銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷4

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷4

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、商業(yè)銀行（）的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

2、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

B、按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技

術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C、按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市

場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八

大類

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

3、假設(shè)隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布B（10,0.1）,則隨機(jī)變量X的均值為（），方差為

（）。

A、1,0.9

B、0.9,1

C、1,1

D、0.9,0.9

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

4、（）是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍

生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

R、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而沖

C、自我對(duì)沖

D、市場(chǎng)對(duì)沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

5、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相

同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管

理的方法屬于（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

6、某銀行給鋼鐵廠貸款200萬(wàn)元，給制藥廠貸款400萬(wàn)元，由于違約因素存在，

鋼鐵廠最終還款額服從（100萬(wàn)，200萬(wàn)）的均勻分布，制藥廠最終還款額服從（200

萬(wàn),400萬(wàn)）的均勻分布，如果鋼鐵廠和制藥廠的違約行為相互獨(dú)立，那么銀行最

終能從兩個(gè)客戶那里總共收回至少400萬(wàn)貸款的概率是（

A、0.25

B、0.50

C、0.75

D、1.00

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

7、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行（）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)檢管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管

理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。

A、高級(jí)管理層

B、董事會(huì)

C、監(jiān)事會(huì)

D、股東大會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

8、風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B、知識(shí)

C、制度

D、內(nèi)部控制

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

9、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不正確的是（）＜

A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

C、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

D、商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)檢，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制

風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

10、商業(yè)銀行通過(guò)制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（）。

A、事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

B、事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

C、事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

D、事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

11、（）承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)。

A、董事會(huì)

B、監(jiān)事會(huì)

C、高級(jí)管理層

D、股東大會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

12、Altman的Z計(jì)分函數(shù)是z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5,其

中：XI=（流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債）總資產(chǎn)*2=留存收益總資產(chǎn)X3=息稅前利潤(rùn)總

資產(chǎn)X4=股票市場(chǎng)價(jià)值債務(wù)賬面價(jià)值X5=銷售額總資產(chǎn)則這五個(gè)指標(biāo)所衡量的

方面依次為（）。①破產(chǎn)之前企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值能夠下降的程度②企業(yè)的杠桿比率③

企業(yè)的流動(dòng)性狀況④企業(yè)經(jīng)營(yíng)活躍程度⑤企業(yè)的盈利水平

A、①②⑤④③

B、?????

C、③②⑤①④

D、@@@?@

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

13、目前，（）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

14、某1年期零息債券的年收益率為12%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%,若1

年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1

年內(nèi)的違約概率為（）。

A、5%.

B、10%.

C、15%.

D、20%.

標(biāo)準(zhǔn)答案；C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

15、下列關(guān)于擔(dān)保的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任

B、抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有

C、質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或

者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D、債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

16、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（）。

A、必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

B、參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C、由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D、由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

17、由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的CP模型用于（）。

A、債項(xiàng)評(píng)級(jí)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

18、銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括（）。

A、經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)

B、風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)

C、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

D、審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

19、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A、盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B、杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C、流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D、效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析；暫無(wú)解析

20.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借

一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申

請(qǐng)（）。

A、合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款

B、合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入

C、不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資

D、不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

21、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是（）。

A、債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

B、銀行貸款利率提高

C、債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

D、債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

22、商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過(guò)銀行費(fèi)本余額的（）。

A、10%.

B、20%.

C、30%.

D、40%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

23、某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)

類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少

了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。

A、12.5%.

B、15.0%.

C、17.1%.

D、11.3%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

24、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、是一種定性分析的方法

B、要對(duì)影響警索變動(dòng)的有利因索與不利因素進(jìn)行全面分析

C、要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析

D、要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

25、某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2007年注入100億元資本，若

電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則以資本表示的電子行業(yè)限額為（）億元。

A、5

B、45

C、50

D、55

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：哲無(wú)解析

26、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，正確的是（）。

A、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

B、信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

C、信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D、信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

27、在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列相關(guān)表

述正確的是（）。

A、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目暴露

B、只有客戶已經(jīng)違約，才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

C、違約損失率是一個(gè)事后概念

D、估計(jì)違約損失率的損失是會(huì)計(jì)損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

28、某企業(yè)2006年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2005年末應(yīng)收賬款為

4億元，2006年末應(yīng)收賬款為0億元，則該企業(yè)2006年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）

天。

A、60

B、72

C、84

D、90

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

29、貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為（）。

A、單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓

B、一次性轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)式轉(zhuǎn)讓

C、無(wú)追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓

D、代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：哲無(wú)解析

30、（）用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債

資格和能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動(dòng)比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

31、銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋（）。

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、極端損失

D、違約損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

32、在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值

的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的（）。

A、期權(quán)費(fèi)

B、時(shí)間價(jià)值

C、內(nèi)在價(jià)值

D、執(zhí)行價(jià)格

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

33、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)I年期違

約概率與（）中的較高者。

A、0.1%.

