)4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的風(fēng)險(xiǎn)檢查監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

6.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)

A、1-2-4-3-5-6

B、1-4-2-3-6-5

C、I-3-2-4-6-5

D、1-4-3-2-5-6

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

11，（）能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)

值。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

C、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

12、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

A、原始損失數(shù)據(jù)

B、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

C、關(guān)鍵指標(biāo)

D、損失事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

13、（）是通過投資和購買與管理標(biāo)的的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資

產(chǎn)或衍生金融產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

14、黃金價(jià)格波動(dòng)歸人（）。

A、匯率風(fēng)險(xiǎn)

B、利率風(fēng)險(xiǎn)

C、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

15、（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股

東大會(huì)負(fù)責(zé)。

A、監(jiān)事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、黨委

D、董事會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

16、馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框

架，是目前投資理論和發(fā)資實(shí)踐的主流方法，其理論步驟包括（）。建立均值模型

確定投資者的一簇?zé)o差異曲線把投資者的偏好表現(xiàn)出來4.均值方差曲線與無差異

曲線之間的相切點(diǎn)，就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

A、1-2-3-4

B、2-1-3-4

C、1-3-2-4

D、3-2-1-4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解哲無解析

17、某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為200萬元，所對(duì)應(yīng)的稅率為20%,資本預(yù)期收

益率為30%,為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)

濟(jì)資本為30萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為（）萬元。

A、155

B、173

C、151

D、39

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）意為商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造的價(jià)值增

加。計(jì)算公式為：EVA二稅后凈利潤(rùn).資本成本二稅后凈利潤(rùn).經(jīng)濟(jì)成本x資本預(yù)期收

益率二（經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率?資本預(yù)期收益率）x經(jīng)濟(jì)資本，帶人相關(guān)數(shù)據(jù)，可得到

EVA=（200-200x20%）-30x30%=160-9=151。

18、在銀行公司治理架溝中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)不包括（）。

A、負(fù)責(zé)制定操作風(fēng)險(xiǎn)管理的政策及相關(guān)文件

B、為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開發(fā)響應(yīng)的技術(shù)和方法

C、具體執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟

D、指導(dǎo)并定期檢查、評(píng)估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)和狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

19、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是（）的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，并深入貫

徹在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。

A、以利潤(rùn)為導(dǎo)向

B、以經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向

C、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向

D、以資本為導(dǎo)向

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

20、某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨

為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）

天。

A、19.8

B、18.0

C、16.0

D、22.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

21、期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的市場(chǎng)體現(xiàn)為（）。

A、即期市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)費(fèi)

B、即期市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格

C、遠(yuǎn)期市場(chǎng)價(jià)格與期杈費(fèi)

D、遠(yuǎn)期市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

22、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、

錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告、結(jié)算支討錯(cuò)誤、交易定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及

對(duì)方商業(yè)銀行引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

B、文件合同缺陷

C、錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告

D、結(jié)算支付錯(cuò)誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

23、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投

資理論和投資實(shí)踐的主流方法。

A、均值一方差模型

B、資本資產(chǎn)定價(jià)模型

C、套利定價(jià)理論

D、二叉樹模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：常識(shí)，考生要掌握。

24、操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制目標(biāo)評(píng)估費(fèi)用的方法不包括（）。

A、流程分析法

B、隨機(jī)法

C、德爾菲法

D、引導(dǎo)會(huì)議法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

25、基本指標(biāo)法總收入的定義中包含的收入包括（），

A、非利息收入

B、保險(xiǎn)收入

C、特殊項(xiàng)目收入

D、銀行賬戶上出售證券實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

26、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞剑嬖u(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期

目標(biāo)以及長(zhǎng)期目標(biāo)。并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。

A、從下至上

B、從上至下

C、由內(nèi)到外

D、由外到內(nèi)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

27、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是（）<>

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管兩類，其中非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是最重

要的方式和手段

B、非現(xiàn)場(chǎng)檢查是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)不定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料?，這些資料主

要包括統(tǒng)計(jì)資料中報(bào)表、內(nèi)部管理賬目等

C、非現(xiàn)場(chǎng)檢查是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料r這些資料

主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申農(nóng)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料

