幾何比率策略（TS版）

幾何比率策略本策略討論了交易系統(tǒng)評(píng)估中的關(guān)鍵指標(biāo)，特別是幾何平均數(shù)和ME比率。指出交易次數(shù)在模擬和實(shí)際交易中的差異，強(qiáng)調(diào)了在全時(shí)交易和復(fù)利回報(bào)下ME比率更高的系統(tǒng)能產(chǎn)生更多利潤(rùn)。同時(shí)，提供了計(jì)算ME比率的AmiBroker代碼，并討論了其他評(píng)估交易系統(tǒng)性能的指標(biāo)。核心觀(guān)點(diǎn)：1.交易次數(shù)在模擬與實(shí)際交易中有顯著差異，模擬可能避免了部分交易。2.在全時(shí)交易和復(fù)利回報(bào)下，ME比率更高的系統(tǒng)能產(chǎn)生更多利潤(rùn)。3.ME比率考慮了交易次數(shù)和幾何平均數(shù)，是評(píng)估交易系統(tǒng)性能的有效指標(biāo)。4.提供了計(jì)算ME比率的AmiBroker代碼，允許用戶(hù)添加自定義指標(biāo)以評(píng)估系統(tǒng)性能。5.討論了其他評(píng)估交易系統(tǒng)性能的指標(biāo)，但指出ME比率在貨幣表現(xiàn)方面更具說(shuō)明性。策略概述本策略主要討論了交易系統(tǒng)評(píng)估中的關(guān)鍵指標(biāo)，特別是幾何平均數(shù)和ME比率，并強(qiáng)調(diào)了這些指標(biāo)在評(píng)估交易系統(tǒng)性能中的重要性。策略還指出了模擬交易與實(shí)際交易中交易次數(shù)的差異，以及ME比率在全時(shí)交易和復(fù)利回報(bào)下對(duì)系統(tǒng)利潤(rùn)生成能力的正面影響。核心觀(guān)點(diǎn)交易次數(shù)的差異：模擬交易可能避免了部分實(shí)際交易中的情況，導(dǎo)致交易次數(shù)存在顯著差異。ME比率的重要性：在全時(shí)交易和復(fù)利回報(bào)的情境下，ME比率更高的系統(tǒng)能夠產(chǎn)生更多利潤(rùn)。ME比率綜合了交易次數(shù)和幾何平均數(shù)，是評(píng)估交易系統(tǒng)性能的有效工具。AmiBroker代碼：提供了計(jì)算ME比率的AmiBroker代碼，允許用戶(hù)通過(guò)添加自定義指標(biāo)來(lái)評(píng)估系統(tǒng)性能。其他評(píng)估指標(biāo)：雖然討論了其他評(píng)估交易系統(tǒng)性能的指標(biāo)，但指出ME比率在貨幣表現(xiàn)方面更具說(shuō)明性。交易策略示例提供了三個(gè)交易策略示例（CagigasA、CagigasB、CagigasC），每個(gè)策略均包含特定的輸入?yún)?shù)和變量定義，以及詳細(xì)的交易邏輯。①CagigasA輸入?yún)?shù)：FundSize（100000）、BuyLookback（20）、ExitLookBack（10）變量：Quantity（0）、MEGAN（0）交易邏輯：基于買(mǎi)入回溯天數(shù)的最高價(jià)買(mǎi)入，基于賣(mài)出回溯天數(shù)的最低價(jià)賣(mài)出，并計(jì)算MEGAN值。②CagigasB輸入?yún)?shù)：FundSize（100000）、FastLength（5）、SlowLength（20）、ExitLookBack（2）變量：Quantity（0）、MEGAN（0）交易邏輯：基于快速和慢速移動(dòng)平均線(xiàn)的交叉來(lái)決定買(mǎi)入和賣(mài)出，使用最高價(jià)買(mǎi)入和最低價(jià)賣(mài)出，并計(jì)算MEGAN值。③CagigasC輸入?yún)?shù)：FundSize（100000）、FastLength（5）、SlowLength（20）、StartMonth（7）、EndMonth（4）變量：Quantity（0）、MEGAN（0）交易邏輯：在特定月份內(nèi)，基于快速和慢速移動(dòng)平均線(xiàn)的交叉來(lái)決定買(mǎi)入，使用最低價(jià)賣(mài)出，并計(jì)算MEGAN值。MEGAN_Calc函數(shù)該函數(shù)用于計(jì)算MEGAN比率，輸入?yún)?shù)包括基金規(guī)模、總交易數(shù)、凈收益等，通過(guò)計(jì)算幾何平均數(shù)和每年最大交易數(shù)來(lái)得出MEGAN值。此外，函數(shù)還包含錯(cuò)誤處理和輸出信息打印的功能，確保計(jì)算的準(zhǔn)確性和用戶(hù)反饋的便利性。總策略通過(guò)詳細(xì)的交易策略示例和ME比率的計(jì)算方法，為評(píng)估交易系統(tǒng)性能提供了有力的工具。通過(guò)考慮交易次數(shù)和幾何平均數(shù)，ME比率能夠更全面地反映交易系統(tǒng)的盈利能力，從而幫助投資者做出更明智的決策。