B、0.01%.

C、0.3%.

D、0.03%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

34、借款人向銀行申請(qǐng)了400萬(wàn)元貸款，違約概率為4%，違約損失率為80%,

VaR為30萬(wàn)元，則非預(yù)期損失為（）萬(wàn)元。

A、17.2

B、12.8

C、16

D、9

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

35、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，

負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析

法，如果年利率從5%上升到5%,則利率變化使銀行的價(jià)值變化（）億元。

A、8.57

B、-8.57

C、9.00

D、-9.00

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

36、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則

以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A、買入距到期日還有半年的債券

B、賣出永久債券

C、買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出10年期債券

D、買入30年期政府債券，并賣出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

37、下列關(guān)于事后檢驗(yàn)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、事后檢驗(yàn)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，

以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改

進(jìn)

B、事后檢驗(yàn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種

C、若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性

較高

D、若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明事后檢險(xiǎn)的假設(shè)前提存在問(wèn)題

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

38、已知1年期即期利率為5%,2年期即期利率為8%,則對(duì)應(yīng)的1年后的1年期

遠(yuǎn)期利率為（）。

A、1.60%.

B、3.00%.

C、11.09%.

D、12.80%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

39、下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是（）。

A、當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

B、隨著波動(dòng)率的增加，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

C、隨著波動(dòng)率的增加，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)減少

D、當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

40、商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子xVaR

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）xVaR

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）VaR

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VaR（附加因子+最低乘數(shù)因子）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

41、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100,歐元多頭50,港幣空頭

80,美元空頭30,則累計(jì)總敞口頭寸為（）。

A、150

B、110

C、40

D、260

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

42、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%,

市場(chǎng)利率為10%,則該債券的麥考利久期為（）年。

A、1

B、1.5

C、1.91

D、2

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

43、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投

資理論和投資實(shí)踐的主流方法。

A、均值-方差模型

B、資本資產(chǎn)定價(jià)模型

C、套利定價(jià)理論

D、二叉樹模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

44、假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊=000。美元，美元年利率為3%,英鎊年

利率為4%,則按照利率平價(jià)理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為（）。

A、1英鎊=1.9702美元

B、1英鎊=2.0194美元

C、1英鎊=2.0000美元

D、1英鎊=1.9808美元

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

45、下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解，不正確的是（）。

A、時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分

B、價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值

C、期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少

D、期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

46、計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收

益率波動(dòng)

B、風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短

C、無(wú)法充分度量非線性金融，具的風(fēng)險(xiǎn)

D、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

47、下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是（）。

A、構(gòu)造方式多種多樣

B、交易靈活便捷

C、通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、不會(huì)產(chǎn)生新的交易府方信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析；暫無(wú)解析

48、巴塞爾委員會(huì)及各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法是（），中國(guó)銀監(jiān)

會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》也采用這種算法。

A、累計(jì)總敞口頭寸法

B、凈總敞口頭寸法

C、短邊法

D、各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

49、假設(shè)外匯交易部門年收益損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）方

稅后凈利潤(rùn)經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)VaR（250,99%）資本預(yù)期收益率

2000萬(wàn)元12.51000萬(wàn)元20%

A、1000

B、500

C、-500

D、-1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

50、有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如下：若必須選擇兩個(gè)產(chǎn)品構(gòu)

建組合，則下列說(shuō)法正確的是（）。

ABC

A1

B0.11

C0.8-0.81

A、B、C組合是風(fēng)險(xiǎn)最佳對(duì)沖組合

B、A、C組合風(fēng)險(xiǎn)最小

C、A、B組合風(fēng)險(xiǎn)最小

D、A、C組合風(fēng)險(xiǎn)最分散

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

51、某銀行整體資產(chǎn)的VaR為4000萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)單位的VaR、VaRC如下表

所示（單位：萬(wàn)元）。總經(jīng)濟(jì)資本為20億元，則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資

VaRVaRC

股票11001000

債券16001500

外匯11001000

衍生產(chǎn)品

本分別為（）億元。600500

A、7.6,5.4

B、7.5,5.0

C、7.0,4.9

D、6.9,4.6

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

52、對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（）。

A、止損限額

B、特殊限額

C、風(fēng)險(xiǎn)限額

D、交易限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

53、企業(yè)購(gòu)買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是（）。

A、鎖定未來(lái)放款成本

B、鎖定未來(lái)借款成本

C、減少貨幣頭寸

D、對(duì)沖未來(lái)外匯風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

54、擔(dān)保業(yè)務(wù)計(jì)入外匯敞口頭寸的條件不包括（）。

A、以外幣計(jì)值

B、可能被動(dòng)使用

C、數(shù)額較大

D、不可撤銷

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

55、（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀

B、某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C、某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，會(huì)計(jì)差錯(cuò)層出

