銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷年真題和解析答案0412-3

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0412-3

1、為了應(yīng)對短期潛在的流動性壓力，銀行可以設(shè)定的限額不包括

OO【單選題】

A.LCR限額

B.最低流動性緩沖限額

C.市場限額

D.壓力測試生存期限額

正確答案:C

答案解析:為了應(yīng)對短期潛在的流動性壓力，銀行可以設(shè)定LCR限

額、最低流動性緩沖限額或者壓力測試生存期限額。選項C：市場限

額屬于混淆選項。

2、以下關(guān)于董事會及其專門委員會的說法，錯誤的是（）?！締芜x

題】

A.董事會是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)

B.董事會對銀行總體負(fù)責(zé)

C.董事會同時應(yīng)負(fù)責(zé)對高管層實施監(jiān)督

D.最高風(fēng)險管理委員會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

正確答案:D

答案解析:選項D說法錯誤：2013年銀監(jiān)會印發(fā)《商業(yè)銀行公司治理

指引》，強調(diào)商業(yè)銀行董事會對銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任。

3、《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式()等犯罪

所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動?！径噙x題】

A.隱瞞毒品犯罪

B.恐怖活動犯罪

C.走私犯罪

D.貪污賄賂犯罪

E.黑社會性質(zhì)的組織犯罪

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確?！斗聪村X法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)

防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖

活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融

詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。

4、根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)

的說法，正確的有（）?！径噙x題】

A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

C.不應(yīng)集中于同一國家借款人

D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款

E.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對象多樣化

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)

組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象

多樣化，從而分散和降低風(fēng)險（選項DE說法正確）。一般而言，實

現(xiàn)多樣化授信后（即授信不集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)的借款人、同

一國家的借款人），借款人的違約風(fēng)險可以被視為是相互獨立的（除了

共同的宏觀經(jīng)濟因素影響，例如經(jīng)濟危機引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險），大大降

低了商業(yè)銀行面臨的整體風(fēng)險（選項ABC說法正確）。

5、（）是整個限額管理流程的重要基礎(chǔ)?！締芜x題】

A.風(fēng)險限額設(shè)定

B.風(fēng)險限額監(jiān)測

C.風(fēng)險限額控制

D.風(fēng)險限額識別

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險限額管理包括風(fēng)險限額設(shè)定、風(fēng)險限額監(jiān)測和風(fēng)險限額

控制三個環(huán)節(jié)。風(fēng)險限額設(shè)定是整個限額管理流程的重要基礎(chǔ)，其本

身就構(gòu)成了一項龐大的系統(tǒng)工程（選項A正確）。選項B：限額監(jiān)測

作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報

告。

6、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）?！締芜x題】

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.全面風(fēng)險管理模式階段

D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式大致經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：20世紀(jì)

60年代以前，資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段；20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險管

理模式階段；20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段；20世紀(jì)

80年代以后，全面風(fēng)險管理階段（選項D正確）。

7、商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應(yīng)當(dāng)從核心一級資本中全額扣除商

譽?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析嘀業(yè)銀行在計算資本充足率時，應(yīng)當(dāng)從核心一級資本中全額

扣除以下項目：（1）商譽；（2）其他無形資產(chǎn)；（3）由經(jīng)營虧損引

起的凈遞延稅資產(chǎn)；（4）貸款損失準(zhǔn)備缺口；（5）資產(chǎn)證券化銷售

利得；（6）確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額；（7）直接或間接持有本

銀行的股票；（8）對資產(chǎn)負(fù)債表中未按公允價值計量的項目進(jìn)行套期

形成的現(xiàn)金流儲備，若為正值，應(yīng)予以扣除；若為負(fù)值，應(yīng)予以加

回。（9）商業(yè)銀行自身信用風(fēng)險變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價值變化帶來的

未實現(xiàn)損益。

8、信用風(fēng)險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律

規(guī)定,導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損

失的風(fēng)險?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違

反法律規(guī)定,導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成

經(jīng)濟損失的風(fēng)險。信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定

的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生的變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或

金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

9、商業(yè)銀行中長期預(yù)警機制為（）級，短期預(yù)警機制為（）級。

【單選題】

A.兩；兩

B.兩；三

C.三；兩

D.三，三

正確答案舊

答案解析:考慮到短期流動性風(fēng)險、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險和其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化

問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險預(yù)警和中長期風(fēng)險預(yù)警兩類預(yù)警

機制，其中中長期預(yù)警機制為兩級，短期預(yù)警機制為三級（選項B正

確）。

10、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，下

列說法錯誤的是（）?！締芜x題】

A.一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B.資產(chǎn)負(fù)債比率對借款人違約概率的影