Zigzag系統(tǒng)交易策略（TS版）

ZigZag系統(tǒng)交易策略（TS版）交易邏輯思路1.TL_Zigzag函數(shù)：-該函數(shù)用于繪制Zigzag趨勢線。它通過檢測新的擺動高點和擺動低點來確定趨勢的方向。-當(dāng)檢測到新的擺動高或低點時，函數(shù)會根據(jù)回撤方法和回撤量來判斷是否需要保存擺動點、添加新趨勢線或更新現(xiàn)有趨勢線。-函數(shù)返回當(dāng)前擺動點的價格。2.CMO函數(shù)：-該函數(shù)用于計算市場情緒指標(biāo)（ChaikinMoneyFlow,CMO）。-通過計算當(dāng)前周期值與前一個周期值之間的正負(fù)差值，并累加這些差值來確定CMO值。-CMO值的范圍是-100到+100，用于衡量市場的多空情緒。3.ZigzagTrend指標(biāo)：-該指標(biāo)通過調(diào)用`TL_ZigZag`函數(shù)獲取新的擺動價格，并根據(jù)新的擺動價格與前一個擺動價格的關(guān)系來判斷趨勢的方向。-如果新的擺動價格大于前一個擺動價格，則趨勢為上升；如果新的擺動價格小于前一個擺動價格，則趨勢為下降。-指標(biāo)在圖表上繪制Zigzag趨勢線，并在控制臺打印相關(guān)信息。4.CMO指標(biāo)：-該指標(biāo)通過設(shè)置一個周期長度（例如14）來計算CMO值。-在當(dāng)前柱狀圖大于設(shè)置的周期長度時，它會在圖表上繪制CMO指標(biāo)的值，并在控制臺打印該值。-同時，為了便于比較，代碼還繪制了一條值為0的水平線。5.MonteCarloData指標(biāo)：-該指標(biāo)用于模擬蒙特卡羅方法中的交易過程。-使用隨機方法來決定多頭或空頭持倉，并根據(jù)設(shè)定的利潤目標(biāo)和止損百分比來計算具體的利潤目標(biāo)和止損價格。-每當(dāng)持倉狀態(tài)發(fā)生變化時，代碼會將相關(guān)信息寫入到指定的文件中，并更新圖表上的持有時間。6.Zigzag交易策略：-該策略通過調(diào)用`TL_ZigZag`函數(shù)獲取新的擺動價格，并根據(jù)新的擺動價格與前一個擺動價格的關(guān)系來判斷趨勢的方向。-如果趨勢從下降轉(zhuǎn)為上升，則在下一個柱狀圖的市場價處買入；如果趨勢從上升轉(zhuǎn)為下降，則在下一個柱狀圖的市場價處賣出（做空）。策略特點1.趨勢跟蹤：-策略通過檢測擺動高點和擺動低點來確定趨勢的方向，能夠有效地跟蹤市場的上升趨勢和下降趨勢。2.靈活性：-策略允許用戶選擇回撤方法（百分比或固定數(shù)值），提供了靈活性以適應(yīng)不同的市場條件。3.可視化：-指標(biāo)在圖表上繪制Zigzag趨勢線和CMO值，幫助交易者直觀地理解市場趨勢和情緒。4.自動化交易：-策略信號代碼可以直接用于自動化交易，減少了人為干預(yù)的風(fēng)險。5.模擬交易：-MonteCarloData指標(biāo)通過模擬交易過程，提供了對交易策略的初步驗證和測試。6.簡單明了：-策略邏輯清晰，易于理解和實現(xiàn)，適合初學(xué)者和有經(jīng)驗的交易者。通過結(jié)合這些函數(shù)和指標(biāo)，交易者可以構(gòu)建一個全面的市場分析框架，用于捕捉市場趨勢并制定相應(yīng)的交易策略。函數(shù)一代碼解讀://定義一個函數(shù)，名為"TL_Zigzag"，用于繪制Zigzag趨勢線inputs://輸入?yún)?shù)定義Price(numericseries),//價格序列RetraceMethod(numericsimple),{1=percent,2=number}//回撤方法：1表示百分比，2表示固定數(shù)值retrace(numericsimple),//回撤量，可以是百分比或固定數(shù)值LineColor(numericsimple),//趨勢線顏色LineWidth(numericsimple),//趨勢線寬度PlotLine(truefalse);//是否繪制趨勢線variables://變量定義NewSwingPrice(0),//新擺動點的價格SwingPrice(Price),{usedasaconvenient2-elementarray}//擺動點價格，使用價格作為方便的2元素數(shù)組SwingDate(Date),{usedasaconvenient2-elementarray}//擺動點日期，使用日期作為方便的2元素數(shù)組SwingTime(Time),{usedasaconvenient2-elementarray}//擺動點時間，使用時間作為方便的2元素數(shù)組TLDir(0),{TLDir=-1impliesprevTLdn,+1impliesprevTLup}//趨勢線方向：-