投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法與技巧考核試卷

投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法與技巧考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在評(píng)估考生對(duì)投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法與技巧的理解和掌握程度，通過一系列理論與實(shí)踐相結(jié)合的問題，考察考生在投資組合管理中的分析、決策和評(píng)價(jià)能力。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.以下哪項(xiàng)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

2.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

3.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)？（）

A.β系數(shù)

B.均值方差

C.夏普比率

D.投資組合規(guī)模

4.在馬科維茨投資組合理論中，以下哪個(gè)是有效前沿？（）

A.所有投資組合的集合

B.在給定風(fēng)險(xiǎn)水平下收益最高的投資組合

C.在給定收益水平下風(fēng)險(xiǎn)最小的投資組合

D.以上都是

5.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的業(yè)績(jī)指標(biāo)？（）

A.投資回報(bào)率

B.投資成本

C.投資回收期

D.投資風(fēng)險(xiǎn)

6.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)？（）

A.股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

B.國債市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

D.公司特定風(fēng)險(xiǎn)

7.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)？（）

A.β系數(shù)

B.投資組合波動(dòng)率

C.單一證券的貝塔系數(shù)

D.公司特定風(fēng)險(xiǎn)

8.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型？（）

A.CAPM模型

B.三因素模型

C.股票市場(chǎng)線

D.投資者行為模型

9.在CAPM模型中，E(Ri)表示：（）

A.投資組合的預(yù)期收益率

B.無風(fēng)險(xiǎn)利率

C.市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率

D.投資者要求的收益率

10.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的相對(duì)收益指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合規(guī)模

D.投資回報(bào)率

11.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的絕對(duì)收益指標(biāo)？（）

A.投資回報(bào)率

B.投資成本

C.投資回收期

D.投資者行為模型

12.在投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

13.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的業(yè)績(jī)歸因方法？（）

A.時(shí)間加權(quán)法

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法

C.行業(yè)對(duì)比法

D.投資者行為法

14.在投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

15.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

16.在投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪個(gè)不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

17.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的業(yè)績(jī)歸因分析指標(biāo)？（）

A.時(shí)間加權(quán)法

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法

C.行業(yè)對(duì)比法

D.投資者行為法

18.在投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

19.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的業(yè)績(jī)歸因分析方法？（）

A.時(shí)間加權(quán)法

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法

C.行業(yè)對(duì)比法

D.投資者行為法

20.在投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪個(gè)不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

21.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的業(yè)績(jī)歸因分析方法？（）

A.時(shí)間加權(quán)法

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法

C.行業(yè)對(duì)比法

D.投資者行為法

22.在投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

23.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

24.在投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

25.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的業(yè)績(jī)歸因分析方法？（）

A.時(shí)間加權(quán)法

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法

C.行業(yè)對(duì)比法

D.投資者行為法

26.在投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪個(gè)不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

27.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的業(yè)績(jī)歸因分析方法？（）

A.時(shí)間加權(quán)法

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法

C.行業(yè)對(duì)比法

D.投資者行為法

28.在投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

29.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

30.在投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中常用的絕對(duì)收益指標(biāo)包括：（）

A.收益率

B.收益率增長率

C.投資回報(bào)率

D.投資成本

2.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益指標(biāo)包括：（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

3.影響投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的因素有：（）

A.市場(chǎng)條件

B.投資策略

C.管理水平

D.投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好

4.以下哪些是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)？（）

A.β系數(shù)

B.均值方差

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資期限

5.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的相對(duì)收益指標(biāo)包括：（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合規(guī)模

D.投資回報(bào)率

6.以下哪些是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)？（）

A.股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

B.國債市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

D.公司特定風(fēng)險(xiǎn)

7.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

8.以下哪些是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的業(yè)績(jī)歸因方法？（）

A.時(shí)間加權(quán)法

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法

C.行業(yè)對(duì)比法

D.投資者行為法

9.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪些是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

10.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

11.以下哪些是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的業(yè)績(jī)歸因分析方法？（）

A.時(shí)間加權(quán)法

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法

C.行業(yè)對(duì)比法

D.投資者行為法

12.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪些是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

13.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

14.以下哪些是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

15.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

16.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪些是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

17.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

18.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪些是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

19.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

20.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，以下哪些是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.投資組合波動(dòng)率

