全面風(fēng)險管理學(xué)習(xí)測試最終合并上傳版復(fù)習(xí)試題及答案（一）

第頁全面風(fēng)險管理學(xué)習(xí)測試最終（1076題）合并上傳版復(fù)習(xí)試題及答案1.商業(yè)銀行精確計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是（）A、制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略B、正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)C、建立完善的內(nèi)部控制體系D、正確劃分銀行賬簿與交易賬簿【正確答案】：D解析：

合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風(fēng)險計量監(jiān)控、準(zhǔn)確計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。2.下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）A、技術(shù)外包B、程序外包C、業(yè)務(wù)營銷外包D、資金交易業(yè)務(wù)外包【正確答案】：D解析：

商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構(gòu)來管理，用以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類包括：①技術(shù)外包②程序外包③業(yè)務(wù)營銷外包④專業(yè)性服務(wù)外包⑤后勤性事務(wù)外包。賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易等關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外部出去。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、負責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性B、負責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好C、負責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險D、負責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平【正確答案】：B解析：

B項，高級管理層負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。4.下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履行職責(zé)的依據(jù)的是（）A、本行章程B、《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》C、《公司法》D、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》【正確答案】：B解析：

《商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)。除依據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外，在風(fēng)險管理方面，對本行經(jīng)營決策.風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢、銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移B、選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進行評估C、一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去D、銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險【正確答案】：A解析：

從風(fēng)險實質(zhì)性上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去外包并不能減少或免除董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任6.商業(yè)銀行可采用映射外部數(shù)據(jù)的技術(shù)估計平均違約概率。關(guān)于該項技術(shù)，下列說法有誤的是（）A、銀行可將內(nèi)部評級映射到外部信用評級機構(gòu)或類似機構(gòu)的評級，將外部評級的違約概率作為內(nèi)部評級的違約概率B、評級映射時，內(nèi)部評級標(biāo)準(zhǔn)與外部機構(gòu)評級標(biāo)準(zhǔn)可相互比較C、評級映射時，對同樣的債務(wù)人內(nèi)部評級和外部評級可相互比較D、銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用的外部評級量化風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)針對債務(wù)人的違約風(fēng)險，并反映債項的特征【正確答案】：D解析：

銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用的外部評級量化風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)針對債務(wù)人的違約風(fēng)險，而不反映債項的特征。7.反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴散融資納入反洗錢工作范疇，關(guān)于恐怖融資表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B、恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎(chǔ)C、恐怖融資的資金來源往往是非法所得D、恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為【正確答案】：C解析：

恐怖融資是指有意識地直接或間接為恐怖活動提供募集資金的行為。如果把恐怖組織或恐怖分子直接或間接實施恐怖活動視為恐怖主義的核心行為的話，那么恐怖融資應(yīng)該屬于恐怖主義的輔助行為，是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為?？植廊谫Y是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，沒有資金的支持，恐怖主義將成為無源之水.無本之木。C項，恐怖融資的資金來源往往合法。8.用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）A、違約概率B、非預(yù)期損失C、預(yù)期損失D、風(fēng)險價值【正確答案】：D解析：

風(fēng)險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。9.下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬簿利率風(fēng)險的是（）。A、久期分析B、內(nèi)部評級法C、缺口分析D、敏感性分析【正確答案】：B解析：

適用于計量利率風(fēng)險的方法同樣適用于計量銀行賬簿利率風(fēng)險，常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模擬等。B項，內(nèi)部評級法用來計量信用風(fēng)險。10.區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號的是（）。A、地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件B、區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C、區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整【正確答案】：B解析：

B項屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的相關(guān)警示信號。11.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高A、基本指標(biāo)法B、標(biāo)準(zhǔn)法C、內(nèi)部評級法D、高級計量法【正確答案】：D解析：

高級計量法風(fēng)險敏感度高，具有資本激勵和管理激勵效應(yīng)，實現(xiàn)了風(fēng)險計量和風(fēng)險管理有機結(jié)合，有助于展示銀行風(fēng)險管理成效12.操作風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)多層次、差異化的要求，管理體系、管理資源應(yīng)當(dāng)與機構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營規(guī)模、復(fù)雜性和風(fēng)險狀況相適應(yīng)，并根據(jù)情況變化及時調(diào)整。上述表述體現(xiàn)了操作風(fēng)險管理的（）原則。A、匹配性B、全面性C、審慎性D、有效性【正確答案】：A解析：

根據(jù)2023年12月29日國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)的《銀行保險機構(gòu)操作風(fēng)險管理辦法》（國家金融監(jiān)督管理總局令2023年第5號）第四條操作風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：（一）審慎性原則。操作風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)堅持風(fēng)險為本的理念，充分重視風(fēng)險苗頭和潛在隱患，有效識別影響風(fēng)險管理的不利因素，配置充足資源，及時采取措施，提升前瞻性。（二）全面性原則。操作風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)覆蓋各業(yè)務(wù)條線、各分支機構(gòu)，覆蓋所有部門、崗位、員工和產(chǎn)品，貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全部過程，充分考量其他內(nèi)外部風(fēng)險的相關(guān)性和傳染性。（三）匹配性原則。操作風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)多層次、差異化的要求，管理體系、管理資源應(yīng)當(dāng)與機構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營規(guī)模、復(fù)雜性和風(fēng)險狀況相適應(yīng)，并根據(jù)情況變化及時調(diào)整。（四）有效性原則。機構(gòu)應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險偏好為導(dǎo)向，有效識別、評估、計量、控制、緩釋、監(jiān)測、報告所面臨的操作風(fēng)險，將操作風(fēng)險控制在可承受范圍之內(nèi)。13.操作風(fēng)險評估的對象通常為“業(yè)務(wù)流程”和（），在特定情況下，也可能是某個特定的操作風(fēng)險事件。A、“業(yè)務(wù)活動”B、“崗位職責(zé)”C、“管理活動”D、“整體流程”【正確答案】：C解析：

操作風(fēng)險評估的對象通常為“業(yè)務(wù)流程”和“管理活動”，在特定情況下，也可能是某個特定的操作風(fēng)險事件14.（）負責(zé)建立和實施信息分類和保護體系A(chǔ)、風(fēng)險管理部門B、高級管理層C、信息科技部門D、數(shù)據(jù)安全主管部門【正確答案】：C解析：

《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》第四章第二十條：商業(yè)銀行信息科技部門負責(zé)建立和實施信息分類和保護體系。15.在制定外包活動政策時，應(yīng)當(dāng)評估的風(fēng)險因素不包括（）A、外包活動的戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等風(fēng)險B、影響外包活動的外部因素C、本機構(gòu)對外包活動的風(fēng)險管控能力D、本機構(gòu)的技術(shù)能力及專業(yè)能力，業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模，業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)險，風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度【正確答案】：D解析：

在制定外包活動政策時，應(yīng)當(dāng)評估以下風(fēng)險因素：外包活動的戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等風(fēng)險；影響外包活動的外部因素；本機構(gòu)對外包活動的風(fēng)險管控能力；服務(wù)提供商的技術(shù)能力及專業(yè)能力，業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模，業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)險，風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度。16.（）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式A、重新定價風(fēng)險B、收益率曲線風(fēng)險C、期權(quán)性風(fēng)險D、基準(zhǔn)風(fēng)險【正確答案】：A解析：

重新定價風(fēng)險也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。17.在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的風(fēng)險管理職責(zé)不包括（）A、按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運營、維護職責(zé)，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況B、按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買和維護專項計劃資產(chǎn)安全的機制C、積極配合管理人及其他參與機構(gòu)和投資者開展風(fēng)險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險事項及時告知管理人D、監(jiān)督管理人對專項計劃資產(chǎn)管理、運用、處分情況，發(fā)現(xiàn)管理人的管理指令違反專項計劃說明書或者托管協(xié)議約定的，應(yīng)當(dāng)要求改正，未能改正的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行并及時向證券交易所及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)報告【正確答案】：D解析：