D、德國(guó)、英國(guó)等金融發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)金融業(yè)的日常監(jiān)管已主要依靠非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，中國(guó)

人民銀行也從1996年開始對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行實(shí)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：哲無解析

28、（）并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源c只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

13、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

29、一家銀行的流動(dòng)性問題可以從流動(dòng)性的（）兩方面來探討。

A、安全和收益

B、供給和需求

C、貸款和存款

D、資產(chǎn)和負(fù)債

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

30、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展階段，按時(shí)間先后排列是

（）o

A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階

段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階

段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資廣，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階

段、全面風(fēng)險(xiǎn)僻理模式階段

D、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階

段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

31、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，（）一般

不具有實(shí)質(zhì)性意義。

A、名義價(jià)值

B、市場(chǎng)價(jià)值

C、公允價(jià)值

D、市值重估價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

32、以下哪個(gè)屬于個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)()。

A、房地產(chǎn)開發(fā)商與客戶串通。騙取個(gè)人住房貸款

B、為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶發(fā)放個(gè)人消費(fèi)貸款

C、抵押物未進(jìn)行操作抵押登記

D、未對(duì)質(zhì)押物進(jìn)行真實(shí)性驗(yàn)證

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

33、()是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)根行接受客戶委托，代為辦理客

戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。

A、資金交易業(yè)務(wù)

B、柜臺(tái)業(yè)務(wù)

C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D、代理業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

34、如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求()流

動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

大于

B、小于

C、等于

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

35、()是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效

性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

A、情景分析

B、壓力測(cè)試

C、融資渠道管理

D、應(yīng)急計(jì)劃

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

36、商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率時(shí)，對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除

()。

A、15%

B、20%

C、25%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

37、關(guān)于市場(chǎng)約束的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是（）。

A、市場(chǎng)約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺(tái)前只存在于監(jiān)管框架的理論中

B、市場(chǎng)約束的目的在于保證市場(chǎng)提供另一層面的監(jiān)督

C、市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)

人、銀行股東等

D、這些利益相關(guān)者采取的舉措，會(huì)對(duì)銀行在金融市場(chǎng)上的運(yùn)作產(chǎn)生多方面的影響

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

38、如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，

應(yīng)收存款為50億元，現(xiàn)金頭寸為200億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行的現(xiàn)金

頭寸指標(biāo)等于（）。

A、0.05

B、0.2

C、0.25

D、0.4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

39、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）。

A、經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

D、商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

40、流動(dòng)性缺口為（）。

A、90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

B、90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)的差額

C、30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

D、30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)的差額

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

41、在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（）o

A、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

B、管理風(fēng)險(xiǎn)分析

C^還款意愿分析

D、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

42、下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是（）。

A、單一客戶授信集中度

B、不良貸款撥備覆蓋率

C、營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

D、貸款損失準(zhǔn)備金率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

43、下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)和發(fā)生非正常事件情況下的

變化的是（）o

A、統(tǒng)計(jì)模型

B、壓力測(cè)試

C、情景分析

D、歷史模擬

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

44、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是（）。

A、制定監(jiān)管措施T收集評(píng)級(jí)信息-分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果T整理評(píng)級(jí)檔案

B、收集評(píng)級(jí)信息T分析評(píng)級(jí)信息T得出評(píng)級(jí)結(jié)果T制定監(jiān)管措施T整理評(píng)級(jí)皆案

C、制定監(jiān)管措施一整理評(píng)級(jí)檔案-收集評(píng)級(jí)信息一分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果

D、整理評(píng)級(jí)檔案-收集評(píng)級(jí)信息-制定監(jiān)管措施一分析評(píng)級(jí)信息T得出評(píng)級(jí)潔果

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

45、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A、少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間

接方式歸屬于子銀行的部分

B、未分配利潤(rùn)指商業(yè)銀行以前年度實(shí)現(xiàn)的未分配利潤(rùn)或未彌補(bǔ)虧損

C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先

權(quán)利的股票

D、計(jì)入附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動(dòng)回售，未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)同意發(fā)行人

不準(zhǔn)贖回

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

46、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（）。

A、核心負(fù)債比率

B、預(yù)期損失率

C、關(guān)注類貸款遷徙率

D、不良貸款撥備覆蓋率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

47、《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》自（）起開始施行。

A、20。4年5月1日

B、2005年3月1日

C、2004年3月1口

D、2005年5月I日

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

48、下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是（）。

A、債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)

