【大學課件】統(tǒng)計決策概述

統(tǒng)計決策概述決策環(huán)境1問題識別確定面臨的具體問題，并明確決策目標。2信息收集收集與問題相關(guān)的各種信息，包括數(shù)據(jù)、事實和意見。3環(huán)境分析分析決策環(huán)境的內(nèi)外部因素，了解影響決策的各種因素。4預測未來對未來可能出現(xiàn)的情況進行預測，評估各種可能性的影響。決策與不確定性信息缺失決策者通常無法獲得所有必要的信息，導致不確定性。隨機性現(xiàn)實世界中，許多因素不可控，導致結(jié)果具有隨機性。決策與風險不確定性決策過程中常常伴隨著不確定性，這可能來自外部環(huán)境因素或信息缺乏。風險評估決策者需要評估不同決策方案所帶來的潛在風險，并權(quán)衡利弊。決策制定的基本步驟1識別問題明確決策目標，確定決策范圍，識別面臨的問題。2收集信息收集相關(guān)數(shù)據(jù)，進行分析，為決策提供依據(jù)。3擬定方案根據(jù)問題和信息，提出可行的解決措施。4評估方案對各個方案進行比較，分析優(yōu)劣，選擇最佳方案。5執(zhí)行決策將選定的方案付諸行動，并進行監(jiān)控和評估。決策目標最終結(jié)果決策目標是指決策者希望通過決策最終達成的結(jié)果，是決策方向的指引。明確指標目標的設定應盡量具體可衡量，以便于評估決策的效果。價值導向決策目標應與決策者的價值觀和利益相一致，體現(xiàn)決策的合理性。決策約束條件資源限制包括資金、人力、時間、空間等。法律法規(guī)決策必須遵守相關(guān)的法律法規(guī)和政策。道德倫理決策應符合道德倫理規(guī)范，不能損害社會利益。技術(shù)水平?jīng)Q策需要考慮現(xiàn)有技術(shù)水平和資源。決策替代方案1可行性決策方案必須在現(xiàn)實條件下可行，且資源可獲得。2可操作性決策方案必須具有明確的操作步驟，以便于實施。3可評估性決策方案的效果必須能夠評估，以便確定其優(yōu)劣。決策標準決策標準用于衡量和比較不同方案的優(yōu)劣，為最終選擇提供依據(jù)。決策標準可以是定量的，例如利潤、成本、效率，也可以是定性的，例如風險、可行性、社會效益。選擇決策標準時，需要考慮目標、約束條件和決策環(huán)境等因素。決策準則最大最小準則在不確定性情況下，選擇最壞結(jié)果中最好的方案。最大期望收益準則在不確定性情況下，選擇期望收益最大的方案。最小期望代價準則在不確定性情況下，選擇期望代價最小的方案。最大最小準則定義也稱為悲觀準則，它假設最壞的情況會發(fā)生，并選擇在所有方案中，能使最壞結(jié)果最好的方案。適用場景適用于決策者對風險非常厭惡，不愿承擔任何風險的情況。最大期望收益準則1最大收益2概率加權(quán)3期望收益4決策選擇最小期望代價準則最小期望代價準則選擇期望代價最低的方案決策目標最小化預期損失適用場景風險厭惡型決策者效用理論效用函數(shù)效用函數(shù)是衡量個體對不同結(jié)果偏好的數(shù)學模型，它反映了個人對不同結(jié)果的效用等級。風險態(tài)度效用函數(shù)的形狀可以反映個體的風險態(tài)度，例如風險規(guī)避型、風險中性和風險偏好型。效用函數(shù)定義效用函數(shù)用來衡量決策者對不同結(jié)果的偏好程度。特點效用函數(shù)是主觀的，因人而異，反映了個人對風險的態(tài)度。風險態(tài)度與決策風險規(guī)避選擇風險較小的方案，即使收益可能較低。風險偏好愿意承擔較高風險，追求高收益，即使失敗的可能性也較高。風險中性對風險的態(tài)度較為中立，選擇收益和風險成正比的方案。