在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的風(fēng)險管理職責(zé)包括：(1)按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運營、維護職責(zé)，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況；(2)按照約定及時歸集和劃轉(zhuǎn)現(xiàn)金流，防范基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流與自身或相關(guān)參與機構(gòu)固有財產(chǎn)混同，維護專項計劃資產(chǎn)安全；(3)按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買和維護專項計劃資產(chǎn)安全的機制；(4)積極配合管理人及其他參與機構(gòu)和投資者開展風(fēng)險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險事項及時告知管理人。18.銀行機構(gòu)重大關(guān)聯(lián)交易是指銀行機構(gòu)與單個關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額達到銀行機構(gòu)上季末資本凈額（）以上，或累計達到銀行機構(gòu)上季末資本凈額（）以上的交易。銀行機構(gòu)與單個關(guān)聯(lián)方的交易金額累計達到前款標(biāo)準(zhǔn)后，其后發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，每累計達到上季末資本凈額（）以上，則應(yīng)當(dāng)重新認定為重大關(guān)聯(lián)交易。A、5%、10%、2%B、1%、5%、1%C、2%、5%、2%D、3%、5%、1%【正確答案】：B解析：

《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第十四條銀行機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易分為重大關(guān)聯(lián)交易和一般關(guān)聯(lián)交易。銀行機構(gòu)重大關(guān)聯(lián)交易是指銀行機構(gòu)與單個關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額達到銀行機構(gòu)上季末資本凈額1%以上，或累計達到銀行機構(gòu)上季末資本凈額5%以上的交易。銀行機構(gòu)與單個關(guān)聯(lián)方的交易金額累計達到前款標(biāo)準(zhǔn)后，其后發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，每累計達到上季末資本凈額1%以上，則應(yīng)當(dāng)重新認定為重大關(guān)聯(lián)交易。19.假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億A、4.2B、9C、1.8D、6【正確答案】：A解析：

預(yù)期損失（EL）＝違約概率（PD）×違約風(fēng)險暴露（EAD）×違約損失率（LGD）。其中，違約損失率＝1－違約回收率，因此該資產(chǎn)的預(yù)期損失是2%×300×（1－30％）＝4.2（億）。20.一個典型和完整的洗錢過程不包括（）A、放置B、離析C、評估D、融合【正確答案】：C解析：

一個典型和完整的洗錢過程包括放置、離析、融合三個階段，每個階段都有其不同特點和運行模式。21.缺口風(fēng)險屬于下列（）風(fēng)險范疇。A、銀行賬簿利率風(fēng)險B、流動性風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、戰(zhàn)略風(fēng)險【正確答案】：A解析：

根據(jù)2023年12月4日印發(fā)的《山西省農(nóng)商銀行全面風(fēng)險管理基本制度》（晉農(nóng)商發(fā)【2023】18號）第十條（二）市場風(fēng)險。指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。（三）流動性風(fēng)險。指無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。（五）銀行賬簿利率風(fēng)險。指利率水平、期限結(jié)構(gòu)等不利變動導(dǎo)致銀行賬簿經(jīng)濟價值和整體收益遭受損失的風(fēng)險，主要包括缺口風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。（七）戰(zhàn)略風(fēng)險。指經(jīng)營策略不適當(dāng)或外部經(jīng)營環(huán)境變化而導(dǎo)致的風(fēng)險。22.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）A、3年B、4年C、5年D、2年【正確答案】：C解析：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存五年。23.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素不包括（）A、銀行客戶的行業(yè)集中度B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C、銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境【正確答案】：D解析：

行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。D項屬于區(qū)域風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素。24.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）A、債券的到期收益通常不等于票面利率B、收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C、收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D、收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【正確答案】：B解析：

收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟增長.通貨膨脹.資本回報等）的結(jié)果。25.一般意義上，商業(yè)銀行可以通過信貸資產(chǎn)證券化將（）的信貸資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場上出售和流通的證券。A、缺乏流動性但具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流B、具有流動性但缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流C、具有流動性但無現(xiàn)金流D、既缺乏流動性也缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流【正確答案】：A解析：

信貸資產(chǎn)證券化，即狹義的資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動性但能夠產(chǎn)生可預(yù)計的未來現(xiàn)金流的資產(chǎn)（如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等），通過一定的結(jié)構(gòu)安排，對資產(chǎn)中的風(fēng)險與收益要素進行分離、重新組合、打包，進而轉(zhuǎn)換成為在金融市場上可以出售并流通的證券的過程。26.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種（）A、短期的顯性風(fēng)險B、短期的潛在風(fēng)險C、長期的顯性風(fēng)險D、長期的潛在風(fēng)險【正確答案】：D解析：

戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。27.商業(yè)銀行需要加強對交易對手信用風(fēng)險的識別和管理。由于一般市場風(fēng)險因素，使得交易對手的違約概率與風(fēng)險暴露正相關(guān)，這種風(fēng)險被稱為（）A、特定正向風(fēng)險B、特定錯向風(fēng)險C、一般正向風(fēng)險D、一般錯向風(fēng)險【正確答案】：D解析：

錯向風(fēng)險被定義為交易對手信用水平與風(fēng)險暴露正相關(guān)。由于一般市場風(fēng)險因素，交易對手的違約概率與風(fēng)險暴露正相關(guān)，就會出現(xiàn)一般錯向風(fēng)險。由于交易的特性或結(jié)構(gòu)，交易對手的違約概率與風(fēng)險暴露正相關(guān)，就會出現(xiàn)特定錯向風(fēng)險。28.下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是（）。A、代客買賣頭寸B、自營外匯交易頭寸C、為對沖銀行賬簿風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸D、做市交易形成的頭寸【正確答案】：C解析：

商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。其中，交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。除交易賬簿之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃入銀行賬簿。29.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。A、商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B、商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C、商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D、商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【正確答案】：C解析：

經(jīng)濟資本又稱為風(fēng)險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風(fēng)險所要求擁有的資本。30.根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）A、風(fēng)險評估B、資本規(guī)劃C、信息披露D、壓力測試【正確答案】：C解析：

內(nèi)部資本充足評估是第二支柱的核心內(nèi)容。銀行的內(nèi)部資本充足評估包括風(fēng)險評估、資本規(guī)劃、壓力測試等內(nèi)容。31.在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進行而造成嚴(yán)重損失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。A、違反內(nèi)部流程B、人員因素C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件【正確答案】：D解析：

商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。在業(yè)務(wù)外包過程中由于供應(yīng)商的過錯造成的損失屬于外部事件。32.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。A、久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系B、久期缺口絕對值越小，利率風(fēng)險越高C、久期缺口絕對值越大，利率風(fēng)險越高D、久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系【正確答案】：C解析：

銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險敞口的影響。用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，DL表示總負債的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)，VL表示總負債。則久期缺口＝資產(chǎn)加權(quán)平均久期－（總負債/總資產(chǎn)）×負債加權(quán)平均久期＝DA－（VL/VA）DL。資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。33.關(guān)于操作風(fēng)險管理第一道防線的職責(zé)，下列說法錯誤的是（）。A、指定人員專職或兼職負責(zé)操作風(fēng)險管理工作B、按照風(fēng)險管理評估方法，識別、評估自身操作風(fēng)險C、持續(xù)監(jiān)測風(fēng)險，確保符合操作風(fēng)險偏好D、定期報送操作風(fēng)險管理報告，及時報告重大操作風(fēng)險事件【正確答案】：A解析：

