均線價(jià)格波動策略（TBQ版）

均線價(jià)格波動策略（TBQ版）本策略是一個(gè)基于均線價(jià)格波動的交易策略，旨在通過計(jì)算價(jià)格的移動平均值來判斷市場趨勢，并據(jù)此進(jìn)行買賣操作。策略的核心邏輯包括數(shù)據(jù)源設(shè)置、交易參數(shù)配置、指標(biāo)計(jì)算和交易執(zhí)行四個(gè)部分。數(shù)據(jù)源設(shè)置在`OnInit()`函數(shù)中，策略首先對數(shù)據(jù)源進(jìn)行了一系列設(shè)置，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。這些設(shè)置包括：-設(shè)置后復(fù)權(quán)（`Enum_Data_RolloverBackWard()`）和映射真實(shí)價(jià)格（`Enum_Data_RolloverRealPrice()`），以便更真實(shí)地反映市場情況。-設(shè)置自動換倉（`Enum_Data_AutoSwapPosition()`）和忽略換倉信號計(jì)算（`Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc()`），以優(yōu)化交易性能和統(tǒng)計(jì)結(jié)果。-設(shè)置換月時(shí)頭寸為等持倉量（`SetSwapPosVolType(2)`）。交易參數(shù)配置策略在`OnInit()`函數(shù)中還配置了交易相關(guān)的參數(shù)，如初始資金（`SetInitCapital(Fund*10000)`）和其他一些未詳細(xì)說明的參數(shù)（如`len68`,`var0`到`var8`等）。指標(biāo)計(jì)算在`OnBar()`函數(shù)中，策略計(jì)算了一些未明確命名的指標(biāo)（`var5`到`var8`），并將它們繪制成圖表以供參考。交易執(zhí)行`OnBar()`函數(shù)是策略的核心，它根據(jù)當(dāng)前市場價(jià)格（`C[1]`）和預(yù)先計(jì)算的指標(biāo)（`var5`到`var8`）來決定買入或賣出。具體的交易邏輯如下：-如果當(dāng)前沒有多頭倉位且市場價(jià)格高于`var5`和`var7`的最大值，則買入。-如果當(dāng)前有多頭倉位且市場價(jià)格低于`var0`和`var7`的最小值，則賣出平倉。-如果當(dāng)前沒有空頭倉位且市場價(jià)格低于`var6`和`var8`的最小值，則賣出開倉。-如果當(dāng)前有空頭倉位且市場價(jià)格高于`var0`和`var8`的最大值，則買入平倉。策略特點(diǎn)1.基于均線的趨勢判斷：策略主要依賴于均線（雖然具體計(jì)算方法未詳細(xì)說明）來判斷市場趨勢。2.自動化交易：策略實(shí)現(xiàn)了自動化的買賣邏輯，減少了人為干預(yù)。3.優(yōu)化交易性能：通過設(shè)置自動換倉和忽略換倉信號計(jì)算，策略旨在優(yōu)化交易性能和統(tǒng)計(jì)結(jié)果。4.簡單直觀的交易邏輯：交易邏輯相對簡單，基于價(jià)格和指標(biāo)的比較來決定買賣操作。本策略是一個(gè)基于均線價(jià)格波動的自動化交易策略，通過設(shè)置數(shù)據(jù)源、交易參數(shù)、計(jì)算指標(biāo)和執(zhí)行交易來實(shí)現(xiàn)市場趨勢的判斷和交易操作。其特點(diǎn)是自動化程度高、交易邏輯簡單直觀，并通過一些優(yōu)化措施來提升交易性能。函數(shù)代碼:ParamsSeries<Numeric>Price(0);//數(shù)值型序列值NumericLength(20);//周期數(shù)VarsNumericSumValue(0);BeginSumValue=0;If(Price!=0){SumValue=AverageFC(Price,Length);}Else{SumValue=AverageFC(C,Length);}ReturnSumValue;End策略代碼:ParamsIntegerlen68(68);Numericvar0;Numericvar1;Numericvar2;Numericvar3;Numericvar4;Numericvar5;Numericvar6;Numericvar7;Numericvar8;Numericfund(50);Defs//此處添加公式函數(shù)Events//此處實(shí)現(xiàn)事件函數(shù)//初始化事件函數(shù)，策略運(yùn)行期間，首先運(yùn)行且只有一次OnInit(){//與數(shù)據(jù)源有關(