可能的損失率

B、客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)

C、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

D、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

49、遠(yuǎn)期利率合同（）。

A、是借款合同的附屬合同，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

B、是借款合同的附屬合同，是一種表外業(yè)務(wù)

C、與投資活動(dòng)相分離，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

D、與投資活動(dòng)相分離，是一種表外業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

50、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說法正

確的是（）。

A、這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的

B、這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的

C、這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較人

D、由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

51、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（）。

A、事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

B、事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

C、事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

D、事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：本題要按照一定的邏輯順序即可排列正確。

52、假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下

概率0.050.200.150.250.35

表所示：收益率50%15%-10%-25%40%

則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。

A、18.25%

B、27.25%

C、11.25%

D、11.75%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：通過加權(quán)平均計(jì)算可以得出，預(yù)期收益率

=0.05x50%+0.20x15%+0.15x（-10%）+0.25x（-25%）+0.35x40%<,

53、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）的表達(dá)式，不正確的是（）。

A、EVA：稅后凈利潤(rùn)-資本成本

B、EVA：稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本x資本預(yù)期收益率

C、EVA：（資本金收益率.資本預(yù)期收益率）x經(jīng)濟(jì)資本

D、EVA：（經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率）x經(jīng)濟(jì)資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：注意公式的形式變換。

54、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是（）。

A、債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

B、銀行貸款利率提高

C、債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

D、債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：相關(guān)性，就是兩個(gè)債務(wù)人同時(shí)違約的概率。這就要考慮同時(shí)作用于幾

個(gè)債務(wù)人的情形，只有D作用于自己而不會(huì)影響其他人的情形。

55、隨機(jī)變量Y的概率分布表如下:

Y14

P60%40%隨機(jī)變量

Y的方差為（）。

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：Y的均值為lx60%+4x40%=2.2,離差分別為1.44和3.24,因此方差

為60%x1.44+40%x3.24=2.16o

56、以下關(guān)于久期的論述正確的是（）。

A、久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

13、久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C、久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D、久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：久期的絕對(duì)值和風(fēng)險(xiǎn)利率正相關(guān)。

57、某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加

權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性（）。

A、加強(qiáng)

B、減弱

C、不變

D、無法確定

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

58、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)

案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊

B、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)策行

在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南

C、危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容之一

D、危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

59、從互換出售者的角度看，違約互換可以看成（），

A、標(biāo)的債務(wù)中的賣權(quán)

B、標(biāo)的債務(wù)中的買權(quán)

C、標(biāo)的債務(wù)中的多頭頭、J

D、標(biāo)的債務(wù)中的空頭頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：從互換出售者的角度看，違約互換可以看成標(biāo)的債務(wù)中的多頭頭寸；

當(dāng)標(biāo)的債務(wù)價(jià)值或信用等級(jí)增加時(shí)，違約互換價(jià)值降低，低于初售時(shí)的價(jià)格。

60、下列關(guān)于單一法人客戶擔(dān)保的說法，不正確的是（）。

A、擔(dān)?？梢圆捎觅|(zhì)押的方式

B、擔(dān)保有利于降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)

C、商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失

D、商業(yè)銀行在債務(wù)履行期屆滿未受清償時(shí)，獲得抵押物的所有權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

61、假設(shè)資產(chǎn)組合初始發(fā)資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為

5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值

VAR為（）萬元。（標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96）

A、3.92

B、1.96

C、-3.92

D、-1.96

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：VAR二初始投資額x置信水平下的臨界值x標(biāo)準(zhǔn)差x時(shí)間的方差

=100x1.96x0.0lxl-1.96o

62、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是（）。

A、債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

B、銀行貸款利率提高

C、債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

D、債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：相關(guān)性，就是兩個(gè)債務(wù)人同時(shí)違約的概率。如果考生不理解這個(gè)具體

概念，看到“相關(guān)”就要考慮能同時(shí)作用于幾個(gè)債務(wù)人的情形，所給四個(gè)選項(xiàng)中，

ARC都是能影響一批債務(wù)人的因素.它們作用于政治環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)