策略信號(hào):Ainputs:FundSize(100000),BuyLookback(20),ExitLookBack(10);variables:Quantity(0),MEGAN(0);Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;BuyQuantitysharesnextbarHighest(High,BuyLookBack)stop;SellnextbaratLowest(Low,ExitLookBack)stop;MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);策略信號(hào):Binputs:FundSize(100000),FastLength(5),SlowLength(20),ExitLookBack(2);variables:Quantity(0),MEGAN(0);Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;ifAverage(Close,FastLength)>Average(Close,SlowLength)thenBuyQuantitysharesnextbarHighstop;SellnextbaratLowest(Low,ExitLookBack)stop;MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);策略信號(hào):Cinputs:FundSize(100000),FastLength(5),SlowLength(20),StartMonth(7),EndMonth(4);variables:Quantity(0),MEGAN(0);Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;ifAverage(Close,FastLength)>Average(Close,SlowLength)and(Month(Date)>StartMonthorMonth(Date)<EndMonth)thenBuyQuantitysharesnextbarHighstop;SellnextbaratLowest(Low[1],10)stop;MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);函數(shù):MEGAN_Calc_inputs:FundSize(numericsimple),OutsideTotalTrades(numericsimple),MyNetProfit(numericsimple),OutsideBarsSinceEntry(numericsimple),OutsideMarketPosition(numericsimple),OutsideNumWinTrades(numericsimple),PrintOut(truefalsesimple);variables:InitialDate(0),GeometricMean(0),MaxTradesPerYear(0),MEGAN(0),TotalInDays(0),MyBarsSinceEntry(0),MyMarketPosition(0),MyTotalTrades(0);ifBarType<>2thenRaiseRunTimeError(“Incorrectbarinterval.“+“MEGAN_Calccanbeappliedtodailybarsonly.”);ifOutsideTotalTrades-MyTotalTrades>1thenRaiseRunTimeError(“MEGAN_Calcallowsonlyone“+“tradeineachbar.”);ifCurrentBar=1thenInitialDate=Date;ifMyTotalTrades<>OutsideTotalTradesthenbeginTotalInDays=TotalInDays+MyBarsSinceEntry;ifOutsideTotalTrades>0thenbeginifTotalInDays<>0thenMaxTradesPerYear=252/(TotalInDays/OutsideTotalTrades);GeometricMean=Power((FundSize+MyNetProfit)/FundSize,1/OutsideTotalTrades);MEGAN=MaxTradesPerYear*Log(GeometricMean);end;end;ifLastBarOnChartandOutsideTotalTrades>0andPrintoutthenbeginPrint(“StartTradingDate:“,ELDateToString(InitialDate),NewLine,“LastTradingDate:“,ELDateToString(Date),NewLine,“InitialFundValue:“,FundSize:8:0,NewLine,“FinalFundValue:“,FundSize+MyNetProfit:8:0,NewLine,“TotalTrades:“,OutsideTotalTrades:6:0,NewLine,“%W:“,OutsideNumWinTrades/OutsideTotalTrades*100:6:0,NewLine,“AvgDaysInTrade:“,TotalInDays/OutsideTotalTrades:8:1);Print(“TerminalWealthRelative(TWR):“,iff(FundSize>0,(FundSize+MyNetProfit)/FundSize,0),NewLine,“MaxTradesPerYear(N):“,MaxTradesPerYear:8:1,NewLine,“GeometricMean:“,(GeometricMean-1)*100:8:1,NewLine,“MEGAN:“,MEGAN);end;MyMarketPosition=OutsideMarketPosition;MyBarsSinceEntry=OutsideBarsSinceEntry;MyTotalTrades=OutsideTotalTrades;MEGAN_Calc_=MEGAN;策略名稱(chēng)信號(hào)A解釋?zhuān)篿nputs://輸入?yún)?shù)：