guān)Range[0:DataCount-1]{//=========數(shù)據(jù)源相關(guān)設(shè)置==============AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//設(shè)置后復(fù)權(quán)AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//設(shè)置映射真實(shí)價(jià)格AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//設(shè)置自動換倉AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//設(shè)置忽略換倉信號計(jì)算/*備注:Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc,對于一個(gè)策略來說，換倉的這筆交易并不是策略規(guī)則產(chǎn)生的，所以將換倉前后的這兩筆交易合并為一筆能更好的統(tǒng)計(jì)策略性能。合并之后，交易盈虧依舊是真實(shí)的，只不過換倉前后的這兩筆交易算一筆交易，但是手續(xù)費(fèi)會從測試報(bào)告中扣除。忽略換倉時(shí)，換倉后的開倉市值為原始的開倉市值。開倉均價(jià)按照原始開倉市值計(jì)算得來。*///AddDataFlag(Enum_Data_NotGenReport());//設(shè)置數(shù)據(jù)源不參與生成報(bào)告標(biāo)志SetSwapPosVolType(2);//換月時(shí)頭寸：1=等市值，2=等持倉量//=========交易相關(guān)設(shè)置==============//SetOrderPriceOffset(2);//設(shè)置委托價(jià)為叫買/賣價(jià)偏移2跳//SetOrderMap2MainSymbol();//設(shè)置委托映射到主力}//與數(shù)據(jù)源無關(guān)//SetBeginBarMaxCount(10);//設(shè)置最大起始bar數(shù)為10//SetBackBarMaxCount(10);//設(shè)置最大回溯bar數(shù)為10//=========交易相關(guān)設(shè)置==============SetInitCapital(Fund*10000);//設(shè)置初始資金}//Bar更新事件函數(shù)，參數(shù)indexs表示變化的數(shù)據(jù)源圖層ID數(shù)組OnBar(ArrayRef<Integer>indexs){//指標(biāo)計(jì)算var0=Average(close[1],len68);var1=highest(high[1],len68);var2=lowest(low[1],len68);var5=(var1+var2)/2+(var1-var2)*0.25;var6=(var1+var2)/2-(var1-var2)*0.25;var3=highest(high[1],len68*4);var4=lowest(low[1],len68*4);var7=(var3+var4)/2+(var3-var4)*0.25;var8=(var3+var4)/2-(var3-var4)*0.25;PlotNumeric("var5",var5);PlotNumeric("var6",var6);PlotNumeric("var7",var7);PlotNumeric("var8",var8);PlotAuto("var0",var0,0,White,Enum_Line,Enum_Dash,Enum_1Pix);//開平部分//開平條件Booll4e=C[1]>=Max(var5,var7);//多進(jìn)Booll4x=C[1]<=Min(var0,var7);//賣平Bools4e=C[1]<=Min(var6,var8);//空進(jìn)Bools4x=C[1]>=Max(var0,var8);//買平//進(jìn)出場價(jià)格Numericl4e_price=Open;//開多價(jià)格Numericl4x_price=Open;//平多價(jià)格Numerics4e_price=Open;//開空價(jià)格Numerics4x_price=Open;//平空價(jià)格//頭寸Numericlots=1;//開平處理If(MarketPosition!=1&&l4e){Buy(lots,l4e_price);}If(MarketPosition!=-1&&s4e){SellShort(lots,s4e_price);