風險規(guī)避型決策方式偏好確定性，避免高風險選擇低收益，但更穩(wěn)定追求最小損失，降低風險風險偏好型決策方式追求高收益風險偏好型決策者傾向于選擇風險較高的方案，即使可能導致較大損失，但期望獲得更高的收益。接受不確定性他們更愿意接受不確定性，并愿意為潛在的高回報承擔更大的風險。例子例如，在投資中，風險偏好型決策者可能會選擇風險更高的股票或期權(quán)，以期望獲得更高的回報。風險中性型決策方式定義風險中性決策者對風險的態(tài)度是中立的。他們既不追求風險，也不回避風險。他們只關(guān)心預期收益的最大化。特點風險中性型決策者不會因風險的存在而要求更高的回報。他們會選擇預期收益最高的決策方案，即使該方案的風險很高。應用場景風險中性型決策方式通常應用于金融市場，因為投資者通常希望最大化他們的投資回報，而不考慮風險。決策信息的獲取1市場調(diào)研通過市場調(diào)研收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，例如消費者需求、競爭對手情況等。2專家咨詢咨詢行業(yè)專家、學者或?qū)I(yè)機構(gòu)，獲取專業(yè)意見和建議。3歷史數(shù)據(jù)分析分析過往的決策結(jié)果和相關(guān)數(shù)據(jù)，從中總結(jié)經(jīng)驗教訓，預測未來趨勢。主觀概率與客觀概率客觀概率是基于大量重復試驗的頻率得出的概率。例如，拋硬幣的概率是0.5，這是因為拋硬幣多次后，正面朝上的頻率接近50%。主觀概率是基于個人經(jīng)驗、知識和信念的概率。例如，對于一個即將上市的新產(chǎn)品，很難獲得客觀概率，但我們可以根據(jù)自己的經(jīng)驗和市場分析來推測它的成功概率。貝葉斯決策理論先驗概率基于歷史數(shù)據(jù)或經(jīng)驗判斷的概率，反映對事件發(fā)生的初始認知。后驗概率根據(jù)新信息更新后的概率，反映對事件發(fā)生的更準確認知。決策規(guī)則基于后驗概率選擇最優(yōu)決策，以最大化期望收益或最小化期望損失。決策樹分析法1決策樹圖形化展現(xiàn)決策過程2分支代表不同的決策或事件3節(jié)點代表決策點或結(jié)果期望貨幣價值法期望貨幣價值法計算每個決策方案的期望貨幣價值公式期望貨幣價值=∑(概率*貨幣價值)適用場景決策方案的貨幣價值可量化，且可知各方案發(fā)生的概率優(yōu)勢直觀，易于理解和計算局限性不考慮風險厭惡，無法衡量決策者對風險的偏好敏感性分析關(guān)鍵參數(shù)識別對決策結(jié)果影響最大的參數(shù)。敏感性測試改變關(guān)鍵參數(shù)的值，觀察決策結(jié)果的變化。情景分析識別關(guān)鍵情景確定影響決策結(jié)果的關(guān)鍵情景，例如經(jīng)濟衰退、競爭對手進入市場等。評估情景概率根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、專家意見等評估每個情景發(fā)生的可能性。分析情景影響評估每個情景對決策結(jié)果的影響，例如利潤、市場份額等。決策分析方法的比較決策樹分析法適合處理復雜問題，但需要大量的先驗信息。貝葉斯決策理論利用概率理論進行決策，但需要對概率進行估計。敏感性分析法評估決策參數(shù)的變化對決策結(jié)果的影響，但可能無法識別所有重要因素。決策實踐中的注意事項1多角度思考從不同角度分析問題，避免片面性。2信息收集收集全面可靠的信息，確保決策的準確性。3風險評估評估潛在風險，制定應對措施。4靈活性保持靈活，根據(jù)情況調(diào)整決策方案。案例分析與討論通過具體案例，深入理解統(tǒng)計決策的應用場景和實際操作流程。引導學生進行案例分析和討論，并鼓勵提出自己的見解和問題。通過案例分析，學生能夠更加深刻地理解統(tǒng)計決策在實際問題中的應用，并提高實際決策能