根據(jù)2023年12月29日國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)的《銀行保險機構(gòu)操作風(fēng)險管理辦法》（國家金融監(jiān)督管理總局令2023年第5號）第十一條第一道防線部門主要職責(zé)包括：（一）指定專人負責(zé)操作風(fēng)險管理工作，投入充足資源；（二）按照風(fēng)險管理評估方法，識別、評估自身操作風(fēng)險；（三）建立控制、緩釋措施，定期評估措施的有效性；（四）持續(xù)監(jiān)測風(fēng)險，確保符合操作風(fēng)險偏好；（五）定期報送操作風(fēng)險管理報告，及時報告重大操作風(fēng)險事件；（六）制定業(yè)務(wù)流程和制度時充分體現(xiàn)操作風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的要求；（七）其他相關(guān)職責(zé)。34.關(guān)于市場風(fēng)險的中臺管理模式，下列說法錯誤的是（）。A、風(fēng)險中臺只能由風(fēng)險管理部門承擔(dān)B、應(yīng)確保風(fēng)險中臺的獨立性C、風(fēng)險中臺可由相關(guān)業(yè)務(wù)部門的內(nèi)設(shè)崗位承擔(dān)D、風(fēng)險中臺的設(shè)立應(yīng)兼顧業(yè)務(wù)效率和風(fēng)控效果【正確答案】：A解析：

根據(jù)2023年12月4日印發(fā)的《山西省農(nóng)商銀行全面風(fēng)險管理基本制度》（晉農(nóng)商發(fā)【2023】18號）第六十二條市場風(fēng)險管理的主要內(nèi)容包括：（三）強化市場風(fēng)險內(nèi)部控制，重點應(yīng)選擇符合本機構(gòu)實際的風(fēng)險中臺管理模式，確保風(fēng)險中臺的獨立性，強化對交易和投資組合的監(jiān)督與控制，監(jiān)控市場風(fēng)險管理政策、程序和限額的執(zhí)行情況，兼顧業(yè)務(wù)效率和風(fēng)控效果，確保市場風(fēng)險管理的有效性。根據(jù)上述制度規(guī)定，風(fēng)險中臺若由風(fēng)險管理部門承擔(dān)（大中臺），則風(fēng)控效果更好，但業(yè)務(wù)效率更低；若由相關(guān)業(yè)務(wù)部門的內(nèi)設(shè)崗位承擔(dān)（小中臺），則業(yè)務(wù)效率更高，但風(fēng)控效果更弱。因此，風(fēng)險中臺的設(shè)立需結(jié)合本機構(gòu)實際，兼顧業(yè)務(wù)效率和風(fēng)控效果，而不是絕對化的設(shè)置中臺。35.2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代現(xiàn)有的（）A、內(nèi)部評級法B、現(xiàn)期風(fēng)險暴露法C、內(nèi)部模型法D、標(biāo)準(zhǔn)法【正確答案】：B解析：

2018月，銀監(jiān)會發(fā)布了《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》，中國商業(yè)銀行也將采用SA-CCR方法替代現(xiàn)有的現(xiàn)期風(fēng)險暴露法。36.《山西省農(nóng)商銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法（試行）》規(guī)定，債務(wù)人或金融資產(chǎn)的外部評級大幅下調(diào)，導(dǎo)致債務(wù)人的履約能力顯著下降，應(yīng)至少歸為哪一類？A、關(guān)注類B、次級類C、可疑類D、損失類【正確答案】：B解析：

《山西省農(nóng)商銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法（試行）第十六條第三款規(guī)定，債務(wù)人或金融資產(chǎn)的外部評級大幅下調(diào)，導(dǎo)致債務(wù)人的履約能力顯著下降，應(yīng)至少分為次級類。37.《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了杠桿率緩沖要求。如果某商業(yè)銀行被納入全球系統(tǒng)重要銀行資本附加要求的第四組，已知杠桿率指標(biāo)國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于3%，則該商業(yè)銀行總的杠桿率最低要求與杠桿率緩沖要求分別為（）A、4.25%；1.75%B、4.75%；1.25%C、4.25%；1.25%D、4.75%；1.75%【正確答案】：C解析：

《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即"全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%x系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求"。目前,巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別為1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般銀行的杠桿率國際標(biāo)準(zhǔn)最低為3%，因此要求的最高杠桿率為4.25（3%+2.5%/2），杠桿率緩沖要求2.5%/2=1.25%。38.根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）。A、0B、85%C、50%D、75%【正確答案】：D解析：

權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重中，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為75%。39.商業(yè)銀行某信用管理等級公司客戶獲得3年期貸款后，預(yù)計第一年、第二年、第三年出現(xiàn)違約的概率分別為0.4%、1.2%、3.6%，則第三年末該信用等級的公司客戶歸還全部本息的概率為（）。A、96.34%B、98.97%C、92.66%D、94.86%【正確答案】：D解析：

（1-0.4%）×（1-1.2%）×（1-3.6%）=94.86%40.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)不包括（）A、制定風(fēng)險管理策略B、建設(shè)完善的風(fēng)險管理體系C、組織開展各項風(fēng)險管理工作D、對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進行識別【正確答案】：A解析：

風(fēng)險管理部門在高管層（首席風(fēng)險官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，組織開展各項風(fēng)險管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。A項是董事會的職責(zé)。41.縣級行社應(yīng)定期開展流動性風(fēng)險突發(fā)事件應(yīng)急演練，每年至少進行（）次流動性風(fēng)險應(yīng)急演練A、四B、三C、二D、一【正確答案】：D解析：

《山西省農(nóng)商銀行流動性風(fēng)險管理辦法》第五十一條各縣級行社應(yīng)定期開展流動性風(fēng)險突發(fā)事件應(yīng)急演練，每年至少進行一次流動性風(fēng)險應(yīng)急演練。42.外部人員的故意欺詐屬于（）風(fēng)險A、不完善或有問題的內(nèi)部程序B、系統(tǒng)缺陷C、人員因素D、外部事件【正確答案】：D解析：

商業(yè)銀行的外部事件風(fēng)險包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。43.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負債敏感型缺口，則市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）A、上升B、下降C、不變D、無法判斷【正確答案】：B解析：

當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。44.下列有關(guān)邏輯回歸模型的表述錯誤的是（）A、邏輯回歸模型是我國商業(yè)銀行建立違約概率模型的主流方法之一B、采用一組財務(wù)指標(biāo)作為解釋變量來預(yù)測客戶的違約概率C、基本原理是客戶違約發(fā)生或不發(fā)生D、要求樣本數(shù)據(jù)滿足正態(tài)分布【正確答案】：D解析：

邏輯(Logistic)回歸模型是我國商業(yè)銀行建立違約概率(PD)模型的主流方法之一，該方法采用一組財務(wù)指標(biāo)作為解釋變量來預(yù)測客戶的違約概率。邏輯回歸模型的基本原理是客戶違約發(fā)生或不發(fā)生，因此模型的因變量是取值為0和1的二值變量;不要求樣本數(shù)據(jù)滿足正態(tài)分布，自變量和因變量之間不為線性關(guān)系。邏輯回歸模型可以將違約概率與自變量建立起聯(lián)系，將客戶的違約概率表示為P，則正常的概率為1-P。45.商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對（）和（）的分析。A、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)C、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)D、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素【正確答案】：B解析：

商業(yè)銀行通常采用定性和定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險。定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估；定量分析方法則主要基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進行分析。46.下列各項屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施的是（）A、資產(chǎn)出售B、銀團貸款C、針對不同客戶貸款D、針對不同客戶收取不同利率【正確答案】：A解析：