FundSize(100000),//資金規(guī)模（初始資金），設(shè)為100000

BuyLookback(20),//買(mǎi)入回溯天數(shù)，設(shè)為20天

ExitLookBack(10);//賣(mài)出回溯天數(shù)，設(shè)為10天variables://變量：

Quantity(0),//交易數(shù)量，初始為0

MEGAN(0);//MEGAN值，初始為0Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;//計(jì)算交易數(shù)量//交易數(shù)量等于（資金規(guī)模加上凈利潤(rùn)）除以當(dāng)前價(jià)格再除以100，然后向下取整，最后乘以100BuyQuantitysharesnextbarHighest(High,BuyLookBack)stop;//買(mǎi)入操作//在下一個(gè)交易欄買(mǎi)入Quantity數(shù)量的股票，價(jià)格為過(guò)去BuyLookBack天內(nèi)的最高價(jià)，使用止損單SellnextbaratLowest(Low,ExitLookBack)stop;//賣(mài)出操作//在下一個(gè)交易欄以過(guò)去ExitLookBack天內(nèi)的最低價(jià)賣(mài)出股票，使用止損單MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);//計(jì)算MEGAN值//根據(jù)資金規(guī)模計(jì)算MEGAN值，可能是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理或性能評(píng)估的指標(biāo)```這段代碼描述了一個(gè)簡(jiǎn)單的交易策略，其中包含了資金規(guī)模、回溯天數(shù)等輸入?yún)?shù)，以及交易數(shù)量和MEGAN值等變量。策略的核心是決定在何時(shí)以什么價(jià)格買(mǎi)入和賣(mài)出股票，以及如何計(jì)算交易數(shù)量。策略名稱(chēng)信號(hào)B注解:inputs:-輸入?yún)?shù)：

FundSize(100000),-基金規(guī)模：100000（單位通常是貨幣單位，如美元）

FastLength(5),-快速長(zhǎng)度：5（通常指用于計(jì)算快速移動(dòng)平均線(xiàn)的時(shí)間周期）

SlowLength(20),-慢速長(zhǎng)度：20（通常指用于計(jì)算慢速移動(dòng)平均線(xiàn)的時(shí)間周期）

ExitLookBack(2);-退出回望：2（用于確定退出交易的時(shí)間周期）variables:-變量：

Quantity(0),-數(shù)量：0（用于存儲(chǔ)交易的數(shù)量）

MEGAN(0);-MEGAN：0（用于存儲(chǔ)某種計(jì)算結(jié)果，可能是某種指標(biāo)或值）Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;-數(shù)量=向下取整((基金規(guī)模+凈利潤(rùn))/當(dāng)前價(jià)格/100)*100；（計(jì)算交易的數(shù)量，通常是基于基金規(guī)模、凈利潤(rùn)和當(dāng)前價(jià)格的比例）ifAverage(Close,FastLength)>Average(Close,SlowLength)then-如果快速移動(dòng)平均線(xiàn)(收盤(pán)價(jià)，快速長(zhǎng)度)>慢速移動(dòng)平均線(xiàn)(收盤(pán)價(jià)，慢速長(zhǎng)度)的話(huà)：

BuyQuantitysharesnextbarHighstop;```-在下一個(gè)柱狀圖的最高價(jià)買(mǎi)入數(shù)量指定的股票；（設(shè)置買(mǎi)入訂單，以最高價(jià)為止損）SellnextbaratLowest(Low,ExitLookBack)stop;-在下一個(gè)柱狀圖以最低價(jià)（考慮退出回望周期）賣(mài)出股票；（設(shè)置賣(mài)出訂單，以最低價(jià)為止損）MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);-MEGAN=MEGAN計(jì)算(基金規(guī)模)；（計(jì)算某種基于基金規(guī)模的指標(biāo)或值）這段代碼描述了一個(gè)基于移動(dòng)平均線(xiàn)交叉的交易策略，其中包含了資金管理、交易量計(jì)算和止損設(shè)置。策略名稱(chēng)信號(hào)C注解:inputs://輸入?yún)?shù)：

FundSize(100000),//資金規(guī)模（初始資金），設(shè)為100000

FastLength(5),//快速平均線(xiàn)長(zhǎng)度，設(shè)為5

SlowLength(20),//慢速平均線(xiàn)長(zhǎng)度，設(shè)為20

StartMonth(7),//開(kāi)始交易的月份，設(shè)為7月

EndMonth(4);//結(jié)束交易的月份，設(shè)為4月variables://變量定義：

Quantity(0),//交易數(shù)量，初始為0

MEGAN(0);//MEGAN值，初始為0Quantity=Floor((FundSize+NetProfit)/Close/100)*100;//計(jì)算交易數(shù)量，取整（向下取整）(資金規(guī)模+凈利潤(rùn))除以收盤(pán)價(jià)，再除以100，然后乘以100ifAverage(Close,FastLength)>Average(Close,SlowLength)and(Month(Date)>StartMonthorMonth(Date)<EndMonth)then//如果快速平均線(xiàn)大于慢速平均線(xiàn)，并且當(dāng)前月份大于開(kāi)始月份或小于結(jié)束月份