D.投資組合規(guī)模

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

2.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

3.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

4.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

5.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

6.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

7.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

8.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

9.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

10.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

11.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

12.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

13.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

14.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

15.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

16.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

17.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

18.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

19.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

20.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

21.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

22.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

23.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

24.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

25.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

26.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

27.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

28.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

29.投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間通常的關(guān)系是：（）

A.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越低

B.收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越高

C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

D.收益與風(fēng)險(xiǎn)成正比

30.以下哪個(gè)不是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基本指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資期限

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)主要關(guān)注組合的絕對(duì)收益。（）

2.夏普比率是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的指標(biāo)，其數(shù)值越高，組合的業(yè)績(jī)?cè)胶谩＃ǎ?/p>

3.投資組合的β系數(shù)越高，表示其與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性越強(qiáng)。（）

4.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，風(fēng)險(xiǎn)是指投資組合的波動(dòng)性。（）

5.特雷諾比率是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的指標(biāo)，其數(shù)值越高，組合的業(yè)績(jī)?cè)胶?。（?/p>

6.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，流動(dòng)性與收益無關(guān)。（）

7.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)主要考慮組合的收益，而忽略了風(fēng)險(xiǎn)因素。（）

8.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，標(biāo)準(zhǔn)差是衡量組合收益波動(dòng)性的指標(biāo)。（）

9.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，夏普比率與特雷諾比率是等價(jià)的。（）

10.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過投資組合的β系數(shù)來衡量。（）

11.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過多樣化投資來降低。（）

12.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，投資組合的規(guī)模對(duì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)有直接影響。（）

13.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益是通過扣除風(fēng)險(xiǎn)成本來衡量組合的業(yè)績(jī)。（）

14.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，投資組合的業(yè)績(jī)與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好無關(guān)。（）

15.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，歷史收益可以完全預(yù)測(cè)未來的業(yè)績(jī)。（）

16.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，投資組合的業(yè)績(jī)可以通過比較不同組合的夏普比率來評(píng)估。（）

17.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，投資組合的業(yè)績(jī)可以通過比較不同組合的特雷諾比率來評(píng)估。（）

18.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，投資組合的業(yè)績(jī)可以通過比較不同組合的β系數(shù)來評(píng)估。（）

19.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，投資組合的業(yè)績(jī)可以通過比較不同組合的詹森指數(shù)來評(píng)估。（）

20.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，投資組合的業(yè)績(jī)可以通過比較不同組合的夏普比率與特雷諾比率來評(píng)估。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)要闡述投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的重要性，并說明其在投資管理中的作用。

2.舉例說明幾種常見的投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法，并解釋每種方法的基本原理和適用場(chǎng)景。

3.在投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，如何處理和評(píng)估非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)?zhí)岢鲋辽賰煞N應(yīng)對(duì)策略。

4.結(jié)合實(shí)際案例，分析投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)在實(shí)際投資管理中的應(yīng)用和局限性。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：假設(shè)有兩個(gè)投資組合A和B，以下是他們過去一年的投資業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)：

投資組合A：

-收益率：15%

-標(biāo)準(zhǔn)差：10%

-β系數(shù)：1.2

投資組合B：

-收益率：12%

-標(biāo)準(zhǔn)差：8%

-β系數(shù)：1.0

市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為8%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為3%。請(qǐng)使用夏普比率和特雷諾比率評(píng)價(jià)兩個(gè)投資組合的業(yè)績(jī)，并分析哪個(gè)組合的表現(xiàn)更好。

2.案例題：某投資者在過去的五年中管理了一個(gè)投資組合，以下是他過去五年的年度收益率數(shù)據(jù)：

年度收益率：

-第1年：10%

-第2年：-5%

-第3年：7%

-第4年：4%

-第5年：-2%

投資組合的平均收益率為4%，標(biāo)準(zhǔn)差為6%。請(qǐng)使用時(shí)間加權(quán)法和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法對(duì)投資組合的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并討論投資者可能采取的改進(jìn)措施。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B

2.C

3.B

4.D

5.D

6.D

7.A

8.A

9.B

10.D

11.D

12.C

13.A

14.A

15.B

16.C

17.D

18.B

19.C

20.D

21.B

22.A

23.D

24.B

25.A

26.C

27.B

28.A

29.C

30.D

二、多選題

1.ABC

2.AB

3.ABCD

4.ABC

5.AB

6.ABC

7.AB

8.ABC

9.AB

10.AB

11.ABCD

12.ABC

13.AB

14.AB

15.AB

16.ABC

17.ABC

18.AB

19.ABC

20.ABC

三、填空題

1.收益率

2.夏普比率

3.β系數(shù)

4.風(fēng)險(xiǎn)

5.特雷諾比率

6