風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。BC兩項均屬于風(fēng)險分散措施；D項屬于風(fēng)險補償措施。47.金融資產(chǎn)已發(fā)生信用減值，且預(yù)期信用損失占其賬面余額50%以上應(yīng)歸為（）A、次級類B、可疑類C、損失類D、關(guān)注類【正確答案】：B解析：

《山西省農(nóng)商銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法》第十七條符合下列情況之一的金融資產(chǎn)至少歸為可疑類：（一）本金、利息或收益逾期超過270天；（二）債務(wù)人逃廢銀行債務(wù)；（三）金融資產(chǎn)已發(fā)生信用減值，且預(yù)期信用損失占其賬面余額50%以上。48.在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，管理人應(yīng)當(dāng)定期向證券交易所提交半年度資產(chǎn)支持證券信用風(fēng)險管理報告，其中上半年度風(fēng)險管理報告內(nèi)容不包括（）A、報告期內(nèi)開展資產(chǎn)支持證券信用風(fēng)險管理情況B、資產(chǎn)支持證券信用風(fēng)險管理部門及崗位設(shè)置情況，相關(guān)負責(zé)人變動及履職情況C、正常類、關(guān)注類、風(fēng)險類、違約類專項計劃分類情況，報告期內(nèi)的變動情況及變動原因D、次年到期的風(fēng)險類和需要重點關(guān)注資產(chǎn)支持證券及其信用風(fēng)險管理工作安排【正確答案】：D解析：

D項僅適用于下半年度風(fēng)險管理報告。49.債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險屬于（）A、信用風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、流動性風(fēng)險【正確答案】：A解析：

信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。50.下列不屬于市場風(fēng)險計量方法的是（）A、將生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段B、按照交易對手評級設(shè)置授信額度上限C、計算單一幣種的多頭或空頭缺口D、計算債券組合久期【正確答案】：B解析：

市場風(fēng)險計量方法包括但不限于缺口分析.久期分析.外匯敞口分析.敏感性分析.風(fēng)險價值等。缺口分析需要將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段。51.假設(shè)中央銀行正在實施寬松的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平持續(xù)下調(diào)。從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）A、所有企業(yè)的履約程度有一定程度的降低B、借款人承受較高的風(fēng)險C、所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的降低D、潛在借款人的風(fēng)險水平上升【正確答案】：C解析：

高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下,所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高。反之，則出現(xiàn)相反的情況。52.下列屬于高級管理層風(fēng)險管理職責(zé)的是（）。A、制定風(fēng)險策略和風(fēng)險偏好，并確保風(fēng)險限額的設(shè)立B、建立風(fēng)險文化C、審批重大風(fēng)險管理政策和程序D、適時評估全面風(fēng)險和各類重要風(fēng)險管理狀況【正確答案】：D解析：

根據(jù)2023年12月4日印發(fā)的《山西省農(nóng)商銀行全面風(fēng)險管理基本制度》（晉農(nóng)商發(fā)【2023】18號）第十七條高級管理層承擔(dān)本機構(gòu)全面風(fēng)險管理的實施責(zé)任，執(zhí)行董（理）事會的決議，主要履行以下職責(zé)：（一）組織推動風(fēng)險文化建設(shè)；（二）執(zhí)行風(fēng)險管理策略，落實風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理制度和程序，根據(jù)風(fēng)險偏好，制定和細化風(fēng)險限額；（三）建立執(zhí)行與問責(zé)機制，確保風(fēng)險管理策略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額得到充分傳達和有效實施；（四）建立風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制的程序和機制；（五）建立全面風(fēng)險管理組織架構(gòu)，確保全面風(fēng)險及各類別風(fēng)險牽頭管理部門獲得充分的資源和授權(quán)；（六）適時評估全面風(fēng)險和各類重要風(fēng)險管理狀況；（七）建立風(fēng)險管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機制；（八）對突破風(fēng)險偏好、風(fēng)險限額以及違反風(fēng)險管理政策和程序的情況進行監(jiān)督和處理；（九）其他相關(guān)職責(zé)。53.通過（）有效評估市場異常變化甚至極端情況下的流動性風(fēng)險承擔(dān)水平A、信用風(fēng)險壓力測試B、全面風(fēng)險壓力測試C、流動性風(fēng)險壓力測試D、市場風(fēng)險壓力測試【正確答案】：C解析：

《山西省農(nóng)商銀行流動性風(fēng)險管理辦法》第二十七條法人機構(gòu)應(yīng)定期對流動性風(fēng)險進行壓力測試，以有效評估市場異常變化甚至極端情況下的流動性風(fēng)險承擔(dān)水平。54.因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰的是（）A、法律成本B、資產(chǎn)損失C、監(jiān)管罰沒D、賬面減值【正確答案】：C解析：

監(jiān)管罰沒是指因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管法規(guī)等所遭受的罰款、吊銷執(zhí)照等55.我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構(gòu)在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高,存在風(fēng)險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風(fēng)險資本要求，該項資本要求屬于（）A、第二支柱資本要求B、儲備資本要求C、逆周期資本要求D、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【正確答案】：A解析：

第二支柱資本要求是指監(jiān)管機構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。56.行為風(fēng)險的定義把（）放在了核心位置，體現(xiàn)了（）的風(fēng)險管理理念A(yù)、金融機構(gòu)利益，以金融機構(gòu)為核心B、金融機構(gòu)利益，以客戶為核心C、消費者利益，以金融機構(gòu)為核心D、消費者利益，以客戶為核心【正確答案】：D解析：

行為風(fēng)險的定義把消費者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風(fēng)險理念。整個行為風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)測、報告、控制、緩釋過程都圍繞消費者或客戶利益是否受到損害展開。57.標(biāo)準(zhǔn)差是風(fēng)險管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計量，下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)差說法錯誤的是（）。A、標(biāo)準(zhǔn)差（波動率）是隨機變量方差的平方根B、標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度C、平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標(biāo)準(zhǔn)差也相同D、標(biāo)準(zhǔn)差可以刻畫隨機變量的不確定性程度【正確答案】：C解析：

標(biāo)準(zhǔn)差（或稱為波動率）是隨機變量方差的平方根，方差越大，隨機變量取值的范圍越大，其不確定性程度增加。當(dāng)方差變小時，隨機變量的取值將越來越集中到期望值的附近，特別是當(dāng)方差趨向于零時，隨機變量就趨向于一點，即稱為確定性的事件。隨機變量的標(biāo)準(zhǔn)差是對隨機變量不確定性程度進行刻畫的一種常用指標(biāo)。平均數(shù)相同，標(biāo)準(zhǔn)差不一定相同。58.以下貸款最低定價的公式，正確的是（）A、貸款最低定價＝（資金成本-資金收益）/貸款額B、貨款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本）/貸款額C、貸款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本）/貸款額D、貸款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本）/貸款額【正確答案】：D解析：

貸款最低定價＝（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本）/貸款額59.（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計算模型的原形檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的置驗依據(jù)A、違約損失率B、貸款不良率C、違約概率D、違約頻率【正確答案】：D解析：

違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率可用于對信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內(nèi)容。60.資金業(yè)務(wù)資產(chǎn)公允價值呈不利變動趨勢，預(yù)計損失率超過（）歸為可疑類A、40%B、50%C、60%D、90%【正確答案】：B解析：

《山西省農(nóng)商銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法》第四十九條符合本辦法第十七條或下列情況之一的至少歸為可疑類：（一）債務(wù)人觸發(fā)交叉違約條款且提前到期，自到期日起，本金、利息或收益逾期超過270天；（二）債務(wù)人或法院宣布債務(wù)提前到期，自到期日起，本金、利息或收益逾期超過270天；（三）債權(quán)人選擇行權(quán)的，自行權(quán)日起，本金、利息或收益逾期超過270天；（四）公允價值呈不利變動趨勢，預(yù)計損失率超過50%。（預(yù)計損失率=1-公允價值/投資成本）61.下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A、借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性B、建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C、實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé).崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細D、代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【正確答案】：C解析：