1表示上一個趨勢線向下，+1表示上一個趨勢線向上RetraceFctrUp(1+retrace*.01),//向上回撤因子，1加上回撤百分比RetraceFctrDn(1-retrace*.01),//向下回撤因子，1減去回撤百分比SaveSwing(false),//是否保存擺動點AddTL(false),//是否添加趨勢線UpdateTL(false),//是否更新趨勢線TLRef(0),//趨勢線參考點ZigZagTrend(0);//Zigzag趨勢{Candidateswingsarejustconfirmed,3-bar(Str=1),SwingHi'sandSwingLo's}//候選擺動點剛被確認(rèn)，3個柱狀圖的擺動高點和擺動低點NewSwingPrice=SwingHigh(1,Price,1,2);//查找最新的擺動高點ifNewSwingPrice<>-1then//如果找到了新的擺動高點beginif(RetraceMethod=1andTLDir<=0andNewSwingPrice>=SwingPrice*RetraceFctrUp)or(RetraceMethod=2andTLDir<=0andNewSwingPrice>=SwingPrice+Retrace)then//如果回撤方法是百分比且上一個趨勢線向下或無趨勢，且新擺動高點超過回撤閾值beginSaveSwing=true;//標(biāo)記保存擺動點AddTL=true;//標(biāo)記添加趨勢線TLDir=1;//設(shè)置趨勢線方向為向上endelseifTLDir=1andNewSwingPrice>=SwingPricethen//如果趨勢線方向向上且新擺動高點高于前一個擺動點beginSaveSwing=true;//標(biāo)記保存擺動點UpdateTL=true;//標(biāo)記更新趨勢線end;endelse//如果沒有找到新的擺動高點beginNewSwingPrice=SwingLow(1,Price,1,2);//查找最新的擺動低點ifNewSwingPrice<>-1then//如果找到了新的擺動低點beginif(RetraceMethod=1andTLDir>=0andNewSwingPrice<=SwingPrice*RetraceFctrDn)or(RetraceMethod=2andTLDir>=0andNewSwingPrice<=SwingPrice-retrace)then//如果回撤方法是百分比且上一個趨勢線向上或無趨勢，且新擺動低點低于回撤閾值beginSaveSwing=true;//標(biāo)記保存擺動點AddTL=true;//標(biāo)記添加趨勢線TLDir=-1;//設(shè)置趨勢線方向為向下endelseifTLDir=-1andNewSwingPrice<=SwingPricethen//如果趨勢線方向向下且新擺動低點低于或等于前一個擺動低點beginSaveSwing=true;//標(biāo)記保存擺動點UpdateTL=true;//標(biāo)記更新趨勢線end;end;//結(jié)束上一個if語句塊ifSaveSwingthen//如果需要保存擺動點beginSwingPrice=NewSwingPrice;//更新擺動點價格為新的擺動點價格SwingDate=Date[1];//更新擺動點日期為當(dāng)前柱狀圖的日期SwingTime=Time[1];//更新擺動點時間為當(dāng)前柱狀圖的時間SaveSwing=false;//重置保存擺動點的標(biāo)記end;ifAddTLthen//如果需要添加趨勢線beginifPlotlinethen//如果設(shè)置了繪制趨勢線beginTLRef=TL_New(SwingDate,SwingTime,SwingPrice,SwingDate[1],SwingTime[1],SwingPrice[1]);//創(chuàng)建新的趨勢線，使用擺動點日期、時間和價格TL_SetExtLeft(TLRef,false);//設(shè)置趨勢線左側(cè)不延伸TL_SetExtRight(TLRef,false);//設(shè)置趨勢線右側(cè)不延伸TL_SetSize(TLRef,LineWidth);//設(shè)置趨勢線寬度TL_SetColor(TLRef,LineColor);//設(shè)置趨勢線顏色end;AddTL=false;//重置添加趨勢線的標(biāo)記endelseifUpdateTLthen//如果需要更新趨勢線beginifPlotLinethenTL_SetEnd(TLRef,SwingDate,SwingTime,SwingPrice);//更新現(xiàn)有趨勢線的結(jié)束點，使用擺動點日期、時間和價格UpdateTL=false;//重置更新趨勢線的標(biāo)記end;TL_ZigZag=SwingPrice;//將擺動點價格賦值給函數(shù)返回值TL_ZigZag以上代碼處理了在檢測到新的擺動點后，如何保存擺動點、添加新趨勢線或更新現(xiàn)有趨勢線。