KD波動值策略（TS版）

KD波動值策略（TS版）函數(shù)`StochCustom`的核心作用`StochCustom`函數(shù)是整個交易系統(tǒng)的核心組成部分，它負責(zé)計算并返回一個自定義的隨機指標(biāo)值。這個指標(biāo)基于一段時間內(nèi)的最高價、最低價以及收盤價來計算得出，通過這種方式，它能夠反映出價格在特定時間段內(nèi)的波動情況。具體來說，該函數(shù)首先會確定在用戶設(shè)定的`KPeriods`時間段內(nèi)的最低價和最高價，這兩個值分別代表了這段時間內(nèi)的價格極值。接著，它會計算出這兩個極值之間的差額，也就是`HLDIff`。這個差額反映了價格在該時間段內(nèi)的波動幅度。隨后，根據(jù)`KSlow`參數(shù)的不同取值，函數(shù)會采用不同的方式來計算最終的隨機指標(biāo)值。如果`KSlow`小于或等于1，那么函數(shù)會直接使用當(dāng)前收盤價與最低價之間的差額，除以`HLDIff`，然后乘以100來得到結(jié)果。這樣的計算方式相對直接，能夠快速地反映出價格相對于整個波動區(qū)間的位置。而如果`KSlow`大于1，函數(shù)則會先計算出收盤價與最低價之間的差額的`KSlow`周期均值，以及`HLDIff`的`KSlow`周期均值。然后，再用前者除以后者，并乘以100來得到最終的隨機指標(biāo)值。這種方式通過引入周期均值，能夠?qū)r格波動進行平滑處理，減少短期內(nèi)的噪音干擾，使得指標(biāo)更加穩(wěn)定。指標(biāo)的構(gòu)建與應(yīng)用這個指標(biāo)通過調(diào)用`StochCustom`函數(shù)來計算出%K值，即當(dāng)前收盤價相對于特定時間段內(nèi)價格波動區(qū)間的位置。接著，它還會計算出%K值的`DPeriods`周期均值，即%D值。這兩個值共同構(gòu)成了StochasticS&C指標(biāo)的核心。在圖表上，當(dāng)柱線數(shù)超過`KPeriods`時，會開始繪制%K值，并將其命名為“%K”。同樣地，當(dāng)柱線數(shù)超過`DPeriods`時，會開始繪制%D值，并將其命名為“%D”。通過觀察這兩個值的走勢，我們可以分析價格的波動情況以及可能的趨勢變化。策略信號系統(tǒng)的設(shè)計與執(zhí)行該系統(tǒng)首先會調(diào)用`StochCustom`函數(shù)來計算出%K值和%D值，這是整個策略的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。接著，系統(tǒng)會根據(jù)%D值的走勢來判斷市場的趨勢。具體來說，如果%D值呈現(xiàn)出上升趨勢，那么系統(tǒng)會尋找%K值的搖擺低點作為買入信號。這是因為當(dāng)%D值上升時，說明市場整體處于強勢狀態(tài)，此時如果%K值出現(xiàn)回調(diào)并達到一個相對較低的位置，那么很可能是一個買入的好時機。相反，如果%D值呈現(xiàn)出下降趨勢，那么系統(tǒng)會尋找%K值的搖擺高點作為賣出信號。這是因為當(dāng)%D值下降時，說明市場整體處于弱勢狀態(tài)，此時如果%K值反彈并達到一個相對較高的位置，那么很可能是一個賣出的好時機。此外，系統(tǒng)還設(shè)定了多頭和空頭的退出機制。當(dāng)持有多頭頭寸且自入場以來的柱線數(shù)達到`ExitBars`時，系統(tǒng)會在當(dāng)前柱線收盤時平多倉。同樣地，當(dāng)持有空頭頭寸且自入場以來的柱線數(shù)達到`ExitBars`時，系統(tǒng)會在當(dāng)前柱線收盤時平空倉。這樣的設(shè)計可以有效地控制風(fēng)險，避免頭寸長時間被套牢。整個交易邏輯思路是圍繞指標(biāo)展開的。通過計算%K值和%D值，并結(jié)合它們的走勢以及設(shè)定的條件來發(fā)出買賣信號。同時，系統(tǒng)還設(shè)定了合理的退出機制來控制風(fēng)險。這種策略既能夠捕捉市場的短期波動，又能夠在長期趨勢中保持穩(wěn)健。函數(shù)代碼解讀:定義名為“StochCustom”的函數(shù)。-

Inputs:KPeriods(NumericSimple),KSlow(NumericSimple)

：定義輸入?yún)?shù)“KPeriods”和“KSlow”，都是簡單數(shù)字類型。-

Variables:LoLo(0),HiHi(0),HLDIff(0)

：聲明變量“LoLo”（最低低）、“HiHi”（最高高）和“HLDIff”（高低差），初始值都為0。-

LoLo=Lowest(Low,KPeriods)

：計算“KPeriods”周期內(nèi)的最低價，賦值給“LoLo”。-

HiHi=Highest(High,KPeriods)

：計算“KPeriods”周期內(nèi)的最高價，賦值給“HiHi”。-

HLDIff=HiHi-LoLo

：計算最高價與最低價之差，賦值給“HLDIff”。-

IfHLDIff>0ThenBegin

：如果高低差大于0，則執(zhí)行以下代碼塊。-

IfKSlow<=1ThenStochasticCustom=(Close-LoLo)/HLDIff*100

：如果“KSlow”小于等于1，將（當(dāng)前收盤價減去最低價）除以高低差再乘以100賦值給函數(shù)返回值“StochasticCustom”。-

ElseStochasticCustom=Average(Close-LoLo,KSlow)/Average(HLDIff,KSlow)*100

：否則，將收盤價與最低價之差的“KSlow”周期均值除以高低差的“KSlow”周期均值再乘以100賦值給函數(shù)返回值“StochasticCustom”。指標(biāo)代碼解讀:定義名為“StochasticS&C”的指標(biāo)。-