操作風(fēng)險控制措施包括實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)分離制度，建立前臺授權(quán)交易.中臺風(fēng)險監(jiān)控和管理.后臺結(jié)算操作的崗位制約和崗位分離制度。C項，未及時與前臺核對交易明細.前后臺賬務(wù)長期不符屬于后臺結(jié)算/清算業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險點。62.巴塞爾委員會于2015年7月公布的第四版《銀行公司治理原則》強調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險管理流程中的作用，下列關(guān)于“三道防線”的表述不正確的是（）。A、內(nèi)部審計職能屬于第三道防線B、風(fēng)險管理職能屬于第二道防線C、合規(guī)職能屬于第三道防線D、業(yè)務(wù)線條是第一道防線【正確答案】：C解析：

獨立和有效的合規(guī)職能屬于第二道防線。63.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會風(fēng)險管理職責(zé)的描述，錯誤的是（）。A、承擔(dān)風(fēng)險事件的直接責(zé)任及風(fēng)險管理的最終責(zé)任B、判斷銀行面臨的主要風(fēng)險，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好C、根據(jù)銀行風(fēng)險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序D、督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險【正確答案】：A解析：

《商業(yè)銀行公司治理指引》強調(diào)了商業(yè)銀行董事會對銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任。規(guī)定商業(yè)銀行董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀行風(fēng)險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序，判斷銀行面臨的主要風(fēng)險，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好，督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險。64.下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系A(chǔ)、制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況/資產(chǎn)價值造成的不利影響B(tài)、因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，如超限額持有/投機次級金融產(chǎn)品C、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助D、任何涉及商業(yè)銀行的負面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【正確答案】：B解析：

A項為流動性風(fēng)險與策略風(fēng)險的關(guān)系，策略風(fēng)險源于商業(yè)決策本身或執(zhí)行過程中的錯漏和偏差，以及對外部環(huán)境和行業(yè)變化缺乏正確的應(yīng)對措施；C項為流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險的關(guān)系，操作風(fēng)險是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險；D項為流動性風(fēng)險與聲譽風(fēng)險的關(guān)系，銀行在履行債務(wù)和安全穩(wěn)健運行方面的聲譽，對于銀行維持資金穩(wěn)定及以合理成本融資至關(guān)重要。65.某企業(yè)在銀行有一筆信用貸款，當(dāng)商業(yè)銀行下調(diào)該企業(yè)信用等級后，該企業(yè)對原貸款增加了商用房地產(chǎn)作為抵押，則該筆債項的違約損失率（LGD）會（）A、無法確定B、降低C、不變D、增加【正確答案】：B解析：

貸款合同中要求借款企業(yè)提供特定的抵押品使得抵押貸款的清償優(yōu)先性得以提高，借款企業(yè)一旦破產(chǎn)清算時可以使銀行提高回收率，降低違約損失率。66.某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點某段營業(yè)時間內(nèi)接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A、正態(tài)分布B、二項分布C、均勻分布D、泊松分布【正確答案】：D解析：

泊松分布是一種常見的離散分布，通常用來描述獨立單位時間內(nèi)（也可以是單位面積.單位產(chǎn)品）某一事件成功次數(shù)所對應(yīng)的概率。例如，泊松分布可用于度量以下事件的概率：單位時間內(nèi)某商業(yè)銀行接待客戶的數(shù)量.單位時間內(nèi)客服接到的電話數(shù)量等。67.資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，（）本質(zhì)上是一個風(fēng)險概念，通過對該類資本的計量，可以將銀行不同的風(fēng)險進行定量評估并轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的衡量尺度。A、監(jiān)管資本B、經(jīng)濟資本C、賬面資本D、結(jié)算資本【正確答案】：B解析：

經(jīng)濟資本本質(zhì)上是一個風(fēng)險概念，通過經(jīng)濟資本的計量，可以將銀行不同的風(fēng)險進行定量評估并轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的衡量尺度,以便于銀行分析風(fēng)險.考核收益.配置資本和經(jīng)營決策68.（）用于衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性。A、估值B、久期C、缺口D、收益率曲線【正確答案】：B解析：

久期用于衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性69.《山西省農(nóng)商銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法（試行）》規(guī)定，授信額度千萬元（含）以下的企業(yè)法人客戶貸款分類評分模型中，財務(wù)狀況評估、現(xiàn)金流量分析、非財務(wù)因素分析分值占綜合分析權(quán)重分別為（）A、30%、70%B、20%、10%、70%C、30%、20%、50%D、50%、50%【正確答案】：B解析：

授信額度千萬元（含）以下的企業(yè)單位貸款財務(wù)狀況評估、現(xiàn)金流量分析、非財務(wù)因素分析分值占綜合分析權(quán)重分別為20%、10%、70%70.在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里的資本分配中的資本是指（）。A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本B、本年度的銀行資本C、所預(yù)計的未來三年的銀行資本D、過去三年間的銀行資本【正確答案】：A解析：

"資本分配"中的資本是所預(yù)計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)，是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實資本。71.下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢、各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B、驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性C、驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負責(zé)D、驗證應(yīng)隨著風(fēng)險管理手段的改進而調(diào)整【正確答案】：D解析：

A項，銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風(fēng)險參數(shù)量化的特點，采取基準(zhǔn)測試、返回檢驗等不同的驗證方法；B項，內(nèi)部評級體系的驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性；C項，驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。72.下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）A、國家限額B、信貸限額C、止損限額D、行業(yè)限額【正確答案】：C解析：

市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額等。73.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是（）A、客戶的企業(yè)管理者的人品B、客戶企業(yè)的效率比率分析C、客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D、客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等【正確答案】：B解析：

對單一法人客戶的非財務(wù)狀況分析包括：管理層風(fēng)險分析，行業(yè)風(fēng)險分析，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析。A項屬于管理層風(fēng)險分析；CD兩項均屬于生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析；B項屬于對單一法人客戶財務(wù)狀況分析中的財務(wù)比率分析。74.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值（）至少重估一次價值A(chǔ)、每日B、每周C、每月D、每季度【正確答案】：A解析：

在市場風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負責(zé)。75.基本指標(biāo)法下操作風(fēng)險資本等于銀行前（）年總收入的平均值乘上一個固定比例A、三B、二C、四D、五【正確答案】：A解析：

基本指標(biāo)法操作風(fēng)險資本等于銀行前三年總收入的平均值乘上一個固定比例76.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A、庫存現(xiàn)金B(yǎng)、國債C、超額備付金D、票據(jù)【正確答案】：B解析：

一家股份制銀行的流動性儲備分為三級，其中二級流動性儲備建立專門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶，主要配置流動性最好的國債。77.關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是（）A、操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響B(tài)、聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難C、承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險D、市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動【正確答案】：A解析：

A項，流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。78.原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。A、4%B、3%C、5%D、6%【正確答案】：A解析：

杠桿率衡量總資產(chǎn)規(guī)模可能帶來的風(fēng)險，原銀監(jiān)會根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對我國商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求：杠桿率＝（一級資本－一級資本扣減項）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額。《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%。79.下列關(guān)于操作風(fēng)險評估流程錯誤的是（）A、在準(zhǔn)備階段，制定評估計劃內(nèi)容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等B、在報告階段，包括整合結(jié)果和雙線報告C、在評估階段，評估后應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險信息D、操作風(fēng)險評估包括準(zhǔn)備、評估和報告三個步驟【正確答案】：C解析：

C選項錯誤，評估前應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險信息80.下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理工具的是（）A、資本計量B、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C、風(fēng)險與控制自我評估D、損失數(shù)據(jù)收集【正確答案】：A解析：

