《風(fēng)險(xiǎn)管理》銀行從業(yè)資格常見(jiàn)題

《風(fēng)險(xiǎn)管理》銀行從業(yè)資格常見(jiàn)題

一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。

1、如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對(duì)零售業(yè)務(wù)采用組合管理，

假設(shè)其對(duì)某居民提供了人民幣50萬(wàn)元的房產(chǎn)抵押貸款，則該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)

暴露為人民幣。萬(wàn)元。

A、17.5

B、37.5

C、75

【參考答案】：A

【解析】：標(biāo)準(zhǔn)法中，根據(jù)債務(wù)人的外部評(píng)級(jí)結(jié)果分別確定權(quán)重，零售類(lèi)

資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別賦予75%和35%的權(quán)重。題中，該居民有房

產(chǎn)抵押，因此應(yīng)賦予35%的權(quán)重，即信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為50x35%=17.5（萬(wàn)元）。故

選A。

2、某私營(yíng)企業(yè)于2022年1月1日從某銀行獲得一筆3年期KXX）萬(wàn)元的抵押

貸款，2022年12月3（）日，由于該企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，浮現(xiàn)了拖欠利息超過(guò)9（）

天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組

措施中最不可行的是0，

A、將該筆貸款期限延長(zhǎng)半年

B、允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息

C、要求企業(yè)增加其董事長(zhǎng)個(gè)人住房作為抵押品

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。貸款重組主要包括但不限于以下措施：①調(diào)整信貸

產(chǎn)品；②減少貸款額度；③調(diào)整貸款期限（貸款展期或者縮短貸款期限）；④調(diào)

整貸款利率；⑤增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，

有限責(zé)任公司股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任，董事長(zhǎng)作為公司股東，無(wú)需以

其個(gè)人財(cái)產(chǎn)為企業(yè)債務(wù)提供擔(dān)保。

3、正常貸款遷徙率等于。。

A、（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良

貸款的金額）式期初正常類(lèi)貸款余額一期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)

注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）x100%

B、（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良

貸款的金額）X期初正常類(lèi)貸款余額一期初正常類(lèi)貸款期間減少金額一期初

關(guān)注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）x100%

C、（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額?期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良

貸款的金額）式期初正常類(lèi)貸款余額+期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)

注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）x100%

【參考答案】：A

【出處】：2022年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】正常貸款遷徙率=（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期

初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）：（期初正常類(lèi)貸款余額-期初正常類(lèi)

貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）

X100%

4、一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶(hù)的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及

高的均合用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施是

（）。

A^風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。本題考查的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻ｎ}干中的銀行為

改進(jìn)業(yè)務(wù)，可進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施：商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中。對(duì)于那些信用等

級(jí)較高，而且與商業(yè)銀行保持長(zhǎng)期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，可以賦予優(yōu)惠利率；

而對(duì)于信用等級(jí)低于一定級(jí)別的客戶(hù)，商業(yè)銀行可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上進(jìn)

行上浮。

5、高利率水平表示央行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該

貨幣政策的影響下，。。

A、借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平下降

B、所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高

C、所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。專(zhuān)家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)

的因素和與市場(chǎng)有關(guān)的因素。利率水平屬于與市場(chǎng)有關(guān)的因素。高利率水平

表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影

響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高。

6、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，下列?；顒?dòng)是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行

的。

A、制定戰(zhàn)略實(shí)施方案

B、定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果

C、明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，制定

戰(zhàn)略實(shí)施方案，識(shí)別、評(píng)估、檢測(cè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案，并定

期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果，確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管

理措施和可利用資源密切聯(lián)系在一起。

7、世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是0。

A、轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

B、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化

C、住房抵押貸款證券

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。證券化是2()世紀(jì)金融界最重要的創(chuàng)新之一，世界

上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品——住房抵押貸款證券，由美國(guó)政府國(guó)民抵押貸款

協(xié)會(huì)擔(dān)保，并于1970年正式發(fā)行。

8、風(fēng)險(xiǎn)是指0。

A、損失的大小

B、未來(lái)結(jié)果的不確定性

C、收益的分布

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的定義。風(fēng)險(xiǎn)的定義主要有以下

三種：①風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性；②風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性；③風(fēng)險(xiǎn)是未

來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性。

9、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款60億元，關(guān)注類(lèi)貸

款20億元，次級(jí)類(lèi)貸款10億元，可疑類(lèi)貸款6億元，損失類(lèi)貸款5億元，那末

該商業(yè)銀行的不良貸款率等于0。

A、2%

B、20.8

C、20

【參考答案】：B

【解析】：答案為c。不良貸款率=(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)

/各項(xiàng)貸款和XI00%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)xl00%^20.8%

10、()作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直

接責(zé)任。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

B、業(yè)務(wù)管理部門(mén)

C、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。業(yè)務(wù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)控制其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的操作風(fēng)

險(xiǎn)，定期向風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)就操作風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行報(bào)告，并配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)開(kāi)

展工作。作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，業(yè)務(wù)管理部門(mén)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理

情況負(fù)直接責(zé)任。

11、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指0。

A、商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出

售B、商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)最的多少

C、商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。本題考查的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性的定義。商業(yè)

銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值

的情況下出售，即無(wú)損矢情況下迅速變現(xiàn)的能力。

12、企業(yè)2000年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬(wàn)元，其中存貨為1500萬(wàn)元，應(yīng)收