D、某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

56、下列關(guān)于高級(jí)計(jì)量法的說(shuō)法，正確的是（）。

A、使用高級(jí)計(jì)量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)

B、一旦商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方

法

C、巴塞爾委員會(huì)規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1000億美元的銀行必須使用高級(jí)計(jì)量法

D、高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于基本指標(biāo)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

57、商業(yè)銀行通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)或者業(yè)務(wù)外包等措施來(lái)管理和控制的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A、可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

B、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

C、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

D、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

58、如下表，CI1-8,表示8類產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線過(guò)去3年的年均總收入，印-8表

示由巴塞爾委員會(huì)設(shè)定的固定百分?jǐn)?shù)。用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，則2007年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為

產(chǎn)品線E網(wǎng)印廠8）

2004年10

2005年-5

2006年5

A、3.3

B、5

C、10

D、15

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

59、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露

的0值代表（）。

A、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

B、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

C、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

D、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

60、內(nèi)部欺詐是指()。

A、商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理

規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為

以及超越授權(quán)的活動(dòng)

B、員工故意騙取、盜用財(cái)安或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

C、商業(yè)銀行員工由『知識(shí)技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

D、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人

工傷賠付或因性別種族歧視事件導(dǎo)致的損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

61、下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集步驟按時(shí)間順序排列正確的是()。(1)損失事件發(fā)

生部門會(huì)同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確

性(2)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)(3)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)

據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查(4)損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集

損失數(shù)據(jù)信息(5)損失事件發(fā)生部門向本部門機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)

據(jù)信息

A、(1)(2)(3)(4)(5)

B、(4)(1)(5)(3、)(2)

C、(4)(2)(3)(1)(5)

D、(1)(5)(3)(4)(2)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

62、柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)不包括()。

A、完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操

作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)

B、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定

C、設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理

資金被擠占挪用，確保專款專用。

D、加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水

平

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

63、某商業(yè)銀行2004年、2005年、2006年各項(xiàng)收入如下表所示：固定比例a為

年份凈利息收入非利息收入出售證券盈利保險(xiǎn)收入

2004年40201020

2005年50101020

2006年60301020

A、5

B、10.5

C、13.5

D、7.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

64、下列會(huì)對(duì)銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、違反監(jiān)管規(guī)定

B、動(dòng)力輸送中斷

C、聲譽(yù)受損

D、黑客攻擊

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

65、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法包括（）。

A、自我評(píng)估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖

B、自我評(píng)估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

C、因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

D、流程圖、自我評(píng)估法、因果分析模型

標(biāo)準(zhǔn)勢(shì)軍.A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

66、下列關(guān)于情景分析的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流星變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利

用其他債務(wù)市場(chǎng)，以避免在某一時(shí)刻面臨過(guò)高的資金需求

B、絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱

環(huán)節(jié)

C、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行

消除不確定性

D、與商業(yè)銀行白身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)

換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

67、下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是（）。

A、不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問(wèn)題的

征兆

B、利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某

種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算

系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影響

D、任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流

失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

68、如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期

為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于（）。

A、-I

B、1

C、-0.1

D、0.1

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

69、下列對(duì)于久期公式dPdy=-D、P（l+y）的理解，不正確的是（）。

A、收益率與價(jià)格反向變動(dòng)

B、價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)

C、久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大

D、久期公式中的D為修正久期

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

70、銀行評(píng)估未來(lái)擠兌流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法是（）。

A、現(xiàn)金流分析

B、久期分析法

C、缺口分析法

D、情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

71、股市上升，最可能會(huì)給銀行造成（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

72、目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐不包括（）。

A、減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

B、強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

C、確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

D、從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

73、通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（）二個(gè)層面入手.

A、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

B、戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

C、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

D、戰(zhàn)略、宏觀和微觀

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

74、目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是（）。

A、采用精確的定量分析方法

B、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管

理

C、按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則

D、采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

75、下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算

B、流動(dòng)性比例不得低于25%.

C、核心負(fù)債比率不得低于60%.

D、人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

76、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A、不良貸款率：（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）各項(xiàng)貸款X100%.

B、預(yù)期損失率：預(yù)期損失資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口X100%.

C、單一客戶貸款集中度：最大一家客戶貸款總額貸款類資產(chǎn)總額X100%.