商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理工具包括損失數(shù)據(jù)收集、風(fēng)險與控制自我評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測和情景分析。81.下列戰(zhàn)略風(fēng)險管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）A、將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B、定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患C、對風(fēng)險造成的損失進行最大程度的控制D、從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃【正確答案】：C解析：

為了避免因盲目承擔(dān)風(fēng)險造成的重大經(jīng)濟損失，同時又能適時把握發(fā)展機遇，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務(wù)、員工、財物、信息以及正常運營的所有風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。戰(zhàn)略風(fēng)險管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法，得到國際上越來越多的金融機構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。C項屬于事后控制措施。82.理（董）事會審核批準(zhǔn)流動性風(fēng)險偏好、流動性風(fēng)險管理策略、重要的政策和程序，流動性風(fēng)險偏好應(yīng)當(dāng)至少每年審議（）次A、一B、二C、三D、四【正確答案】：A解析：

《山西省農(nóng)商銀行流動性風(fēng)險管理辦法》第十一條法人機構(gòu)理（董）事會承擔(dān)流動性風(fēng)險管理的最終責(zé)任，履行以下職責(zé)：（一）審核批準(zhǔn)流動性風(fēng)險偏好、流動性風(fēng)險管理策略、重要的政策和程序，流動性風(fēng)險偏好應(yīng)當(dāng)至少每年審議一次。83.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B（非一般循環(huán)零售業(yè)務(wù)）的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）A、0.05%，0.05%B、0.02%，0.04%C、0.02%，0.03%D、0.03%，0.04%【正確答案】：A解析：

違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。按照《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定零售風(fēng)險暴露的違約概率為商業(yè)銀行內(nèi)部估計的1年期違約概率與0.05％中的較大值，其中一般循環(huán)零售風(fēng)險暴露的違約概率為商業(yè)銀行內(nèi)部估計的1年期違約概率與0.1％中的較大值。84.（）是指由于內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)存在問題以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險。A、操作風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、市場風(fēng)險【正確答案】：A解析：

操作風(fēng)險是指內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)存在問題以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險。與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。85.對風(fēng)險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用（）能夠適度降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本A、權(quán)重法B、蒙特卡洛模擬法C、資本計量的高級方法D、標(biāo)準(zhǔn)法【正確答案】：C解析：

與權(quán)重法相比，資本計量的高級方法（如信用風(fēng)險內(nèi)部評級法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險，對風(fēng)險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。86.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量中，對其他房地產(chǎn)開發(fā)風(fēng)險暴露權(quán)重為（）A、50%B、100%C、150%D、200%【正確答案】：C解析：

信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量中，對其他房地產(chǎn)開發(fā)風(fēng)險暴露權(quán)重為150%87.《山西省農(nóng)商銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法》規(guī)定的金融資產(chǎn)是指承擔(dān)信用風(fēng)險的（）金融資產(chǎn)A、表內(nèi)資產(chǎn)B、信貸資產(chǎn)C、表內(nèi)外資產(chǎn)D、表外資產(chǎn)【正確答案】：C解析：

《山西省農(nóng)商銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法》第二條本辦法所稱金融資產(chǎn)是指山西省農(nóng)商銀行承擔(dān)信用風(fēng)險的表內(nèi)外金融資產(chǎn)。88.商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的制度分別是（）。A、反洗錢協(xié)助調(diào)查制度，反洗錢崗位職責(zé)制度B、反洗錢宣傳培訓(xùn)制度，客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度C、客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度D、客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度【正確答案】：C解析：

商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括：客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度；反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽核審計制度；反洗錢崗位職責(zé)制度；反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。89.下列商業(yè)銀行風(fēng)險中，（）應(yīng)當(dāng)重視和加強跨風(fēng)險種類的風(fēng)險管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平A、戰(zhàn)略風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、流動性風(fēng)險【正確答案】：D解析：

流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。因此，流動性風(fēng)險管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強跨風(fēng)險種類的風(fēng)險管理。從這個角度來說，流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。90.（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構(gòu)，或通過低下錢莊等非法融資體系進入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。A、融合階段B、離析階段C、放置階段D、轉(zhuǎn)移階段【正確答案】：C解析：

放置階段，是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構(gòu)，或通過低下錢莊等非法融資體系進入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。91.國際市場上，某金融產(chǎn)品的收益率為10%的概率是0.8，收益率為20%的概率是0.15，本金完全不能收回的概率為0.05，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。A、6%B、8%C、3%D、11%【正確答案】：A解析：

預(yù)期收益率=10%*0.8+20%*0.15-100%*0.05=6%92.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當(dāng)制定壓力測試政策的是（）A、董事會B、股東大會C、監(jiān)事會D、高級管理層【正確答案】：D解析：

高級管理層的職責(zé)之一是組織開展壓力測試，參與壓力測試目標(biāo)、方案及重要假設(shè)的確定，推動壓力測試結(jié)果在風(fēng)險評估和資本規(guī)劃中的運用，確保資本應(yīng)急補充機制的有效性。93.在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）A、聲譽風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、法律風(fēng)險【正確答案】：B解析：

由于市場風(fēng)險主要來自所屬經(jīng)濟體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過在自身經(jīng)濟體內(nèi)分散化投資完全消除。94.下列關(guān)于客戶評級的說法，不正確的是（）A、評價主體是商業(yè)銀行B、評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險C、評價結(jié)果是信用等級和違約概率D、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小【正確答案】：D解析：

客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率（PD）。D項，債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行計量和評價，反映客戶違約后估計的債項損失大小。95.關(guān)于風(fēng)險限額，下列說法錯誤的是（）。A、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險偏好制定風(fēng)險限額B、可按照客戶、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度設(shè)定風(fēng)險限額C、風(fēng)險限額無需建立文檔記錄D、風(fēng)險限額應(yīng)綜合考慮資本、風(fēng)險集中度、流動性、交易目的【正確答案】：C解析：

根據(jù)2023年12月4日印發(fā)的《山西省農(nóng)商銀行全面風(fēng)險管理基本制度》（晉農(nóng)商發(fā)【2023】18號）第五十九條山西農(nóng)商聯(lián)合銀行和縣級行社應(yīng)對風(fēng)險管理策略、風(fēng)險偏好、風(fēng)險限額、風(fēng)險管理政策和程序建立規(guī)范的文檔記錄。96.《商業(yè)銀行資本管理辦法》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和（）A、初級法B、高級法C、內(nèi)部評級法D、內(nèi)部評審法【正確答案】：C解析：

《商業(yè)銀行資本管理辦法》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種。97.外部的盜竊、搶劫行為屬于操作風(fēng)險的（）A、內(nèi)部欺詐B、外部欺詐C、系統(tǒng)缺陷D、人員因素【正確答案】：B解析：

外部欺詐事件，指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件98.在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為（）的下降A(chǔ)、違約概率B、違約頻率C、違約損失率D、違約風(fēng)險暴露【正確答案】：D解析：

在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降99.下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。A、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B、商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件C、通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任D、商業(yè)銀行的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)【正確答案】：B解析：

B項，商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。100.關(guān)于董事會的操作風(fēng)險管理職責(zé)，下列說法錯誤的是（）。A、設(shè)置操作風(fēng)險偏好及其傳導(dǎo)機制B、審批操作風(fēng)險管理基本制度，確保與戰(zhàn)略目標(biāo)一致C、確保建立與操作風(fēng)險管理要求匹配的風(fēng)險文化D、審批操作風(fēng)險信息披露相關(guān)制度【正確答案】：A解析：