BuyQuantitysharesnextbarHighstop;//在下一個(gè)交易日的最高價(jià)買(mǎi)入Quantity數(shù)量的股票

SellnextbaratLowest(Low[1],10)stop;//在下一個(gè)交易日的最低價(jià)賣(mài)出，使用10個(gè)價(jià)格中的最低價(jià)作為止損價(jià)MEGAN=MEGAN_Calc(FundSize);//計(jì)算MEGAN值，傳入資金規(guī)模作為參數(shù)```這段代碼是一個(gè)交易策略的偽代碼，描述了如何根據(jù)一些輸入?yún)?shù)和條件來(lái)決定買(mǎi)入和賣(mài)出的操作。代碼中使用了交易策略中常見(jiàn)的概念，如平均線(xiàn)、交易量、止損等。函數(shù)定義：MEGAN_Calc_//輸入?yún)?shù)：//FundSize(基金規(guī)模)-數(shù)值類(lèi)型//OutsideTotalTrades(外部總交易數(shù))-數(shù)值類(lèi)型//MyNetProfit(我的凈收益)-數(shù)值類(lèi)型//OutsideBarsSinceEntry(外部自入場(chǎng)以來(lái)的柱數(shù))-數(shù)值類(lèi)型//OutsideMarketPosition(外部市場(chǎng)位置)-數(shù)值類(lèi)型//OutsideNumWinTrades(外部獲勝交易數(shù))-數(shù)值類(lèi)型//PrintOut(是否打印輸出)-布爾類(lèi)型//變量定義：//InitialDate(初始日期)-整數(shù)類(lèi)型，初始為0//GeometricMean(幾何平均數(shù))-數(shù)值類(lèi)型，初始為0//MaxTradesPerYear(每年最大交易數(shù))-數(shù)值類(lèi)型，初始為0//MEGAN(計(jì)算結(jié)果)-數(shù)值類(lèi)型，初始為0//TotalInDays(總天數(shù))-數(shù)值類(lèi)型，初始為0//MyBarsSinceEntry(自入場(chǎng)以來(lái)的柱數(shù))-數(shù)值類(lèi)型，初始為0//MyMarketPosition(我的市場(chǎng)位置)-數(shù)值類(lèi)型，初始為0//MyTotalTrades(我的總交易數(shù))-數(shù)值類(lèi)型，初始為0//如果當(dāng)前柱類(lèi)型不是2（非日柱）ifBarType<>2then//拋出運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤RaiseRunTimeError(“Incorrectbarinterval."+“MEGAN_Calccanbeappliedtodailybarsonly.”);//如果外部總交易數(shù)減去我的總交易數(shù)大于1ifOutsideTotalTrades-MyTotalTrades>1then//拋出運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤RaiseRunTimeError(“MEGAN_Calcallowsonlyone"+“tradeineachbar.”);//如果當(dāng)前柱是圖表的第一柱ifCurrentBar=1thenInitialDate=Date;//初始化初始日期為當(dāng)前日期//如果我的總交易數(shù)不等于外部總交易數(shù)ifMyTotalTrades<>OutsideTotalTradesthenbeginTotalInDays=TotalInDays+MyBarsSinceEntry;//總天數(shù)加上自入場(chǎng)以來(lái)的柱數(shù)//如果外部總交易數(shù)大于0ifOutsideTotalTrades>0thenbegin//如果總天數(shù)不為0ifTotalInDays<>0then//計(jì)算每年最大交易數(shù)MaxTradesPerYear=252/(TotalInDays/OutsideTotalTrades);//計(jì)算幾何平均數(shù)GeometricMean=Power((FundSize+MyNetProfit)/FundSize,1/OutsideTotalTrades);//計(jì)算MEGAN值MEGAN=MaxTradesPerYear*Log(GeometricMean);end;end;//如果是圖表的最后一柱，且外部總交易數(shù)大于0，且需要打印輸出ifLastBarOnChartandOutsideTotalTrades>0andPrintoutthenbegin//打印輸出相關(guān)信息Print(“StartTradingDate:”,ELDateToString(InitialDat