當(dāng)檢測到新的擺動高或低點時，會根據(jù)情況設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)記，并在適當(dāng)?shù)臅r候執(zhí)行保存、添加或更新趨勢線的操作。最后，函數(shù)返回當(dāng)前擺動點的價格。函數(shù)二代碼解釋://定義一個名為"CMO"的函數(shù)，用于計算市場情緒指標(biāo)（ChaikinMoneyFlow）inputs://輸入?yún)?shù)定義Length(numericsimple);//設(shè)置計算CMO的周期長度variables://變量定義CMO_1(0),//用于存儲第一個計算結(jié)果的變量CMO_2(0),//用于存儲第二個計算結(jié)果的變量CMO_Final(0);//用于存儲最終CMO值的變量ifC>C[1]then//如果當(dāng)前周期內(nèi)的值大于前一個周期內(nèi)的值beginCMO_1=C-C[1];//計算第一個差值CMO_2=0;//第二個差值設(shè)置為0endelse//否則，如果當(dāng)前周期內(nèi)的值小于或等于前一個周期內(nèi)的值beginCMO_1=0;//第一個差值設(shè)置為0CMO_2=C[1]-C;//計算第二個差值end;Value1=Summation(CMO_1,Length);//計算第一個差值的累加和Value2=Summation(CMO_2,Length);//計算第二個差值的累加和CMO=(Value1-Value2)/(Value1+Value2)*50+50;//計算CMO值，公式為(第一個差值的累加和-第二個差值的累加和)/(第一個差值的累加和+第二個差值的累加和)*50+50這個函數(shù)使用了兩個差值（CMO_1和CMO_2）來分別計算當(dāng)前周期值與前一個周期值之間的正負(fù)差值。然后，它使用這兩個差值的累加和來計算最終的CMO值。CMO指標(biāo)通常用于衡量市場的多空情緒，其值的范圍是-100到+100，其中+100表示極端看漲，-100表示極端看跌，而50則表示中性。指標(biāo)一代碼解釋://定義一個指標(biāo)，名為"ZigzagTrend"inputs://輸入?yún)?shù)定義Price(Close),//使用收盤價作為價格數(shù)據(jù)RetraceMethod(1),{1=percent,2=number}//回撤方法，1表示百分比，2表示固定數(shù)值retrace(.75),//回撤量，可以是百分比或固定數(shù)值LineColor(Yellow),//趨勢線顏色為黃色LineWidth(1),//趨勢線寬度為1PlotLine(true);//是否繪制趨勢線variables://變量定義SwingPrice(Price),{usedasaconvenient2-elementarray}//擺動價格，使用價格作為方便的2元素數(shù)組ZigZagTrend(0);//Zigzag趨勢，初始值為0{Candidateswingsarejust-confirmed,3-bar(Str=1),SwingHi'sandSwingLo's}//候選擺動點剛被確認(rèn)，3個柱狀圖的擺動高點和擺動低點SwingPrice=TL_ZigZag(Price,RetraceMethod,retrace,LineColor,LineWidth,PlotLine);//調(diào)用TL_ZigZag函數(shù)獲取新的擺動價格ifSwingPrice>SwingPrice[1]then//如果新的擺動價格大于前一個擺動價格beginprint(SwingPrice,"",SwingPrice[1]);//打印新的擺動價格和前一個擺動價格ZigZagTrend=1;//設(shè)置Zigzag趨勢為上升endelseifSwingPrice<SwingPrice[1]then//否則，如果新的擺動價格小于前一個擺動價格beginZigZagTrend=-1;//設(shè)置Zigzag趨勢為下降end;Plot1(ZigZagTrend,"Zig");//在圖表上繪制Zigzag趨勢線，顏色為黃色，寬度為1print(date,"",time,"",SwingPrice,"",SwingPrice[1],"",zigZagtrend);//打印日期、時間、新的擺動價格、前一個擺動價格和Zigzag趨勢這個指標(biāo)通過調(diào)用`TL_ZigZag`函數(shù)來獲取新的擺動價格，并根據(jù)新的擺動價格與前一個擺動價格的關(guān)系來判斷趨勢的方向。