境，只有D是作用于自己不會(huì)影響他人的情形。另外，考生解答與“情形”有關(guān)的

單選題時(shí)，還可以通過選項(xiàng)之間的對(duì)比來作答，找出那個(gè)與眾不同的選項(xiàng)。

63、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀

行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，這里的商品不包括（）。

A、大米

B、大豆

C、黃金

D、石油

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：這里的商品主要是指可以在場(chǎng)內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石

油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。

64、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的是（）。

A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失

B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積

C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D、是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：是期望而非方差，方差是波動(dòng)率，不是以貨幣價(jià)值計(jì)量的。

65、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的是（），

A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

B、建立有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊(cè)

C、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

D、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)。選項(xiàng)B屬于高級(jí)管理層的職

責(zé)。

66、下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是（）。

A、減少在不熟悉市場(chǎng)的交易

B、強(qiáng)化交易員限額交易制度

C、購買未授權(quán)交易保險(xiǎn)

D、為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：考生要了解根據(jù)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)可以

分為可規(guī)避的、可降低的、可緩釋的、應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。本題中，四個(gè)選項(xiàng)分別就是

控制這四種風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)措施。減少交易，是一種風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的措施。強(qiáng)化制度，是對(duì)

可降低的風(fēng)險(xiǎn)采取的措施。對(duì)必須要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)分配準(zhǔn)備金。只有C是風(fēng)險(xiǎn)緩釋

的措施。通常，風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方案往往帶有一定的專業(yè)性，包括連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，保險(xiǎn)

和'小務(wù)外包C

67、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過

（）,流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（）。

A、75%,25%

B、75%,15%

C、50%,15%

D、50%,25%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：屬于記憶題。要求考生除了在記憶這幾個(gè)數(shù)字比例之外，還要留心

“不得超過”與“不得低于”。流動(dòng)性資產(chǎn)比流動(dòng)性負(fù)債少，但是要超過1/4。存款余

額一定要比貸款余額多，多出存款的1/4。

68、假定某企業(yè)2008年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總

額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A、47%

B、56%

C、63%

D、79%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/［（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總

額）/2］=100/［（170+190）/2卜56%。

69、銀行可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A、間接風(fēng)險(xiǎn)

B、到期不還風(fēng)險(xiǎn)

C、債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析?：木題題干的要求不是十分苛刻，只說明是可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，那么

按道理講，就不會(huì)只有一種風(fēng)險(xiǎn)，而這類"包括”題出現(xiàn)在單選中，并且提供了“以

上都是”的選項(xiàng)，考生大可以放心選擇“以上都是當(dāng)然，這只是在對(duì)知識(shí)點(diǎn)不清

楚的情況下可以選擇應(yīng)用的一個(gè)做題技巧，為保證準(zhǔn)確率，還是要多復(fù)習(xí)教材，留

下大致印象作答就更有保證了。

70、（）業(yè)務(wù)的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)

紀(jì)業(yè)務(wù)的收費(fèi)。

A、商業(yè)銀行

B、交易和銷售

C^公司金融

D、零售經(jīng)紀(jì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：該'II，務(wù)收入加入了批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，題干中提到了交易,R就可以考慮

為正確選項(xiàng)。

71、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)

具有的風(fēng)險(xiǎn)

B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前6員失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C、風(fēng)險(xiǎn)分散是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效

的辦法

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：A是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的含義；C是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，不是風(fēng)險(xiǎn)分散；D是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

不是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

72、銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸（）賬戶。

A、基本

B、銀行

C、交易

D、封閉

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：銀行資產(chǎn)分類劃分為銀行賬戶和交易賬戶。交易賬戶記錄金融工具和

商品頭寸。存貸款業(yè)務(wù)是銀行基本業(yè)務(wù)，歸為銀行賬戶。

73、以下指標(biāo)中屬于流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是（）。

A、流動(dòng)性比例

B、超額備付金比率

C^核心負(fù)債比例

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：此外，流動(dòng)性缺口率也屬于流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。

74、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A、名義價(jià)值

B、市場(chǎng)價(jià)值

C、公允價(jià)值

D、市值重估價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

75、久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)（）。

A、利率

B、匯率

C、股票指數(shù)

D、商品價(jià)格指數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率因素的敏感性指標(biāo)。