根據(jù)2023年12月29日國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)的《銀行保險機構(gòu)操作風(fēng)險管理辦法》（國家金融監(jiān)督管理總局令2023年第5號）第七條銀行保險機構(gòu)董事會應(yīng)當(dāng)將操作風(fēng)險作為本機構(gòu)面對的主要風(fēng)險之一，承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任。主要職責(zé)包括：（一）審批操作風(fēng)險管理基本制度，確保與戰(zhàn)略目標(biāo)一致；（二）審批操作風(fēng)險偏好及其傳導(dǎo)機制，將操作風(fēng)險控制在可承受范圍之內(nèi)；（三）審批高級管理層有關(guān)操作風(fēng)險管理職責(zé)、權(quán)限、報告等機制，確保操作風(fēng)險管理體系的有效性；（四）每年至少審議一次高級管理層提交的操作風(fēng)險管理報告，充分了解、評估操作風(fēng)險管理總體情況以及高級管理層工作；（五）確保高級管理層建立必要的識別、評估、計量、控制、緩釋、監(jiān)測、報告操作風(fēng)險的機制；（六）確保操作風(fēng)險管理體系接受內(nèi)部審計部門的有效審查與監(jiān)督；（七）審批操作風(fēng)險信息披露相關(guān)制度；（八）確保建立與操作風(fēng)險管理要求匹配的風(fēng)險文化；（九）其他相關(guān)職責(zé)。1.100萬元（含）以上的自然人其他貸款分類時應(yīng)對借款人的因素（）進行綜合分析A、家庭財產(chǎn)狀況B、經(jīng)營項目的效益C、貸款擔(dān)保情況D、履約記錄及客戶經(jīng)理對借款人的主觀評價【正確答案】：ABCD解析：

《山西省農(nóng)商銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法》第三十六條對自然人其他貸款分類時，根據(jù)額度大小確定分類方法。其中：（一）100萬元以下的自然人其他貸款參照自然人一般農(nóng)戶貸款進行分類。（二）100萬元（含）以上的自然人其他貸款分類時應(yīng)對借款人的家庭財產(chǎn)狀況、經(jīng)營項目的效益、貸款擔(dān)保情況、履約記錄及客戶經(jīng)理對借款人的主觀評價等因素進行綜合分析，按照《自然人其他貸款綜合分析指標(biāo)表》（附件3）打分，根據(jù)分值區(qū)間，得出綜合分析認定結(jié)果，在不超過《自然人其他貸款限制性指標(biāo)條款表》（附件4）最高分類等級限制標(biāo)準(zhǔn)的情況下，確定最終分類等級2.商業(yè)銀行的（）職能不宜外包A、戰(zhàn)略管理B、核心管理C、內(nèi)部審計D、風(fēng)險管理【正確答案】：ABC解析：

《銀行業(yè)金融機構(gòu)外包風(fēng)險管理指引》第一章第七條：銀行業(yè)金融機構(gòu)的戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計等職能不宜外包。3.市場風(fēng)險是指因（）的不利變動而使商業(yè)銀行表內(nèi)表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A、利率B、匯率C、股票價格D、商品價格【正確答案】：ABCD解析：

市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格）的不利變動而使商業(yè)銀行表內(nèi)表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。4.下列屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測開展步驟的是（）A、設(shè)置關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)B、監(jiān)測分析C、報告關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)D、更新關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)【正確答案】：ABCD解析：

關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測由設(shè)置關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)，監(jiān)測分析、報告關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)，更新關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)等步驟組成。5.關(guān)于風(fēng)險與控制自我評估組成部分的分析，下列表述正確的有（）A、固有風(fēng)險＋控制措施＝剩余風(fēng)險B、銀行的控制措施應(yīng)合理到位，才能夠有效緩解或規(guī)避風(fēng)險C、風(fēng)險與控制自我評估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi).外部環(huán)境變化因素D、固有風(fēng)險是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程本身所具有的風(fēng)險E、剩余風(fēng)險是指在實施旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管控活動后，仍然保留的風(fēng)險【正確答案】：BCDE解析：

A項，風(fēng)險與控制自我評估的內(nèi)容主要包括固有風(fēng)險.控制措施.剩余風(fēng)險三個組成部分，其原理為“固有風(fēng)險－控制措施＝剩余風(fēng)險”6.商業(yè)銀行擁有良好的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系能夠（）A、有效進行風(fēng)險排序B、有效識別信用風(fēng)險C、準(zhǔn)確量化風(fēng)險參數(shù)D、有效區(qū)分風(fēng)險等級【正確答案】：ABCD解析：

商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險資本，應(yīng)建立能夠有效識別信用風(fēng)險、具備穩(wěn)健的風(fēng)險區(qū)分和排序能力并準(zhǔn)確量化風(fēng)險的內(nèi)部評級體系。7.考察和分析企業(yè)的非財務(wù)狀況，主要從哪些方面進行分析和判斷（）A、行業(yè)風(fēng)險B、管理層風(fēng)險C、生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險D、宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境E、擔(dān)保狀況【正確答案】：ABCD解析：

非財務(wù)狀況分析主要從管理層風(fēng)險，行業(yè)風(fēng)險，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境等方面進行分析和判斷。8.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（）A、與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征B、橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組C、集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制D、國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方E、縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售【正確答案】：ABCE解析：

D項，關(guān)聯(lián)交易是指銀行保險機構(gòu)與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的利益轉(zhuǎn)移事項。關(guān)聯(lián)方是指與銀行保險機構(gòu)存在一方控制另一方，或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊?，以及與銀行保險機構(gòu)同受一方控制或重大影響的自然人、法人或非法人組織。國家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因為彼此間受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方。9.按照《山西省農(nóng)商銀行風(fēng)險管理報告管理辦法》規(guī)定，下列哪些選項屬于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的主要功能（）A、支持風(fēng)險限額管理B、支持壓力測試工作C、支持多個維度展示和報告風(fēng)險暴露情況D、能支持風(fēng)險報告和管理決策的需要【正確答案】：ABCD解析：

根據(jù)2023年12月4日印發(fā)的《山西省農(nóng)商銀行全面風(fēng)險管理基本制度》（晉農(nóng)商發(fā)【2023】18號）第七十一條風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備以下主要功能，支持風(fēng)險報告和管理決策的需要：（一）支持識別、計量、評估、監(jiān)測和報告各類重要風(fēng)險；（二）支持風(fēng)險限額管理，對超出風(fēng)險限額的情況進行實時監(jiān)測、預(yù)警和控制；（三）能夠計量、評估、監(jiān)測和報告各類風(fēng)險、產(chǎn)品和交易對手的風(fēng)險狀況，滿足全面風(fēng)險管理需要；（四）支持按照業(yè)務(wù)條線、分支機構(gòu)、資產(chǎn)類型、行業(yè)、地區(qū)、集中度等多個維度展示和報告風(fēng)險暴露情況；（五）支持不同頻率的定期報告和壓力情況下的數(shù)據(jù)加工和風(fēng)險加總需求；（六）支持壓力測試工作，評估各種不利情景對本機構(gòu)及主要業(yè)務(wù)的影響。10.設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系的原則包括（）A、及時性B、重要性C、審慎性D、敏感性E、有效性【正確答案】：BDE解析：

設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系的原則：整體性;重要性;敏感性;可靠性;有效性。11.資產(chǎn)證券化需要遵循（）原理。A、資產(chǎn)重組原理B、風(fēng)險隔離原理C、信用增級原理D、流動性增強原理【正確答案】：ABCD解析：

資產(chǎn)證券化需要遵循資產(chǎn)重組、風(fēng)險隔離、信用增級、流動性增強等原理。12.全省農(nóng)商銀行2024年中工作會議提出了深入思考全系統(tǒng)改革化險發(fā)展工作的三個維度是指（）A、戰(zhàn)略窗口期B、戰(zhàn)略發(fā)展期C、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期D、戰(zhàn)略躍遷期【正確答案】：ACD解析：