賬款15(X)萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2(XX)萬(wàn)元，則該公司2(XX)年速動(dòng)比率為()。

A、0.78

B、0.75

C、0.74

【參考答案】：B

【解析】：答案為c。速動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn).存貨=3000-1500=1500,速動(dòng)

比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=1500/2000=0.75

13、以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A、活期存款業(yè)務(wù)

B、附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款

C、結(jié)算業(yè)務(wù)

【參考答案】：B

【解析】：期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)往往以附有的條件存在。

14、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分散的具體策略包括0。

A、銀團(tuán)貸款

B、國(guó)別限額

C、以上都是

【參考答案】：C

【解析】：提高風(fēng)險(xiǎn)分散，就要想到多元化。A是多家銀行；B是多家投

資方；C是多個(gè)國(guó)家，都可以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)分散的效果。

15、（）是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法。

A、自我評(píng)估法

B、權(quán)重法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

【參考答案】：A

【解析】：商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型對(duì)其操作風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)行識(shí)別。其中，自我評(píng)估法運(yùn)用最廣泛、最成熟。

【專(zhuān)家點(diǎn)撥】通過(guò)一句話記住操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的三個(gè)方法："自我''

按照“流程圖”采集“損失事件數(shù)據(jù)”。

16、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是。。

A、交易限額

B、止損限額

C、單一客戶(hù)限額

【參考答案】：C

【解析】：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額就包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額。

【專(zhuān)家點(diǎn)撥】提到“客戶(hù)”就要想到是信用風(fēng)險(xiǎn)，單一客戶(hù)限額是信用

風(fēng)險(xiǎn)限額管理。

17、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行。的影響。

A、短期收益

B、中期收益

C、經(jīng)濟(jì)價(jià)值

【參考答案】：A

【解析】：缺口分析用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。具體而

言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同

的時(shí)間段(如1個(gè)月以?xún)?nèi)、1至3個(gè)月、3個(gè)月至1年、1至5年、5年以上等)。在

每一個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加之表外業(yè)

務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”。以該缺口乘以假定的利率

變動(dòng)，即得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響。

18、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括0。

A、單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概玄

B、某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約

概率

C、單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

【參考答案】：A

【解析】：違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：一是單一借款人的違約概率;

二是某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

19、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司管理觀點(diǎn)，下列說(shuō)法不正確的是

()。

A、如果股東的權(quán)利受到傷害，他們沒(méi)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

B、公司管理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的

全體股東受到平等的待遇

C、管理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相

關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

【參考答案】：A

【解析】：經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的公司管理準(zhǔn)則：1.公司管

理框架應(yīng)當(dāng)促進(jìn)透明和有效的市場(chǎng)，符合法治原則，并明確劃分各類(lèi)監(jiān)督、

監(jiān)管和執(zhí)行部門(mén)的責(zé)任；2.公司管理框架應(yīng)保護(hù)和促進(jìn)股東權(quán)利的行使；

3.公司管理應(yīng)當(dāng)確保所有股東（包括少數(shù)股東和國(guó)外股東）受到平等對(duì)待，

當(dāng)其權(quán)利受到侵害時(shí)，所有股東應(yīng)能夠獲得有效賠償；4.公司管理框架應(yīng)承

認(rèn)利益相關(guān)者的各項(xiàng)經(jīng)法律或者共同協(xié)議而確立的權(quán)利，并鼓勵(lì)公司和利益

相關(guān)者之間在創(chuàng)造財(cái)務(wù)和工作崗位以及促進(jìn)企

20、正常貸款遷徙率等于。。

A、（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良

貸款的金額戶(hù)（期初正常類(lèi)貸款余額一期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)

注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）x100%

B、（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良

貸款的金額）式期初正常類(lèi)貸款余額一期初正常類(lèi)貸款期間減少金額一期初

關(guān)注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）x10（）%

C、（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良

貸款的金額）：（期初正常類(lèi)貸款余額+期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)

注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）x100%

【參考答案】：A

【解析】：正常貸款遷徙率=（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+

期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額尸（期初正常類(lèi)貸款余額一期初正

常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金

額）x100%

21、一般來(lái)說(shuō)，以0為主要資金來(lái)源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利

率敏感度相對(duì)較低。

A、發(fā)行債券

B、同業(yè)拆借

C、居民儲(chǔ)蓄

【參考答案】：c

【解析】：老版教材內(nèi)容。新版教材中更新為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。融資流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或者財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)

有效地滿(mǎn)足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅

速獲取資金的能力。零售客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度,

零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部份，公司/機(jī)構(gòu)存款

對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)

銀行的流動(dòng)性造成較大影響。

22、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說(shuō)法不正確的是0。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平

衡B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的收益

C、商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)

【參考答案】：C

【解析】：商業(yè)銀行從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營(yíng)風(fēng)

險(xiǎn)為其盈利的根本手段。

23、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4%,B的年收益率為8%,C的季度

收益率為2%,則三個(gè)投資組合的年化收益率挨次為0。

A、C>A>B

B、B>A>C

C、A>B>C

【參考答案】：A

【解析】：假設(shè)投資組合A期初投資100元，其半年收益率為4%,即半

年后可得到104元。如果再將這104元投資半年，假設(shè)同樣獲得半年4%的收

益率,則1年末得到104x1.04=108.16(元)。其投資的年化收益率為

(108.16-100)/100xJ00%=8.16%o同理，如果投資組合C每季度的百分比

收益率為2%,則年化收益率為［(100x1.02x1.02x