76、中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本（）。

A、基本指標(biāo)法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、高級(jí)計(jì)量法

D、AB

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。

77、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一

般包括（）。（2010年下半年）

A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B、由表及里、自下而上和從已知到未知

C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D、由表及里、自上而下和從已知到未知

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：所遵循的原則實(shí)際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡(jiǎn)單到復(fù)雜，層

層深入；自下而上是一般管理評(píng)估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級(jí)上

報(bào)；從己知到未知，就是從歷史推測(cè)未來。

78、如果某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為50U萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為6。萬

元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元，則

該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。

A、5%

B、6.25%

C、5.5%

D、5.75%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率為：RAROC=（NI-EL）/UL=（500-60-

40）/8000=5%oNI為稅后凈利潤(rùn)，EL為預(yù)期損失，UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)資本。

79、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求商業(yè)策行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感

度最高。

A、替代標(biāo)準(zhǔn)法

B、高級(jí)計(jì)量法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法的第雜程度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度逐漸增

強(qiáng)，操作風(fēng)險(xiǎn)管理仍處于較低水平的商業(yè)銀行可以選擇較為簡(jiǎn)單的標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)

準(zhǔn)法。高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高，商業(yè)銀行采用這種高級(jí)量化方法更能真實(shí)反

映操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。

80、風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A、損失的大小

B、損失的分布

C、未來結(jié)果的不確定性

D、收益的分布

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)的定義主要有以下三種：（1）風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性（或稱變

化）；（2）風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性；（3）風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果（如投資的收益率）對(duì)期望的偏

離，即波動(dòng)性。上述三種含義本質(zhì)上差異并不大，均反映出風(fēng)險(xiǎn)是事物未來發(fā)展

變化的本質(zhì)屬性。相比而言，第一種含義更加抽象、概括，符合經(jīng)濟(jì)、政治、社

會(huì)等幾乎所有領(lǐng)域?qū)τ陲L(fēng)險(xiǎn)的理解。所以，選項(xiàng)C符合題意。

81、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4%,B的年收益率為8%,C的季度收益率

為2%,則三個(gè)投資組合的年化收益率依次為（）。

A、C>A>B

B、B>C>A

C、B>A>C

D、A>B>C

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：假設(shè)投資組合A期初投資100元，其半年收益率為4%,即半年后可

得到104元，如果再將這104元投資半年，假設(shè)同樣獲得半年4%的收益率，則1

年末得到104x1.04=10816（元）,其投資的年化收益率為8.16%。同理，如果投資組

合C每季度的百分比收益率為2%,則年化收益率為【（100x1.02x1.02x1.02x1.02）-

100]/100xl00%~8.24%o因此，三個(gè)投資組合的年化收益率依次為C>A>B。

82、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與

宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，

得出模型的一系列參數(shù)值v

A、CreditMetriCs模型

B、CreditPortfOlioView模型

C、CreditRisk+模型

D、KMV模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中

CreditPortfoiioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷

加入宏觀因素沖擊來模隊(duì)轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。所以，選

項(xiàng)B符合題意c

83、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指（）。

A、商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

B、商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

C、商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少

D、商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值

的情況下出售，即在無殞失情況下迅速變現(xiàn)的能力。所以，選項(xiàng)A符合題意。

84、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。

A、每日股票價(jià)格

B、每日股票指數(shù)

C、股票價(jià)格每日變動(dòng)值

D、股票價(jià)格每日收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機(jī)變量的一種重要概率分布，在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量實(shí)

際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。在實(shí)際應(yīng)用中，可以用正態(tài)分布來描述

股票價(jià)格（或資產(chǎn)組合）每日收益率的分布。

85、經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的（）。

A、預(yù)期損失

B、消耗性損失

C、災(zāi)難性損失

D、非預(yù)期損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)一定假設(shè)條件下所估計(jì)的最大損失，銀行為恰好保持

其償付能力所要持有的各風(fēng)險(xiǎn)資本要素之和。銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中因承攬風(fēng)險(xiǎn)而面臨

潛在的損失可分為預(yù)期殞失和非預(yù)期損失。預(yù)期損失以準(zhǔn)備金的形式計(jì)入銀行經(jīng)營(yíng)