全省農(nóng)商銀行2024年中工作會議上提出“三個牢牢把握”：一、牢把握戰(zhàn)略窗口期，堅決完成改革化險攻堅任務(wù)。二、牢把握戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，加快形成鮮明的領(lǐng)先優(yōu)勢。三、牢把握戰(zhàn)略躍遷期，全方位推動高質(zhì)量發(fā)展。13.按照《山西省農(nóng)商銀行風(fēng)險管理報告管理辦法》規(guī)定，（）屬于信用風(fēng)險的業(yè)務(wù)風(fēng)險管理流程A、授信調(diào)查B、壓力測試C、客戶準(zhǔn)入D、押品管理【正確答案】：ACD解析：

根據(jù)2023年12月4日印發(fā)的《山西省農(nóng)商銀行全面風(fēng)險管理基本制度》（晉農(nóng)商發(fā)【2023】18號）第六十一條（二）業(yè)務(wù)風(fēng)險管理流程應(yīng)包括客戶分類、客戶準(zhǔn)入、授信調(diào)查、審查審批、審核發(fā)放、押品管理、組合監(jiān)控、風(fēng)險預(yù)警、貸后（投后）檢查、風(fēng)險分類、撥備計提、不良統(tǒng)計管理、不良處置等。針對具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品或客戶群體特征，制定差異化的產(chǎn)品全流程操作標(biāo)準(zhǔn)。14.表外資產(chǎn)包括（）A、銀行承兌匯票B、信用證和保函C、貸款承諾D、應(yīng)收款項【正確答案】：ABC解析：

《山西省農(nóng)商銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類實施辦法》第二條本辦法所稱金融資產(chǎn)是指山西省農(nóng)商銀行承擔(dān)信用風(fēng)險的表內(nèi)外金融資產(chǎn)。（二）表外資產(chǎn)包括：銀行承兌匯票、信用證、保函、貸款承諾等15.當(dāng)一個集團客戶授信需求超過一家銀行風(fēng)險的承受能力時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采取（）、（）和（）等措施分散風(fēng)險。A、組織銀團貸款B、聯(lián)合貸款C、貸款轉(zhuǎn)讓D、變更貸款主體【正確答案】：ABC解析：

《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》第十二條當(dāng)一個集團客戶授信需求超過一家銀行風(fēng)險的承受能力時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采取組織銀團貸款、聯(lián)合貸款和貸款轉(zhuǎn)讓等措施分散風(fēng)險。16.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評極的表述，正確的有（）A、它們是反現(xiàn)信用風(fēng)險水平的兩個維度B、同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級C、客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D、同一個債務(wù)人通常有多個客戶評級【正確答案】：ABC解析：

債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行計量和評價，反映客戶違約后估計的債項損失大小。特定風(fēng)險因素包括抵押.優(yōu)先性.產(chǎn)品類別.地區(qū).行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風(fēng)險，也可以同時反映客戶的信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。客戶信用評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級。一個債務(wù)人通常有一個客戶信用評級。而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級17.《山西省農(nóng)商銀行風(fēng)險管理報告管理辦法》中規(guī)定縣級機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點需要報送評估本網(wǎng)點哪幾類風(fēng)險（）A、信用風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、系統(tǒng)風(fēng)險【正確答案】：ABC解析：

《山西省農(nóng)商銀行風(fēng)險管理報告管理辦法》第十一條縣級行社的營業(yè)網(wǎng)點負責(zé)撰寫本網(wǎng)點的風(fēng)險管理報告，評估本網(wǎng)點的信用風(fēng)險、操作風(fēng)險以及聲譽風(fēng)險等狀況，提出改進意見，并向風(fēng)險管理部門報告。18.下列選項屬于風(fēng)險管理政策和程序制定要求的是（）A、全面風(fēng)險管理的方，各類風(fēng)險的識別、計量、評估、監(jiān)測、報告、控制或緩釋的方法和程序B、新產(chǎn)品、重大業(yè)務(wù)和機構(gòu)變更的風(fēng)險評估C、風(fēng)險管理報告D、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理【正確答案】：ABC解析：

《山西省農(nóng)商銀行全面風(fēng)險管理基本制度》第四十五條山西農(nóng)商聯(lián)合銀行和縣級行社應(yīng)制定風(fēng)險管理政策和程序，包括但不限于：（一）全面風(fēng)險管理的方法，各類風(fēng)險的識別、計量、評估、監(jiān)測、報告、控制或緩釋的方法和程序；（二）風(fēng)險定性管理和定量管理的方法；（三）風(fēng)險管理報告；（四）壓力測試安排；（五）新產(chǎn)品、重大業(yè)務(wù)和機構(gòu)變更的風(fēng)險評估；（六）資本和流動性充足情況評估；（七）應(yīng)急計劃和恢復(fù)計劃19.下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）A、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強B、當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強C、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低D、久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著【正確答案】：ACD解析：

B項，當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性隨之減弱。20.信用風(fēng)險評估中常用的專家5Cs系統(tǒng),包括借款人哪些方面要素（）A、品德B、資本C、抵押D、還款能力E、經(jīng)營環(huán)境【正確答案】：ABCDE解析：

信用風(fēng)險評估中常用的專家5Cs系統(tǒng),包括借款人的品德、資本、抵押、還款能力、經(jīng)營環(huán)境。21.商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，下列一般屬于小企業(yè)特征的是（）A、財務(wù)真實性比較難以把握B、生產(chǎn)經(jīng)營受市場影響較大C、生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)D、公司治理受股東影響較大【正確答案】：ABD解析：

中小企業(yè)普遍存在經(jīng)營風(fēng)險大、戶數(shù)分散、注冊資金較少、財務(wù)管理不規(guī)范、流動資金貸款用于固定資產(chǎn)項目建設(shè)等問題。中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，更容易受到市場波動、原材料價格和勞動力成本上漲等因素的影響。22.商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）A、合格質(zhì)押品B、凈額結(jié)算C、保證D、合格抵押品【正確答案】：ABCD解析：

信用風(fēng)險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，運用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。23.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）A、職員欺詐.失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險B、外部欺詐.自然災(zāi)害.交通事故.外包商不履責(zé)等屬于外部風(fēng)險C、輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險D、監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險E、操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險.流程風(fēng)險.系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險【正確答案】：ABCE解析：

D項，監(jiān)管規(guī)定的變化屬于操作風(fēng)險中的外部事件。24.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的是（）A、利率風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、違約風(fēng)險D、結(jié)算風(fēng)險【正確答案】：CD解析：

市場風(fēng)險按風(fēng)險類別可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險、商品風(fēng)險。25.市場約束機制包括（）A、監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)所披露的信息進行評估B、完善的信息披露制度C、良好的市場環(huán)境D、健全的中介機構(gòu)管理約束E、有效的市場退出政策【正確答案】：ABCDE解析：

市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的中介機構(gòu)管理約束、良好的市場環(huán)境和有效的市場退出政策，以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)所披露的信息進行評估等。26.下列對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的表述中,正確的有（）A、所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素B、聲譽風(fēng)險是一種多維的風(fēng)險C、有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員.高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)D、聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測【正確答案】：ABC解析：

高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓(xùn)，確保所有員工都能深入貫徹.理解商業(yè)銀行的價值理念和風(fēng)險管理政策，恪守內(nèi)部流程，將聲譽風(fēng)險管理滲透到商業(yè)銀行的每一個環(huán)節(jié)，從微觀處減少潛在的聲譽風(fēng)險因素。商業(yè)銀行要采取恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法進行控制或緩釋，有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員.高效的風(fēng)險管理流程以及先進的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)