如果新的擺動價格大于前一個擺動價格，則趨勢為上升；如果新的擺動價格小于前一個擺動價格，則趨勢為下降。指標(biāo)還會在圖表上繪制Zigzag趨勢線，并在控制臺打印相關(guān)的信息。指標(biāo)二代碼注釋://定義一個名為"CMO"的指標(biāo)inputs://輸入?yún)?shù)定義Length(14);//設(shè)置計算CMO的周期長度為14ifCurrentBar>Lengththen//如果當(dāng)前柱狀圖大于設(shè)置的周期長度beginPlot1(CMO(Length),"CMO");//在圖表上繪制CMO指標(biāo)，名稱設(shè)置為"CMO"Plot2(0,"Zero");//在圖表上繪制一條值為0的水平線，名稱設(shè)置為"Zero"，用于比較CMO指標(biāo)值print(plot1);//在控制臺打印Plot1的值，Plot1通常用于顯示CMO指標(biāo)的值end這個指標(biāo)通過設(shè)置一個周期長度（在這里為14）來計算CMO（ChaikinMoneyFlow）指標(biāo)。然后，在當(dāng)前柱狀圖大于設(shè)置的周期長度時，它會在圖表上繪制CMO指標(biāo)的值，并在控制臺打印該值。同時，為了便于比較，代碼還繪制了一條值為0的水平線。指標(biāo)三代碼的解釋://定義一個名為"MonteCarloData"的指標(biāo)inputs://輸入?yún)?shù)定義PercentGain(.02),//利潤目標(biāo)百分比為0.02PercentLoss(.01);//止損百分比為0.01variables://變量定義MyPosition(0),//當(dāng)前持倉狀態(tài)，初始值為0MyEntry(0),//進入市場的價格MyProfitTarget(0),//利潤目標(biāo)價格MyStop(0),//止損價格BarsIn(0),//持有時間（以柱狀圖為單位）MyStr("");//用于存儲交易信息的字符串ifMyPosition=0then//如果當(dāng)前沒有持倉beginMyEntry=Close;//設(shè)置進入市場的價格{Randomlytakeslong(1)orshort(-1)}MyPosition=Round(Random(1),0)*2-1;//隨機決定做多（1）或做空（-1）BarsIn=0;//重置持有時間end;{ifentrybar,createtargetandstop}//如果是一個新的入場柱狀圖，創(chuàng)建利潤目標(biāo)和止損ifBarsIn=0thenbeginMyProfitTarget=((MyPosition*PercentGain)+1)*MyEntry;//計算利潤目標(biāo)價格MyStop=(-(MyPosition*PercentLoss)+1)*MyEntry;//計算止損價格end;ifBarsIn>0then//如果持有時間大于0beginifMyPosition=1//如果持倉為多頭and(Close>MyProfitTarget//并且當(dāng)前收盤價高于利潤目標(biāo)orClose<MyStop)//或者當(dāng)前收盤價低于止損thenbeginMyStr=GetSymbolName+""+NumToStr(date,0)+""+NumToStr(time,0)+""+NumToStr(MyPosition,0)+""+NumToStr(MyEntry,2)+""+NumToStr(Close,2)+""+NumToStr(MyProfitTarget,2)+""+NumToStr(MyStop,2)+""+NumToStr((Close-MyEntry)/Myentry,4)+""+NumToStr(BarsIn,0)+NewLine;//構(gòu)建交易信息字符串FileAppend("C:/MonteCarloTest.txt",MyStr);//將交易信息寫入文件MyPosition=0;//重置持倉狀態(tài)end;IfMyPosition=-1//如果持倉為空頭and(Close<MyProfitTarget//并且當(dāng)前收盤價低于利潤目標(biāo)orClose>MyStop)//或者當(dāng)前收盤價高于止損thenbeginMyStr=GetSymbolName+""+NumToStr(date,0)+""+NumToStr(time,0)+""+NumToStr(MyPosition,0)+""+NumToStr(MyEntry,2)+""+NumToStr(Close,2)+""+NumToStr(MyProfitTarget,2)+""+NumToStr(MyStop,2)+""+NumToStr((MyEntry-Close)/Myentry,4)+""+NumToStr(BarsIn,0)+NewLine;//構(gòu)建交易信息字符串FileAppend("C:/MonteCarloTest.txt",MyStr);//將交易信息寫入文件MyPosition=0;//重置持倉狀態(tài)endend;end;BarsIn=BarsIn+1;//增加持有時間Plot1(BarsIn);//在圖表上繪制持有時間print("*");//在控制臺打印一個星號end;end;本指標(biāo)用于模擬蒙特卡羅方法中的交易過程。