成本；非預(yù)期損失需要艱行的經(jīng)濟(jì)資本來覆蓋。

86、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一

般包括（）。

A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B、由表及里、自下而上和從已知到未知

C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D、由表及里、自上而下和從已知到未知

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的考查。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管

理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三

種。

87、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（），

A、建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B、建立完善內(nèi)部控制體制

C、加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：本題屬于無憶性的知識(shí)點(diǎn)。公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展

的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效規(guī)范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。

88、（）主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。

A、抵押

B、保證

C、留置

D、質(zhì)押

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)0析：留置這一祖保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同

等主合同。

89、（）方法是以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。

A、盯市

B、情景分析

C、模擬

D、盯模

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：當(dāng)估價(jià)資產(chǎn)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型來定價(jià)，稱為“盯

?！狈椒?。具體來說，就是以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為i-值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易

頭寸的價(jià)值。

90、下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是（）。

A、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)

B、經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次

級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本

C、在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資木的數(shù)量每年累計(jì)折扣為

20%

D、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)

可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具

可以列入附屬資本。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

92、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

93、下列是屬于國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開發(fā)出針

對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

94、關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，理解正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

95、下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

96、專家系統(tǒng)是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期的信貸業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)過程中逐步發(fā)展并完善

起來的傳統(tǒng)信用分析方法，卜.列選項(xiàng)屬于專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)過程中需要考慮

的因素是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

97、監(jiān)管資本可以區(qū)分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

98、銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包

括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

99、下列相關(guān)公式，計(jì)算正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：E在美國(guó)，商業(yè)銀行通常是將包括活期存款在內(nèi)的平均存款，作為核

心資金，為貸款提供融資余額。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額的差，就

構(gòu)成了融資缺口。公式：融資缺口二貸款平均額■核心存款平均額，所以，融資缺口

從彌補(bǔ)的角度來看，融資缺口=借入資金-流動(dòng)性資產(chǎn)。

100、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

101、Cs系統(tǒng)是對(duì)企業(yè)信用分析使用最廣泛的專家系統(tǒng)，5cs是指（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

102、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系

統(tǒng)，其中包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

103、下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

104、自我評(píng)估的工作流程包括（）以及報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控五個(gè)階段。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

105、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)該滿足的標(biāo)準(zhǔn)有

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

106、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

107.下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

108、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

109、缺口分析的局限性包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

110、下列是屬于國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開發(fā)出

針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量叱方法的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

111、財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（）進(jìn)行分析。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

112、從國(guó)際、國(guó)內(nèi)銀行的良好實(shí)踐看，我國(guó)商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序

應(yīng)主要包括以下核心內(nèi)容（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

113、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

114、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，（）可以決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

115、下列方法中，（）被應(yīng)用于違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證（校正）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B.D.E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

116、參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包

括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

117、在F列可用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移/對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)資產(chǎn)中，由于通常缺少客觀的風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估而難以對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移的足（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：中小企業(yè)貸款以及個(gè)人客戶的信貸資產(chǎn)組合通常缺少客觀的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估，使得難以對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)沖。

118、在標(biāo)準(zhǔn)法下計(jì)量商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成

八大類業(yè)務(wù)條線，包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

119、如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

120、2007年年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違

規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回

落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，產(chǎn)生

了次級(jí)債危機(jī)。危機(jī)使信用衍生品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使

銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使

長(zhǎng)期以來它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了（）等風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

121、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

122、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：收益率曲線是隨時(shí)間的增加而變動(dòng)的，如果是垂直收益率曲線就是在

某個(gè)時(shí)間點(diǎn)上不動(dòng)的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。

123、如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上每一頂措施都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。同業(yè)拆入款項(xiàng)，即從別的銀

行借入一筆資金，用于緩解流動(dòng)性需求。減少核心貸款，即減少資金流出的額度。

保證一部分存款能較長(zhǎng)時(shí)間的存在銀行應(yīng)付流動(dòng)性危機(jī)，緊急求救措施，從聲譽(yù)方

面緩解流動(dòng)性危機(jī)。

124、下列關(guān)于期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上選項(xiàng)完整地解釋了期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。

125、下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要有行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)

險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和其他外部風(fēng)險(xiǎn)。

126、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

127、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于（）的支出。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支