Input:KPeriods(5),DPeriods(12),KSlow(3)

：定義輸入?yún)?shù)“KPeriods”為5，“DPeriods”為12，“KSlow”為3。-

Variables:KVal(0),DVal(0)

：聲明變量“KVal”（K值）和“DVal”（D值），初始值都為0。-

KVal=StochasticCustom(KPeriods,KSlow)

：調(diào)用函數(shù)“StochasticCustom”，傳入“KPeriods”和“KSlow”作為參數(shù)，結(jié)果賦值給“KVal”。-

DVal=Average(KVal,DPeriods)

：計算“KVal”的“DPeriods”周期均值，賦值給“DVal”。-

IfCurrentBar>KPeriodsThenPlot1(KVal,“%K”)

：如果當(dāng)前柱線號大于“KPeriods”，繪制“KVal”并命名為“%K”。-

IfCurrentBar>DPeriodsThenPlot2(DVal,“%D”)

：如果當(dāng)前柱線號大于“DPeriods”，繪制“DVal”并命名為“%D”。策略信號代碼解讀:定義名為“StochasticS&C”的系統(tǒng)。-

Input:KPeriods(7),DPeriods(12),KSlow(3),ExitBars(5)

：定義輸入?yún)?shù)“KPeriods”為7，“DPeriods”為12，“KSlow”為3，“ExitBars”為5。-

Variables:KVal(0),DVal(0)

：聲明變量“KVal”和“DVal”，初始值都為0。-

KVal=StochasticCustom(KPeriods,KSlow)

：調(diào)用函數(shù)“StochasticCustom”，傳入“KPeriods”和“KSlow”作為參數(shù)，結(jié)果賦值給“KVal”。-

DVal=Average(KVal,DPeriods)

：計算“KVal”的“DPeriods”周期均值，賦值給“DVal”。-

Condition1=DVal>DVal[1]ANDDVal[1]>DVal[2]

：定義條件1，即“DVal”大于上一個“DVal”且上一個“DVal”大于再上一個“DVal”。-

Condition2=DVal<DVal[1]ANDDVal[1]<DVal[2]

：定義條件2，即“DVal”小于上一個“DVal”且上一個“DVal”小于再上一個“DVal”。-

IfCondition1ANDSwingLow(1,KVal,1,2)<>-1ThenBuyThisBaronClose

：如果滿足條件1且“KVal”的擺動低點不為-1，則在當(dāng)前柱線收盤時買入。-

IfCondition2ANDSwingHigh(1,KVal,1,2)<>-1ThenSellThisBaronClose

：如果滿足條件2且“KVal”的擺動高點不為-1，則在當(dāng)前柱線收盤時賣出。-

IfMarketPosition=1ANDBarsSinceEntry=ExitBarsThenExitLongThisBaronClose

：如果當(dāng)前市場頭寸為多頭且自入場以來的柱線數(shù)等于“ExitBars”，則在當(dāng)前柱線收盤時平多倉。-

IfMarketPosition=-1ANDBarsSinceEntry=ExitBarsThenExitShortThisBaronClose

：如果當(dāng)前市場頭寸為空頭且自入場以來的柱線數(shù)等于“ExitBars”，則在當(dāng)前柱線收盤時平空倉。函數(shù)StochCustom代碼:Inputs:KPeriods(NumericSimple),KSlow(NumericSimple);Variables:LoLo(0),HiHi(0),HLDIff(0);LoLo=Lowest(Low,KPeriods);HiHi=Highest(High,KPeriods);HLDIff=HiHi-LoLo;IfHLDIff>0ThenBeginIfKSlow<=1ThenStochasticCustom=(Close-LoLo)/HLDIff*100ElseStochasticCustom=Average(Close-LoLo,KSlow)/Average(HLDIff,KSlow)*100;End;一旦函數(shù)被創(chuàng)建，我們就可以創(chuàng)建指標(biāo)和系統(tǒng)。對于這兩者，KPeriods輸入決定了%K的長度；DPeriods輸入決定了%D的長度；KSlow輸入決定了%K線的平滑系數(shù)。指標(biāo)代碼:Input:KPeriods(5),DPeriods(12),KSlow(3);Variables:KVal(0),DVal(0);KVal=StochasticCustom(KPeriods,KSlow);DVal=Average(KVal,DPeriods);IfCurrentBar>KPeriodsThenPlot1(KVal,“%K”);IfCurrentBar>DPeriodsThenPlot2(DVal,“%D”);系統(tǒng)的簡易語言包括在%D的上升趨勢中找到%K的搖擺低點作為買入信號，或者在%D的下降趨勢中找到%K的搖擺高點作為賣出信號。多頭和空頭的退出都發(fā)生在ExitBars輸入所指定的時期之后。在創(chuàng)建系統(tǒng)并將其應(yīng)用于圖表后，你可以添加資金管理止損，系統(tǒng)無疑會從中受益。策略信號代碼:Input:KPeriods(7),DPeriods(12),KSlow(3),ExitBars(5);Variables:KVal(0),DVal(0);KVal=StochasticCustom(KPeriods,KSlow);DVal=Average(KVal,DPeriods);Condition1=DVal>DVal[1]ANDDVal[1]>DVal[2];Condition2=DVal<DVal[1]ANDDVal[1]<DVal[2];IfCondition1ANDSwingLow(1,KVal,1,2)<>-1ThenBuyThisB