D、貸款損失準(zhǔn)備金率：貸款損失準(zhǔn)備金余額貸款類資產(chǎn)總額

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

77、（）準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

A、市場(chǎng)

B、機(jī)構(gòu)

C、業(yè)務(wù)

D、高級(jí)管理人員

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

78、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A、不良資產(chǎn)率

B、不良貸款率

C、單一客戶授信集中度

D、存貸款比例

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

79、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)

B、根據(jù)基準(zhǔn)市場(chǎng)的價(jià)格，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和

商品風(fēng)險(xiǎn)

C、巴塞爾委員會(huì)《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶中受利

率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)

計(jì)提資本

D、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過(guò)85億元人民幣或總

資產(chǎn)的10%.的商業(yè)銀行需單獨(dú)計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

80、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)VaR內(nèi)部模型的要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）

個(gè)營(yíng)業(yè)口。

A、10

B、20

C、5

D、17

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

81、（）是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、內(nèi)部欺詐

B、系統(tǒng)缺陷

C、人員因素

D、外部欺詐

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

82、下列不屬于常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法的是（）。

A、專家列舉調(diào)查法

B、情景分析法

C、高級(jí)計(jì)量法

D、分解分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

83、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管兩類，其中非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是最重

要的方式和手段

B、非現(xiàn)場(chǎng)檢查是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)不定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料?,這些資料主

要包括統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目等

C、非現(xiàn)場(chǎng)檢查是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料

主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理費(fèi)料和已公布的財(cái)務(wù)資料

D、德國(guó)、英國(guó)等金融發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)金融業(yè)的日常監(jiān)管已主要依靠非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，中國(guó)

人民銀行也從1996年開始對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行實(shí)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：哲無(wú)解析

84、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要措施中，不包括（）。

A、進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查

B、詢問(wèn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)做出說(shuō)明

C、由銀行向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送資料

D、檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

85、項(xiàng)目融資屬于產(chǎn)品線中的（）。

A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B、交易和銷售

C、零售銀行業(yè)務(wù)

D、公司金融

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

86、（）業(yè)務(wù)不屬于支付與結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)品線。

A、支付和托收

B、發(fā)行和支付代埋

C、資金轉(zhuǎn)賬

D、清算和結(jié)算

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

87、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（）。

A、即期匯率

B、兩種貨幣之間的利率差

C、期限

D、交易金額

標(biāo)準(zhǔn)答案；D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

88、股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該

投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票

S的價(jià)格上漲為40元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）元。

A、5

B、7

C、-1.8

D、0

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：哲無(wú)解析

89、下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以

自由交易的金融工具和商品頭寸

B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

D、為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

90.國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括（）。

A、它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分

B、按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和

數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

C、直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求

D、有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

92、積極主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處表現(xiàn)在（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

93、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤的說(shuō)法是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

94、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為,分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)（并

保持收益率不變）的作用，最理想的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

95、下列針對(duì)高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B.E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

96、外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

97、商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的時(shí)候，需要關(guān)注和了解

的內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

98、企業(yè)的速動(dòng)比率具有局限性，主要是其沒(méi)有將如下內(nèi)容考慮進(jìn)來(lái)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案；A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

99、下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)說(shuō)法正確的有（）＜,

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

100、下列關(guān)于個(gè)人客戶的信用評(píng)分方法，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

101.巴塞爾委員會(huì)提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足的條

件包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

102、健全完善我國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系包括的內(nèi)容有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

103、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)銷售貸款應(yīng)滿足如下標(biāo)

準(zhǔn)（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

104、客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包含（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

105、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從摑告的使用者來(lái)看，可以

分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下屬于內(nèi)部報(bào)告的是（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

106、收益率曲線通常表現(xiàn)為（）形態(tài)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

107.商W銀行進(jìn)行流動(dòng)件風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括（）等指標(biāo)的變化"

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

108、（）是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

109、從各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和銀行業(yè)的實(shí)踐看，交易賬戶涵蓋的金融工具種類一般包括

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

110、下面（）屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

111、依照金融體系的變遷卻金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷了

大體四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

112、除了最基本、最常用的制作風(fēng)險(xiǎn)清單法外，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法還有

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

113、流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或

增加資產(chǎn)的能力，其基木要素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

114、商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類別有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

115、流動(dòng)性資產(chǎn)包括（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

116、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

117、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀

況。

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫尢解析

118、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素有（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

119、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)該滿足的標(biāo)準(zhǔn)有

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

120、下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

121、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

122、監(jiān)管部門對(duì)資本不足銀行會(huì)采取一些必要的糾正措施，最常見的是

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

123、關(guān)于外部審計(jì)與監(jiān)督檢查關(guān)系的表述，下面選項(xiàng)中正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

124、下列是屬于?國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開發(fā)出

針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法的是（