代碼中使用隨機方法來決定多頭或空頭持倉，并根據(jù)設(shè)定的利潤目標(biāo)和止損百分比來計算具體的利潤目標(biāo)和止損價格。每當(dāng)持倉狀態(tài)發(fā)生變化時，代碼會將相關(guān)信息寫入到指定的文件中，并更新圖表上的持有時間。此外，代碼還在控制臺打印了一個星號，用于記錄某種事件或標(biāo)記。策略信號代碼的解讀://定義一個名為"ZigzagTrendStrat"的交易策略inputs://輸入?yún)?shù)定義Price(Close),//使用收盤價作為價格數(shù)據(jù)RetraceMethod(1),{1=percent,2=number}//回撤方法，1表示百分比，2表示固定數(shù)值retrace(.75),//回撤量，可以是百分比或固定數(shù)值LineColor(Yellow),//趨勢線顏色為黃色LineWidth(1),//趨勢線寬度為1PlotLine(true);//是否繪制趨勢線variables://變量定義SwingPrice(Price),{usedasaconvenient2-elementarray}//擺動價格，使用價格作為方便的2元素數(shù)組ZigZagTrend(0);//Zigzag趨勢，初始值為0{Candidateswingsarejust-confirmed,3-bar(Str=1),SwingHi'sandSwingLo's}//候選擺動點剛被確認(rèn)，3個柱狀圖的擺動高點和擺動低點SwingPrice=TL_ZigZag(Price,RetraceMethod,retrace,LineColor,LineWidth,PlotLine);//調(diào)用TL_ZigZag函數(shù)獲取新的擺動價格ifSwingPrice>SwingPrice[1]then//如果新的擺動價格大于前一個擺動價格beginZigZagTrend=1;//設(shè)置Zigzag趨勢為上升endelseifSwingPrice<SwingPrice[1]then//否則，如果新的擺動價格小于前一個擺動價格beginZigZagTrend=-1;//設(shè)置Zigzag趨勢為下降end;ifZigZagTrend=1andZigZagTrend[1]=-1then//如果趨勢從下降轉(zhuǎn)為上升buynextbaratmarket//在下一個柱狀圖的市場價處買入elseifZigZagTrend=-1andZigZagTrend[1]=1then//如果趨勢從上升轉(zhuǎn)為下降sellshortnextbaratmarket//在下一個柱狀圖的市場價處賣出（做空）函數(shù)一:TL_Zigzag代碼:inputs:Price(numericseries),RetraceMethod(numericsimple),retrace(numericsimple),LineColor(numericsimple),LineWidth(numericsimple),PlotLine(truefalse);variables:NewSwingPrice(0),SwingPrice(Price),SwingDate(Date),SwingTime(Time),TLDir(0),RetraceFctrUp(1+retrace*.01),RetraceFctrDn(1-retrace*.01),SaveSwing(false),AddTL(false),UpdateTL(false),TLRef(0),ZigZagTrend(0);NewSwingPrice=SwingHigh(1,Price,1,2);ifNewSwingPrice<>-1thenbeginif(RetraceMethod=1andTLDir<=0andNewSwingPrice>=SwingPrice*RetraceFctrUp)or(RetraceMethod=2andTLDir<=0andNewSwingPrice>=SwingPrice+Retrace)thenbeginSaveSwing=true;AddTL=true;TLDir=1;endelseifTLDir=1andNewSwingPrice>=SwingPricethenbeginSaveSwing=true;UpdateTL=true;end;endelsebeginNewSwingPrice=SwingLow(1,Price,1,2);ifNewSwingPrice<>-1thenbeginif(RetraceMethod=1andTLDir>=0andNewSwingPrice<=SwingPrice*RetraceFctrDn)or(RetraceMethod=2andTLDir>=0andNewSwingPrice<=SwingPrice-retrace)thenbeginSaveSwing=true;AddTL=true;TLDir=-1;endelseifTLDir=-1andNewSwingPrice<=SwingPricethenbeginSaveSwing=true;UpdateTL=true;end;end;end;ifSaveSwingthenbeginSwingPrice=NewSwingPrice;SwingDate=Date[1];SwingTime=Time[1];SaveSwing=false;end;ifAddTLthenbeginifPlotlinethenbeginTLRef=TL_New(SwingDate,SwingTime,SwingPrice,SwingDate[1],SwingTime[1],SwingPrice[1]);TL_SetExtLeft(TLRef,false);TL_SetExtRight(TLRef,false);TL_SetSize(TLRef,LineWidth);TL_SetColor(TLRef,LineColor);end;AddTL=false;endelseifUpdateTLthenbeginifPlotLinethenTL_SetEnd(TLRef,SwingDate,SwingTime,SwingPrice);UpdateTL=false;end;TL_ZigZag=SwingPrice;函數(shù)二:CMO代碼:inputs:Length(numericsimple);variables:CMO_1(0),CMO_2(0),CMO_Final(0);ifC>C[1]thenbeginCMO_1=C-C[1];CMO_2=0;endelsebeginCMO_1=0;CMO_2=C[1]-C;end;Value1=Summation(CMO_1,Length);Value2=Summation(CMO_2,Length);CMO=(Value1-Value2)/(Value1+Value2)*50+50;指標(biāo)一代碼:inputs:Price(Close),RetraceMethod(1),retrace(.75),LineColor(Yellow),LineWidth(1),PlotLine(true);variables:SwingPrice(Price),ZigZagTrend(0);SwingPrice=TL_ZigZag(Price,RetraceMethod,retrace,LineColor,LineWidth,PlotLine);ifSwingPrice>SwingPrice[1]thenbeginprint(SwingPrice,"",SwingPrice[1]);ZigZagTrend=1;endelseifSwingPrice<SwingPrice[1]thenbeginZigZagTrend=-1;end;Plot1(ZigZagTrend,"Zig");print(date,"",time,"",SwingPrice,"",SwingPrice[1],"",zigZagtrend);指標(biāo)二代碼:inputs:Length(14);ifCurrentBar>LengththenPlot1(CMO(Length),"CMO");Plot2(0,"Zero");print(plot1);指標(biāo)三代碼:inputs:PercentGain(.02),PercentLoss(.01);variables:MyPosition(0),MyEntry(0),MyProfitTarget(0),MyStop(0),BarsIn(0),MyStr("");ifMyPosition=0thenbeginMyEntry=Close;MyPosition=Round(Random(1),0)*2-1;BarsIn=0;end;ifBarsIn=0thenbeginMyProfitTarget=((MyPosition*PercentGain)+1)*MyEntry;MyStop=(-(MyPosition*PercentLoss)+1)*MyEntry;end;ifBarsIn>0thenbeginifMyPosition=1and(Close